Двойная вершина NASDAQИндекс NASDAQ в районе зоны сопротивления на 12800-12900 п. рисует двойную вершину, которая подтверждается дивергенцией MACD гистограммы и MACD линий. Вход в короткую позицию при пробитии минимума бара от 23 марта, где была сформирована вторая вершина этой фигуры. Стоп над уровнем сопротивления 12800.
Macddivergence
NEARUSDT мы на днеДва мощных индикатора нам показывают, что мы находимся на моменте разворота. Канал накинул для наглядности, куда может дойти цена.
Урок: MACDВсем привет.
Сегодня индикатор MACD. Хочу небольшое введение добавить: когда я сам еще давно изучал этот индикатор, я сначала читал фундаментальную литературу по теханализу. Соответственно в более старых книгах рассказывали первоначальные версии MACD и логика его построения. Потом индикатор начал немного преобразовываться и усовершенствоваться, приобретая все более сложный современный вид.
Индикатор MACD довольно популярный, им пользуется большое количество трейдеров, но я часто вижу совершенно противоположные интерпретации сигналов. Поэтому сегодня я дам базу, теоретическую основу как работает и для чего нужен индикатор MACD
Начнем
MACD - это акроним из полного названия Moving Average Convergence/Divergence, что означает Схождение и Расхождение Скользящих Средних.
База этого индикатора - это именно взаимодействие Скользящих Средних, поэтому если вы не знаете основ работы Скользящих Средних - посмотрите прошлую статью, где я подробно описывал этот индикатор.
Я, когда что-то изучаю, всегда начинаю именно с истоков, с идеи, которая первоначальна ложилась в основу. Поэтому я предлагаю начать с этих самых основ, а именно с того, кто придумал индикатор MACD (Понимаю, может быть немного занудно, но очень важно понять механику и логику. Потому что эффективнее разобраться как что-то работает, вместо того, чтобы тупо заучивать)
Придумал индикатор MACD Джерард Аппель в конце 1970 годов. И написал собственную книгу, где и описал все нюансы и принципы первоначальной версии MACD. Книга называется "Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора". Кто хочет - найдет и прочитает.
Изначально MACD строилась на основе двух Экспоненциальных Скользящих Средних, с периодами 12 и 26. И если мы нанесем эти две скользящие средние на график, мы увидим что они иногда пересекаются, а иногда отдаляются. Так вот именно это взаимодействие двух EMA и отображает диаграмма MACD. Изначально MACD показывал, как сильно короткая EMA 12 отдаляется от более длинной EMA 26. Логика идеи довольно проста: как мы уже знаем из прошлого урока про Скользящие Средние, что когда короткая EMA начинает пересекать длинную EMA - это определенный сигнал, который может сигнализировать о начале разворота рынка.
Поэтому был придуман индикатор, который рассчитывается таким образом:
MACD = EMA 12 - EMA 26
Когда EMA 12 скрещивается с EMA 26 - то на MACD мы видим что значение равно 0
Когда EMA 12 пересекает EMA 26 снизу вверх - то на MACD мы видим, что диаграмма идет вверх
Когда EMA 12 пересекает EMA 26 сверху вниз - то на MACD мы видим, что диаграмма идет вниз
Высота столбцов на гистрограмме означает расстояние между линиями EMA
Немного нюансов:
1. Изначально в MACD используются именно EMA (экспоненциальные скользящие средние), но можно использовать и SMA (простые скользящие средние). Но по мнению Аппела, именно EMA дают более точные значения и их легче отслеживать
2. Базовыми периодами считаются EMA 12 и EMA 26, но нет никаких жестких правил, какие именно EMA использовать. Единственно, что длинная EMA должна быть в 2-3 раза длиннее, чем короткая
Сигнальная линии
Вторым компонентом индикатора MACD является Сигнальная линия
Сигнальная линия - это Экспоненциальная Скользящая Средняя от MACD
То есть у нас есть определенные значения MACD, а это EMA из линии MACD. Это нужно для более сглаженного показателя, чтобы в совокупности получать более широкую картину и меньше ложных сигналов. Обычно Сигнальная линии берется с более коротким периодом и по умолчанию равна 9.
