Регистрация

Optionsstrategies

Golg шорт продолжениеПривет! Данные по итогам торгов за вчера показали что крупняк закупал плюс открытый интерес на фьючерсах сильно вырос, плюс волатильность падала. Все эти факторы в совокупности дают продолжение шорта, а точнее если сказать то начало шорта.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold анализ данных с рынкаПостараюсь описать доступным языком... Причины падения цены, на что смотреть при анализе данных. На рисунке всё что приведено можно смотреть на сайте cme по тикеру золото. Для начала открываем итоговые данные торгов за 5 число , фьючерсы и опционы показатели изменений за 5ое числа. На картинке слева внизу. Можно увидеть что на фьючерсах ничего интересного просто 0. А вот на опционах можно увидеть кратный перевес на стороне путов, обычно это сильное ожидание шорта и рынок обычно так и реагирует, при условии что на фьючерсах нет сильных изменений. Можно просто за этим параметром следить и при кратных перевесах значительных просто покупать или продавать и быть в плюсе в целом, но такое бывает нечасто... Идем далее, открывает доску опционов за 5ое число, просто смотрим самую крупную сделку дня. Делаем по ней анализ. Доска слева сверху. Место появления данной сделки указал на графике стрелкой и ценой риска 0.1. Видно что цена не ушла выше этого места риска. Далее итоги торгов для самой крупной сделки дня OGZ4 3500 Call c ценой 0.1 можно увидеть справа сверху. Данные по итогам торгов доступны уже 06.11 с утра и в шорт исходя по ним можно было бы уже заходить. По самим данным видно что в части открытого интереса идёт выход -1896, а в части изменения объёмов стоит +2067. Это нам символизирует о том, что колы эти уже не влияют на рынок и по ним произошёл выход из сделок. А учитывая из опыта что сделки по далеким страйкам используются обычно на границах рынка либо для поддержки цены либо для разворота, мы можем производить вход в направлении перевеса по рынку(перевес пут сделок).
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
Выборы в США как тригер для закрытия рисковВ общем за вчера на уровне цены 2736 были вливания колл спред опционов что ранее приводили к лонг результатам, это те самые покупатели которые все время толкали цену в лонг, вчера они так же вошли и цена так же очередной раз ушла выше этих мест вливаний... Но сейчас ситуация на рынке изменилась и я полагаю что это место для лонга будет последним... Так как платформу для шорта уже подготовили, с помощью конструкций опционных RR , и новостной фон предстоящие выборы до них должны закрыть риски на рынке, следовательно цена должна начать падать, тут на месте где крупные деньги покупают в долгую, самое идеальное место для спекулятивного шорта. Произвожу продажу по цене 2738.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Понимание рынкаДобрый день дорогой друг, хотел бы поделиться своим видением рынка, для более лучшего понимания будущих идеи и общего расширения кругозора. В моем понимании рынки сейчас максимально эффективны и самодостаточны. Большинство механизмов и вливаний в рынок находятся по контролем и просматриваются. Отсюда исходит то, что на рынке искать какие либо неэффективности и пытаться на этом заработать нецелесообразно. На что я смотрю для анализа рынка и почему? Для анализа максимально эффективным логический представляется просмотр всех вхождений, новостей , данных, индикаторов и т.д. Но у нас имеются ограничения в обработке информации, поэтому лучше всего будет смотреть только то, что максимально влияет на рынок. Новости, результаты новостей реализуются на фьючерсах в качестве покупок и продаж. На фьючерсы максимально можно воздействовать с помощью опционов, так как они позволяют управлять влиянием на рынок как в моменте времени , так и в моменте давления объёмом сделок. Так я и пришёл к анализу опционных сделок, так как считаю их на текущий момент времени самым эффективным инструментом для воздействия на рынок. Рынок растёт или падает в зависимости от сантимента участников рынка. Если у нас больше покупок на рынке суммарно , значит идёт рост, это основы рынка. Для управления всеми взаимодействиями на рынке и оптимизации взаимодействия участников рынка помимо участников рынка так же присутствует маркет мейкер. В текущих реалиях маркет мейкер на рынке в большей части занимается ликвидацией рисков. Каждое новое вхождение в рынок несет на себе какой либо либо риск. С помощью специальных программных комплексов производиться поиск и анализ на сделок которые в моменте времени несут максимальные риски на рынок и производится их устранение. Тут наверное нужно объяснить более подробно что имеется ввиду. Максимально упростим пример: пустой рынок. На рынок в моменте времени приходит 100 покупателей и производят покупки с плечом 1 к 1 , реакция рынка на данное событие какое? несомненно будет рост цены. Но допустим в тот же момент времени на рынок вместе с нашими 100 покупателями заходит ещё один участник рынка с плечом 1 к 50, он так же производит покупку, реакция рынка должна была бы быть так же рост, но у нашего покупателя с плечом имеется стоп позиция чуть ниже цены сейчас. И почему бы перед началом роста цены, не сводить рынок в шорт немного, вынести этого покупателя с рынка и ликвидировать тем самым риски. После будет рост цены как того и ожидал бы рынок при случае когда его покупают. Так вот в большей части времени на рынке действует маркет и занимается ликвидацией тех самых рисков. Наша задача прослеживать новые крупные вхождения в рынок на предмет их рисков и производить те же действия что и маркет. Анализ опционных сделок в совокупности с анализом открытого интереса и сантимента участников рынка позволяют увидеть потенциал движения рынка в моменте в времени.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
