10 индикаторов, определяющие начало бычьего рынкаВсем привет. Коротко о ситуации на рынке:
1 февраля, как и ожидалось, Федрезерв повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов и на текущий момент она составляет 4,5%-4,75% . Рынки отреагировали на эту новость довольно позитивно, но это и не удивительно, так как реальность совпала с ожиданием. Тенденция повышения ставок сохраняется, несмотря на снижение инфляционных показателей.
С начала 2023 года биткоин показывает рост и наконец-то на рынке началась позитивная волна: биткоин дорожал практически на 47% .
И у многих сейчас возникает вопрос: закончилась ли криптозима и достиг ли биткоин своего дна?
Рынки цикличны. Каждый цикл проходит определенный этап, имеет структуру и, естественно, он заканчивается. Невозможно заранее определить, когда на рынке наступит дно, а так же очень сложно бывает идентифицировать самое начало роста.
И в этом нам поможет интересный отчет от Glassnode , в котором описываются 10 индикаторов, отслеживающие окончание медвежьего рынка и начало бычьего.
Данные индикаторы помогают проанализировать текущее состояние цикла, а также смоделировать психологическое поведение участников рынка, используя открытость блокчейна.
Индикатор #1
Первый инструмент — это модель, которая определяет нижний предел на основании технического индикатора 200D-SMA , так и на основе Реализованной цены и.
Первое наблюдение заключается в том, что группа инвесторов, владеющих монетами более 6 месяцев, обычно удерживает от 60% до 80% реализованной капитализации на поздних медвежьих рынках.
Менее 1,6% всех торговых дней закрывались ниже этого уровня.
Второе наблюдение относится к Множителю Майера , который отслеживает отклонение спотовых цен относительно 200D-SMA . Исторические, менее 4,3% торговых дней имеют множитель Майера, находящийся ниже 0,6, что отражает цены с дисконтом >40% к 200D-SMA.
💡 Индикатор: исторически пересечение между ценовой моделью 🔵Реализованной цены * 0,7 и 🟢200D-SMA * 0,6 происходит во время самых глубоких фаз медвежьего рынка.
🔎 Статус: ✅ Полностью подтвержден
Индикатор #2
Устойчивое восстановление рынка обычно сопровождается ростом активности внутри сети.
💡 Индикатор: когда 🔴30D-SMA новых адресов пересекает 🔵365D-SMA и поддерживает его более 🟪60 дней - это сигнализирует о конструктивном всплеске роста сети и активности.
🔎 Статус: ⏳ В процессе. Первоначальный всплеск положительной динамики произошел в начале ноября 2022 года, однако пока он сохраняется только один месяц.
Индикатор #3
Еще одним признаком растущего сетевого спроса является значительный рост доходов майнеров, получаемых от комиссий.
💡 Индикатор: когда 🔴90D-SMA доходов от комиссий майнеров пересекает 🔵365D-SMA - это сигнализирует о конструктивном росте перегруженности блочного пространства и повышении комиссий.
🔎 Статус: ✅ Полностью подтвержден
Индикатор #4
Медвежьи рынки, как правило, приводят к заметному снижению активности в сети со стороны всех инвесторов. Исходя из этого, разработана основа для оценки поведения транзакций как мелких (креветки 🔵), так и крупных (киты 🔴) инвесторов.
💡 Индикатор: Значения выше 1,2, как правило, определяют порог как для первоначального восстановления, так и для повышенного уровня спроса в сети. Восстановление, для малых и крупных инвесторов, выше уровня 1,20 дает сигнал о том, что сетевой спрос восстанавливается по всем направлениям.
🔎 Статус: ❌ Не подтвержден. Обе когорты инвесторов остаются относительно неактивными в сети, однако более мелкие (креветки) постепенно увеличивают свою активность.
Индикатор #5
Одним из самых мощных инструментов ончейн-анализа является оценка реализованной прибыли и убытка , рассчитываемая как разница в стоимости монеты, которая была куплена, по сравнению со временем ее приобретения.
💡 Индикатор: восстановление 30D-SMA отношения реализованной прибыли/убытка выше 1,0 указывает на то, что макротренд возвращается в сторону прибыльного объема внутри сети. Это говорит о том, что инвесторы, удерживающие нереализованные убытки, истощаются.
🔎 Статус: ❌ Не подтвержден.
