Урок: ДивергенцииВсем привет. В прошлых статьях я очень подробно разбирал индикаторы RSI, MACD и Stochastic Oscillator. Индикаторы были разобраны с огромным количеством мельчайших нюансов, а так же ссылками на первоисточники. Поэтому, перед тем, как читать эту статью - нужно ознакомиться с базой работы индикаторов.
В этой теме мы рассмотрим самый значимый и наиболее эффективный сигнал данных индикаторов - это поиск Дивергенций.
Небольшое введение:
В самом начале я хочу определить теоретические основы понятия "Дивергенция", в чем его суть и как вообще это работает на логическом уровне. Поэтому сначала будет немного теории, а потом мы перейдем, как обычно, к практике, где я на графике покажу некоторые особенности формирования Дивергенций.
Индикаторы нам нужны, для понимания того, что именно происходит на рынке, так как тренд, который нам кажется сильным, на самом деле может уже быть слабым и готовы к развороту. Именно этот сигнал и дает нам Дивергенция.
Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика.
То есть, когда цена на графике продолжает свое движение вверх, обновляя вершины, но в это время на индикаторах мы видим, что вершины НЕ растут вместе с ценой, а снижаются. Таким образом, это дает нам определенный сигнал, что тренд может угасать, а цена может просто продолжать расти по инерции и очень скоро произойдет разворот. Такие сигналы считаются довольно качественными и, при правильном определении, очень эффективными в торговле.
Дивергенция - это расхождение (англ. Divergence)
Конвергенция - это схождение (англ. Convergence)
И вот здесь есть определенный нюанс в интерпретации и в использовании а-ля "как правильно называть". (Даже мне в комментариях писали по этому поводу) .
Но все намного проще, чем кажется. Само понятие "Расхождение" - означает, что движение цены и индикатора РАСХОДИТСЯ.
Поэтому, когда при восходящем тренде максимумы цены повышаются, а на индикаторе максимумы понижаются - мы видим РАСХОЖДЕНИЕ (типа цена и индикатор расходятся в разные стороны)
Когда при нисходящем тренде минимумы понижаются, а на индикаторе минимумы повышаются - мы видим СХОЖДЕНИЕ (типа цена и индикатор сходятся в одну сторону)
Но это все дело риторики, и если использовать слово "расхождение" - как имя нарицательное для этого сигнала, то можно оба эти сигнала называть "Дивергенция". Но добавляя "Бычья Дивергенция" или "Медвежья Дивергенция". Да и многие уважаемые авторы по техническому анализу в своих книгах не заморачиваются по этому поводу.
(Все это я пишу для того, чтобы новички понимали, когда одни трейдеры в своих обзорах пишут "Конвергенция", а в другие "Бычья Дивергенция" - это все одно и то же. Ну и чтобы в комментах мне не писали за формулировки)
Основные нюансы Дивергенций:
Бычьи Дивергенции наблюдаются на дне рынка, а Медвежьи - возле пика
Весь смысл в том, что Дивергенция - это сигнал, который означает либо полное окончание текущей тенденции и разворот всего рынка, либо краткосрочный разворот тенденции. И поэтому, этот сигнал чаще всего "ловят" для того, чтобы зайти на дне или вершине рынка в позицию. Во время флета Дивергенции не ищут, а так же, очень важно учитывать силу тенденции. Вы помните, в прошлых статьях я писал, что когда на рынке присутствует довольно сильная тенденция - то осцилляторы очень часто могут принимать критические значения. Поэтому силу самой тенденции так же стоит учитывать.
Дивергенции могут формироваться на любых Таймфреймах, но на более высоких - они будут более существенные и важные.
Здесь ничего нового не скажу, принцип более старших таймфреймов вы и так знаете - сначала оценивается ситуация на более высоких ТФ и смотрится направление тенденции, глобальные точки входа и тд, потом на более мелких принимается решение о конкретном входе в позицию и оценки локальной ситуации. В общем, могу порекомендовать книги Александра Элдера и его стратегию "Три Экрана Элдера". Для общего понимания стоит прочитать.
Дивергенции могут быть тройными, четверными и тд, по сути это лишь усиливает их значение. Но, как я всегда обозначаю в своих статьях - важен контекст. Необходимо учитывать то место, ситуацию на рынке и условия, при которых формируется Дивергенция. Но основные принципы построения и отработки, например, Тройной Дивергенции - будут точно такими же (просто дополнительно дно)
Можно разделить Дивергенции на два вида:
1. Классическая (условно)
2. Скрытая
По сути, есть всего 2 вида дивергенций, которые можно охарактеризовать так: Классические Дивергенции сигнализируют о смене тенденции и о ее развороте, Скрытые Дивергенции сигнализируют о продолжении движения тенденции. Ну а так же все Классические Дивергенции нужно определять по максимумам, на бычьем тренде и по минимумам - на медвежьем. В то время как Скрытые Дивергенции определяются немного не так: на бычьем тренде - по минимумам, а на медвежьем - по максимумам. Об этом сейчас очень подробно и поговорим.
1. Начнем с Классической Дивергенции
Классическая Дивергенция бывает трех классов:
Класс "А"
Класс "B"
Класс "C"
Классическая Дивергенция Класса "А"
Такая Дивергенция считается самой сильной и это, по сути основной сигнал, который в большинстве случаев отлично отрабатывает. По факту это самый классический вид Дивергенций.
Классическая Дивергенция класса "А":
Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы цены понижаются, минимумы индикатора повышаются
Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы цены повышаются, максимумы индикатора понижаются
При бычьей Дивергенции класса "А" мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте
Для медвежьей Дивергенции класса "А" все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей индикатора. Следовательно, цены еще растут по инерции, но скоро мы увидим снижение.
Так выглядит Дивергенция класса "А" на индикаторе MACD
Так выглядит Дивергенция класса "А" на индикаторе RSI
Так выглядит Дивергенция класса "А" на индикаторе Stochastic
Дивергенция Класса "B"
Такая Дивергенция считается не таким сильным сигналом, как Классическая Дивергенция класса "А", поэтому к этому виду Дивергенции нужно относиться осторожно и искать подтверждающих сигналов. Ее еще могут называть Расширенная
При бычьей дивергенции класса "B" цена формирует двойное дно, второй раз спускается к предыдущему минимуму, но не обновляет его, но при этом индикатор больше не спускается к своему минимуму, а его второе основание выше, чем первое. Сигнал к росту
При медвежьей Дивергенции класса "B" мы видим, что цены второй раз поднялись до того же значения, до максимума, сформировав фигуру двойная вершина, но при этом, индикатор формирует следующую вершину ниже, чем прошлая. Это сигнал на снижение
Дивергенция Класса "С"
Такая Дивергенция считается самая слабая из всех и ее обычно игнорируют
При бычьей Дивергенции класса "С" цены спускаются все ниже, обновляя предыдущий минимум, но на индикаторе мы видим достижение уровня предыдущего минимума.
При медвежьей Дивергенции класса "С" на ценовом графике мы видим, что цены продолжают повышаться, и предыдущий максимум обновляется, но на индикаторе достигается значение предыдущего максимума. Это говорит о том, что покупатели не становятся ни сильнее, ни слабее.
