Регистрация

Macro

Обзор импульса по биткоину от 01.04.2022 В дополнение к сегодняшнему обзору рынка делаю важный обзор импульса от 01.04.2022, который является началом нашего тренда. С течением времени импульс развивался однонаправленно, однако, не так быстро как хотелось бы. Анализ расширения по Фибоначчи до сих пор указывает на 2 важные точки снизу - 35800 и 33787, откуда я ожидаю окончательный разворот тренда по биткоину. Много слов говорить опять же, не хочется. Технически сделка легка в реализации - стоп за MA120 на 4H с небольшим отступом в 1% (400 - 390 пунктов от MA120) для минимизации шансов и погрешностей к сквизу вашего шорта. Набор шортовой позиции от MA60 и MA120 на 4H фрейме и на цене в 39504 (которую ожидаю увидеть сегодня), как последняя коррекция перед расширением рынка вниз. На графике проиллюстрированы шаги действий к данной сделке.
Короткая
от Ravehearted
Инверсия доходностей и следующие коррекцииСчитается что если длинные облигации приносят меньше коротких то это сигнал близкого обвала рынка. Один из индикаторов аппетита к риску. Исторически инверсия доходности предшествовала рецессии. Из-за этой исторической корреляции кривая доходности часто рассматривается как способ прогнозирования поворотных точек делового цикла. На самом деле перевернутая кривая доходности означает, что большинство инвесторов считают, что краткосрочные процентные ставки резко упадут в какой-то момент в будущем. На практике рецессия обычно приводит к падению процентных ставок. - В 2006 году кривая доходности была инвертированной на протяжении большей части года. Долгосрочные казначейские облигации в 2007 году превысили доходность акций. В 2008 году долгосрочные казначейские облигации резко выросли из-за краха фондового рынка - В 1998 г. кривая доходности ненадолго перевернулась. В течение нескольких недель цены на казначейские облигации росли после дефолта России. Быстрое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой помогло предотвратить рецессию в Соединенных Штатах. Однако действия ФРС, возможно, способствовали последующему пузырю доткомов .
FRED:FEDFUNDS
от atolia
$VTBR VTB MACRO Сейчас сложилась плохая ситуация с Украиной на фоне чего сша хочет внести пакет санкций против рф и банковского сектора ( что важно для этого поста ) и на фоне этого банковский сектор корректируется сколько будет длиться коррекция никто не знает ( пока ситуация на Украине не станет стабильной ) а так же издание Блумберг подогревает интерес к Украине и описывает всё своими словами ( выдаёт проблему с Украиной за слишком реальную как будто кто-то хочет развязать войну ) но это уже не наша война Втб скоро придёт на уровень поддержки для себя я считаю что это хорошая возможность взять на среднесрок но чуть позже Не является инвестиционной рекомендацией
RUS:VTBRДлинная
от AAG24
1
Внешний фон становится негативным. Тает снег - всплывают проблемНаступила весна, снег начинает таять, из под снега появляются подснежники – прекрасное настроение, но вместе с ним и экскременты – проблемы мировой экономики после бешеного печатания денег со стороны ФРС США и ловушки для начинающих игроков по фондовому рынку США. Тем самым внешний фон начинает становиться печальным, как раз к маю -sell in may and go away, рынки должны разогнать свое падение. Прежде всего нефть. На 18,3% в феврале 2021 г (по сравнению с февралем 2020) упал спрос на нефть со стороны Индии – вот и сказался фактор, когда с декабря 2020 года падал внутренний спрос на ДТ внутри страны – главный источник для приготовления пищи и вообще жизнедеятельности жителей Индии. Апрельские отгрузки нефти из Западной Африки идут не в полном объеме. Китай продолжает скупать нефть, однако вопрос – из Ирана ли? Единственный позитив который может быть – Иран не готов идти на ядерную сделку США с новыми условиями, а так же ОПЕК+ может поддержать дальнейшее сокращение нефти и тем