Регистрация

Точки разворота

BTC - ситуация перед выходными. Чего ожидать?Если на выходных мы не увидим силы покупателя и закрепимся ниже уровня 64500$, то высоковероятен приход в область 60-62к, откуда уже можно будет рассматривать вариант возврата над 70к$. Альты вроде бы получше стали переживать последние сливы, и даже начала местами восстанавливаться. НО вовсю лонговать не стоит, лучше дождаться "пока Биткоин сделает свои дела".
Длинная
от insider_1
🔝 Индикаторы широты рынка: Индекс 52-недельных максимумовВ прошлой публикации порядка полугода назад, в сентябре 2022 года, мы начали рассматривать один из Индикаторов широты (или "дыхания") рынка - Процент компонентов рыночного индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N . За минувшее время он весьма неплохо себя зарекомендовал. 💰 Так, в частности, цены на золото и индекс золотодобытчиков TSX Global Gold Stocks в III и IV кварталах 2022 года отметились на своих 52-недельных минимумах. В то же время, индикатор YATH - Процент компонентов рыночного индекса "золотых жучков", находящихся выше скользящей средней с периодом 200, в течение нескольких дней отметился при этом на нулевых значениях. Фактически это означало, что в те моменты ни один из компонентов индекса не торговался выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс TSX Global Gold Stocks подскочил более чем на 45 процентов, а цены на золото выросли почти на 20 процентов (к настоящему моменту рост +25% и +15% по отношению к минимумам прошлого года соответственно). 💰 Другим примером наглядного использования индикатора стал американский Бигтех - индекс Nasdaq-100 . Так, в III и IV кварталах процент компонентов рыночного индекса Nasdaq-100 , находящихся выше скользящей средней с периодом 200, отметился отметках между 0 и 10. Фактически это означало, что в тот момент только менее 10 процентов компонентов индекса торговались выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс Бигтеха подскочил более чем на 10 процентов, получив поддержку от своей скользящей средней 5-летней, а отдельные его компоненты, такие как акции NVIDIA даже удвоились в цене. Напомню основные тезисы. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению или росту цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Индикаторы широты измеряют внутреннюю силу или слабость базового индекса. В этой публикации будет рассмотрен еще один индикатор "дыхания" рынка - Индекс 52-недельных максимумов. Индекс 52-недельных максимумов. Определение. Роль в торговле. Примеры. И немного математики ✅ 52-недельный максимум - это самая высокая цена, по которой ценная бумага или рыночный индекс находилась в течение периода времени, равного одному году, и рассматривается как технический индикатор. ✅ 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. ✅ Как правило, 52-недельный максимум представляет собой уровень сопротивления, который трейдеры могут использовать для принятия торговых решений. ✅ Количество компонентов рыночного индекса, торгующихся на 52-недельном максимуме является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. Понимание 52-недельного максимума 👉 52-недельный максимум - это технический индикатор , используемый трейдерами и инвесторами, которые рассматривают эти цифры как важный фактор в анализе текущей стоимости как отдельно взятой акции или рыночного индекса, так и как предсказатель будущего движения цены. Инвестор может проявлять повышенный интерес к определенной акции или рыночному индексу, когда они приближаются к верхней границе 52-недельного ценового диапазона (диапазон между 52-недельным минимумом и 52-недельным максимумом). 👉 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. Часто акция или рыночный индекс могут фактически пробить 52-недельный максимум внутри дня, но в конечном итоге закрыться ниже. В этому случае неспособность зафиксировать новый 52-недельный максимум закрытия может иметь очень большое значение. 👉 Один из способов использования 52-недельного максимума - помочь определить точку входа или выхода для базисного актива. Например, биржевые трейдеры могут покупать акции, когда цена превышает 52-недельный максимум. Обоснование этой стратегии заключается в том, что если цена выходит за верхнюю границу своего 52-недельного диапазона, должен быть какой-то фактор, создавший достаточный импульс для продолжения движения цены в том же направлении, как правило подтвержденный повышенными объемами торгов. 👉 Такие случаи нередки, когда объем торгов акцией резко возрастает после того, как она пересекает 52-недельный барьер. И научные исследования подтверждают это. Согласно исследованию* под названием "Объем и ценовые модели вокруг 52-недельных максимумов и минимумов акций: теория и данные", небольшие акции, преодолевшие свои 52-недельные максимумы, на следующей неделе в целом дают избыточный прирос, при этом пробой акцией вверх предыдущего 52-недельного торгового диапазона оказывает большее влияние на мелкие акции, чем на крупные. Развороты на 52-недельных максимумах Акция или рыночный индекс, которые достигают 52-недельный максимум внутри дня, но закрывается в минусе в тот же день, возможно, достигли максимума. Фактически это означает, что цена не сможет значительно вырасти в ближайшее время. Это можно определить, если дневной бар образует дневную падающую звезду, что происходит, когда базисный актив торгуется значительно выше цены открытия, но снижается позже в тот же день, чтобы закрыться ниже или близко к цене открытия. Часто профессионалы используют 52-недельные максимумы как способ установки тейк-профита , чтобы зафиксировать прибыль. В целом 52-недельный максимум представляет собой бычьи настроения на рынке. Обычно есть много инвесторов, готовых отказаться от дальнейшего роста цен, чтобы зафиксировать часть или всю свою прибыль. Акции и рыночные индексы, достигающие новых 52-недельных максимумов, часто наиболее подвержены фиксации прибыли, что приводит в дальнейшем к откатам и разворотам тренда. Количество компоненты рыночного индекса, закрывшихся в тот или иной торговый день на 52-недельном максимуме, является важнейшим индикатором широты рынка. "Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся» , - написал Уоррен Баффетт в письме акционерам в 2004 году. Рассмотрим как эту одну из лучших цитат легендарного инвестора претворить из просто манифеста, в практическое руководство. На индикаторе Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме , остановимся более подробно. Индекс представляет собой важнейший индикатор широты рынка. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он и не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в абсолютном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, цена которых на закрытии торговой сессии достигла максимального значения за минувшие 52 недели. Как таковой расчет индикатора отсутствует, поскольку он уже сам по себе отражает абсолютное суммарное значение компонентов индекса, достигших 52-недельного максимума к концу торговой сессии. Таким образом, как несложно заметить, минимальным значением индикатора может быль ноль, а максимальным значением - количество компонентов, входящих в тот или иной рыночный индекс. Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного кода (аббревиатуру индекса). Пример тикера для компонентов индекса Dow Industrial, закрывшихся на 52-недельном максимуме: NAHD . Пример тикера для компонентов индекса S&P500 , закрывшихся на 52-недельном максимуме: MAHP . Более подробную информацию о компонентах можно найти в публичном Watchlist - Списке индикаторов широты рынка для североамериканских фондовых индексов. ru.tradingview.com Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и в фильтрах задать условие "Новый Максимум за 52 недели", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на закрытии сессии отметились на своем 52-недельном максимуме. Так, по состоянию на 06-03-2023 скринер сообщает всего о 5 компонентах индекса широкого рынка MOEXBMI, закрывших торговую сессию на максимуме за последние 52 недели - это акции компаний Группа Позитив , Белуга Групп , Мосэнерго а.о. , Сбербанк а.о. и Московской биржи . Аналогичным образом можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами и рынками, а также с крипто-валютными рынками. Также можно воспользоваться и публичными индикаторами и скриптами, для автоматического определения на графике текущих 52-недельных максимумов и минимумов для отдельно взятого инструмента. Например, индикатором 52 Week High/Low от BacktestRookies - одного из мастеров TradingView сообщества. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда становится сильным, когда все больше количество акций в индексе одновременно закрываются на своих 52-недельных максимумах. И наоборот, широта слаба, когда уменьшается количество акций, вплоть до ноля, закрывших торговую сессию на своих 52-недельных максимумах Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Чартисты могут получить общее представление динамики или траектории базисного актива - акции или фондового индекса - по общим уровням 52-недельных экстремумов, и использовать их в торговых стратегиях для определения точек входа в рынок и выхода из позиций. ✅ Бойтесь, когда другие жадничают. ✅ Будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся. Выводы 👉 Количество компонентов индекса, закрывших торговый день на 52-недельном максимуме, является индикатором широты рынка, который измеряет степень участия. 👉 Участие считается чрезвычайно сильным, если 20 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Участие считается избыточным, если 10 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Охлаждение рынка наблюдается, когда вообще все без исключения компоненты рыночного индекса на закрытии торговой сессии оказываются ниже своих 52-недельных максимумов. Именно в такие моменты, в моменты максимального охлаждения, на рынках царствует страх и паника в условиях массовых распродаж и принудительного закрытия позиций. Бэктест-анализ Результаты бэктест-анализа для индекса S&P500 на доступном интервале с июля 2016 по февраль 2023 года показывают следующее: 👉 При величине Индикатора 100 или выше (20 и более процентов компонентов индекса достигают 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла всего 2,8% годовых. Для периодов удержания в 1 и 3 месяца средняя доходность оказывалась нулевой, при 50-процентной вероятности того, что сделка на столь разогретом рынке окажется прибыльной. 👉 При нулевой величине Индикатора (т.е. ни один из компонентов индекса S&P500 не достиг своего 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла 33,6% годовых при 98-процентной вероятности того, что бесстрашие оправдает себя и покупка в условиях паники и распродаж окажется прибыльной сделкой. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке. * Volume and Price Patterns Around a Stock's 52-Week Highs and Lows: Theory and Evidence Steven J. Huddart Pennsylvania State University, University Park - Department of Accounting Mark H. Lang University of North Carolina at Chapel Hill Michelle Yetman University of California, Davis - Graduate School of Management
Выбор редакции
INDEX:MAHPОбучение
от Pandorra
22
Покупка биткоина BTC 21.06.24Вчера, как и ожидалось, на графике биткоина нарисовали медвежий тренд, который продолжился сегодня утром. В результате локального падения BTC собрал ликвидность под минимумом вторника $64025 и практически закрыл FVG D1. Реакция цены на «разрыв справедливой стоимости» намекает на откат, а это значит, что прямо сейчас в приоритете сделки на покупку. Искать точки входа в лонг буду после сбора ликвидности под сегодняшним минимумом $63487 с последующим сломом медвежьего тренда на младших таймфреймах. Взять позицию можно и без выноса стопов покупателей, но в этом случае трейд будет рискованней.