Индикатор #6
Аналогичной моделью прибыльности сети является aSOPR , где отслеживается прибыльность на основе израсходованных монет. aSOPR — это популярный инструмент для краткосрочного анализа рынка, который часто весьма чувствителен к макроэкономическим изменениям рыночных настроений, поскольку отражает креветок и китов.
💡 Индикатор: восстановление 90D-SMA aSOPR обратно выше 1,0 указывает на то, что макротренд возвращается в сторону прибыльности. Это указывает на то, что большинство монет начали продаваться с прибылью.
🔎 Статус: ❌ Не подтвержден.
Индикатор #7
Чтобы установить устойчивый медвежий рынок, нужно чтобы большое количество монет продавалось по все более низким ценам. Это отражает как капитуляцию в продажах монет, так и начало планомерного притока нового спроса (для накопления монет)
💡 Индикатор: на минимумах медвежьего рынка 🔵краткосрочные держатели больше всего чувствительны к изменениям цен (сразу продают и не могт держать убытки долго), что не свойственно 🔴долгосрочным держателям. Таким образом, когда процент монет с прибылью превышает процент долгосрочных держателей, это часто означает, что за последние месяцы произошло крупномасштабное перераспределение предложения.
🔎 Статус: ✅ Полностью подтвержден
Индикатор #8
Существует оценка устойчивости инвесторов к волатильности цен и того, как это повлияло на долю предложения в прибыли. Это позволяет смоделировать точки, в которых может быть достигнуто истощение продавцов и где снижение цен не такое существенное, чтобы инвесторы начали продавать
💡 Индикатор: периоды, когда корреляция между ценой и процентом купленных монет, находящихся в прибыли, отклоняется ниже 0,75 - указывает на то, что стало много держателей, которые нечувствительны к цене
🔎 Статус: ✅ Полностью подтвержден
Индикатор #9
Наблюдение, которое помогает определить разворот макромедвежьего тренда — это повышение уверенности новых инвесторов. Это часто выражается в их структурах расходов. Практический способ измерить это — сравнить величину нереализованной прибыли, хранящейся в недавно приобретенных монетах, с прибылью, полученной от проданных монет.
💡 Индикатор: большинство новых инвесторов предпочитают держать монеты, так как уверены в устойчивом восходящем движении.
🔎 Статус: ❌ Не подтвержден , но приближается к позитивному результату
Индикатор #10
Здесь определяется стоимость купленных монет, которые принадлежат определенной когорте. Считается таким образом, что совокупная потраченная сумма на монеты, делится на количество монет.
После достижения ATH, рынок вступает в фазу снижения спроса, а количество нереализованных убытков начинает увеличиваеться. Мы можем измерить этот финансовый стресс по всему рынку с помощью коэффициента стресса предложения.
💡 Индикатор: в периоды глубокого медвежьего рынка это соотношение достигает значений намного выше 1,5, что отражает уровень финансовой боли, которая потрясала инвесторов. За этими пиками обычно следует резкое падение ниже 1,0 🟪, что можно интерпретировать как снижение финансового стресса.
🔎 Статус: ⏳ В процессе. Это соотношение в настоящее время находится в режиме пикового рыночного стресса, которого исторически было достаточно, чтобы выбить из колеи большинство инвесторов.
Ну и итог всех этих индикаторов в таблице:
Indicators
ВТС, Блокчейн Аномалии Уже целых 4 сигнала "Блокчейн аномалии" на графике (Combo-2) - индикатор прям кричит уже «Будьте осторожны!». Готовится что-то грандиозное, хоть и кажется, что биток "затаил дыхание». Так что, надо быть максимально осторожными в период, когда эти сигналы появляются на графике + ко всему, Стронг Шорт должен отработать снижение. Ждём, прям интрига 😎
Цель снижения для меня прежняя = 20500, это минимум, который я ожидаю увидеть
ВТС. Strong Short Гистограмма дампа практически завершила свою подготовку к дампу и Combo-1 уже засигналил Strong Short, что говорит о том, что надо быть готовым к импульсному снижению. Так же, блокчейн аномалия от Combo-2 говорит о том, что готовится движ.
Цели на снижение:
№1: белый Комбо-уровень = 22000
№2: желтый Комбо-уровень + Мега ЕМА = 20500
ВТС. Быки не сдаются Продолжается накопление, цена делает то резкие движения вверх, то вниз, но это всё происходит во флетовых коридорах, а эти импульные движения только расширяют гранины зон перекупленности/перепроданности.