short squeeze goldВсем привет! Описание реализации шорт сквиза и сопровождающие его факторы. Под шорт-сквизом понимается рост цен , вызванный отказом коротких продавцов от своих позиций. Если посмотреть данные по myfxbook можно явно увидеть рост числа продавцов по мере роста цены. В какой то момент времени этих продавцов становится сильно больше чем покупателей, покупатели в свою очередь закрывают свои позиции по покупкам. На рынке у нас образуется дисбаланс. На пике этого дисбаланса на графике волатильности можно увидеть сильный рост показателя волатильности. В этот момент на рынке появляется конструкция из проданных и купленных пут опционов. Нам тут нужен проданный пут опцион, так как он является покупкой по рынку. В условиях когда рынок насыщен продажами и при отсутствии покупок, эта сделка даёт в рамках её рисков рынку уйти в лонг. Накладываем цены от момента появления и видим место потенциального роста цены.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
Легкие деньги на данных с опционовВсем привет! Пример для обучения. Дешевые пут опционы. Ситуация: после значительного падения цены внутри дня на рынке появляются put опционы по самым низким ценам на рынке. С очень высокой долей вероятности они обычно дают шорт результат в рамках своей цены 0.1 , протянул с места появления на графике это значение цены и можно увидеть отработку в шорт в рамках этого значения.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
11
Gold закрытие опционного месяца.Всем привет! Вчера вечером произошло вливание колл опционов по контрактам на текущий месяц и следующий. Примерно в равных пропорциях, в значительных количествах. Есть большая вероятность что прошла перекладка риск-позиций с одного(OGU) опционного контракта на другой(OGV). Учитывая данный фактор, плюс фактор того что мы тут зашли за счёт доп. ликвидности, внизу осталась много ликвидности которую было бы неплохо закрыть. По целям избираем цену MAX PAIN по контракту OGU с экспирацией 27 числа текущего месяца и доход до нее как раз до закрытия контракта. Новостной фон для волатильного похода так же присутствует, нонки + протоколы ФОМС. Остается довериться совокупности факторов и поставить на данный сценарий. Отменой сценария будет является уход цены выше 2528. Это всё не отменяет текущей тенденции и лонг направления в будущем. Падать должны в рамках коррекции.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
1
Математически выгодный шорт!Давно хотел написать. Вот добрались руки. Это для всех активов! Пример на предпоследней сделке по BTC. Почти все пишут и говорят - что короткая позиция (шорт) математически не выгодна! Давайте разбираться всегда ли это так? Берем фьючерс. Мы открыли короткую позицию на 5% от портфеля (спот) по цене 64500. Допустим на 1 000$ и додержали до цены 57300. Мы заработали примерно 11% - это составило 110$. Если бы мы сделали все наоборот открыли бы длинную позицию на 1000$ от 57300 и держали бы ее до 64500, то мы бы заработали 12,6% - 126$. Это и есть математически не выгодная позиция 126$ в лонг и 110$ в шорт с одной и той же суммой входа и одинаковыми ценами по целям. Думаю многие скажут, что нет разницы и на мой взгляд будут правы! Если есть хороший сигнал в шорт, то пропускать его глупо! Незначительная разница в 13% не должна вставать на пути. Далее понятно, но не для всех. ОДИНАКОВО МАТЕМАТИЧЕСКИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С ОПЦИОНАМИ!!! Рассмотрим ту же сделку только с опционами! Да там много факторов влияющих на цену, но я хотел бы зацепить саму мысль и суть. Мы покупаем опцион PUT на цене 64500 со страйком 62000 и исполнением 31 мая 2024 года, допустим по цене 3000. Покупаем так же на 1000$, как и в первом случае это 5% от депозита! Это наш фиксированный риск! Теперь цифры: Продаем по достижению цены 62000, как я и сделал получив свои 40% это 400$ или ждем 57300 и забираем более 100% прибыль - 1000$ (цена опциона прямо сейчас 6515 "14:09 1 мая 2024 г."). Обратная ситуация. Реальная прямо сейчас (на 1 мая 2024 года). Мы ожидаем возврат цены до 65000 и берем соответствующий опцион call со страйком 65000 по цене 1500 на те же 1000$. Если цена долетит до 65000 то цена опциона составит около 4000. Возможен распад по времени, но предположим что движение будет сильным и быстрым 2-3 дня или уменьшим конечную цену опциона до 3000. При этом исходе мы получим тоже от 100% по хорошему это будет 137% (при цене 4000)! Вывод: при торговле опционами в любую сторону математически выгодно торговать! PS. Я обычно так жестко не рискую и достигнув 40-50% выхожу из сделки. Краткосрочные опционы однодневки / трехдневки, в тех же условиях, могут дать до 3000%, при этом максимальная потеря всегда остается константой (в нашем случае 1000$). Усреднять опционы можно в любую сторону и это тоже математически выгодно, как будто вы всегда торгуете в лонг! Чтобы достичь таких же результатов на фьючерсе, в нашем рассматриваемом варианте нужно плечо 10. Значит движение на 10%, а оно у нас было даже больше, в неправильную сторону съест ваши 1000$. Дальше, если у вас не изолированная маржа, будет подъедаться основной депозит. Если у вас изолированная маржа, то будет ликвидация. В опционах отсутствует ликвидация. Цена может вернуться обратно и он опять будет стоить определенную сумму. Синхронизируйся и торгуй! Всем хорошего весеннего настроения!!!
