Основа трейдинга часть 2/4. Типы графиков, таймфреймы и свечи.Успех в криптотрейдинге во многом зависит от правильного выбора графика. Разные типы дают разную информацию о рынке. Смотрим какие бывают.
1. Типы графиков: какой выбрать для работы
• Линейные графики
Соединяет точки цен закрытия за выбранные периоды. Его сильная сторона - наглядность и чистота картинки без лишнего шума. На нем легко определить общие тенденции рынка и уровни поддержки/сопротивления.
Главный недостаток - отсутствие данных о внутридневных колебаниях.
• Бары (OHLC)
Графики с барами передают полную картину ценовых колебаний за период:
- Левый штрих - показывает цену открытия
- Правый штрих - цену закрытия
- Верхняя точка - максимум периода
- Нижняя точка - минимум периода
По длине вертикальной линии сразу видна волатильность актива. Длинные бары говорят о активных движениях, короткие - о затишье на рынке и консолидации.
Но как определить настроение рынка более точно?
• Японские свечи
Зеленое тело свечи сигнализирует о бычьем настрое - цена закрытия выше открытия. Красное тело говорит о медвежьем настрое - закрытие ниже открытия. Длина тела показывает силу движения.
• Графики Ренко и Каги
Графики Ренко строятся из кирпичиков фиксированного размера. Новый кирпич добавляется только при изменении цены на установленную величину. Это отсекает незначительные колебания и показывает чистый тренд.
Графики Каги работают схожим образом, но используют вертикальные линии, меняющие направление при достижении заданного порога изменения цены.
Оба типа эффективно отфильтровывают рыночный шум, но могут запаздывать с сигналами в периоды боковика.
2. Временные рамки
Выбор таймфрейма напрямую влияет на результаты анализа и торговые решения.
• Микротаймфреймы
Графики с интервалами 1 , 5 и 15 минут нужны для скальперов и внутридневных трейдеров. На них видны малейшие движения рынка, открывающие возможности для быстрых входов и выходов.
• Средние таймфреймы
Часовые и 4-часовые графики - выбор свинг-трейдеров. Они отфильтровывают случайные колебания, но сохраняют достаточную детализацию для точных входов в позицию.
На этих таймфреймах хорошо видны среднесрочные тренды и уровни.
• Макротаймфреймы
Дневные , недельные и месячные графики показывают долгосрочные тенденции рынка. Лишний шум здесь полностью отфильтрован, остаются только значимые движения.
Но как связаны разные временные масштабы между собой?
• Фрактальность рынка
Рынок криптовалют, как и любой другой рынок, обладает фрактальной природой. Это значит, что паттерны, формирующиеся на больших таймфреймах, часто повторяются на меньших.
Например, паттерн Голова и плечи на недельном графике может содержать такие же формации на часовых и минутных графиках. Это свойство позволяет применять мультитаймфреймовый анализ: определять направление тренда на старшем таймфрейме, а точки входа искать на младшем.
3. Реальное тело: силовые индикаторы рынка
Тело свечи показывает разницу между ценой открытия и закрытия. Размер тела говорит о силе движения:
- Длинное зеленое тело - сильное бычье давление
- Длинное красное тело - сильное медвежье давление
- Короткое тело - неопределенность или равновесие сил
Цвет тела мгновенно указывает победителя в противостоянии: зеленый - быки , красный - медведи .
• Верхние и нижние тени
Тени (или фитили) показывают максимальные отклонения цены за период. Длинные тени сигнализируют о попытках движения, которые были отвергнуты рынком:
- Длинная верхняя тень - цена пыталась расти, но была отбита продавцами
- Длинная нижняя тень - цена пыталась падать, но покупатели не дали
Какие особые типы свечей стоит знать каждому трейдеру?
• Доджи и марибозу
Доджи - свеча практически без тела, где цена открытия равна цене закрытия. Она говорит о равенстве сил быков и медведей и часто предвещает разворот тренда.
Марибозу - противоположность доджи, свеча без теней. Цена открытия совпадает с минимумом (для бычьей марибозу) или с максимумом (для медвежьей). Такие свечи сигнализируют о полном доминировании одной из сторон.
• Временной контекст
Одинаковые свечные формации имеют разный вес на разных таймфреймах:
- Доджи на минутном графике - обычное явление, часто ничего не значащее
- Доджи на дневном графике - серьезный сигнал о возможном развороте
• Контекстуальная интерпретация
Значение свечного паттерна зависит от его расположения относительно тренда:
- Бычье поглощение после долгого снижения - сильный сигнал разворота
- То же поглощение в середине восходящего тренда - менее значимо
• Объем торгов
Объем торгов - это количество актива, которое было куплено и продано за определенный период.
• Подтверждение ценовых движений
Сильное движение цены должно подтверждаться соответствующим объемом:
- Рост цены на растущем объеме - здоровый тренд
- Рост цены на падающем объеме - слабеющий тренд, возможно скорое завершение
Объем служит подтверждением силы движения. Без поддержки объема любой прорыв уровня или формирование паттерна менее надежны.
• Аномальные всплески
Резкий рост объема торгов часто предшествует важным движениям цены:
- Объемный всплеск при пробое уровня сопротивления подтверждает силу прорыва
- Резкий рост объема после длительного флэта сигнализирует о начале нового тренда
- Экстремальный объем в конце тренда может указывать на панику и скорый разворот
4. Характеристики тренда
Восходящий тренд характеризуется серией повышающихся максимумов и минимумов. Каждый новый пик выше предыдущего, и каждый откат останавливается выше предыдущего дна.
Нисходящий тренд - обратная картина: последовательность снижающихся максимумов и минимумов. Каждый новый пик ниже предыдущего, и каждый откат опускается ниже предыдущего дна.
Флэт (боковой тренд) - движение цены в горизонтальном диапазоне с примерно равными максимумами и минимумами.
• Смена тренда
Разворот тренда редко происходит мгновенно. Обычно ему предшествуют предупреждающие сигналы:
- Пробой ключевой трендовой линии
- Формирование разворотных свечных паттернов
- Дивергенции между ценой и индикаторами или объемом
- Неспособность цены обновить предыдущий экстремум
• Импульсы и коррекции
Цена редко движется по прямой. Тренд состоит из чередующихся фаз:
- Импульсы - сильные движения в направлении тренда, обычно на повышенном объеме
- Коррекции - откаты против основного тренда, обычно на пониженном объеме
• Пробои ложные и истинные
Ложные пробои - частое явление на криптовалютном рынке. Признаки настоящего пробоя:
- Сопровождается увеличением объема
- Цена закрывается за пределами уровня, а не просто пробивает его
- Цена удаляется от уровня на значительное расстояние
- Последующие свечи подтверждают движение, а не возвращаются за уровень
• Гэпы на крипторынке
Несмотря на круглосуточную торговлю, на криптовалютном рынке встречаются ценовые разрывы:
Гэпы на ликвидность возникают при резком движении через области, где нет ордеров или расположены стоп-лоссы. Рынок стремится заполнить такие гэпы.
Новостные гэпы образуются при внезапных важных событиях, вызывающих резкий приток покупателей или продавцов.
Гэпы истощения появляются в конце тренда как последний всплеск энергии перед разворотом.
Мы изучили 2/4 часть информации из серии постов. Встретимся в следующий раз, где разберем кое-что интересное.