Сейчас на 30м графике ВТС мы видим, как цена из перекупленности ушла в перепроданность и загорелись сигналы MegaBundle с разных ТФ о том, что собрались пучки факторов на продолжение роста.
Пока речь идет о локальном канале и накоплении, то цель - уход в зону перекупленности по каналу RSI + Комбо-уровни:
- оранжевый = 23800
- красный = 24250
Ну и сегодня пятница - конец рабочей недели, должны лодку сегодня раскачать и подарить волатильность 😎
ВТС. Альтсезон Combo-Analytics показал, что начался альтсезон. На вчерашних новостях, цена взяла уровень 24к, но опять ушла ниже этого уровня.
Выглядит всё очень красиво, глобальная бычья фаза рынка уже закрепилась, но смущает тот факт, что еще перегретая цена пытается взять новые вершины.
Глобально, я за продолжение роста, но после коррекции.
Уровни, коррекции, которые я продолжаю ожидать:
- белый Комбо-уровень = 21600
- желтый Комбо-уровень + Мега ЕМА = 20000
Обычно, альтсезон - это предвестник дампа, так как засаживают как можно больше людей в лонги и потом сливают, думаю, что на этот раз будет похожая картина.
ВТС. Цена остывает Вот и появились первые попытки выйти из «перегретой» зоны канала RSI (Combo-3).
Но, хочу отметить, что цену держат, как быки, так и медведи - не дают ей сильно провалиться и так же, сильно вырасти. Идет некое накопление сил, которое показывает настойчивость, как быков, так и медведей.
Вчера мигал сигнал «Блокчейн аномалия» (Combo-1), так что, ждем движ. Плюс ко всему, сегодня еще и важный новостной день для фондовых рынков, а значит, и биток тоже будет на это реагировать резкими движениями цен.
Не исключаю сегодня разного рода кульбиты, как вверх, так и вниз, но всё продолжаю ждать дальнейшего снижения всё к тем же целям:
1) Белый Комбо-уровень = 21500
2) Желтый Комбо-уровень + Мега ЕМА = 19900
Верю в продолжение роста через коррекцию.
ВТС. Ожидается шторм Вчерашняя сила медведей продолжила свою отработку и появился, плюс ко всему, сигнал на шорт индикатора Bablo, что повышает вероятность продолжения коррекции и похода вниз.
Еще, в тлг-канал с сигналами Signal, сегодня поступило сообщение, что появилась блокчейн аномалия (мигнула и и пока что исчезла), но это всё равно звоночек на то, что надо пристёгивать ремни, в ближайшее время ожидается повышенная волатильность.
Думаю, что могут быть сквизы во все стороны, но ниже еще сходить есть хорошие шансы.
Цели:
1) Белый Комбо-уровень = 21300
2) Желтый Комбо-уровень + Мега ЕМА = 19600
BTC. Медведи показывают силу Несмотря на то, что на выходных быки не дали цене спокойно ходить в флете, всё же до 24к цену быкам утащить не удалось. Медведи сегодня опять показали, что сил у них достаточно и вернули цену в исходное состояние.
Таким образом, появляется всё больше и больше факторов, которые указывают на то, что должна произойти хорошая коррекция, чтобы «с разбега» можно было бы взять нужный рубеж и пойти выше.
Индикаторы на 1Д ТФ за снижение, об этом говорит и RSI (цена в перекупленности) и Комбо-уровни, и недавнее медвежье поглощение (свечной паттерн) + сегодняшняя свеча так же может поглотить вчерашнюю, и появился еще один показатель индикатора - зоны крупных продаж.
В общем, я всё так же ожидаю коррекции, как минимум, к белому Комбо-уровню, который сейчас находится на отметке 21175, а, в идеале, к Мега ЕМА = 20000
BTC. Цена остывает Флет продолжается, цена остывает, канал RSI подтягивает свои значения уже на новый уровень, и даже находясь во флете, цена может выйти из зоны перекупленности.
Не нужно забывать, что сегодня пятница - обычно, этот день нам преподносит хорошую волатильность, такак в выходные дни не работают фондовые рынки, а корреляция с ними сохраняется довольно сильная.