Обучение
от SYNC-AND-TRADE
Даешь безопасный гемблинг! Покупка стрэддла. Long Straddle.Торговать фьючерсами на такой волатильности страшно. Любые плечи, а мы хотим заработать много и сразу, могут снести. Постоянно сидеть у монитора тоже нет желания. Покупаю опционы кол и пут, в надежде что один из них даст х3/х5, тем самым окупив другой. Опционы однодневки. Рискованно но риск ограничен. Купил на 10% от портфеля. Либо будет - 10% либо посмотрим завтра. На все про все есть 19 часов. Пут куплен по 200. Колл ожидаю купить по той же цене. BINANCE:BTCUSD BYBIT:BTCUSDT.P
BITSTAMP:BTCUSD
от SYNC-AND-TRADE
Попробую продать CALL спред на 55000/56000Точно риск! Кто не шел с начала идеи с 39000, и не получил прибыль хотя бы с х3 х5, не рекомендую. Так как не ожидаю цену выше 55000, а на 53000 еще и сопротивление в виде инвертированного FVG +. Попробую взять на 1 марта. Позиция сформирована и опубликована постфактум на 53000 Call 56000 (покупка) Call 55000 (продажа) BINANCE:BTCUSD OKX:BTCUSDT BYBIT:BTCUSDT
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от SYNC-AND-TRADE
аномалии на рынке...Всем привет! Сейчас на рынке аномальная ситуация, закинули сделок : "Длинные спреды используются опционными трейдерами, когда они считают, что базовая акция значительно изменится, но не уверены, будет ли она расти или падать" В общем кто-то на опционном контракте с экспирацией на сегодня закинул вышеописанную конструкцию... Сейчас в целом растём, но есть мысль что после таких вот аномалий рынок и разворачивают... Думаю это может стать началом падения цены...
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
2
PLTR - сопровождение опционных стратегийНа данный момент я тэстирую опционные стратегии на результат выхода убыточных сделок в прибыльность. Я люблю стратегию кондор – со страхованием позиций, но они сложнее в сопровождении, так как прибыльности проданных опционов уменьшается за счёт купленных страховок. В данном случае открыты два проданных голых опциона – далее все зависит от рынка и от фантазии, опционы это вообще как игра в шахматы, одним движением ты защищаешь – другим ты покрываешь свои убытки или прибыль. Эту конструкцию я буду защищать движением из дальней цены открытого опциона в сторону базового актива, то-есть собираем прибыль, увеличивая её -> открывая новые продажи, 48 дней более менее достаточно для менеджмента. Эта стратегия подходит для инструмента с большей волатильностью – то есть стоимость опционов дорогая, поэтому собираем больше премии – акции стоимостью в 10 $ очень комфортны в работе, волатильность по этой бумаге 77%
NYSE:PLTRОбучение
от astraderbook
GOLD работа с открытым интересомВсем привет! На рынке наконец то появился значительный рост открытого интереса на фьючерсах. Так же был зафиксирован рост объёмов за вчера. По рынку опционов настроения в сторону шорта, но у нас есть положительный ОИ на фьючерсах и это должно больше повлиять на ситуация и развернуть шортовые настроения в опционах в сторону лонга.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
1
Gold ситуация после выносаПривет всем трейдерам! За вчера день по итогам получили на фьючерсах выход по открытому интересу, все что залилось 15 числа вышло 16 числа. По опционам есть перевес в рамках открытого интереса по путам. Если посмотреть на данные, то путы не совсем чистые не думаю что по ним будет реализация дальнейшая в сторону шорта, в связи с этим рассматриваю лонг больше. На сейчас рынку нужно в целом возвращаться в сторону лонга , но больше ситуация сейчас зависит от входов на Америке.. Если появятся новые участники рынка, то могут цену ещё ниже увести.. Настроя такой рынок торговать нет... Поэтому буду ждать каких либо паттернов на вход... А в целом тут должны думаю начать набор и зафлетить ...
