Индикаторы от Томаса ДеМарка: TD REBO и TD ChannelДорогие друзья!
Продолжаем разбирать коллекцию индикаторов от Томаса ДеМарка.
Сегодня мы продолжим исследовать чудесные инструменты технического анализа отТомаса ДеМарка и на очереди еще два индикатор анализа диапазона - TD Range Expansion Breakout и TD Channels.
TD Range Expansion Breakout - позволяет прогнозировать дальнейшую силу или слабость рынка в ситуациях, когда цена пробивает внутрибаровый уровень.
TD Channels – ценовые каналы, позволяющие определять моменты разворота тренда.
TD range expansion Breakout (TD REBO)
Как уже было сказано, TD REBO позволяет определять истинность пробития внутрибарового уровня. Для большего понимания возьмём ситуацию, когда рынок на некоторое время ограничен достаточно узким ценовым диапазоном. Рано или поздно одна из свеч прорвёт этот диапазон. Этот сигнал можно рассматривать в качестве начала вероятного расширительного прорыва. TD REBO как раз и используется для обнаружения начала подобных прорывов, позволяя трейдерам по максимуму использовать их потенциал.
Индикатор можно использовать в качестве самостоятельного инструмента анализа для определения точек входа и выхода. Но гораздо лучше его применять вместе с другими методами Томаса ДеМарка.
По аналогии с индикатором TD Range Projection, Томас ДеМарк рекомендует применять TD REBO на дневных графиках. Согласно классической схеме, для определения уровней роста и снижения рынка необходимо выполнить следующие действия:
1. рассчитать истинный диапазон цен за предыдущий бар (о том как это делать я подробно с примерами писал в прошлой статье – вставить ссылку), и отдельно умножить на коэффициенты 0,382 и 0,618;
2. для вычисления уровней роста добавить полученные значения к текущей цене открытия;
3. для вычисления уровней снижения вычесть полученные значения из текущей цены открытия.
А теперь расскажу зачем мы рассчитываем сразу два уровня. Если цена пробивает первый верхний уровень, то очень вероятно, что в течение дня она достигнет второго верхнего уровня. То есть последний можно использовать в качестве цели.
При этом Томас ДеМарк рекомендует пользоваться верификаторами сигнала, для того, чтобы отфильтровать ложный.
Данный верификатор состоит из следующих условий:
1. Если в конце пошлого бара цена закрытия свечи была ниже уровня закрытия предыдущего, а на текущий момент стоимость актива резко пошла вверх и преодолела первый уровень роста, то скорее всего движение вверх не остановится как минимум до приближения ко второму уровню.
2. Если в конце прошлого бара цена закрытия свечи была выше уровня закрытия предыдущего, а на текущий момент стоимость актива резко пошла вниз и преодолела первый уровень падения, то стоит рассчитывать на продолжение движения вниз ко второму уровню.
3. В случае, если уровни закрытия текущей и прошлой свечи совпадают или находятся близко друг от друга, то движение может быть разно направленным и может пробить как уровень 1 для медведей, так и для быков, но если пробитие состоится, то можно ждать взятия цели на уровне L2.
Теперь рассмотрим пример работы данного индикаторы на уже известных нам случаях из прошлой статьи.
И так, на графике выше мы делаем прогноз для свечи №2. Для этого мы сначала должны рассчитать истинный диапазон для прошлого бара - №1.
Из прошлой статьи мы уже знаем, что он будет равен разнице между истинным максимум и истинным минимумом (данные значения должны быть соответственно выше и ниже, чем уровень закрытия двумя барами ранее)
Следовательно, на графике выше истинный диапазон отмечен фиолетовой заливкой и равен 893,2 USD.
Уровень открытия свечи №2 равен 11311 USD, следовательно, мы получаем слеудющие уровни TD REBO:
L1+ = 11311 + (893,2 х 0,382) = 11652.2
L2+ = 11311 + (893,2 х 0,618) = 11863
L1- = 11311 - (893,2 х 0,382) = 10969.8.
