Полный набор осцилляторов ДеМарка! Все в одной статье!Дорогие друзья,
Продолжаем изучать осцилляторы Томаса ДеМарка.
В прошлом посте мы уже успели разобрать индикатор TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь).
В данном посте, первым делом рассмотрим такой индикатор как TD DeMarker I. По своей сущности он похож на TD REI и преследует задачу разграничить трендовые и не трендовые движения на рынке, а затем, определившись с трендом, он ищет точки разворота в зависимости от того, как индикатор реагирует на уровни перепроданности и перекупленности.
TD DeMarker I
По своей технике подсчета он предельно прост. TD DeMarker I сравнивает максимум и минимумом текущего бара с максимумом и минимумом предыдущего бара по следующему алгоритму:
1. Подсчитываем числитель TD DeMarker I
• Если максимум текущей свечи больше или равен максимуму предыдущей свечи, то их разницу вычисляем и прибавляем к числителю.
• Если максимум текущей свечи меньше максимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между максимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей.
• Если минимум текущего бара равен или меньше минимума предыдущего ценового бара, разница между ними попадает в числитель.
• Если минимум текущей свечи выше минимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между минимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей.
2. Подсчитываем знаменатель TD DeMarker I
• Здесь мы добавляем значение в знаменателе к сумме значений, полученных от разницы минимумов на этом же периоду.
3. Вычисляем TD DeMarker I = делим числитель на знаменатель.
В результате мы получим значение, которое будет двигаться в промежутке от нуля до 100 в виде скользящей 13-периодной линии. При этом, зоной перекупленности будет порог выше 60, а зоной перепроданности – область ниже 40.
Теперь разберёмся, каким образом получать сигналы с данного индикатора.
Для сигнала на покупку должны быть выполнены следующие условия:
1. Индикатор DeMarker I не должен находиться ниже 40 больше чем 13 баров.
2. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже минимального значения одну или две свечи до этого.
3. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи.
4. Открытие следующего бара, после предполагаемой свечи разворота, должно быть меньше или равно уровню закрытия любого из двух предыдущих баров,
5. Актив должен торговаться выше как минимум одного из двух предыдущих закрытий.
Для примера возьмём ситуацию на рынке, которая сформировалась не так давно. На графике выше мы видим, что BTCUSD с начала мая, практически до конца месяца находится в зоне перекупленности (выше 60 пунктов). После этого происходит откат ниже 40 и переход в зону перепроданности.
Сразу после этого мы ищем точку, в которой свеча покажет минимальное значение перед тем, как цена выйдет из зоны перепроданности.
В итоге, когда 13 июня цена вышла из зоны перепроданности, мы можем легко определить минимум в том промежутке времени, в котором тиккер находился ниже уровня 40 по индикатору TD DeMarker I.
На графике выше, данная свеча отмечена красной стрелкой.
Теперь мы можем провести анализ паттерна продолжения тренда согласно описанным выше условиям.
1. Индикатор DeMarker I не находился ниже уровня 40 больше чем 13 баров – в нашем случае было всего 5 дней;
2. Уровень закрытия свечи под красной стрелкой ниже минимального уровня предыдущей свечи (синий пунктир ниже красного);
3. Уровень закрытия свечи под стрелкой ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи (синий пунктир находится сильно ниже предыдущего бара);
4. Уровень открытия следующего бара, после свечи разворота равен уровню закрытия предыдущего бара (никаких гепов мы не видим)
5. Актив торгуется выше предыдущих уровней закрытия. Более того, в момент выхода из зоны перепроданности цена уже торговалась выше всех уровней закрытия прошлых свечей.
Следовательно, при открытии новой свечи от 14 июня, мы уже могли смело входить в куплю на текущем уровне (отметил на графике красным крестом)
Как мы уже потом все знаем, данный сигнал попал в цель и дал возможность заработать трейдеру на движении BTCUSD в плоть до пика в 14 000 USD.
Справедливости ради надо заметить, что при не подтверждении сигнала на покупку, т.е. при неудовлетворении 5 условий выше, мы все равно получаем сигнал, правда уже на продажу. И хотя данный сигнал нельзя считать таким же сильным, он может служить подтверждающим индикатором при таких же медвежьих сигналах других индикаторов.
На графике выше представлен такой пример – это исторический пик в районе 20 000 USD для Bitcoin.