2. Скрытая Дивергенция
В отличие от Классической Дивергенции, которая говорит о развороте, Скрытая Дивергенция сигнализирует наоборот - о продолжении движения
Скрытая Дивергенция:
Бычья Дивергенция - на восходящем движении минимумы цены повышаются, индикатор снижается
Медвежья Дивергенция - на нисходящем движении максимумы цены понижаются, индикатор повышается
Скрытая Дивергенция определяется по минимумам - во время восходящего движения, и по максимумам - во время нисходящего. То есть теперь мы смотрим немного на другие вершины, таким образом мы понимаем, что если у нас есть нисходящий тренд, в котором наши откатные движения вверх - понижаются, а на индикаторе - рост показателей - то мы понимаем, что данное снижение скорее всего будет продолжаться, так как имеет силу. И это формирование Скрытой медвежьей Дивергенции
При Скрытой Бычьей Дивергенции - на восходящем тренде минимумы - откатные движения - повышаются, а на индикаторе показатели снижаются - значит движение вверх будет продолжаться.
Так выглядит Скрытая Дивергенция на индикаторе MACD
Нюансы:
Хотелось бы добавить пару нюансов по построениям и нахождениям дивергенций, а так же усиливающим сигналам. Так как тема это довольно обширная, а я старался максимально структурировать теоретическую часть в одну статью, то я выделил самое важное, что касается Дивергенций. Но есть некоторые особенности по нахождению Дивергенций от разных аналитиков и авторов. Иногда они бывают противоречивы, но все равно, отметить их стоит.
Начнем с индикатора RSI
В книге Уэллса Уайлдера (создателя RSI) описывается особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах" . По сути мы видим формирование Дивергенции, но есть ряд особенностей, которые усиливают этот сигнал
Когда показания RSI находятся выше 70 или ниже 30, то может образоваться особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах"
Когда при восходящей тенденции RSI заходит в зону 70, формирует там первую вершину (А), потом индикатор немного спускается, формируя определенный "спад" (B) и происходит снова рост индикатора, при котором формируется вторая вершина (C), но эта вторая вершина не заходит выше отметки 70 и не достигает первой вершины (А) - то есть второй пик получается ниже. Таким образом на графике RSI мы увидим либо двойную вершину, либо две понижающиеся вершины. И далее индекс снова снижается, и снижается ниже предыдущего "спада" (B), который сформировался после первого пика. Эта такая условная линия поддержки, которая пробивается и индекс продолжает снижаться, сигнализируя о развороте.
На графике это очень понятно показано
Такой "Неудавшийся Размах" можно увидеть на вершинах, когда RSI выше 70, и в основаниях, когда RSI ниже 30. И условием его формирования является то, что первая вершина, должна быть выше 70, а вторая не уходить выше 70 - это при росте. При падении все зеркально: первое дно ниже 30, второе не спускается в зону ниже 30.
Кстати интересно, что именно этот сигнал в разных книгах по ТА трактуют по-разному. Например у Мэрфи в "Техническом анализе фьючерсных рынков", не соблюдается условие, при котором второй пик не должен заходить в экстремальную зону. Я думал, что возможно это неточности перевода, но даже на скринах с графиков это нарушается. Ну, в любом случае, в этой теме мы ориентируемся на Уайлдера )
Дивергенции по MACD
В книге Александра Элдера "Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов", очень интересно описывается нахождение Дивергенций с помощью индикатора MACD. И здесь я опишу основные принципы формирования Дивергенций согласно канонам Элдера.
Правило: в поисках Дивергенций сначала смотрите на поведение индикатора, а потом на поведение цен.
Важно понимать, что при формировании, например Бычьей Дивергенции, нужно, чтобы сформировалось два ценовых дна, между которыми наблюдается ралли, причем второе дно должно быть глубже первого. Простое движение цены не будет формировать Дивергенцию. Одновременно два дна должен сформировать и индикатор, при этом второе дно, должно быть более мелкое, чем первое. И в промежутке, между первым и вторым дном - индикатор должен подняться выше 0. Если хотя бы одно условие не выполняется, то о Дивергенции говорить нельзя. Давайте я более детально опишу, что имеется в виду:
1) Элдер считает, что самым важным фактором формирования Дивергенций - это обязательное пересечение индикатором отметки 0.
Когда цена спускается, формирует первое дно - MACD так же формирует первое основание
Далее цена формирует второе дно, которое еще ниже, чем было прошлое, а индикатор на откате должен пересечь отметку 0, а потом сформировать второе основание, которое будет выше первого.
Таким образом, Элдер очень четко выделяет правило:
Пересечение нулевой линии между двумя минимумами является обязательным условием, для истинной Дивергенции. Гистограмма MACD должна подняться выше нуля, прежде чем сформировать второе основание. Если это условие не выполняется - расхождения нет.
Это очень интересный взгляд, но многие аналитики не совсем с этим согласны. Они считают, что в принципе, сами снижения показателей гистрограммы MACD (формирование вершин или оснований) без пересечения нулевой отметки - уже будет сигналом, означающим формирование Дивергенции. Здесь каждый сам решает для себя, как именно ему торговать и чему следовать, ну а я опишу дальше особенности, которые выделяет Алесандр Элдер
2) Вообще Элдер ставит условие пересечения отметки 0 - самым главным. И поэтому, если сами линии MACD формируют повышающиеся основания - то это является лишь усиливающим бычьим сигналом - "Бычьей Моделью", который может указывать на то, что приближающийся восходящий тренд будет особенно сильным. Но повышение основания на линиях MACD не будет означать , что это Бычья Дивергенция, так как линии не пересекают отметку 0. Но такие "Бычьи модели" формируются нечасто. И много хороших сделок обходятся без них (будет только дивергенция по гистограмме MACD)
3) Сигналом покупки, в данном случае, будет тогда, когда на гистограмме MACD уже будет сформировано второе основание. И как только мы видим, что столбики на Гистограмме MACD перестают расти (начинают снижаться) - это будет сигналом входа в позицию. При этом Гистограмме MACD не нужно пересекать отметку 0, сигналом ко входу в позицию, уже будет служить разворот движения столбиков.
Здесь так же некоторые аналитики могут быть не согласны, так как на Гистограмме MACD можно, при таком подходе, увидеть ложные сигналы. НО. Здесь очень важно понимать, что Элдер описывает такие виды сигналов на крупных ТФ, например на Недельном Таймфрейме. Поэтому это очень важный нюанс, который обязательно нужно учитывать (мы помним, чем ниже ТФ - тем больше колебаний и ложных сигналов)
Здесь стоит отметить, что сам Элдер так же объясняет, что в таком случае вы должны ставить короткий стоп и вас по этому стопу может выбить. В таком случае сама Дивергенция может продолжать формироваться, а трейдеру необходимо понимать, что он может несколько раз пытаться заходить в позицию и, в конце-концов, ему удастся зайти в очень хорошем месте. То есть определенные выносы или обновление дна он допускает и прямо говорит, что такое случается довольно часто. Это и отличает профессионала от любителя. Любитель, когда его выносят по стопу - чувствует разочарование. Профессионалы пробуют несколько раз зайти в рынок, используя короткие стоп-лоссы, которые перекроются одной успешной сделкой.
Дивергенция без правого плеча
Это довольно редкий вид Дивергенции, который впервые был описан в книге "Как продавать и играть на понижение" (The New Sell & Sell Short). При формировании этой Дивергенции, можно видеть, что в тот момент, когда на ценовом графике обновляются максимумы - индикатор формирует первую вершину, а затем уходит ниже отметки 0, и при формировании второй вершины на ценовом графике - индикатор не может подняться выше отметки 0. И после чего, когда сформировалась вторая вершина и индикатор не поднялся выше 0, на гистограмме MACD мы можем видеть продолжение снижения ниже отметки 0 (столбики вниз начинают увеличиваться), таким образом, это является завершением формирования Медвежьей Дивергенции без правого плеча
Индикатор Stochastic Oscillator
На индикаторе Схохастик так же можно искать интересные виды Дивергенций и я опишу некоторые особенности Дивергенций по Джорджу Лейну (автор Стохастика)
Начнем с одного очень интересного усиливающего сигнала, который является финальным движением формирования Дивергенции и от того КАК ИМЕННО он произойдет - будет зависеть сила сигнала.