L2- = 11311 - (893,2 х 0,618) = 10759
В итоге, на графике выше рассчитанные уровни представлены в виде зелёных и красных горизонтальных линий. Вероятно, взятый для примера участок был не самым удачным, так как в результате мы видим, как свеча не достигла ни верхнего, ни нижнего значения TD REBO, что так же допускается условиями данного индикатора.
Однако, из личных наблюдений могу сказать, что даже при пересечении в будущем определенного первого уровня, второе значение тоже будет достигнуто, что и отражено на графике выше от 14 августа. При этом хочу подчеркнуть еще раз, что это мое личное наблюдение, сделанное только на BTCUSD и только на дневном ТФ, поэтому за правило его считать нельзя.
Из недостатков данного индикатора могу выделить тот факт, что ход между уровнями L1 и L2 достаточно короткий, поэтому при анализе дневного ТФ или еще мельче, данный индикатор может быть интересен скорее для скальпиров, чьи трейды не выходят за рамки одного дня.
Для закрепления материала проведу такой же анализ на месячном ТФ.
Как мы уже знаем из прошлой статьи, истинный диапазон для свечи №1 равен 9768,7 USD.
Следовательно, так как уровень открытия второй свечи равен 10088 USD, мы получаем следующие уровни:
L1+ = 10088 + (9768,7 х 0,382) = 13819.6
L2+ = 10088 + (9768,7 х 0,618) = 16125
L1- = 10088 - (9768,7 х 0,382) = 6356.4
L2- = 10088 - (9768,7 х 0,618) = 4051
В итоге, как видно на графике выше, у нас получается достаточно серьезный разброс уровней для августа месяца. Учитывая, что месяц уже подходит к концу – вероятность, что данные значения будут активированы текущим баром – незначительна.
Такое значительное удаление от рыночной цены объясняется широким истинным диапазоном, однако, по итогу августа, когда начнется следующий месяц, картина может быть куда более интересной, поэтому эксперимент с индикатором TD REBO нельзя считать завершенным.
Более того, конструктивные особенности индикатора TD range expansion Breakout, ставят его в один ряд TD Range Projection и TD Tolerance, поэтому имеет значение использовать данные индикаторы вместе.
На графике выше видно, как совместное использование трех выше перечисленных инструментов создает сетку из уровней, которая могла бы прийтись по вкусу любителям строить лесенку из ордеров для «пирамидинга», наращивания позиции, либо промежуточной фиксации с ловлей откатов, либо для скальпиров на более мелких ТФ.
TD Channels
Следующим на очереди для разборов в нашей копилке индикаторов Томаса ДеМарка- канальный индикатор TD Channel, а если быть более точным, то два индикатора:
TD Channel I и TD Channel II
Я всегда находил интересной концепцию ценовых каналов. Однако многие из традиционных подходов подразумевают использование в расчётах показателей текущей цены. Из-за этого в моменты, когда рынок демонстрирует новые пиковые значения ценовой канал подвергается корректировке. Томас ДеМарк решил эту проблему, разработав два инструмента, не учитывающих внутридневные торги: TD Channel I и TD Channel II.
TD Channel I
Этот индикатор отлично подходит для анализа валют, фьючерсных рынков и товаров. Поначалу он может показаться нелогичным, так как расчёт верхнего канала ведётся путём умножения серии минимумов на заданный коэффициент. Соответственно, расчёт нижнего канала ведётся на базе серии максимумов.
Итак, для расчёта каналов необходимо выполнить следующие действия:
· Верхняя граница канала: вычисляем среднее значение минимумов последних трёх свечей, включая текущий ценовой бар, и умножаем полученное значение на коэффициент 1,03.
· Нижняя граница канала: вычисляем среднее значение максимумов последних трёх свечей, включая текущий ценовой бар, и умножаем полученное значение на коэффициент 0,97.
Несмотря на то, что текущие свечи используются в расчётах, движение цены не оказывает влияния на границу канала, к которой она стремится. Так, при бычьем рынке верхний уровень остаётся постоянным, а при медвежьем – не меняется нижняя граница канала.
