Окончание ралли USDJPYКульминация восходящего тренда USDJPY происходит на наших глазах. После массивнейшего распределения ( очень высокие объемы) на уровне 134.2-136.7 произошел мощный выстрел вверх, снесший шортистов, вплоть до 139.5. При этом основные индикаторы (MACD, RSI) указывают на серьезную перекупленность рынка. Моментум рынка тоже пошел на спад.
И красота: массивнейший медвежий клин, указывающий на кульминацию роста. 5 волн идеально уместились. Придем снова в зону хороших объемов на уровне 130. Что как раз-таки совпадет с коррекцией DXY.
Все гениальное просто.
Overbought
Индикатор RSI. Стратегия торговли. Полный разбор.Сегодня поговорим про самый популярный индикатор RSI - индекс относительной силы.
RSI - это осциллятор. Что это значит? Значит, что он колеблется в определённом диапазоне, в нашем случае от 0 до 100.
Стандартные настройки индикатора: период(длина) - 14, линии на уровнях - 30, 50 и 70.
Период - количество свечей с конца, которое рассчитывается индикатором.
Формула расчёта индикатора:
Важно понимать, что стандартно в расчёт идёт именно цена закрытия свечи.
Непонятно? Сейчас объясню.
В примере ниже я взял период равный - 5 и 14 свечам. В первом случае, когда мы видим 5 подряд медвежьих свечи, шкала индикатора уходит практически в 0, потому что цена закрытия свечей только понижается. Во втором случае, шкала выше, потому что теперь мы считаем последние 14 свечей, среди которых часть бычьих - у них цена закрытия повышалась, но из-за того что цена закрытия последних свечей значительно сильнее понижалась по сравнению с бычьими, шкала также сильно уходит вниз к 20.
Какой вывод из всего этого?
• Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены.
• Чем сильнее движение цены вверх(больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 100.
• Чем сильнее движение цены вниз(больше суммарная длина красных свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 0.
С помощью индикатора RSI можно определять зоны перекупленности и перепроданности.
При боковом движении(флэте):
•RSI > 70 – актив перекуплен, возникает угроза спада цен;
•RSI < 30 – актив перепродан, предупреждение о близком росте цен.
При трендовом движении(явное восходящее или нисходящее движение):
•RSI > 80 – актив перекуплен, возникает угроза спада цен;
•RSI < 20 – актив перепродан, предупреждение о близком росте цен.
Использовать один лишь индикатор, как основание для открытия позиции - не стоит.
Иногда, значение RSI довольно долго находится в зоне перекупленности - при этом цена актива растёт, или в зоне перепроданности - при этом цена актива снижается.
Индикатор RSI нужно использовать совместно с другими индикаторами и методами технического анализа.
Стратегии использования индикатора:
1) Для трендового движения:
Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности;
Сигнал на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности;
Сигнал на закрытые позиции — достижение противоположной зоны.
Вход осуществляется только по направлению тренда, сигналы против тренда игнорируются.
Рекомендуется использовать ТаймФрейм<1Ч, на старших ТФ RSI часто не даёт сигнал на закрытие позиции.
2) На RSI неплохо работает технический анализ
3) Нахождение дивергенции
Дивергенция - это момент расхождения значений индикатора и цены актива, чаще всего в дальнейшем цена следует за шкалой индикатора.
Расхождение в таком случае – сильный разворотный индикатор.
Под дивергенцией понимают 2 случая:
1. Бычья дивергенция. RSI растёт, а цена - падает/находится на одном уровне;
2. Медвежья дивергенция. RSI падает, а цена - растёт/находится на одном уровне.
Бычий дивер
Медвежий дивер
По моим личным наблюдениям не стоит пытаться искать паттерны на индикаторе RSI - они не работают.
Хотя в интернете полно обратной информации.
Заключение: RSI - это очень простой, но в тоже время полезный индикатор, используя его в своей торговле, Вы сможете определять зоны перекупленности и перепроданности, находить дивергенцию на графике - т.е. информацию о вероятной смене тренда, а также новые зоны поддержки цены при помощи технического анализа на RSI.
В комментариях обязательно напишите, будете ли Вы пользоваться этим индикатором, и узнали ли Вы что-нибудь новое для себя.
____________________________
Если Вам понравилось обучение оцените его лайком. Каждый «лайк» это лучшая благодарность за мой труд.
IPO Snap. Продажа без покрытияIPO - важное события в жизни компании. Основной проблемой технологического сектора, которая сопровождает акции практически всех крупных компаний, его перекупленность. Как показывает история, после успешного проведения IPO таких компаний, как Twitter (73% за день), Alibaba (38%) и тому подобное, акции практически всегда показывают спад. По одной простой причине - интерес инвесторов ослабевает, а фундаментальных причин для покупки акций стартапа не так уж много.
Перейдем от общего к частному. При номинальной стоймости в $17, текущая цена в $27 не является объективной для компании, которая не планирует приносить чистую прибыль в ближайшие пару лет. По итогам 2016 года у Snap убыток в $515M, при выручке в $404M, и это на 60% больше, чем в 2015. И хотя продажи компании растут, крайне сомнительно, что привлечение нового капитала кардинально изменит положение дел в этом году.
Если рассмотреть техническую картину, несмотря на двухдневный график, мы видим свечи с крайне длинными верхними тенями - индикатор того, что несмотря на "раскачку" во время торговой сессии, акции закрывались в плюсе чуть больше, чем на $1. При такой динамике, большая часть спекулянтов будет выходить из длинных позиций, а других фундаментальных причин для дальнейшего роста я не наблюдаю.
Полученные сигналы: Финансовые показатели компании, перекупленность после IPO
Продолжительность сделки: До двух недель
Мой ТП:
Рекомендую продавать, со S/L у исторического максимума в $29,5, с целевой отметкой ниже цены открытия первого дня - $23,5 (по аналогии, как это было с вышеупомянутыми примерами). R/R по данной сделке - 1.5.
В случае срабатывания S/L, оставаться вне рынка до появления дополнительного сигнала к продаже. В случае достижения целевой отметки - оставаться вне рынка, так как дальнейшее снижение не столь вероятно.