Легкие деньги на данных с опционовВсем привет!
Пример для обучения. Дешевые пут опционы.
Ситуация: после значительного падения цены внутри дня на рынке появляются put опционы по самым низким ценам на рынке. С очень высокой долей вероятности они обычно дают шорт результат в рамках своей цены 0.1 , протянул с места появления на графике это значение цены и можно увидеть отработку в шорт в рамках этого значения.
Options
Математически выгодный шорт!Давно хотел написать. Вот добрались руки.
Это для всех активов! Пример на предпоследней сделке по BTC.
Почти все пишут и говорят - что короткая позиция (шорт) математически не выгодна! Давайте разбираться всегда ли это так?
Берем фьючерс.
Мы открыли короткую позицию на 5% от портфеля (спот) по цене 64500. Допустим на 1 000$ и додержали до цены 57300.
Мы заработали примерно 11% - это составило 110$.
Если бы мы сделали все наоборот открыли бы длинную позицию на 1000$ от 57300 и держали бы ее до 64500, то мы бы заработали 12,6% - 126$.
Это и есть математически не выгодная позиция 126$ в лонг и 110$ в шорт с одной и той же суммой входа и одинаковыми ценами по целям.
Думаю многие скажут, что нет разницы и на мой взгляд будут правы! Если есть хороший сигнал в шорт, то пропускать его глупо! Незначительная разница в 13% не должна вставать на пути.
Далее понятно, но не для всех.
ОДИНАКОВО МАТЕМАТИЧЕСКИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С ОПЦИОНАМИ!!!
Рассмотрим ту же сделку только с опционами! Да там много факторов влияющих на цену, но я хотел бы зацепить саму мысль и суть.
Мы покупаем опцион PUT на цене 64500 со страйком 62000 и исполнением 31 мая 2024 года, допустим по цене 3000. Покупаем так же на 1000$, как и в первом случае это 5% от депозита! Это наш фиксированный риск!
Теперь цифры:
Продаем по достижению цены 62000, как я и сделал получив свои 40% это 400$ или ждем 57300 и забираем более 100% прибыль - 1000$ (цена опциона прямо сейчас 6515 "14:09 1 мая 2024 г.").
Обратная ситуация. Реальная прямо сейчас (на 1 мая 2024 года).
Мы ожидаем возврат цены до 65000 и берем соответствующий опцион call со страйком 65000 по цене 1500 на те же 1000$.
Если цена долетит до 65000 то цена опциона составит около 4000. Возможен распад по времени, но предположим что движение будет сильным и быстрым 2-3 дня или уменьшим конечную цену опциона до 3000.
При этом исходе мы получим тоже от 100% по хорошему это будет 137% (при цене 4000)!
Вывод: при торговле опционами в любую сторону математически выгодно торговать!
PS. Я обычно так жестко не рискую и достигнув 40-50% выхожу из сделки.
Краткосрочные опционы однодневки / трехдневки, в тех же условиях, могут дать до 3000%, при этом максимальная потеря всегда остается константой (в нашем случае 1000$). Усреднять опционы можно в любую сторону и это тоже математически выгодно, как будто вы всегда торгуете в лонг!
Чтобы достичь таких же результатов на фьючерсе, в нашем рассматриваемом варианте нужно плечо 10. Значит движение на 10%, а оно у нас было даже больше, в неправильную сторону съест ваши 1000$. Дальше, если у вас не изолированная маржа, будет подъедаться основной депозит. Если у вас изолированная маржа, то будет ликвидация. В опционах отсутствует ликвидация. Цена может вернуться обратно и он опять будет стоить определенную сумму.
Синхронизируйся и торгуй!
Всем хорошего весеннего настроения!!!
Gold пришли покупатели в рынокПривет! В выходные посматривал рынок но явных признаков покупок не было видно, придя сюда покупатели начали входить в рынок.
Открытый интерес присутствует небольшой на фьючерсах.
На опционах ближайших настроение пока шортовое но идёт этих ребят активно переламывают и пытаются умести цену в лонг.
Я тут бы даже поискал продажи, но они слишком короткие и риски по ним уже покрылись, уже скорее не пойдут больше в шорт настроение.
Поэтому решил покупать с этих мест, есть возможность войти с коротким стопом.
Gold мысли в слухПривет, начну описание с утра, так как видение в рост уже состялось мне проще описывать его) но несмотря на это опишу причины почему был рост. За вчера был зафиксирован рост открытого интереса на фьючерсах и рост объемов , это раз, два при росте открытого интереса был перевес на колл опционах, это обычно указывает на продолжение роста. Это в целом и случилось.
Сейчас же вышли данные на верхах пут опционы в основном, при том ода вида, одни дальние по времени и ближние. Учитывая что путов таки два, Я бы склонялся к тому что они направлены на шорт сейчас. Более точно что они там значат можно было бы сказать завтра по результатам итогов дня. Но сейчас но расположению их , думается мне что будут реализовывать на них шорт сценарий .