Когда MACD пересекает свою Сигнальную линию - это дает нам определенный сигнал, подтверждающий изменения. Но важной особенностью является то, что MACD сначала пересекает Сигнальную линию, а потом уже значение 0 (напомню, в этой точке идет пересечение EMA). Так вот, суть в том, что получается пересечение Сигнальной линии - дает нам более ранний сигнал об изменении на рынке, чем пересечение EMA
Гистограмма MACD
Далее этот индикатор усовершенствовался и был добавлен еще один компонент - это Гистограмма MACD
Гистограмма MACD = Линия MACD - Сигнальная линия
Таким образом, новая Гистограмма, которая была добавлена к индикатору, показывала разность между линиями MACD и Сигнальной линией. То есть именно то, что я описал в прошлом пункте (о пересечении MACD Сигнальной линии) - это и отображает эта гистограмма.
Когда MACD скрещивается с Сигнальной линией - Гистограмма MACD = 0
Когда MACD пересекает Сигнальную линию снизу вверх - Гистограмма MACD идет вверх
Когда MACD пересекает Сигнальную линию сверху вниз - Гистограмма MACD идет вниз
Высота Гистограммы - это расстояние между линией MACD и Сигнальной линией. Соответственно, чем расстояние между линиями больше - тем высота столбцов Гистограммы выше (когда Гистограмма ниже 0 - работает точно так же)
Сигналы
Я думаю логически вы уже поняли из объяснения работы индикатора MACD, какие именно он сигналы дает.
1. Взаимодействие Линии MACD и значения 0
Так как с основе классического MACD являются Скользящие средние с разной длинной (короткая и длинная) то когда короткая пересекает длинную - это определенный сигнал. Эти сигналы подробно разбирали в теме "Скользящие Средние", поэтому коротко здесь упомяну. Один из сигналов, который дает MACD - это демонстрация именно этого пересечения. Во время скрещивания EMA 12 и EMA 26 - линия MACD пересекает 0.
Соответственно, когда 0 значение пересекается вверх - это бычий сигнал. Когда вниз - медвежий.
НО
Вы сами уже отлично знаете, что EMA, особенно довольно короткие, могут давать много ложных сигналов и в период консолидации пересекаться часто. Плюс пересечение - это запоздалый сигнал, который сигнализирует об "уже случившимся" на рынке
Когда Линия MACD пересекает отметку 0 снизу вверх - то мы понимаем, что короткая EMA пересекает длинную EMA снизу вверх и на рынке начинает формироваться предпосылки для восходящего движения.
Здесь мы можем получить несколько сигналов:
а) Когда линия MACD была долгое время, например, под отметкой 0, а потом пересекает ее снизу вверх - начинается восходящая тенденция. и пересечение может служить началом нового тренда. Здесь мы видим, что коротка EMA над длинной EMA, а так же что сама линия MACD находится над отметкой 0. Это все указывает на направление рынка
b) Когда линия MACD пересекла отметку 0 сверху вниз (начался нисходящий тренд), а затем вернулась к отметке 0 (либо пересекла ее немного, либо нет) и потом снова начала уходить вниз - это является сигналом к продолжению движения вниз. В таком месте лучше всего открывать позиции "на откате" или делать добор позиции.
Но важно понимать, что таким образом мы можем торговать лишь при явном трендовом движении, если будет флет - то мы часто будем получать кучу ложных сигналов. Так же, важен сам контекст ситуации, так как до того, как линия MACD вернется к отметке 0 - она уже до этого должна быть довольно продолжительное время под 0, чтобы мы поняли, что на рынке существует нисходящий тренд.
c) Когда линия MACD слишком далеко уходит от отметки 0. Таким образом, мы понимаем, что на рынке есть явное трендовое движение, которое набрало свой ход, но Скользящие слишком далеко друг от друга и поэтому они будут стремиться к сближению, а линия MACD будет стремиться вернуться к 0. Поэтому это является для нас сигналом того, что трендовое движение может немного замедлиться и перейти либо в небольшую коррекцию, для передышки, либо в флетовое состояние, либо вообще, может поменять свое направление (для этого следим за следующими сигналами). Но на данном этапе мы всего-лишь предполагаем то, что движение будет немного замедляться, а MACD возвращаться обратно
2. Взаимодействие Линии MACD и Сигнальной линии.