Когда Стохастик зашел в экстремальную зону, потом вышел из нее, сформировав Дивергенцию. И при наличии всех этих факторов, окончательным сигналом (окончанием формирования Дивергенции) будет то, когда %K пересекает кривую %D - после того, как %D уже поменяла свое направление и развернулась.
(Напомню как выглядят Дивергенции на Стохастике)
Например, если сформировалась Классическая Бычья Дивергенция (минимумы цены понижаются, а минимумы индикатора повышаются), а линия %K пересекает линию %D, уже после того, как линия %D развернулась наверх - то сигнал к покупке усиливается. То есть линия %K должна пересечь линию %D справа, от самого минимального значения линии %D (после того, как она уже развернулась и начала расти). Такое усиление сигнала называется "Правостороннее пересечение кривых" (Right Hand Crossover). Таким образом, такое пересечение может предшествовать смене тенденции.
Часто оно сопровождается Двойным Дном или Двойной Вершиной.
Так же еще одна особенность формирования Дивергенции по Стохастику
Например, при формировании трех пиков Классической Дивергенции, может формироваться такое взаимодействие вершин и оснований: например, когда есть 3 понижающиеся вершины на Стохастике (при повышающихся вершинах на цене), то вершина 1 самая высокая, вершина 2 ниже всех, и вершина 3 выше вершины 2, но ниже вершины 1.
И еще один нюанс добавлю: на растущем рынке, когда цена откатывается от главного тренда, мы можем видеть, что индикатор находится долгове время в состоянии перекупленности (это нормально, в прошлых идеях описывал почему). Так вот, в это время мы можем видеть Дивергенции, но только по %K. И значение таких показателей будет малозначительным.
Вывод:
Честно говоря, сколько я смотрел информации про Дивергенции, я еще не находил такой полной, структурированной информации, с таким огромным количеством нюансов. Фундаментальные данные для этой статьи я использовал, наверное, из 5 книг по теханализу, все скомпоновав и объяснив. Соответственно все эти книги я читал еще давно, но самое интересное, что в интернете вы не найдете нормальной, адекватной и полной информации о формировании Дивергенций и о тех особенных сигналах, которые описывают сами авторы индикаторов и другие эксперты технического анализа в своих книгах. А почему? Не знаю, может это слишком сложно звучит, а может тяжело в восприятии. Поэтому вывод такой: если хотите что-то изучить - читайте фундаментальную литературу.
Надеюсь я понятными словами здесь все это расписал, где-то старался намерено упрощать, чтобы легче было воспринимать информацию, но основную теоретическую базу дал в полной мере. Вместе с описаниями других индикаторов (можете почитать на моей странице) получается уже такая своеобразная методичка по теханализу. В общем, всем спасибо за внимание, читайте книги и торгуйте с умом.
Всем мир!
Осцилляторы
BTC - не попади в ловушку ❗️Привет, предлагаю вашему вниманию мысли, касаемо битка, естественно все аргументировано и не голословно👌🏻
Итак, есть много жаждущих прикупить по текущим ценам. В долгосрочной перспективе - возможно. С целью краткосрочного трейда - в настоящий момент сомнительная идея.
Цена показала бурный рост, практически без откатов! вплотную приблизившись к сильной ликвидной ценовой зоне !
На недельном тайм фрейме мозолит глаза медвежий дивер - глупо на это закрывать глаза. Дивергенции часто «ломают» скажете вы, но для того, чтобы разрушить эту дивергенцию, нужно преодолеть ценовое значение в 28к$, в противном случае дивер имеет место быть и с ним стоит считаться.
BTC - эмоции в сторону !Не залетай на импульсном росте!
Предостерегаю от совершения типичной осечки начинающего трейдера. Многие взглянув на график подумают : «ну все, рынок развернулся, нельзя допустить чтобы он улетел без меня и заходят прямо по маркету, да ещё и с плечом»
А что дальше ? А дальше цена как правило снижается, корректируется.
Итак, взглянув на дневку, мы видим рост с незначительными откатами. На дневном TF сформировалась медвежья дивергенция. Не следует шортить Btc после снижения более чем на 70% от ATH.
Жду коррекции до ближайших сильных поддержек, именно там и начинаем действовать !
В случае ухода цены значительно выше - сэтап теряет актуальность !
ETH USDT 4H от 18.07.22
ETH эфириум
По техническому анализу!
1. RSI в перекупленности
2. Большие свечи
3. Закрепление над уровнем (4Н таймфрейм)
4. Более динамичное восхождение чем у BTC.
5. ATR 109.60. выработано 156
6. По фибоначчи откат отработан на 22% , ждем закрепления.
7. Необходимо закрепиться над нисходящим трендом.
Шортить можно, но только со стопами и без усреднений. Сработал, фиксируем и новый анализ, новая сделка.
LTC - будь осторожен !⚠️Мысли по альте, а именно речь пойдет о торговой паре LTC/USDT.
Аналитику провёл на младшем, 4h тайм фрейме. Наблюдался рост практически на 20% за последние 2-3 дня. Покупатели продавили очень сильный рубеж (отметил его оранжевым прямоугольником).
На rsi наблюдаем сильную перекупленность, цена перегрета. Но это локально, на дневном TF подобного нет.
Шорт имеет место быть только после прорыва через указанную зону (оранжевый прямоугольник) Обязательно короткий стоп 🛑
Тэйк - ценовая область около 51 💰
В случае ухода цены выше - сэтап не актуален !
ETH - ждём снижения !Привет 👋
Поговорим про эфир, который неплохо вырос в цене за последнее время. Рост не сопровождался глубокими откатами, открывать лонг с текущих значений - нерациональное решение.
4h график свидетельствует нам о сильной перекупленности. Сейчас цена движется в рэйндже, мы должны быть готовы к ее снижению.
Лимитными ордерами набираем позицию в указанных зонах. В случае ухода цены сильно выше - сэтап теряет свою актуальность !
Глобальный и локальный обзор по монете ATOMНа глобальном уровне: после сильного падения монета скорректировалась в боковик и уже более месяца формирует восходящую коррекцию.
На локальном уровне: монета ATOM имеет несколько вариантов развития, один из них с вероятность подняться в зону сопротивления у средней границы глобального нисходящего канала, а другой - снизится в волновой разметка АВС к уровню локальной поддержки, которую отметил в этом видео обзоре.
Подробно пояснил и смоделировал варианты поведения цены на эти выходные и ближайшие дни на следующую неделю.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Недельный RSI по BTC. Требуется разгрузка как минимум к медианеВсех приветствую, на связи Pavel Gold и это новое наблюдение по BTC .
Сегодня хотелось бы рассмотреть текущее положение дел, учитывая положение RSI . Начнем с истории, далекий 2015 год, пик BTC и его падение до 160$ за монету. Падение остановилось, RSI нащупал дно, которое на многие годы стало ATL (all time low) - 27.9. После чего актив начал формировать проторговку и спустя время начался новый бычий рынок. Пойдем дальше, 2017 год, история повторяется - пик в 20.000$, далее обвал до 3.000$ и значение RSI 29.
Подводя некие итоги - недельный RSI в диапазоне 27-33 всегда сигнализировал дно по BTC . Может ли сегодняшняя ситуация стать исключением? Конечно, но потенциал риск/прибыль крайне большой учитывая, что мы непрерывно падали с 70 тысяч до 20.