торговый план по канадскому доллару на ближайшую торговую неделю1-го августа (перед неожиданным падением) крупные участники Чикагской товарной биржи (СМЕ) купили 501 контракт put опционов с премией 0.773 (дата экспирации 9-е сентября)
потенциальная цель на торговую неделю - 0.773 (торгуем в разворот от уровня со стопом).
следите за моим аккаунтом для получения ясной картины по опционному анализу.
Ожидания по Японской йене на ближайшую торговую ненелю
1-го августа мы оттолкнулись от зоны ликвидности и направились к скоплению put опционов, залитых на страйк 0.75 с точкой безубыточности 0.00743, момент экспирации данных опционов 9 сентября. я считаю эту зону потенциальной для разворота йены. При пробитии буду смотреть альтернативные варианты. цель на неделю - 0.00743.
следите за моим аккаунтом для получения ясной картины по опционному анализу.
BTC котировки декабрьского контракта.Пару часов назад открылись торги на CME с образованием разрыва сверху, на хороших объёмах. ГЭП: 49600-51700 и хоть технически сейчас смотрится всё страшно и на дальнейшее снижение, я докуплюсь.
Синий флажок- предполагаемый АТН (72000$) где выйдут в плюс застрявшие примерно около 60-65К огромные институциональные лонги.
Cерый флажок- опционный уровень CME на 31 декабря!
Красный флажок- опционный уровень Deribit на 31 декабря!
КОГДА НИБУДЬ:
Когда-нибудь я буду тих –
Как псих, довольный всем и всеми,
А жизнь моя, мой белый стих,
Вдруг станет в рифму и по теме.
Когда-нибудь я буду нем –
Как пень, я буду нем и мрачен
И жить в молчании только тем,
Что памятью, и – не иначе.
Когда-нибудь я буду глух –
Как дух, не слышащий призывов,
И мой о шторм разбитый слух
Не принесёт мне шум приливов.
Когда-нибудь я буду слеп –
Как склеп, от света ограждённый,
А Солнце, сняв помятый креп,
Про мой забудет взгляд сожжённый.
Пр.
Зачем мне спорить с судьбою
Зачем мне знать наперёд
Что со мною может случиться
И то, что вряд ли произойдёт
Когда-нибудь я буду слаб –
Как раб, душою злой и пыльный,
И, словно одинокий краб,
Вползу с трудом на брег пустынный.
Когда-нибудь я буду мёртв –
Как лёд, без крови и сознания,
И ни любовь, ни сталь, ни мёд
Не воскресят моё дыханье.
Д. Борисенков
Продолжаю удачную серию логики опционных уровней)Прошлые идеи свяжу с этой- можете внизу найти ссылку и посмотреть как отработали предыдущие, особенно обратите внимание на идею: "Пятипалый фрактал на битке" от 20 сентября- её сейчас отрабатываем!
Так вот... Я подглядел, в опционные карты Чикагской биржи, до экспиры осталась неделька: 29 октября!
1)В октябре 60000$ - зона магнит именно на дату экспирации: 29.10.2021!
2)Не ниже 56000; и не выше 65000$ в этот день быть нельзя, иначе биржа в первом случае будет удовлетворять контракты путов, а во втором- контракты коллов! Эту зону на графике отметил голубым прямоугольником. Максимальная выгода: см: пункт выше: 1)
3)На ноябрь и декабрь уже куча коллов на 70-100К, поэтому я 100К не жду, а ожидаю увидеть 72К предельным значением 2021 года!
4)Но и ниже 65 на ноябрь и декабрь набираются путы- поэтому вывод: боковичек в районе 60-70, а лучше 65-70К, показывая закрепление выше следущей вершины, с сетапом на набор лонгов в сторону 100К.
А уже сейчас большинство топ-каналов в этом направлении вещают. Моя идея в том- что они, купят билет где их ждёт обрыв моста и до другого берега они не доберутся) А мы с вами фиксанемся и заберем взрыв на альте.
В итоге будет дистрибьюция боковая... ноябрь- декабрь. В это время- я рассчитываю на альтсезон, эйфория. Поэтому бит перелил в альты! Затем январь- красный, новый фуд из Китая... и всё это на фоне фиксаций Китайцев перед новым годом: 1 февраля 2022 года- года водяного тигра... а тигр то телятину любит, а бык то у нас был металический... метал в воду= коррозия...) Но не подумайте- я ни чего не курю, просто образное мышление, у Китайцев оно походу тоже развито...
Только мне не понятно- они вообще нормальные? Сразу на следующий день- после Нового Года- у них открытие олимпиады? Видимо они не пьют так как мы)))
Но дело не в этом... Когда они только запустили свой крипто-Юань - они начали давить нашу традиционную крипту, которая конкурирует с их детищем, на фоне этого случился майский обвал.
Теперь они собираются тестировать этот самый Юань на олимпиаде в Пекине... Как думаете будет что то по другому? Я считаю будет гнобление крипты, за месяц до события. То есть тигр вцепится в бычью холку уже в январе по моему предположению.
Всё сходится...