Пересечения линией MACD и Сигнальную линии - несут в себе дополнительные сигналы. И эти сигналы будут даже немного более ранними, чем те, которые описывал выше. Мы помним, что Сигнальная линия - это EMA от MACD. И она является определенным сглаживающим индикатором, относительно MACD.
Таким образом мы видим, что сначала линия MACD начинает немного разворачиваться и пересекает Сигнальную линию, а затем уже идет пресекать отметку 0. И мы можем получить более ранний сигнал, чем ждать, когда пересекутся EMA. Но здесь так же можно увидеть много ложных сигналов - на это нужно обращать внимание
3. Дивергенция
Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика.
Именно сигналы о дивергенции наиболее эффективные при использовании MACD. Здесь я не буду рассказывать очень подробно о том, что такое дивергенции - это тема целого отдельного урока. Но покажу какие сигналы и какие дивергенции можно найти на MACD
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья.
При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте
Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей гистрограммы MACD. Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать
Классическая Дивергенция:
Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается
Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается
Так же исходя из того, как именно ведет себя гистограмма MACD по отношению к цене, мы можем понять силу дивергенций.
Скрытая Дивергенция
Скрытая Дивергенция определяется по минимумам - во время восходящего движения, и по максимумам - во время нисходящего. То есть теперь мы смотрим немного на другие вершины, таким образом мы понимаем, что если у нас есть нисходящий тренд, в котором наши откатные движения вверх - понижаются, а на гистограмме MACD - рост показателей выше 0 - то мы понимаем, что данное снижение скорее всего будет продолжаться, так как имеет силу.
То же самое при Скрытой Бычьей Дивергенции - на восходящем тренде минимумы - откатные движения - повышаются, а на гистограмме MACD показатели ниже 0 увеличиваются - значит движение вверх будет продолжаться.
Скрытая Дивергенция:
Бычья Дивергенция - на восходящем движении минимумы повышаются, индикатор снижается
Медвежья Дивергенция - на нисходящем движении максимумы понижаются, индикатор повышается
Вообще Дивергенции - это отдельная, полномасштабная тема и поэтому я описал здесь самые основные и базовые вещи построения индикатора MACD, а так же как он взаимодействует с ценой и на что нужно смотреть. Здесь еще не раскрыл Расширенную Дивергенцию, но не вижу смысла расписывать ее в этой теме. В принципе основы более чем ясны, а если добавить еще кучу инфы сюда про Дивергенции - то можно будет запутаться.
Добавлю еще, что MACD так же лучше всего использовать с другими индикаторами и смотреть на общий контекст рынка. Плюс на MACD можно так же искать фигуры технического анализа и Перекупленность - Перепроданность. В общем индикатор масштабный и многогранный.
Поэтому изучайте, читайте фундаментальные книги и да прибудет с вами сила.
Мир!
Улучшение системы скрытых дивергенцийБыла проделана работа над ошибками, плюс тестировал на реальном рынке.
Система еще не идеал, но уже можно использовать.
Изменения:
-Параметры MACD 8/13/5 (галочки с simple ma убраны)
-Добавлен RSI 14
-добавлен ББ 20/2/2
-упрощение входа\выхода
Итак. Основной принцип остался прежним, торгуем по тренду, заходя на скрытых диверах. RSI нужен для более четких сигналов, т.к. MACD тормоз, но за счет этого не генерирует лишний шум.
Разберем детали на примере акций TSLA
1. Синяя линия, бычий скрытый дивер, виден сразу на обоих индикаторах (несмотря на то что точки начала дивера не совпадают)
Используем пробой границы BB для входа в позицию. Но важно именно закрытие свечи за границей BB. Или же смотрим на ближайшие экстремумы, лучше обращать внимание на те что сформировались после дивера (выделил красной горизонтальной линией) Обычно пробой этих пиков совпадает с пробоем BB.
Стоп идет за границу или под последний экстремум.
Закрытие происходит по обратному сценарию, цена закрылась внутри BB и мы вместе с ней. Можно считать этот дивер отработал.
2. Желтая линия. Дивер есть, RSI и MACD показывают одно и то же.