В текущий момент недельный RSI установил новый ATL - 25.70. Сформировал там какое-то подобие двойного дна и начал потихоньку отскакивать. Поэтому в текущий момент можно смело склоняться к тому, что дно достигнуто. Нам нужно разгрузить RSI в медиану - 50 пунктов. При таком раскладе цена BTC должна вырасти процентов на 50, что приведет нас аккурат к 30.000$ за монету, что сходится с прошлой идеей и является верхней границей большого клина.
Думайте сами, решайте сами, но инвест на пол года-год стоит собирать уже сейчас. Может ли быть падение до 15? Может и на этот случай нужно иметь кэш для усреднения. Итого - набираем сейчас, но не котлетим :)
Всех обнял, всем профита!
DOT/USDT - план работы !Приветствую. Рассмотрим торговую пару Dot/Usdt. Dot, как и практически любой другой альткоин достаточно продолжительное время находится в стадии снижения. При взгляде на график, видим, что падение немного замедлилось, есть вероятность слома тренда, тем более дополнительным плюсом в пользу отскока цены выступает бычья дивергенция на дневном тайм фрейме! Но конечно есть и вероятность продолжения падения. Исходя из этого план работы следущий: выделенную сумму на сэтап делим на три части в процентном соотношении 20*30*50.
Зоны набора позиции отразил на скриншоте. Первоначальная цель - оранжевый эллипс. По ходу набора зоны по 30% и 50%, тейк перетягиваем пониже. Всем профита !
Урок: Стохастический Осциллятор (Стохастик)Всем привет. Продолжаем тему индикаторов
В этой статье опишу основные, базовые сигналы, которые дает Стохастический Осциллятор. Придумал его Джордж Лейн в далеких 1950-х годах и описал работу этого индикатора в книге "Ручной трейдинг со Стохастиком" (Self-Managed Trading with Stochastics)
Стохастический Осциллятор (Стохастик) - показывает положение текущей цены закрытия относительно диапазона цен за определенный выбранный период
Стохастик состоит:
%K - показывает расположение цены закрытия свечи, относительно максимального или минимального значения за период. Отображается в процентном соотношении, соответственно диапазон движения от 0% до 100%
Формула:
%K = 100 * ( (C-Ln) / (Hn-Ln) )
C - Последняя цена закрытия
Ln - Самая низкая цена за n период
Hn - Самая высокая цена за n период
n - это период
Давайте объясню теперь простыми словами:
Допустим, мы выбираем период отображения - 5 и ставим Дневной Таймфрейм. Таким образом, у нас берутся в расчет данные за 5 последних свечей, в нашем случае - 5 последних дней. Во время этих 5 дней цена ходила в определенном диапазоне, и у нас сформировалось самое минимальное значение цены и самое максимальное значение цены. За эти 5 дней соответственно. И Стохастик нам даст понимание, ГДЕ именно цена находится СЕЙЧАС, относительно всего движения за эти 5 дней.
То есть, если цена закрытия текущей свечи будет возле самого высокого значения цены за эти 5 дней - то %K будет стремиться к 100%. А если текущая свеча закрывается возле самой низкой цены за эти 5 дней - %K стремится к 0%.
Таким образом мы с легкостью понимаем, где цена сейчас находится относительно всего движения цен за период, в процентном соотношении. Например, если %K находится на отметке 20 - то в данный момент цена выше самого минимального значения на 20%.
Очень просто будет понять это, если визуализировать на графике:
%D - это скользящая средняя от %K
Формула выглядит очень просто:
%D = SMA (%K, n)
SMA - простая скользящая средняя. Но в качестве примечания добавлю, что конфигурации могут быть разные и в зависимости от настроек, могут использоваться другие виды скользящих средних (например экспоненциальная скользящая средняя (EMA))
n - это период
Таким образом индикатор состоит из двух линий - %K и %D. А в настройках мы видим три значения: 1) период %K, 2) сглаживание %K, 3) сглаживание %D
Таким образом мы видим, что эти две кривые %K и %D постоянно находятся в диапазоне от 0 до 100. %K считается более быстрой, а %D - медленной и она наиболее значимая. Так как по ее динамике можно судить о важнейших изменениях на рынке.
По умолчанию Стохастик строится с показателями %K = период 14, сглаживание %K = 1, а %D = 3. Такой Стохастик называется "быстрым". Он более чувствителен и может давать больше ложных сигналов. Поэтому принято использовать более "медленный", добавляя сглаживание %K. Но в зависимости от вашего стиля торговли, стратегии и потребностей - вы можете менять настройки и использовать другие периоды. Например на Дневном Таймфрейме очень популярным является Стохастик с такими конфигурациями:
%K с периодом 5
Сглаживание %K = 3
%D = 3
За счет более высокого показателя сглаживания %K - будет меньше ложных сигналов, но за счет уменьшения периода, Стохастик будет более чувствителен. Здесь каждый выбирает исходя из своих предпочтений и принципов торговли. Лейн советует использовать период от 5 до 21.
Но если мы поставим:
%K = 14,
%K сглаживание 3,
%D = 3,
таким образом мы получим более-менее универсальные настройки и будет меньше ложных сигналов.
Стохастический анализ построен на такой закономерности: когда на рынке бычья тенденция, то есть цены постоянно растут, то показатели цен закрытия, как правило, стремятся к верхней границе ценового диапазона. И наоборот, когда нисходящая тенденция - то цены закрытия стремятся к нижней границе диапазона.
Экстремальные зоны. Зоны перекупленности и перепроданности
Так как Стохастик - это осциллятор, то значения движутся в диапазоне от 0 до 100. Но есть особые зоны - экстремальные, взаимодействие с которыми, будет давать нам определенное понимание ситуации на рынке.
Экстремальные зоны ограничиваются значениями 20 и 80. Соответственно, считается, что
Когда Стохастик спускается ниже отметки 20 - на рынке перепроданность
Когда Стохастик поднимается выше отметки 80 - на рынке перекупленность
Ну и здесь есть несколько особенностей:
Зоны Перекупленности и Перепроданности лучше работают в период флета. Тогда взаимодействие индикатора и экстремальных зон - будет более точно сигнализировать о локальном развороте цены. Вы помните, что когда на рынке есть сильная, явная тенденция - то большинство осцилляторов могут принимать критические значения и долго на этих значениях находится.
Поэтому, когда Стохастик попадает в екстремальные зоны - это еще не является сигналом.
Но во время движения тенденции Стохастик может давать понимание, где именно делать доборы позиции для торговли по тренду и при каких условиях. Соотвественно, при хорошем тренде, когда Стохастик разворачивается от отметки 50 - можно пробовать добирать позиции ставя стопы за свечи, на которых стохастик принимал минимальные значения. Так же, как и с RSI, при трендовом движении можно немного сдвигать экстремальные зоны.
Так же, Лейн описывает, что во время восходящей тенденции, когда цена откатывется от главного тренда, можно видеть много показателей перекупленности, о чем мы уже поговорили. Но так же, в это время можно видеть и дивергенции, но только по %K. Так вот, он считает, что значения таких показателей - малозначительны.
Сигналы:
1. Пересечение %K и %D
Первый сигнал, который дает Стохастик - это когда более "быстрая" %K пересекает "медленную" %D. Так как %D - это всего лишь Скользящая средняя от %K (мы это помним), то логично, что пересечении более "быстрой" линии будет указывать на ВОЗМОЖНЫЙ разворот цены. Но здесь есть нюанс в том, что многие воспринимают такие пересечение ТОЛЬКО в экстремальных зонах.