Подсказка:
"Найдите меня не только лишь здесь, мало кто способен это сделать"
Логика тепловой карты опционов BTC на бирже CME оказалась права.В июле, когда мы были на 29000 с максимальным страхом, я сообщал у себя на канале, что на июльской экспирации мы должны быть около 40К 30 июля в день экспирации (исполнение строго в день экспирации) именно там находилась зона максимальной боли покупателей опционов. В августе максимальная боль находилась на отметке около 50К и 27 августа- день экспирации мы были на 48К.
Что теперь просматривается на сентябрь? 24 сентября- в день экспирации мы обязательно должны быть выше 40К именно там наибольшее сосредоточение опционов PUT (право на продажу) И желательно вынести выше 70-75К именно до этих уровней сосредоточены опционы с правом покупки: CALL.
На 70-75К и PUTы не продадут по 40 и CALLы не купят по 70!
На счет 70К конечно не уверен, но в уровень выше 40К именно 24 сентября верю. Это вовсе не означает что в сентябре мы не можем нырнуть ниже 40! Можем, но обязательно должны вернуться выше к экспирации 24 сентября. И этот вариант- красный у меня альтернативный. Основной- всё таки фиолетовый- когда бычки дадут прикурить, обновят и даже перебьют исторические максимумы. При этом доминация битка должна продолжить снижение в сентябре- октябре, ну а я буду выводить большую часть мощей с крипторынка! Ибо дальше я ни чего хорошего не жду... Пол года распределения и 1-1.5 года снижения и крови с медвежьми маркетом, с пришедшим регулятором со своим гаечным ключём- зажимать гайки.
А я не любитель заниматься шортовством и плечами. А вот диверсифицировать активы по другим активам (недвижимость, фондовый, физдрагметал) видится мне разумным решением после того как крипта дала возможность хорошо заработать на этом цикле роста 2021-года быка! Я вернусь сюда- когда крипта остынет после такого бычьего забега, когда биток опустится на 10-15К, альты сложатся в 10-100 раз и будет это по моим прикидкам около 2023 года.
Время сеять- время жать. Я вам всем желаю богатеть и матереть. За нашу свободу и процветание тигры!
Моё предположение по дальнейшему движению Битка в теч. 6 мес.Опционные уровни сильно поменялись. Нанёс их розовым. И логику движения BTC изходя из этих уровней.
На декабрьской экспирации опционный уровень остался ниже мы в него не зашли. Это значит что представители биржи продали биток покупателям опционов CALL которые купили ниже. Они купили биток дешевле чем он стоил на экспирации.
Добавлю, что я не экстрасенс и не Ванга. Могу ошибаться. Но иногда получается попадать довольно точно.
Например прогноз биткоина на год от января 2020 если найдёте в архиве- то уведите нажав на плей как точно отработал и в марте на 3500 и в декабре на 20000!
Просто самому потом будет интересно тыкнуть и посмотреть как я... Промазал или попал? Чисто спортивный интерес.
По ходу движения, по ходу отчётов на СМЕ, опционных уровней моё видение может меняться. Буду пересматривать. Пока так.
Логика движения BTC по опционным уровнямТраектория движения BTC построенная на логике опционных уровней Чикагской биржи CME Group.
1)Уже завтра 14 декабря вероятная коррекция на уровень 15200-15500 с последующим восстановлением до декабрьской экспирации 24 декабря, где средоточение контрактов на уровне: 18000-20000 типа колл и 18000 типа пут говорит нам о том, что к этой дате цена должна быть: не ниже 16500 и не выше 19500!
2)Январь заброс ещё выше к предполагаемым 24-25К с возвратом к январской экспирации: 29 января в диапазон: 19500-21500
3)На февраль опционы колл сосредоточились гораздо выше: 25000 и 40000, поэтому к февральской экспирации логика быть: 25000-26500 но в самом феврале можно нарисовать пик к 35000- это уровень опционов с Биржи Деребит, там же и верх канала. Со спуском к февральской экспирации на 25-26.5
4)Мартовский уровень: 19500-21500 определяет место до кудого скорректируемся к мартовской экспирации 26 числа.
По мере изменения расстановки опционов данные буду корректировать.
EURUSD global short min riskПривет! Давненько меня тут не было...
Приступлю к прогнозу...
В целом ожидаю по рынке в среднесроке, долгосроке роста доллара.
Сейчас самое удобное место что бы войти с коротким стопом в хорошую среднесрочную сделку.
Даже если сегодня не дадут, что маловероятно, это никоем образом не отменяет рост доллара.
В опционах выше идти уже некуда, не заложили ожидания в рост. Сегодня вышли положительные данные по опционам для направления шорт, а именно проданные колы и купленные путы.
Сам вошёл с текущих со стопом на уровне 1.1885.
Удачи в торговле.
Инсайд по баксуПривет, дорогой друг!
Имеется небольшой инсайд по баксу.
В общем в рамках месяца, цена по евро будет расти.
На данный момент местом куда цена не уйдёт ниже , за которую можно выставить стоп является 1.085 на фьючерсе,
цена туда возможно вернется и начнёт свой рост, с целями по лонгу выступает уровень 1.1600 на фьюче.
Там цену будут разворачивать уже в большой шорт.
вероятность исполнения прогноза 87%