На первый взгляд видно что до границ BB слишком большое расстояние, обычно после такого можно встретить еще одно дно\вершину, или боковик, при котором BB начнет сужаться.
2.5 вот и продолжение ситуации №2, цена сделав экстремум почти отменила весь дивер, не хватило каких то 7$, и в этой же точке стал виден дивер на RSI (фиолетовая линия) 45.96 > 45.01, что подтвердило намерение цены идти выше. Далее те же условия закреп за BB и закрытие сделки при заходе в BB.
Для некоторых активов\рынков\таймфреймов больше подходят параметры BB 20\1\2
Так же диверы можно определять на скользящих в MACD, не беря в учет гистограмму
Я все равно рекомендую обращать внимание на горизонтальные уровни, нежели чем на упрощенный вход по BB. Посмотрите предыдущую статью.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ СТРАТЕГИЮ НА РЕАЛЬНЫХ ДЕНЬГАХ, если не понимаете как это все работает, или вы еще не уверенны в своих силах.
Остались вопросы - пишите
Нет вопросов - пишите
Хотите перетереть за диверы еще подробнее - тоже пишите, только в ТГ - CryptoD
Примеры дополнительные кину в комменты
p/s/
Извините за сумбурность, писать статьи и посты это явно не мое)
IMOEX КОРРЕКЦИЯВсех приветствую, наблюдаю движение индекса Московской Биржи в рамках восходящего канала. От верхней границы восходящего канала произошел отбой, это подтверждают две красных свечи. Индикатор MACD находится в пересечении, RSI слегка касается зоны перекупленности. Выделил дивергенцию на индикаторе и графике, это есть предпосылка к коррекции. Выделил на графике уровни к которым идет цена, но ориентируюсь на нижнюю границу канала.
Спасибо за внимание, приветствуется только адекватная конструктивная критика.
Буду признателен, если оцените идею. Всем прибыли и успехов.
CLX ждем отчетКонсенсус-прогноз для прибыли привязан к $ 1,29, что предполагает падение более чем на 46% по сравнению с показателем за предыдущий квартал финансового года. Консенсус-прогноз квартальной прибыли в течение последних 30 дней оставался стабильным. В 2021 финансовом году консенсус-прогноз для прибыли в настоящее время составляет 7,58 долларов США, что означает рост на 3% по сравнению с показателями за последний финансовый год. Консенсус-прогноз по квартальной выручке составляет 1,91 миллиарда долларов, что означает снижение примерно на 4% по сравнению с отчетным показателем за предыдущий квартал финансового года. Что касается доходов в текущем финансовом году, прогноз согласован на уровне 7,46 млрд долларов, что намекает на увеличение на 10,9% по сравнению с фактическими данными за предыдущий финансовый год.
У этого производителя потребительских товаров прибыль за четыре квартала составила в среднем 21,4%.
Ключевые факторы, на которые следует обратить внимание:
Clorox уже некоторое время переживает из-за высоких производственных и логистических затрат, включая временные расходы, связанные с пандемией. При последнем отчете о прибылях и убытках руководство ожидало, что валовая прибыль будет снижаться в годовом исчислении в 2021 финансовом году из-за роста затрат на сырьевые товары, а также производственных и логистических затрат. Эти расходы в сочетании с более высокими инвестициями в рекламу и стимулирование сбыта могли повлиять на чистую прибыль в отчетном финансовом квартале. Его более высокие расходы на инвестиции в бренды также сохраняются для поддержки инновационного процесса и усилий по привлечению клиентов, которые, вероятно, окажут давление на его рентабельность в этом отчетном квартале.
Ориентация компании на инициативы по экономии затрат и повышению производительности, вероятно, частично снизила ее маржу. Это свидетельствует о значительном прогрессе в основном международном бизнесе благодаря успеху стратегии Go Lean в этом сегменте. Импульс в международном бизнесе, возможно, повысил квартальные показатели.
Ранее руководство прогнозировало рост продаж на 10-13% в 2021 финансовом году, как на отчетной, так и на органической основе. Скорректированная прибыль на 2021 финансовый год оценивается в 7,45-7,65 долларов на акцию. Прогноз по максимальной и чистой прибыли компании на текущий финансовый год включает прибыль на 1 пункт и 45-50 центов от приобретения саудовского совместного предприятия, соответственно.