самым поддержав котировки. А так, нефть разгружается после сильного роста на спросе Китая. ЦБ Японии анонсировал, что больше не будет скупать все подряд акции в рамках своего аналога выкупа ФРС, а только частичные покупки отдельных ETF. Тем самым присоединившись к ЕЦБ и РБА. Стоит отметить, что так же показывают негативный эффект и розничные продажи в CAD и AUD, несмотря на программы помощи, что говорит лишь о том, что печатание денег дальше не приносит положительный эффект. Это ждет и США, вот тут надо будет изымать денежную массу с помощью фискальных мер. В США, после 31.03.2021 банки будут обязаны учитывать в своих балансах так же и токсичные активы, в связи с этим банкам и другим фин. институтам необходимо будет увеличивать свои резервы, что приведет к оттоку средств с фондовых рынков, в том числе и для снижения риска портфеля в отчетах. В Европе локдауны, Париж закрыт на 2 недели, отдельные земли Германии так же – негатив. Неясность со стороны Astrazeneca, безопасности вакцины. В России – Песков не исключил отключение SWIFT, Лавров призвал Китай отказаться в использовании при расчетах USD, Байден назвал Путина убийцей. Тем временем, на прошлой неделе Валентина Матвиенко анонсировала рост российской экономики, в Башкирии объявили, что безработица растет на росте выплат – помощи (Силуанов уже сказал несколько лет назад, что добавит пенсионерам 1000 руб, а они будут помогать детям, путешествовать и полноценно существовать, в общем – high level по позитиву. Однако, RGBI в понедельник 145,45 на момент написания, USD/RUB возвращается технически в среднесрочный восходящий канал, выйдя из треугольника вверх и Вил Эндрюса, целится к 75.20 и 77.90 в течении пары месяцев, постоянно подрастая. Вниз упасть не дают, регулярные покупки в течении дня. Более детально по USD/RUB: ibb.co P.S. Индексы фондового рынка США и BTC не смогли продолжить рост - более подробно в предыдущих обзорах. Направление сделки и цели: buy USD/RUB: 74.80, 75.20, 75.80 sell S&P500: 3850, 3780, 3640 sell GBP/USD: 1.3780, 1.3850 не вернулся в канал, несмотря на то, что привили более четверти населения. buy USD/CAD: 1.2570, 1.2650, 1.2750 ЦБ Канады будет вынужден присоединиться к локальным действи\м по управлению бесконечной ликвидности, следуя общемировой тенденции.
Длинная
от Pabfin
5
GBPUSD - начинаем падать, весь позитив уже в ценахДобрый день! Как и вчера с S&P500, идея полностью отработала, такая же картина виднеется и на GBP/USD. На H4 нарисовался нисходящий тренд. Так что идем камнем вниз. Сегодня короткое описание, так как все идеи были изложены в предыдущих 3-х обзорах. Весь позитив с эффективностью вакцин, вакцинацией, открытие границ, снятие локдаунов - уже полностью заложены в рынке. А вот компании "зомби", которые фондируются через покупки облигаций центральными банками, а долги отдавать надо. Повторение 2011-2013 годов, когда компаниям надо было выплачивать долги после 2008-2009 годов. Не все смогли и многие обанкротились. А сейчас еще и экономика стояла почти весь год, производство, спрос на бензин и прочее. В общем, ждем года 2 нисходящего тренда по индексам. А пока валюты, доллар начинает дорожать. по GBP/USD: вход: 1.3930-1.4000 -набор позиции take profit: 1.3580 stop loss: 1.4070 Временной диапазон: 5 торговых сессий (переход на след неделю)
Короткая
от Pabfin
6
Учимся правильно анализировать активы | USDJPYВсем привет! Я редко показываю или объясняю свои СТА сделки или сделки по аллокации, но сегодня хочу с вами поделиться своим анализом на примере японской Йены. Сегодня мы рассмотрим следующее: - монетарная политика ФРС; - первые ласточки рецессии; - уплощение кривой доходности; - risk-on - risk-off цикл; - JPY carry trade; - истинный спрос в разрезе дифференциала процентных ставок гос.бондов; - сезонная тенденция актива; - тех.анализ; - актуальные активы в текущем бизнес цикле. Анализируйте рынок с умом!