При недостаточной ширине ценового коридора ДеМарк рекомендует расширить коэффициенты до 1,09 и 0,91.
В большинстве случаев, когда цены ограничиваются определённым диапазоном, рынок будет находиться в пределах TD Channel I. Движение рынка у границ каналов позволяет трейдеру выявлять уровни, способные инициировать краткосрочные развороты цен. Другими словами, пересечение верхнего или нижнего уровней нельзя считать сигналом к продолжению движения. Напротив, закрытие бара за пределами каналов является косвенным свидетельством о скором развороте тренда.
Для верности приведу несколько примеров:
На дневном графике выше свеча закрылась за границей верхнего канала, после чего возникло ожидание затухания роста. В последующие торговые дни прогноз полностью оправдался – тренд приостановился.
На этом графике свеча закрылась за границей нижнего канала. После этого возникло ожидание затухания медвежьего движения цены. В последующие торговые дни прогноз полностью оправдался – начался флет.
TD Channel II
В отличие от более прогрессивного TD Channel I, индикатор TD Channel II рассчитывается более традиционным способом:
Верхняя граница канала: вычисляем среднее значение максимумов последних трёх свечей, включая текущий ценовой бар, и умножаем полученное значение на коэффициент 0,995.
Нижняя граница канала: вычисляем среднее значение минимумов последних трёх свечей, включая текущий ценовой бар, и умножаем полученное значение на коэффициент 1,005.
При недостаточной ширине ценового коридора стандартные коэффициенты можно увеличить до значений 0,930 и 1,070.
Как и в случае с TD Channel I ценовые выходы за пределы границ верхнего или нижнего канала свидетельствуют о скором повороте тренда. Но есть и небольшое отличие в сигналах. Если для TD Channel I достаточно закрытия одной свечи за пределами канала, чтобы говорить об истощении тренда, то для TD Channel II таким сигналом является последовательное закрытие двух баров.
Разберём несколько примеров (хочу сказать большое спасибо Parsak21 за добавление в список инструментов TradingView индикатора TD Channel II).
На дневном графике две подряд свечи закрылись выше границы верхнего канала, после чего возникло ожидание затухания роста. В последующие торговые дни прогноз полностью оправдался.
На этом графике две подряд свечи закрылись за границей нижнего канала. После этого возникло ожидание затухания медвежьего движения цены. В последующие торговые дни прогноз полностью оправдался.
Как видно из практики применения TD Channel I и II схожи по своим свойствам и торговым сигналам, однако нужно понимать, что, как и для любого канального индикатора, для него свойственны ложные сигналы при сильных трендовых движениях, поэтому необходимо быть крайне внимательным и использовать проверочные сигналы. Сам Томас ДеМакрк советует использовать данные индикаторы совместно с индикаторами истощения тренда, такими как TD Sequential или TD Combo. Об этих двух индикаторах я писал здесь.
Для примера на графике выше мы видим, как TD Channel I дал ложный сигнал 17 июля (бар отмечен красным крестом). Вместо отката мы получили флет, без намека на медвежий разворот. При применении в качестве проверочного индикатора TD Sequential мы видим, что 17 июля только начинается обратный отсчет бычьего сетапа и для медвежьего разворота еще рановато. Зато 24 июля (отметил красной галкой) картина сошлась идеально, и мы видим закрытие бара выше канала с идеальным закрытием сетапа – идеальная девятка для фиксации бычьего тренда.
Таким образом, следуя данной стратегии, мы смогли бы безошибочно выйти из лонга с хорошей прибылью.
О других полезных инструментах ДеМарка, их практическом применении и совместном использовании на рынке BTCUSD я расскажу в следующих статьях.
Подписывайтесь на мой блог, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
========================================================
Ставь лайк и подписывайся, если материал понравился❤️
Друзья, мне очень важно получать от вас обратную связь, чтобы понять нужно ли это вам? Что я делаю правильно? Что можно сделать лучше?
Буду рад любому месседжу.
Спасибо большое 🙏🙏🙏
Всем GTI ✌️