Мы видим, что после долгого положения в зоне перекупленности индикатор DeMarker I перешел в зону перепроданности, а значит мы запускаем счетчик и смотрим, как долго цена находится в данной области.
В итоге мы видим следующую картину:
1. Индикатор DeMarker I не находился ниже уровня 40 больше чем 13 баров – в данном случае было 12. Считаем, что здесь Ок.
2. Уровень закрытия свечи под красной стрелкой ниже минимального уровня предыдущей свечи (синий пунктир ниже красного). Здесь тоже Ок.
3. Уровень закрытия свечи под стрелкой ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи. И здесь пока все Ок.
4. Уровень открытия следующего бара, после свечи разворота равен уровню закрытия предыдущего бара (никаких гепов мы не видим). Данный пункт тоже подтверждает бычий сценарий.
5. Актив торгуется выше предыдущих уровней закрытия – а вот в этом пункте выходит накладка.
На графике выше видно, что свеча, которая следует после зоны перепроданности (отмечена красной стрелкой) опускалась ниже уровней закрытия своих предыдущих свечей и более того, торговалась ниже уровня закрытия двух свечей, предшествующих разворотному бару.
Следовательно, последнее условие не выполняется, а значит, у нас есть основания полагать, что мы наблюдаем настоящий разворот бычьего тренда.
Теперь рассмотрим сигналы на продажу.
Для этого должны быть выполнены следующие условия:
1. Должно быть значение индикатора выше уровня 60 в течении как минимум 6 баров;
2. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть выше, чем максимум у одного или двух предыдущих ценовых баров;
3. Уровень закрытия должен быть выше уровня закрытия и открытия предыдущей свечи;
4. Уровень открытия следующей свечи, после сигнала должен быть выше или равен уровню закрытия любого из двух предыдущих баров;
5. Исследуемый актив должен торговаться ниже одного из предыдущих уровней закрытия.
Как только выполняются все данные условия, мы получаем сигнал к продаже.
На графике выше приведен пример исторического разворота бычьего тренда в декабре 17 года, после которого рынок ушел в затяжной медвежий тренд.
Рассмотрим данную ситуацию на предмет медвежьего сигнала.
Мы видим, что при формировании бара, помеченного красным крестом индикатор DeMarker I выходит из зоны перекупленности и спускается ниже уровня – 60.
Следовательно, у нас появляется повод искать сигнал на продажу в рамках той области, где цена была выше заветной отметки в 60 пунктов (на графике выше данная область выделена зеленым)
Красной стрелкой подсвечена свеча, которая закрылась выше чем максимумы двух предыдущих баров, и соответственно, выше уровня закрытия и открытия предыдущего бара (на графике фиолетовый пунктир от 17 декабря выше зеленых линий)
Следующий бар, после бара с красной стрелкой, тоже выполняет условие и открывается выше уровня закрытия предпоследней свечи и на уровне закрытия последней.
В итоге, 20 декабря (на графике бар с красным крестом) – мы получаем сигнал на разворот тренда и возможность зафиксировать прибыль.
TD DeMarker II
Однако, данный индикатор, как и другие инструменты технического анализа – могут давать ложные сигналы. Для того, чтобы их фильтровать, рекомендуется использовать дополнительно TD DeMarker II.
В отличии от индикаторов TD REI и TD DeMarker I, которые сравнивают ценовые максимумы и минимумы на один бар раньше, TD DeMarker II рассматривает ряд ценовых отношений для измерения давления покупателей и продавцов.
Давайте же рассмотрим, как данный индикатор считается.
Считаем числитель:
1. Вычисляем разницу между максимумом текущего бара и закрытием предыдущего бара
2. Прибавляем результат к разнице между закрытием текущего бара и его минимальным значением.
3. Вычитаем предыдущее закрытие из максимума текущей свечи
4. Складываем все полученные значения. В случае, если получаем цифру ниже нуля, приравниваем её к нулю.
Считаем знаменатель:
1. Прибавляем к значению числителя разницу между минимумом текущего бара уровнем закрытия предыдущего бара.
2. Прибавляем разницу между максимумом текущего бара и его закрытием (данное значение определяет силу медведей)
Сигналы на продажу и покупку для данного индикатора работают на тех же условиях, что и для TD DeMarker I, поэтому описывать их еще раз смысла нет.