Но этот вид сигналов очень часто может давать ложные точки входа. Вы можете посмотреть на прошлый график, и увидеть, что во время трендового движения, "быстрая" линии пересекала "медленную" выше отметки 80 довольно часто, но цена продолжала свое движение и не разворачивалась. Поэтому мы помним, что во время флетового движения - сигналы будут более действенные.
Давайте посмотрим, как это выглядит на графике:
2. Выход из экстремальных зон
Вторым сигналом, и логическим продолжением первого - является выход из зоны перепроданности или перекупленности. Таким образом, этот сигнал дополняет и логически продолжает пересечение линий.
Когда Стохастик находится в экстремальной зоне, затем начинает разворачиваться и пересекает сглаживающую линию, а потом ВЫХОДИТ из экстремальной зоны - это дает сигнал на открытие позиции.
Здесь так же иногда могут быть ложные сигналы, как например, когда Стохастик снова возвращается в экстремальную зону. Но тем не менее, количество данных ложных сигналов, по сравнению с первым - намного меньше
3. Дивергенции
Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. С помощью Стохастика (как и с помощью других осцилляторов), так же можно довольно успешно находить и анализировать дивергенции. По сути основным сигналом, который ищут с помощью Стохастика - будут являться дивергенции
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья.
При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте
Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей Стохастика . Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать
Классическая Дивергенция:
Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается
Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается
Считается, что окончание формирования будет в тот момент, когда %K пересечет %D
Но так же сюда можно добавить один очень интересный усиливающий сигнал.
Когда Стохастик зашел в экстремальную зону, потом вышел из нее, сформировав Дивергенцию. И при наличии всех этих факторов, окончательным сигналом будет то, когда %K пересекает кривую %D - после того, как %D уже поменяла свое направление и развернулась.
Например, если сформировалась Классическая Бычья Дивергенция (минимумы цены понижаются, а минимумы индикатора повышаются), а линия %K пересекает линию %D, уже после того, как линия %D развернулась наверх - то сигнал к покупке усиливается. То есть линия %K должна пересечь линию %D справа, от самого минимального значения линии %D (после того, как она уже развернулась и начала расти). Такое усиление сигнала называется "Правостороннее пересечение кривых" (Right Hand Crossover). Таким образом, такое пересечение может предшествовать смене тенденции.
Часто оно сопровождается Двойным Дном или Двойной Вершиной.
Стохастик, как и другие осцилляторы, может формировать все виды дивергенций. Конкретно каждый вид и класс я здесь описывать не буду, так как хочу сделать отдельную тему, посвященную всем нюансам Дивергенций.
Но выделю пару особенностей чисто по Лейну. Например, при формировании трех пиков Классической Дивергенции, может формироваться такое взаимодействие вершин и оснований: например, когда есть 3 понижающиеся вершины на Стохастике (при повышающихся вершинах на цене), то вершина 1 самая высокая, вершина 2 ниже всех, и вершина 3 выше вершины 2, но ниже вершины 1.
Ну и чтобы материал был полный, добавлю еще интересный мини-сигнал от Лейна:
Плечи и Колени
Когда %K, после того, как пересек %D снизу вверх, немного откатился к линии %D, но не пересек ее (либо очень быстро и несущественно) - сформировалась определенная фигура, которая называется Колено. Она означает, что продолжится восходящее движение
Аналогично, когда %K пересек %D сверху вниз и немного откатился обратно к линии %D, сформировалась фигура Плечо. Ожидается продолжение нисходящего движения
На самом деле, описание и визуальные графики в книге Джорджа Лейна выглядят довольно специфично. Мало что объясняется подробно, в основном графики, которые понять самому не трудно, но есть определенные вопросы в противоречиях, которые никак не разбираются. В общем Стохастик - хороший индикатор, если пользоваться им ПРАВИЛЬНО. Он действительно может помогать в торговле, но лучше всего использовать его в связке с другими индикаторами.
Всем спасибо
BTC - самые вкусные цены !Сейчас очень страшно покупать многим. Но если рассматривать как среднесрочную инвестицию - именно сейчас пожалуй один из лучших моментов для покупки !
Аргументирую, почему.
Открыв недельный TF, мы видим, что последние три недели цена ходит в так называемом «рэйнджэ», то есть копит энергию, которой рано или поздно предстоит выйти из накопления.
На macd мы наблюдаем бычий дивер - отработка которого - рост цены. Стоит уточнить, что дивергенция наблюдается на недельке, что делает ее очень внушительным аргументом в пользу роста цены, возможно и не с текущих значений, но тем не менее.
В связи с последними словами - идеальной стратегией будет разбить покупки по частям, в случае закола цены ещё ниже( что допустимо, но маловероятно), мы будем иметь точку открытия позиции получше.
$EURUSD - Два возможных сценарияПривет, друзья! 👋🏻
🔔 Два возможных сценария на EURUSD
🔔 Сначала падение до 1,05 и отскок к уровням около 1,06.
🔔 Второй — падение до 1,04 после закрытия ниже поддержки 1,05.
🔔 Обратите внимание на дивергенцию RSI, показанную на графике.
✊🏻 Всем удачи! ✊🏻
Если вам нравится идея, нажмите на кнопку 👍🏻, не забывайте подписываться.
#ETCUSDT - СопротивлениеВсем привет!
ETC вот-вот столкнется с серьезным сопротивлением и откатится.
Следите за RSI, есть расхождение цена-RSI
🐲XTZ/USDT🐲 Паттерн "ДРАКОН"Привет криптоманы!
Данный торговый инструмент находиться в стадии формирования паттерна "Дракон".
Основы данного паттерна предполагают разворот направления цены в обратном направлении после завершения 2й лапы.
Считаю зону 1.21-1.56$ оптимальной для покупки в долгосрок с целями указаными на графике.
Краткосрочным трейдерам приоритет работы в лонг с откатов.
Аргументры на набор Лонг позиции:
1) Формирование паттерна "Дракон" в стадии 2й лапы.
2) Бычья девергенция на RSI.
3) Бычья девергенция на MACD.
Всем успехов и профита ✌️😎
Урок: индикатор RSIВсем привет
Сегодня разберем один из самых популярных индикаторов - RSI
RSI (Relative Strength Index) - Индекс относительной силы - это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне значений от 0 до 100
RSI является одним из самых популярных индикаторов, для анализа графиков, которым пользуются трейдеры. Придумал его Уэллс Уайлдер еще в 1978 году и написал книгу, в которой, помимо прочих индикаторов, подробно описал RSI. Книга называется "Новые концепции технических торговых систем" (New Concepts in Technical Trading Systems). Тот, кто хочет более глубоко изучить принцип работы данного индикатора - советую обратиться к первоисточнику. Ну а я сделаю для вас выжимку самой полезной информации об этом индикаторе
Давайте начнем с понимания того, как рассчитывается RSI
RSI берет в расчет только ТЕЛА свечей. Его в принципе не интересуют тени, они никак не учитываются вообще. Далее RSI вычисляет "длинну" тела каждой свечи (по цене закрытия) и сопоставляет эти значения. Количество свечей которые будут учитываться - определяется параметром RSI, который по умолчанию 14. То есть по умолчанию сравнивается 14 последних свечей.
К примеру, если мы поставим период 5 свечей, и все свечи у нас будут зеленные - то RSI будет стремиться к отметке 100. И наоборот, если все 5 свечей у нас будут красными - RSI стремится к отметке 0. Мы это сейчас более детально обсудим
Формула расчета RSI такая:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS = Среднее значение повышения цен закрытия для x дней (U) / Среднее значение понижения цен закрытия для x дней (D)
Чтобы рассчитать величину U и D, в данном случае для 14 дней, рассчитывается показатель U: выбираются все дни, когда были зеленые свечи, складывается "длинна" этих свечей и полученная сумму делится на 14. Для D аналогично: выбираются все дни, когда были красные свечи, складывается "длинна" и сумма делится на 14.