Длинная
от SignBTC
BTC - рост закончился? Что будет дальше?Биткоин пробил глобальную восходящую трендовую. Если данный ход движения не является манипуляцией, то у нас есть все шансы увидеть 50-52к$. С текущих можно увидеть формирование ""двойного дна", которое может дать разворот по активу. Я же склоняюсь к силе трендовых, а именно ожидаю возврат в область 67к$. Если вам понравилась идея, не забудьте поставить лайк!
Длинная
от insider_1
BTC и топ 10 альткоинов в одном обзоре!Все крипто активы после снижения формируют боковики на отскок. Рынок зажат в неопределенности с приоритетом на дальнейшее снижение, однако - любая новость может изменить любой ход событий по рынку. Поэтому, рекомендую ориентироваться на разворотный уровень и зоны поддержки/сопротивления которые отмечаю для вас в обзорах. #BTC #ETH #TON #SOL #ARB #ATOM #OP #NEAR #LINK #MATIC #APT На данный момент все монеты рисуют практически одинаковую картину: локально восходящая ABC- коррекция Приятного просмотра и делитесь с друзьями контентом по рынку ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
от Vilarso
8
SHIB - китовые накопления. Ожидаю среднесрочный рост!Кит откупил актив на 6.6 млн$ - это может означать лишь одно - в среднесрочной перспективе ожидается рост по данному активу. На данный момент цена движется у нижней границы нисходящего канала (который обычно отрабатывает вверх) - точка входа благоприятна. Если вам понравилась идея, не забудьте поставить лайк!
Длинная
от insider_1
2
AAVE - трейд дняНа графике видим, как покупатель показал свою силу и откупил данное падение, тем самым инвертировал 4h fvg и сделал слом нисходящего тренда. Сейчас же, мне бы хотелось увидеть коррекцию к инвертированному fvg, где на младшем тайме будем подбирать лонговую позицию с коротким стопом Целью выступает ликвидность на уровне 94$. Также, если цена пройдет шортовый блок разрыва, то это открывает дорогу к компрессии выше Поэтому ждем нашу зону интереса и после будем вступать в игру
Длинная
от Vitos_Kolette
2
Прогноз цены ETH c 20 по 24 июня18 числа эфир допадал почти до указанного мной в понедельник уровня и развернулся. Сейчас монета находится в любопытном положении - в принципе ее текущая конфигурация на утро 20 июня указывает на возможность хорошенечко развернуть прямо с текущей цены - у нас уже есть отбитие от важного уровня в 3500 . Но недоход до цели в 3300 оставляет возможность и сходить добить 3300 . Особо рисковые господа могут попробовать входить с текущих в покупку с целью в 3800 , но вообще лучший вход был, конечно, ночью 19 числа.
от CoinRanger
Прогноз по BTC с 20 по 24 июняПо Битку цена понедельника взята практически доллар в доллар, и пытается разворачиваться. Если на развороте мы пробьем 67000 , то для BTC открывается возможность обновить ATH. Первой целью при этом будет 70500 примерно. Если красивого пробития 67000 с закреплением и всеми сопутствующими событиями не будет, то можем повторить удар в 64000 . Рисковые дамы и джентльмены могут попробовать брать BTC в покупку с текущих и контролировать поведения монеты на уровне 67000 . Лучший вход, понятное дело был от 64000 вечером 18 числа.
Длинная
от CoinRanger
Продажа биткоина BTC 20.06.24Биткоин сходил ко вчера установленной цели $65800 и отреагировал на FVG Н4. Реакция на «разрыв справедливой стоимости» свидетельствует о том, что ликвидность собрана. Следовательно, следующая цель ликвидность внешняя, а это значит, что сегодня в приоритете сделки в шорт. Искать точки входа в шорт буду после слома бычьего тренда на младших таймфреймах. При этом, закрытие часовой свечи выше FVG H4 отменит торговую идею. Первая цель для фиксации профита ликвидность в районе $64630.