Уже говорилось не один раз, что если в одном месте скапливается несколько сигналов на покупку или продажу, то вероятность данного события резко возрастает.
Как видно на графике выше, сигнал на продажу для индикатора TD DeMarker II (зеленый крест) совпадает с TD DeMarker I (красный крест), что в совокупности подтверждает сигнал и усиливает его.
TD pressure
ДеМарк считает, что на движение цены напрямую влияет предложение и спрос. Поскольку изменению цены часто предшествует изменение объемов, Томас предлагает вместе с измерением скорости изменения цены измерять и скорость изменения объема торгов. При этом, по мнению ДеМарка, наибольшее значение данные параметры имеют для текущей свечи, нежели их объемы в ретроспективе. В совокупности, их значение определяет давление покупателя на рынок, которое вычисляется путем вычитания текущего уровня открытия из уровня закрытия и деления полученного значения на диапазон цены данной свечи.
Полученный результат умножается на объем текущего периода и прибавляется нарастающим итогом к значению индикатора.
В итоге мы получаем индикатор, который отражает влияние покупателя. Для примера, если уровень открытия свечи совпадает с минимумом, а закрытие совпадает с максимумом свечи, то влияние торгового объёма на индикатор за этот период будет отдано в пользу покупателей и на экране мы увидим сильный рост показателя. И наоборот, если открытие и закрытие бара будут совпадать, даже большой объем торгов не окажет влияния на индикатор, так как рынок находится в равновесии и сила быков сопоставима с медвежьей.
Данный индикатор движется от 0 до 100% и зоной перекупленности и перепроданности для него так же, по аналогии с выше рассматриваемыми индикаторами считается планка выше 60 и ниже 40 соответственно.
Сигнал для данного индикатора на покупку и продажу считывается аналогичным образом, как и для индикаторов TD DeMarker I и II. При этом, данный индикатор так же является подтверждающим и попадая в один ряд с другими сигналами, говорит о силе данного направления.
На графике выше мы видим, что сигнал TD pressure (желтый крест) совпадает с сигналом TD DeMarker I и DeMarker II (красный и зеленый крест соответственно), что говорит об истинности сигнала на продажу.
TD Rate of change (TD ROC)
TD ROC является частью комплексного индикатора TD Alignment, но может так же свидетельствовать о перекупленности и перепроданности рынка.
Считается он достаточно просто и представляет из себя деление текущего уровня закрытия на средний уровень закрытия за предыдущие 12 месяцев.
Не смотря на свою простоту, данный индикатор достаточно функционален. В соответствии с учениями Томаса ДеМарка, зоной медведей считается зона от 97,5 пунктов и ниже. Зоной быков – область выше 102,5 пунктов. Следовательно, пока индикатор находится в узкой полосе между 97,5 и 102,5 – рынок находится в равновесии.
Следовательно, благодаря данному индикатору можно определить в любой момент времени – какое настроение на рынке.
Но это не самое главное его преимущество. На данном индикаторе работает графический анализ и можно строить привычные нам фигуры и трендовые линии. На графике выше видно, как отработал треугольник. Сильный импульс, отмеченный красной стрелкой, выносит индикатор за пределы треугольника, что означает выход рынка из равновесия и переход в бычий тренд.
Дальше, после выхода из треугольника и формирования бычьего тренда, строим трендовые линии по классическим правилам – на бычьем тренде тренд прокладываем по уровням поддержки (красная линия), а при медвежьем – по уровням сопротивления (зеленая линия).
На графике выше мы видим, что пробитие данных уровней и выход в зону медведей, дает в начале июня сигнал на продажу (красный крест). После этого, мы строим трендовую линию по уровням сопротивления и ждем ее пробоя с выходом в зону быков. В итоге в середине июня мы получаем такой сигнал на покупку – зеленый крест на графике.
Дальше мы видим сильный бычий рост, который отмечается очередной красной трендовой линией. Пробой данной линии дает сигнал на фиксацию прибыли, а выход в медвежью зону опять говорит о слабости тренда.
В итоге, как видно на графике выше, на конец июля - индикатор пробил трендовую зеленую линию, но не вышел в зону покупателе, а, следовательно, сигнала на покупку до сих пор не было.
Еще один сигнал, который играет серьезную роль в работе с данным индикатором, это дивергенции и конвергенции.
На данном индикаторе подобные сигналы встречается не часто, но они являются достаточно точными, особенно на крупных таймфреймах.