Среднее значение U и D рассчитывается с использованием EMA (экспоненциальная скользящая средняя) с периодом x. Но так же можно встретить и расчет с помощью SMA (простая скользящая стредняя)
По мнению самого Уайлдера, наиболее эффективным периодом является 14. Но так же используют и другие периоды, например 9 или 25. Чем короче период - тем более чувствительный будет индикатор, он будет давать больше сигналов, но при этом количество ложных сигналов увеличится.
Формула:
Сигналы
Переходим к самой важной части, а именно: какие сигналы дает RSI, как их интерпретировать и как по ним торговать
1. Перекупленность и перепроданность
Начнем с самого простого и будем двигаться, добавляя все больше данных.
Значения RSI колеблются от 0 до 100. Но есть особые зоны, вход в которые, будет давать определенные сигналы. Это зона 30 и 70.
Когда RSI спускается ниже отметки 30 - это состояние перепроданности
Когда RSI поднимается выше отметки 70 - это состояние перекупленности
И вот здесь есть несколько особенностей:
а) Сигналы Перекупленности и Перепроданности - уход выше 70 или ниже 30 - лучше всего работают в период флета. Именно тогда, когда на рынке нет сильного трендового движения, именно тогда с помощью этих сигналов, можно эффективно торговать даже на боковом движении цены.
Так же очень важно понимать, что когда RSI заходит в зону 30 или 70 - это всего лишь ПЕРВЫЙ сигнал, предупреждение, которое обязательно необходимо подтвердить. (Об этом далее)
b) Чем ниже период RSI - тем более чувствительным будет индикатор, больше он будет давать сигналов (в том числе ложных) и чаще он будет принимать экстремальные значения. Поэтому, в таком случае рекомендуется расширить эти ключевые зоны. Например при RSI с периодом 9 - уместно будет ориентироваться на зоны 80 и 20
с) При наличии сильной восходящей или нисходящей тенденции, уместнее будет использовать немного "сдвинутые" ключевые зоны.
Так как любая сильная тенденция, которая есть на рынке - часто заставляет осцилляторы принимать критические значения. Поэтому, когда на рынке есть определенный сильный тренд - то в таком случае RSI будет довольно часто выходить за диапазон 70 и 30. Например, при сильном бычьем рынке, RSI может сигнализировать о перекупленности в течение очень длительного времени и никогда не спускаться ниже 30. И в таких случаях, будет некорректно полагать, что рынок перекуплен или перепродан, это может привести к слишком раннему закрытию очень хороших позиций. (На графике видно, что когда RSI выше 70 - бычий рынок продолжается и цена растет)
Поэтому зоны немного сдвигаются:
При бычьем рынке: 40 - 80
При медвежьем рынке: 20 - 60
Здесь есть небольшой нюанс: на бычьем рынке, при снижении RSI к отметке 40-50, мы можем добирать позиции, на медвежьем - аналогично, только зеркально
d) Считается, что когда RSI находится выше отметки 50 - на рынке наблюдается восходящее движение, ну а когда RSI ниже отметки 50 - значит нисходящее. Поэтому если RSI постоянно колеблется вокруг отметки 50 - то мы можем видеть флетовое состояние. Никакого четкого направления у тенденции нет, а мы можем даже видеть, что и ценовой график и RSI сформировали определенный диапазон движения, который ограничивается горизонтальными линиями поддержки и сопротивления.
2. Пересечение ключевых зон 30 и 70
В сигналах, которые описал в пункте 1. - есть много неточностей и погрешностей. Они не всегда срабатывают и требуют подтверждения. Поэтому мы двигаемся дальше, поэтапно и следующий сигнал, который дает индикатор RSI - это выход из ключевой зоны.
Если RSI поднялся выше отметки 70 и зашел в зону Перекупленности, мы еще не можем с уверенностью говорить, что скоро будет снижение (это мы уже выяснили), поэтому дальше мы смотрим, когда RSI снизится ниже 70, когда он пересечет эту отметки сверху вниз. Это дает нам второй сигнал, который немного добавляет уверенности и подтверждает первый
И когда это снижение произойдет - мы можем пробовать открывать позиции на понижение
3. "Неудавшийся Размах"
Это один из лучших сигналов, который включает в себя два предыдущих сигнала и является как бы их логическим завершением.
Когда показания RSI находятся выше 70 или ниже 30, то может образоваться особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах"
Когда при восходящей тенденции RSI заходит в зону 70, формирует там первую вершину (А), потом индикатор немного спускается, формируя определенный "спад" (B) и происходит снова рост индикатора, при котором формируется вторая вершина (C), но эта вторая вершина не заходит выше отметки 70 и не достигает первой вершины (А) - то есть второй пик получается ниже. Таким образом на графике RSI мы увидим либо двойную вершину, либо две понижающиеся вершины. И далее индекс снова снижается, и снижается ниже предыдущего "спада" (B), который сформировался после первого пика. Эта такая условная линия поддержки, которая пробивается и индекс продолжает снижаться, сигнализируя о развороте.
На графике это очень понятно показано
Такой "Неудавшийся Размах" можно увидеть на вершинах, когда RSI выше 70, и в основаниях, когда RSI ниже 30. И условием его формирования является то, что первая вершина, должна быть выше 70, а вторая не уходить выше 70 - это при росте. При падении все зеркально: первое дно ниже 30, второе не спускается в зону ниже 30.
Кстати интересно, что именно этот сигнал в разных книгах по ТА трактуют по-разному. Например у Мэрфи в "Техническом анализе фьючерсных рынков", не соблюдается условие, при котором второй пик не должен заходить в экстремальную зону. Я думал, что возможно это неточности перевода, но даже на скринах с графиков это нарушается. Ну, в любом случае, в этой теме мы ориентируемся на Уайлдера )
4. Дивергенции
Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. Дивергенции - наиболее важные и эффективные сигналы из всех, которые дает индикатор RSI.
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья.
При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте
Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей RSI . Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать
Классическая Дивергенция:
Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается
Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается
5. Поддержка и Сопротивление
На RSI можно определять уровни Поддержки и Сопротивления даже иногда проще, чем на ценовом графике
6. Фигуры
На RSI точно так же, как и на ценовом графике, можно найти Фигуры технического анализа, такие как Голова и Плечи, Вымпел, Флаг и т.д. Анализируются и строятся они точно по таким же принципам
Теперь вы знаете как пользоваться индикатором RSI. Поздравляю)
Удачной торговли :)
BITCOIN сегодня Wassap
Дневной тайм-фрейм.
Прошлые движения по биткоину отработаны очень хорошо. Закрыты оба недельных FVG, ещё больше маржинальных лонгов ликвидировано(примерно 1 млрд$). Этот уровень является хаем 2017 года, а так же тут есть поддержка в виде 1460-дневной ЕМА, которая поддерживала тренд на протяжении всех циклов биткоина и ранее всегда обозначала дно медвежьего рынка.
По индикаторам: сильную перепроданость по RSI(на недельной она тоже есть) и конвергенцию по скользящих MACD(важно! пока не сформированную).
Но по нашему мнению, финальной капитуляции ещё не было.
Так же следует обратить внимание и на фондовый рынок, который, перед отскоком ещё могут пролить; думаю, не сильно, но могут.
Ещё, казалось бы, есть куда идти и эти цели ниже. Сейчас хотелось бы увидеть хороший отскок вплоть до скользящих средних и полноценный ретест верхнего диапазона(30к).