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
2
Золото начало неделиПривет дорогой дорогой трейдер! По итогам за пятницу были зафиксированы проданные колы, в данных по ним не было подтверждения и сейчас хотелось бы ожидать что их пойдёт чистить в сторону лонга. Так же имеются колы купленные но это заходили более долгосрочные участник и по ним думаю риски не сильные и походу в лонг они мешать не должны..
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
gold покрытие рисков дешевыми put опционамиПривет! Не хотел сегодня делать выкладку с утра и днем, так как не было точного понимания движения рынка. За вчера вышли сильные продажные позиции по опционам и необходимо было их реализовывать в шорт. Сейчас по этой причине и упали и должны в целом падать ещё ниже. Но сейчас в моменте вышли дешевые put опционы и они могут сыграть роль тормоза и компенсатора для того что бы не вести цену вниз и с текущих мест уходить уже в лонг. На этой теме пробую сейчас купить. Сделка рисковая, так как данные прямо в моменте выходят и по итогу пока непонятно что стоит за дешевыми put опционами. Покупка только чисто на размышлениях и видении рынка.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
GOLD лонг в непоняткахВсем привет! Ситуация на рынка продолжает быть неоднозначной и тонкой, но исходя из опыта дня вчера в такие дни доступен хороший заработок из-за хорошей волатильности.. Если конечно заранее удалось определить границы движения. А это сейчас сложно определить, так как рынок сейчас не имеет четкой направленности в моменте. За вчера был зарегистрирован рост открытого интереса на фьючерсе. Это тоже будет влиять на анализ. Ожидаю начало роста с текущих мест. ПО опционам имеются как продажи так и покупки на колах в основном... Что интересно почему работают именно колл опционами...
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
1
Золотые майскиеВсем привет и с праздником всем тружеников одной из сложных профессий) По результатам торгов от пятницы, можно сделать вывод о том, что идёт подготовка к шорту, присутствуют и лонг позиции и шорт. Рынок разнонаправлен и делать анализ и торговать такое сложнее, так как можно только предполагать о том, какому же из участников дадут первым. Предположу что разыграют для начала риски более короткие и уведут в сторону лонга , а после уже дадут шорт. На дальних страйках по опционам есть колы и их думаю перед походом таки нужно покрывать... Открытый интерес на фьючерсах отсутствует.
TVC:GOLD
от SpikeOne
PUT опционы по золотуС началом недели тебя преуспевающий трейдер! По ситуации на рынке за пятницу у нас на ближайших опционных контрактах присутствует значительное количество пут опционов. Рынок фьючерсов при этом ушёл в отрицательное значение по открытому интересу. По опционам put что преобладали за день пятницы, открытый интерес так же минимален или отсутствует, а вот количество контрактов увеличилось... Исходя из этого можно сделать вывод о том, что спрос на путы есть, а контрагента для их обеспечения нет и реализация сценария по ним так же думается невозможна при таких условиях. По сему хотелось бы ожидать лонга.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
8
GOLD поиск шортаПривет! По марже, с прошлой идеи прошли ровно 80 п и прошёл откат, вниз ушли пробив отметку 1/2 от 80 , т.е. можно говорить о том, что есть спрос на шорт. Сейчас от дна недели откатили ровно на 40 п, 1/2 80 п. Возможно это и станет точкой для ухода вниз. По опционам ещё дополню информацию в комментах, но предварительно там тоже вниз данные показывают.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
GOLD другой анализДобрый день! Смотрю опционы и не могу увидеть что происходит на рынке, в связи с этим решил посмотреть по другим углом. По данным открытый интерес на фьючерсах идёт в рост. А прогресса по росту нет, можно допустить мысль о том, что кто-то принимал всю ликвидность в себя, и это скорее в сторону падения копили. А раз копили и был рост по открытому интересу, значит и поход должен быть хорошим. Далее смотрим за 23 число, было сведение баланса месяца по опционам. Раз баланс свели, а до этого был рост, так же ожидаем обратного покрытия рисков либо уже направленного шорта. Падение от 20 до 22 числа недовело его до цели, немного недошли по маржиналкам и ушли в лонг, значит в будущем скорее это место будут пробивать и закрепятся за ним. Пока что буду работать в сторону шорта и искать места входа локально внутри дня. На сегодня судя по всему максимум уже был на уровне открытия рынка.. не думаю что цена уже вернется туда..
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
1