Brent разворотВосстановление спроса на нефть в Азии застопорилось, Китай снова сдерживает рост цен на нефть. Цены на нефть достигли максимума за год.
RSI в зоне перекупленности и рисует дивергенцию. MACD также рисует дивергенцию. %R категорично призывает к коррекции.
CRM Бычье расхождениеNYSE:CRM
На Дневном графике имеется бычье расхождение MACD, ожидается восходящее движение цены
Дополнительным фактором может стать закрытие недавнего гэпа.
Цели по прибыли у верхней границы конверта по 245, стоп за лок минимум.
S&P500 перегрет + дивергенцияИндекс S&P 500 обновил недавно максимумы, ФРС красава, Трампу респект. Но пора и честь знать, небольшая коррекция уже напрашивается.
Видим дивергенцию на дневном ТФ по гистограмме MACD. Советую либо закрыть позиции, либо ближе двигать стопы, либо встать в шорт(но риск большой, бабки в рынок льются).
Всем профита, про стопы не забываем :*
Было бы неплохо вот как-то так отработатьНа недельнике дивер как бы уже. Нет, конечно по Эллиоту еще обещают наверх, но нам-то вниз надо, шортЫ еще свои прикрыть.
Посмотрим, получится ли в реале такая идея.
Трендовая продажа HPQНедельный график
Видим красивый нисходящий канал. На МАСД гистограмме видим очень высокую гистограмму, что говорит о сильном последующем падении при нисходящем тренде
Дневной
Дивергенция на МАСД, что ещё для счастья надо?
Примечание: по-хорошему, стоило ждать падения недельной гистограммы и после этого продавать, но дивергенция на дневке просто заставляет войти :)
Вход по рынку или ордером ниже вчерашней свечи
Стоп 30 центов
Профит на 20.50
SAF - конттрендовая продажаБерём недельный график EURONEXT:SAF
Видим, что цена упёрлась в верхнюю границу канала. На индикаторах (масд и индекс силы) образовалась дивергенция. Принимаем решение продавать
Дневной
Также видим дивергенции. Торгуем до сильного уровня 130. Входим ниже минимума последней свечи (стоп лимитный ордер). Стоп-лосс ставим на уровне АТР (2.2 евро)
Будет ли GBP / USD пробить поддержку? Или оно поднимется отСлияние дивергенции MACD на графике W1 и свежего спроса на графике H1. Если мы посмотрим на график W1 пары GBP / USD, то увидим, что цена только что попала в зону поддержки. Источником этой поддержки является уровень спроса с апреля 2017 года. В декабре 2018 года цена дважды протестировала этот спрос, и теперь уже третий раз цена там достигает. Уровень спроса, который несколько раз тестировался, становится зоной поддержки. По-прежнему на графике W1 мы видим значительное расхождение между индикатором MACD и минимумами цены. В то время как цена создает более низкий минимум на графике W1, MACD создает более высокий минимум. На графике H1 цена создала новый спрос два дня назад, который является высоким спросом на позицию на покупку. Целью этой позиции на покупку является 1.2680. Если цена пробьет спрос, есть большая вероятность, что она сломает также поддержку на графике W1. В этом случае цена, скорее всего, будет стремиться достичь поддержки внизу (поддержка 2 на рисунке). Эта ситуация может создать возможность для позиции на продажу, и мы должны искать настройку действия цены для позиции на продажу. Слияние дивергенции MACD на графике W1 и новый спрос на графике H1 убеждают меня в том, что цена имела отличный шанс подняться от спроса. Но всегда лучше быть готовым к другому сценарию. Этот анализ актуален для долгосрочных трейдеров форекс.
Дивергенция MACD с зоной подтверждения на EURUSD 16/03/2019Как мы видим на часовом графике на EURUSD, существует расхождение между индикатором MACD и самой ценой, в то время как цена создает максимум и максимум, MACD показывает максимум и минимум ниже, эта дивергенция указывает на то, что покупатели этого Я буду ждать восходящего тренда, я все еще буду ждать, чтобы увидеть, произойдет ли прорыв цены. Зона подтверждения, которая является поддержкой ниже, если это произойдет, я буду искать настройку действия цены для позиции на продажу.
