ИНДИКАТОР СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ (EMA, SMA)Moving Average или Скользящая Средняя – условная линия, которая отображает среднее значение цены за промежуток времени.
Индикатор абсолютно простой в понимании. Но важной особенностью его является то, что он наиболее эффективен именно во время трендового движения. А во время флетового движения, во время консолидации цены - малоэффективен.
Для чего нужны скользящие средние?
1. Определение тренда.
Если скользящая средняя будет находиться под графиком цены, считается, что тренд восходящий, если под графиком – нисходящий.
2. Определение смены тренда. При пересечении скользящей средней графика цены считается, что происходит смена тренда.
3. Служит линией поддержки/сопротивления. Один из вариантов визуализации поддержки или сопротивления заключается в применении одной и той же скользящей средней тремя различными способами, например: 21 МА цены закрытия; 21 МА ценового минимума; 21 МА ценового максимума.
Какие недостатки у скользящих средних?
1. Генерация ложных сигналов на волатильных или без трендовых рынках. Когда цена сильно колеблется или актив торгуется в стабильном диапазоне, скользящие средние могут генерировать ложные сигналы.
2. Плохая производительность на колеблющихся рынках. Скользящие средние, как правило, лучше всего работают в условиях сильного тренда, однако результат может ухудшиться при больших колебаниях.
Рассмотрим скользящие средние двух видов : простая (SMA) и экспоненциальная (EMA). Для краткосрочных сделок используем экспоненциальную, так как она быстрее реагирует на изменения цены. Если же вы торгуете в долгосрок, открываете свинг позиции вам больше подойдет простая скользящая средняя.
Какую длину скользящей средней выбрать?
Большинство трейдеров, как правило, используют долгосрочные скользящие средние с периодами 100 и 200.
Длина скользящей средней зависит от вашего стиля торговли и стратегии:
Для краткосрочных сделок – EMA(SMA) 5-20. Хороши при использовании ТФ до 1 часа. Краткосрочные MA лучше всего использовать для определения импульса, а также зон поддержки и сопротивления.
Для среднесрочных сделок – EMA(SMA) 50. Среднесрочные скользящие средние полезны для выявления точек восстановления и коррекции.
Для долгосрочных сделок – EMA(SMA) 100-200.
Многие трейдеры добавляют на свои графики все три типа скользящих средних.
Стратегии с использованием скользящих средних:
1. Сама простая стратегия заключается в открытии позиций при пересечении скользящей средней: при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх – открываем лонг, при пересечении сверху вниз – шорт. Данная стратегия не является надежной.
2. Самая популярная в мире стратегия на основе скользящих средних — это, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Две SMA со значениями 50 и 200. Основная идея заключается в том, что краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю тем самым генерируя сигнал на покупку.
Как правило, золотое пересечение формируется в три этапа :
- Краткосрочная скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей средней в период нисходящего тренда.
- Тренд принимает противоположное направление, и краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную.
- Восходящий тренд начинается там, где краткосрочная МА становится выше долгосрочной МА.
Противоположностью золотому пересечению является крест смерти . Данный чарт предполагает краткосрочную скользящую среднюю которая пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз.
Например, 50-дневная МА пересекает 200-дневную МА сверху вниз. Как правило, крест смерти считается медвежьим сигналом.
Существует три основных этапа формирования креста смерти:
- Краткосрочная МА выше долгосрочной в период восходящего тренда.
- Тренд меняет свое направление, вследствие чего краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную сверху вниз
- Нисходящий тренд начинается, когда краткосрочная МА становится ниже долгосрочной.
Когда мы говорим о золотом и смертельном крестах, мы обращаем внимание на дневной график. Исходя из этого, простой стратегией может быть покупка при золотом кресте, и продажа на кресте смерти.
Подобно вышеописанной стратегии была придумана стратегия 13-ЕМА и 26-ЕМА .
Эта стратегия включает в себя нанесение на график 13-ЕМА и 26-ЕМА, что позволяет выявить потенциальные развороты тренда. Когда 13-ЕМА пересекает 26-ЕМА и остается выше нее, это указывает на “бычий” тренд, и можно открывать длинную позицию. Если 13-ЕМА пересекает 26-ЕМА и оказывается ниже нее, то наблюдается “медвежий” тренд.
3. Конверт — очень популярная стратегия на основе скользящих.
Суть: вокруг скользящей размещаются еще две на определенном расстоянии, выраженном в процентах. Скажем, скользящая SMA 20 (по центру) и конверт 5%.
На TradingView есть отдельный индикатор - конверты скользящих средних (ENV) — это индикатор полос.
ENV отображает верхний конверт над базовой линией и нижний конверт ниже базовой линии.
Базовая линия — это скользящее среднее, либо простое скользящее среднее, либо экспоненциальное скользящее среднее.
Конверт из скользящих создает устойчивый трендовый канал.
Основная трактовка индикатора в том, что цена после некоторых колебаний возвращается к своему основному тренду (к своей центральной линии скользящего среднего).
Чем больше цена отклоняется от своей основной тенденции, тем большее количество участников рынка фиксируют прибыль, возвращая цену в "нормальное русло". Однако, такое можно наблюдать чаще при движении цены в тренде.
Чем больше волатильность анализируемого рынка, тем больше границы полос необходимо выбирать.
Сигнал на продажу появляется, когда цена достигает верхней линии, на покупку, когда цена приблизилась к нижней линии. Но, нередко конверты дают ложные торговые сигналы.
Важно помнить , что скользящие средние являются отстающими индикаторами и не могут предсказывать будущую ситуацию. Для открытия позиции у вас должны быть дополнительные подтверждения!