Учитывая эти факторы, мы заходим тут в позицию откупая спот, перспективные для роста альткоины. Разумеется, не на всю котлету, так как, пока что, то контр-тренд. Но начиная покупать только на этих значениях, у вас ещё полно запаса стейблов для покупки и усреднения ниже.
Урок: MACDВсем привет.
Сегодня индикатор MACD. Хочу небольшое введение добавить: когда я сам еще давно изучал этот индикатор, я сначала читал фундаментальную литературу по теханализу. Соответственно в более старых книгах рассказывали первоначальные версии MACD и логика его построения. Потом индикатор начал немного преобразовываться и усовершенствоваться, приобретая все более сложный современный вид.
Индикатор MACD довольно популярный, им пользуется большое количество трейдеров, но я часто вижу совершенно противоположные интерпретации сигналов. Поэтому сегодня я дам базу, теоретическую основу как работает и для чего нужен индикатор MACD
Начнем
MACD - это акроним из полного названия Moving Average Convergence/Divergence, что означает Схождение и Расхождение Скользящих Средних.
База этого индикатора - это именно взаимодействие Скользящих Средних, поэтому если вы не знаете основ работы Скользящих Средних - посмотрите прошлую статью, где я подробно описывал этот индикатор.
Я, когда что-то изучаю, всегда начинаю именно с истоков, с идеи, которая первоначальна ложилась в основу. Поэтому я предлагаю начать с этих самых основ, а именно с того, кто придумал индикатор MACD (Понимаю, может быть немного занудно, но очень важно понять механику и логику. Потому что эффективнее разобраться как что-то работает, вместо того, чтобы тупо заучивать)
Придумал индикатор MACD Джерард Аппель в конце 1970 годов. И написал собственную книгу, где и описал все нюансы и принципы первоначальной версии MACD. Книга называется "Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора". Кто хочет - найдет и прочитает.
Изначально MACD строилась на основе двух Экспоненциальных Скользящих Средних, с периодами 12 и 26. И если мы нанесем эти две скользящие средние на график, мы увидим что они иногда пересекаются, а иногда отдаляются. Так вот именно это взаимодействие двух EMA и отображает диаграмма MACD. Изначально MACD показывал, как сильно короткая EMA 12 отдаляется от более длинной EMA 26. Логика идеи довольно проста: как мы уже знаем из прошлого урока про Скользящие Средние, что когда короткая EMA начинает пересекать длинную EMA - это определенный сигнал, который может сигнализировать о начале разворота рынка.
Поэтому был придуман индикатор, который рассчитывается таким образом:
MACD = EMA 12 - EMA 26
Когда EMA 12 скрещивается с EMA 26 - то на MACD мы видим что значение равно 0
Когда EMA 12 пересекает EMA 26 снизу вверх - то на MACD мы видим, что диаграмма идет вверх
Когда EMA 12 пересекает EMA 26 сверху вниз - то на MACD мы видим, что диаграмма идет вниз
Высота столбцов на гистрограмме означает расстояние между линиями EMA
Немного нюансов:
1. Изначально в MACD используются именно EMA (экспоненциальные скользящие средние), но можно использовать и SMA (простые скользящие средние). Но по мнению Аппела, именно EMA дают более точные значения и их легче отслеживать
2. Базовыми периодами считаются EMA 12 и EMA 26, но нет никаких жестких правил, какие именно EMA использовать. Единственно, что длинная EMA должна быть в 2-3 раза длиннее, чем короткая
Сигнальная линии
Вторым компонентом индикатора MACD является Сигнальная линия
Сигнальная линия - это Экспоненциальная Скользящая Средняя от MACD
То есть у нас есть определенные значения MACD, а это EMA из линии MACD. Это нужно для более сглаженного показателя, чтобы в совокупности получать более широкую картину и меньше ложных сигналов. Обычно Сигнальная линии берется с более коротким периодом и по умолчанию равна 9.
Когда MACD пересекает свою Сигнальную линию - это дает нам определенный сигнал, подтверждающий изменения. Но важной особенностью является то, что MACD сначала пересекает Сигнальную линию, а потом уже значение 0 (напомню, в этой точке идет пересечение EMA). Так вот, суть в том, что получается пересечение Сигнальной линии - дает нам более ранний сигнал об изменении на рынке, чем пересечение EMA
Гистограмма MACD
Далее этот индикатор усовершенствовался и был добавлен еще один компонент - это Гистограмма MACD
Гистограмма MACD = Линия MACD - Сигнальная линия
Таким образом, новая Гистограмма, которая была добавлена к индикатору, показывала разность между линиями MACD и Сигнальной линией. То есть именно то, что я описал в прошлом пункте (о пересечении MACD Сигнальной линии) - это и отображает эта гистограмма.
Когда MACD скрещивается с Сигнальной линией - Гистограмма MACD = 0
Когда MACD пересекает Сигнальную линию снизу вверх - Гистограмма MACD идет вверх
Когда MACD пересекает Сигнальную линию сверху вниз - Гистограмма MACD идет вниз
Высота Гистограммы - это расстояние между линией MACD и Сигнальной линией. Соответственно, чем расстояние между линиями больше - тем высота столбцов Гистограммы выше (когда Гистограмма ниже 0 - работает точно так же)
Сигналы
Я думаю логически вы уже поняли из объяснения работы индикатора MACD, какие именно он сигналы дает.
1. Взаимодействие Линии MACD и значения 0
Так как с основе классического MACD являются Скользящие средние с разной длинной (короткая и длинная) то когда короткая пересекает длинную - это определенный сигнал. Эти сигналы подробно разбирали в теме "Скользящие Средние", поэтому коротко здесь упомяну. Один из сигналов, который дает MACD - это демонстрация именно этого пересечения. Во время скрещивания EMA 12 и EMA 26 - линия MACD пересекает 0.
Соответственно, когда 0 значение пересекается вверх - это бычий сигнал. Когда вниз - медвежий.
НО
Вы сами уже отлично знаете, что EMA, особенно довольно короткие, могут давать много ложных сигналов и в период консолидации пересекаться часто. Плюс пересечение - это запоздалый сигнал, который сигнализирует об "уже случившимся" на рынке
Когда Линия MACD пересекает отметку 0 снизу вверх - то мы понимаем, что короткая EMA пересекает длинную EMA снизу вверх и на рынке начинает формироваться предпосылки для восходящего движения.
Здесь мы можем получить несколько сигналов:
а) Когда линия MACD была долгое время, например, под отметкой 0, а потом пересекает ее снизу вверх - начинается восходящая тенденция. и пересечение может служить началом нового тренда. Здесь мы видим, что коротка EMA над длинной EMA, а так же что сама линия MACD находится над отметкой 0. Это все указывает на направление рынка
b) Когда линия MACD пересекла отметку 0 сверху вниз (начался нисходящий тренд), а затем вернулась к отметке 0 (либо пересекла ее немного, либо нет) и потом снова начала уходить вниз - это является сигналом к продолжению движения вниз. В таком месте лучше всего открывать позиции "на откате" или делать добор позиции.
Но важно понимать, что таким образом мы можем торговать лишь при явном трендовом движении, если будет флет - то мы часто будем получать кучу ложных сигналов. Так же, важен сам контекст ситуации, так как до того, как линия MACD вернется к отметке 0 - она уже до этого должна быть довольно продолжительное время под 0, чтобы мы поняли, что на рынке существует нисходящий тренд.
c) Когда линия MACD слишком далеко уходит от отметки 0. Таким образом, мы понимаем, что на рынке есть явное трендовое движение, которое набрало свой ход, но Скользящие слишком далеко друг от друга и поэтому они будут стремиться к сближению, а линия MACD будет стремиться вернуться к 0. Поэтому это является для нас сигналом того, что трендовое движение может немного замедлиться и перейти либо в небольшую коррекцию, для передышки, либо в флетовое состояние, либо вообще, может поменять свое направление (для этого следим за следующими сигналами). Но на данном этапе мы всего-лишь предполагаем то, что движение будет немного замедляться, а MACD возвращаться обратно
2. Взаимодействие Линии MACD и Сигнальной линии.