Короткая
от SignBTC
3
Биткойн! Ралли продолжается. Где стоп?! #101Коллеги добрый день🔅 Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов. Обзор на #Bitcoin Сильнейшее падение Биткойна пока не остановилось. Мы можем наблюдать локальную нисходящую трендовую. Биткойн потерял 10% за 10 дней!!! Это много. Есть версия, что начали фиксировать прибыль Киты и Майнеры. Обратите внимание как цена актива четко ходила между уровнями проведенными раньше. Зеркальный уровень (67 046) долго поддерживал цену, но всё-таки не удержал... Теперь на очереди 64 741, его уже закололи, а теперь ещё формируется поджатие, если его пробьют, то возможен полет до 60 000. Возможно, там и затормозимся, и начнем наконец Бычью фазу. Если 64 741 удержат, то начнем отсюда) Обратите внимание на формации которые мы видим на графике 1. Область - Зеркальный уровень. (67 046) 2. Область - Зеркальный уровень + Круглое число. (60 000) Все эти области я описывал в постах ранее, если интересно можете посмотреть. Общее настроение по монетам сейчас Медвежье, многие сильно просели. Схема работы: Используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для дополнительного ориентира. Локальная поддержка 64 741 Локальное сопротивление 67 046 и Локальная трендовая Пример для понимания рисунка: Если мы находимся у уровня 64 741 и начинаем от него отталкиваться, то шортим. Если мы преодолеваем 64 741 то лонгуем. Суть идеи. Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи. В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет. На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои). Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события. Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций. Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира) Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн. У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается) Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin. Следим за развитием событий👀 PS Всем профита🏄‍♀️🏄‍♂️.
Обучение
от Scalping_Trading_School
1
NG (природный газ). Активировались покупатели, ЛОНГ готовят.Добрый день, друзья! Сквозной анализ всех таймфреймов: Биржа NYMEX ▫️долгосрочно - корректируются в BUY тренде, пришли к объемам покупателя 760, вчера прошел останавливающий объем. ▫️среднесрочно - Н1 в sell тренде, вчера прошла фиксация продаж, накопили объем в диапазоне 760-790, по хорошему нужен тест 780, оттуда снова в лонг с целью встать на 849 и пройти зону 911-940, на сегодня приоритет покупок, из-за активности покупателя от 760 2й вариант держу в уме, если лой обновят, то объемы проигнорируют и пойдут к 608, но по структуре сейчас всё за лонг, поэтому 2й вариант не рассматриваю Биржа MOEX ▫️внутридня - 790 уже тестили много раз, могут лой вынести к 786 и включиться в лонг 952-924 зона продавца, оттуда встретят и вниз отскочат MOEX:NG1! NYMEX:NG1!
RUS:NG1!Длинная
от CashALot_trading
5
Покупка биткоина BTC 19.06.24Вчера биткоин протестировал FVG D1, организовав в его верхней части НАКОПЛЕНИЕ и МАНИПУЛЯЦИЮ с последующим РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ. Однако, в результате распределения цена не добралась до внутренней или внешней ликвидности на противоположной стороне, а это значит, что сегодня по-прежнему в приоритете сделки на покупку. Искать точки входа в лонг буду после отката ниже $64870, где хочу увидеть реакцию цены на FVG H1 и сломом медвежьего тренда на младших таймфреймах. Конечно же можно обойтись и без обновления минимумов, но сделка будет намного рискованней. Первая цель для фиксации профита ликвидность в районе $65800.
Длинная
от SignBTC
Покупка биткоина BTC 18.06.24 Вчера биткоин собрал ликвидность под относительно равными минимумами в районе $65100 попутно протестировав FVG D1. Кстати, после встречи с разрывом справедливой стоимости цена немного откатила и забилась в узкую консолидацию (НАКОПЛЕНИЕ), в которой болталась всю лондонскую сессию. Прямо сейчас на M15 рисуют что-то вроде МАНИПУЛЯЦИИ, а это значит, что после выноса «ранних покупателей» может быть организовано РАСПРЕДЕЛЕНИЕ по бычьему сценарию. Искать точки входа на покупку буду после сбора ликвидности под азиатскими минимумами $64650 с последующим сломом медвежьего тренда на младших таймфреймах. Конечно же можно обойтись и без обновления минимумов, но сделка будет намного рискованней. Первая цель для фиксации профита $66560.
Длинная
от SignBTC
1
NOT/USDT 4hПо монете четко движемся в нисходящем тренде основную ликвидность сняли - поэтому тут я дожидался бы четких подтверждений для открытия позиций - выделил 2 fvg от которого буду рассматривать позиции в шорт - буду наблюдать за закрытием свечи на протяжении дня и принимать решения - разворачивающих факторов пока не наблюдаю на HTF
Короткая
от boristrade_btc