На графике выше видна дивергенция - в условиях растущего рынка индикатор снижается, что говорит о выгорании тренда. В начале июня мы видим, как цена не смогла преодолеть предыдущий максимум, подтвердив тем самым направление индикатора (выделил кругом).
В итоге, как было сказано выше, индикатор ушел ниже трендовой, что в совокупности дает сильный сигнал на продажу, однако, как показала история, медвежья коррекция не смогла реализоваться, поэтому для максимально точного прогноза так важно применять все инструменты Томаса вместе.
TD Alignment
Как раз для этих целей и был создан индикатор TD Alignment
По своей сути он является комплексным индуктором и отслеживает движения сигналов всех выше рассмотренных TD осцилляторов. Напомню, что всего их 5 штук, это:
1. TD DeMarker I
2. TD DeMarker II
3. TD Pressure
4. TD Rate of Change
5. TD Range expansion Index ( данный индикатор был рассмотрен здесь )
TD Alignment, строится на показаниях всех выше перечисленных индикаторов по принципу, где финальный результат складывался из количества индикаторов в состоянии перепроданности, перекупленности и равновесия.
При этом, для подсчета TD Alignment были выделены следящие зоны перекупленности и перепроданности:
Перекупленность/ Перепроданность
1. TD DeMarker I - 60/40
2. TD DeMarker II - 60/40
3. TD Pressure - 82/12
4. TD Rate of Change - 101/99
5. TD Range expansion Index - 40/-40
Следовательно, когда TD DeMarker входит в зону перепроданности, она прибавляет 1 к общему результату. В случае выхода в зону равновесия – между 60 и 40 – становится нулем, а в случае выхода ниже 40, отнимает 1 от общего, результирующего показателя.
По такому принципу считаются все индикаторы, поэтому в итоге мы получаем показатель TD Alignment, который двигается между между -5 и +5, где -5 будет в случае, если все показатели уйдут в зону перепроданности, а +5 при выходе в зону перекупленности всех тех же индикаторов.
К сожалению, я не нашел индикатор TD Alignment в свободном доступе, поэтому пришлось писать его самостоятельно. Допускаю, что могут быть ошибки в расчетах, тем не менее, на тесте он показывает вполне себе адекватный результат.
Как вы понимаете, основная ценность данного индикатора, в отражении ситуации, когда рынок достигает максимальных зон перекупленности и перепроданности.
На графике выше я выделил данные уровни от +4 до +5 и от -4 до -5.
Когда индикатор достигает данной области, то для вас должно быть очевидно, что рынок скоро будет корректироваться и принимать соответствующие решения о фиксации позиции, либо о входе в рынок.
Так же, благодаря данному индикатору мы видим какой рынок преобладает - если индикатор выше нуля, то доминирует бычье настроение, если ниже нуля, то медвежье.
Для сигнала на продажу или покупку здесь можно следовать тем же 5 условиям, что были описаны для TD DeMarker в самом начале статьи с той лишь разницей, что считать надо количество баров выше и ниже нуля.
Из своих личных наблюдений так же добавил бы дополнительное, 6 условие для покупки или продажи, которое позволило бы отфильтровать ложный сигнал.
Звучит оно следующим образом – сигнал на покупку/продажу подтверждается пересечением индикатора TD Alignment нулевого порога (красный пунктир) только в случае, если до этого индикатор касался зоны перекупленности/перепроданности.
На графике выше с помощью условных обозначений попытался наглядно изобразить, что после того, как индикатор касается зеленой или красной области перекупленности/перепроданности шестое условие выполняется, а, следовательно, при пересечении либо отскоке от нулевого порога мы получаем сигнал на long или short (в зависимости от настроения на рынке – обозначил зелеными и красными стрелками)
Красным пальцем вниз отметил места, где рынок не доходит до обозначенных выше зон, а, следовательно, условие не выполнилось и сигнал на покупку и продажу будет ложным – отметил на графике ложный сигнал красным крестиком.
Однако, как всегда не все так радужно как хотелось бы, ведь данный индикатор из-за своей чувствительности дает достаточно много ложных сигналов. Поэтому в одиночку использовать его строго не рекомендуется, а вот в совокупности с другими инструментами Томаса, он может быть крайне полезен.
О других полезных инструментах ДеМарка и их практическом применении на рынке BTCUSD я расскажу в следующих статьях.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