Пересечения линией MACD и Сигнальную линии - несут в себе дополнительные сигналы. И эти сигналы будут даже немного более ранними, чем те, которые описывал выше. Мы помним, что Сигнальная линия - это EMA от MACD. И она является определенным сглаживающим индикатором, относительно MACD.
Таким образом мы видим, что сначала линия MACD начинает немного разворачиваться и пересекает Сигнальную линию, а затем уже идет пресекать отметку 0. И мы можем получить более ранний сигнал, чем ждать, когда пересекутся EMA. Но здесь так же можно увидеть много ложных сигналов - на это нужно обращать внимание
3. Дивергенция
Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика.
Именно сигналы о дивергенции наиболее эффективные при использовании MACD. Здесь я не буду рассказывать очень подробно о том, что такое дивергенции - это тема целого отдельного урока. Но покажу какие сигналы и какие дивергенции можно найти на MACD
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья.
При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте
Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей гистрограммы MACD. Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать
Классическая Дивергенция:
Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается
Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается
Так же исходя из того, как именно ведет себя гистограмма MACD по отношению к цене, мы можем понять силу дивергенций.
Скрытая Дивергенция
Скрытая Дивергенция определяется по минимумам - во время восходящего движения, и по максимумам - во время нисходящего. То есть теперь мы смотрим немного на другие вершины, таким образом мы понимаем, что если у нас есть нисходящий тренд, в котором наши откатные движения вверх - понижаются, а на гистограмме MACD - рост показателей выше 0 - то мы понимаем, что данное снижение скорее всего будет продолжаться, так как имеет силу.
То же самое при Скрытой Бычьей Дивергенции - на восходящем тренде минимумы - откатные движения - повышаются, а на гистограмме MACD показатели ниже 0 увеличиваются - значит движение вверх будет продолжаться.
Скрытая Дивергенция:
Бычья Дивергенция - на восходящем движении минимумы повышаются, индикатор снижается
Медвежья Дивергенция - на нисходящем движении максимумы понижаются, индикатор повышается
Вообще Дивергенции - это отдельная, полномасштабная тема и поэтому я описал здесь самые основные и базовые вещи построения индикатора MACD, а так же как он взаимодействует с ценой и на что нужно смотреть. Здесь еще не раскрыл Расширенную Дивергенцию, но не вижу смысла расписывать ее в этой теме. В принципе основы более чем ясны, а если добавить еще кучу инфы сюда про Дивергенции - то можно будет запутаться.
Добавлю еще, что MACD так же лучше всего использовать с другими индикаторами и смотреть на общий контекст рынка. Плюс на MACD можно так же искать фигуры технического анализа и Перекупленность - Перепроданность. В общем индикатор масштабный и многогранный.
Поэтому изучайте, читайте фундаментальные книги и да прибудет с вами сила.
Мир!
BTC/USD Когда покупать? Анализ по RSI Вы осознаёте насколько это знаковое событие? На канале не так много олдов переживших подобное снижение. Вот оно снова. Да, нас ещё размотает, но мы уже очень близко к целям.
Почему по 50k покупать отлично, а по 22k страшно? Вам не кажется, что кого-то тут разводят?
Текущие покупки равны покупкам по 3500$ в 2019!
RSI опережающий.
Знание технического анализа и психологии толпы сделают вас в трейдинге Богом.
WAVES | Куда, если не вверх?Приветствую всех пользователей TradingView!
Два месяца назад пузырь WAVES был надут до такой степени, что с Апрельского хая монета упала на 89%. Сейчас цена торгуется в районе 7 долларов, и как и со всеми другими альткоинами, нынешняя цена кажется приемлемой для «купить и забыть».
Сейчас сформировался Бычий Нисходящий клин, а также есть дивергенция на индикаторе MACD (на графике дивергенция отмечена красной стрелкой). Помимо этого, скоро должно быть Бычье Нисходящее пересечение Средних Скользящих MACD (на графике показано красным кругом).
Потенциальные зоны сопротивления были растянуты по Фибоначчи, а также отмечены синим пунктиром.
Чтобы смело входить в сделку, вероятно, лучше сначала дождаться пробития клина и его закрепления, и вот тогда можно заходить в WAVES. Обязательно со стопом!
Буду рад почитать Ваши мысли! Обратная связь приветствуется.
---------
Не торгуйте на эмоциях, друзья. Желаю профита и удачи!
Выпускаемые идеи НЕ ЯВЛЯЮТСЯ торговым сигналом.
ИндикаторыКакие я использую, помимо 5ти основных индикаторов, использующихся в техническом анализе
Итак основные:
1. Индекс относительной силы (RSI)
2. Средняя скользящая (МА)
3. Конвергенция/дивергенция средних скользящих (MACD)
4. Стохастик RSI (StochRSI)
5. Линии Боллинджера (BB)
И о них как нельзя лучше описано и рассказано в academy.binance - найдете там.
Я дополню тем, что помогает мне.
Но вначале скажу, что бы вы не обольщались, торговать только по индикаторам нельзя, они должны служить дополнительным источником информации, служить дополнительным подтверждением после тех анализа, при решении входить или не входить в сделку.
Как минимум, просто потому, что, ни один индикатор не предсказывает будущего, они следуют за движением цены. Помните об этом и торгуйте только по риск менеджменту и после обучения.
Итак:
6. Объем
Индикатор объема используется, чтобы определить надежность сформированного тренда, а именно как много трейдеров покупают или продают актив на текущий момент. Чем выше объем покупок или продаж, тем сильнее тренд.
7. Supertrend
может использоваться для определения трендов. Когда начинается восходящее движение, принимает положительное значении, СуперТренд, меняет свой цвет на зелёный. Соответственно, когда развивается нисходящее движение, цвет индикатора – красный.
Проще говоря мы понимаем , кого на рынке больше и в чьей зоне мы находимся. Продавцов или покупателей. Это важно, так как одно из главных правил торговли - не торговать против тренда.
ну и конечно же
8. уровни Фибоначчи
Всем профита!
Ваша Вlondinkaibitcoin (куратор международной академии трейдинга)
BTC в боковике и восходящей коррекции.Bitcoin более 20т-и дней после сильного падения двигается направо в слегка восходящем канале над исторически важным уровней (минимумы прошлого года)
В этом видео отметил для вас все самое необходимое и смоделировал варианты поведения цены BTC от важной зоны риска в боковике.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Понравился индикатор "VilarsoPro"? Почитать подробнее тут 👇
BTC/UST, шорт с потенциалом 10%Всем доброго времени суток!
За последние 16 дней актив показал хороший рост, более 20%, что привело к появлению все больше сообщений, что скоро придем к 75,80,100 тыс$.
Но так ли это?
Конечно в перспективе, все возможно, но ели рассмотреть более локально, то сразу бросаются в глаза свечи за 28,29 марта.
Сегодняшняя свеча вероятно тоже не станет исключением.
Ряд факторов для меня говорят, что сейчас цена поднялась до локальной зоны сопротивления и перспективнее выглядит шорт позиция.
Ожидаю снижение к отмеченной желтым зоне, моя точка профита 42600.
_________________
Все выше сказанное является мои субъективным мнением.