Обучение
от YuriyIvashchenko
2
Дивергенция риска на рынке акций | Анализ S&P500Сейчас внимание рынка акций сосредоточено на бенчмарке – S&P500, а точнее на его ключевом уровне сопротивления 2800 – 2820, которое тестируется в 6-й раз начиная с Октября прошлого года. В случае, если мы увидим пробой, то индекс с высокой вероятностью обновит исторический максимум 2940 и возьмет психологическую отметку 3000. Это будет отличная возможность для среднесрочной аллокации активов в акции, но пока рынку не хватает агрессивной ликвидности покупателей на данном уровне для пробоя. Давайте проанализируем вероятность истинного пробоя и продолжения среднесрочного восходящего тренда на рыках акций. Для этого нам стоит уделить особое внимание аппетиту инвесторов к риску, ведь этот показатель отображает склонность участников рынка к агрессивной скупке акций. Рассмотрим три соотношения на графике: 1. EEM/SPY – динамика акций развивающихся рынков (emerging markets) относительно S&P500. 2. IWM/SPY - динамика акций компаний малой капитализации (small cap) относительно S&P500. 3. JNK/LQD – динамика корпоративных бондов с низким кредитным рейтингом (junk bonds) относительно корпоративных бондов с высоким кредитным рейтингом. Данные соотношения – это индикаторы текущего риск-аппетита на рынке. Принято считать, что на здоровом бычьем рынке small cap, emerging markets и junk bonds лидируют в росте относительно широкого рынка. Спрос на данные активы отображает ожидания инвесторов относительно дальнейшего роста рынка! Теперь давайте воспользуемся полезным инструментом технического анализа, который называется дивергенция. Да, вы не ослышались, я действительно использую дивергенцию в своих анализах, но в отличие от толпы, не на MACD или других осцилляторах, а на реальных рыночных macro индикаторах. И так, мы видим, что все три соотношения показывают дивергенцию относительно динамики цены S&P500. Это свидетельствует о том, что быкам пока не хватает уверенности для дальнейшего роста и преодоления сильного сопротивления. Что я хочу увидеть для того, чтобы провести среднесрочную аллокацию в рынок акций? Для меня важно увидеть возврат указанных соотношений выше 55-дневной скользящей средней (красная линия на графике), а также увидеть пробой и закрепление выше уровня 2820 S&P500. Если этого не случится в ближайшее время, то медведи, скорее всего, возьмут рынок в свои лапы. Объемный анализ Кластерный график S&P500 ES futures D1: i.gyazo.com Обратите внимание на свежий объемный аукцион в красном кружке прямо под уровнем 2820. Это указывает на активную борьбу покупателей и продавцов, что усиливает актуальность данного уровня и указывает на то, что в ближайшие дни все должно решиться! В случае удержания уровня медведями первым препятствием выступит ключевая поддержка 2730, которая уже подтвердила свою актуальность в Марте. В случае пробоя 2730 вниз среднесрочный восходящий тренд будет окончен, а цена будет искать встречный спрос на уровнях поддержки 2680 и 2620. Желаю всем успешных инвестиций!
AMEX:EEM
от YuriyIvashchenko
14
EURUSD, глобальный обзор по ЭллиоттуГлобальная картина по евро. Для максимальной полноты исторических данных пришлось воспользоваться сторонним источником. d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net Немного поясню разметку – выделенная зеленым прямоугольником волна c-розовый имеет четкую импульсную структуру, что в конечном итоге не оставляет нам выбора, кроме как разметить движение от 0.82 до 1.60 как импульс. Такая разметка, в свою очередь, исключает вариант с тройным зигзагом от низов 1985 года. Не исключен вариант, что глобально формируется большая ведущая диагональ (клин), и мы сейчас в ее 4 волне, но честно говоря, вариант очень альтернативный, т.к. первую волну от низа 1985-го разметить как импульс или клин можно только с очень большой натяжкой. Отсюда базовый сценарий – прошла плоская коррекция (a)-(b)-(c) черная. Исходя из глобальной картины, приведенной по ссылке в начале этой идеи, я предполагаю, что плоская (a)-(b)-(c) является лишь первой подволной большой комбинации WXY-серый (субмиллениум). Цели для волны X представлены фиолетовыми прямоугольниками. Есть и альтернативный сценарий, но в перспективе ближайших лет десяти он указывает в том же направлении, вниз, только еще дальше 😊 Подробнее о целях и торговых возможностях в следующей идее.
от CrackedSmile