Надеюсь, что сегодняшний день порадует волатильностью и мы, всё же сходим на коррекцию в район белого Комбо-уровня = 20500.
ВТС. Ждём импульс Накопление идет уже шестой день. Вчера была попытка быков взять рубеж повыше, но медведи дали отпор и вернули цену обратно. Так же, вчерашний рост был на уменьшающихся объемах, а это значит что формируется медвежья дивергенция.
Согласно Combo-Analytics, который подтягивает данные по набору позиций с биржи Bitfinex, идет активный набор шортовых позиций. По данным этой биржи довольно часто перевес в направлении набора позиций совпадает с последующим движем. Посмотрим, как будет на этот раз.
Альтсезона нет, единичные альты только показывают аномальные движения, но это не массовое явление.
Всё же я ожидаю снижения для набора сил быков и повтороного захода на рубеж выше.
Ожидаю увидеть импульсную коррекцию до белого Комбо-уровня = 20300 - это же зона предыдущего накопления.
Если, всё же будет еще одна попытка роста, то цель этого роста = 25300 (Красный комбо-уровень)
ВТС. Сила быков закончилась? Не может цена доползти до ожидаемых мною целей. Все попытки заканчиваются откатом в то же место.
Возможно, это накопление может дать финальный импульс вверх, после чего последует довольно хороший откат. Цена перегрета и биток прям напалмом хочет взять все цели. Видно, как силы у быков заканчиваются. Да и SnP-500, с которым коррелирует ВТС относительно него вырос (раскорелировался на время роста)
Гистограмма дампа продолжает накапливаться, видно, всё же сходим мы вниз.
Цели ставлю такие:
№1: 22000 (оранжевый Комбо-уровень)
№2: 19800 (белый Комбо-уровень + ретест Мега ЕМА)
ВТС. Держим тренд! Недавний, нарисованный мною бычий флаг всё-таки начал свою отработку. Напомню, что по ТА, цель отработки текущего флага = 21600.
Очень интересное движение сейчас просиходит по рынку, сильно напоминает движ конца 2020 года, когда цена несколько месяцев находилась в перекупленности и продолжала свой рост.
Индикаторы, по крайней мере (Combo-Analytics) показывают, что мы вошли в глобалюную бычью фазу рынка. Коррекция от АТН составляет уже 66%, а была больше 80%
Сейчас цена находится на уровне канала Trader (Combo-2), но, потолок, по этому индикатору в районе 27к
Пока что, всё очень по-бычьи и коррекций нет совсем. Тем временем, гистограмма дампа продолжает свою аккумуляцию. Насколько сильной будет отработка во время такой бычки - мы еще посмотрим. Предыдущий сигнал отработал только 2% падения и потом его перебил сигнал Стронг Лонг, отработку которого мы сейчас и наблюдаем.
Цель текущего движения = 26к, может быть, будет отскок от красного комбо-уровня = 24300
ВТС. Бычий флаг? На дневках выстроилась довольно красивая фигура ТА - бычий флаг. Отработка у неё: импульсный рост - накопление - импульсный рост. Пока что быки не дают медведям уронить сильно цену и эта фигура остается актуальной на данный момент. Согласно этого сетапа - мы можем сходить вниз на 20400 или вверх на 21600 (диапазон флага)
Ловушка ли это? Вообще, я продолжаю ждать коррекцию этого движения до Мега ЕМА (Комбо-1) в район 19600. Сегодня пятница и, возможно, перед выходными мы увидим импульсные движения.
Если же флаг отработает, то нас ожидает поход на 26к. Выход из диапазона флага вниз (ниже 20400) будет означать, что по этой фигуре не работаем.
Ожидаю сегодня увидеть импульсное снижение и продолжение коррекции на 19600, но интересно, отработает ли бычий флаг или нет?
ВТС. Коррекция началась Вот и началась коррекция, которую я ждал. Целей мы еще не достигли, поэтому жду продолжение коррекции.
Цену ожидаю увидеть на Мега ЕМА (Комбо-1) = 19600. Сигналов на снижение уже достаточно, ожидаю их отработку.
Гистограмма дампа продолжает своё накопление, пока сильных дампов не ожидаю, только коррекцию.
В общем, фаза рынка, как глобальная, так и локальная продолжает быть бычьей. Но, вчера мы увидели, что и у медведей есть силы, а быки выше цену уже тащить не могут. Так что, надо сходить еще пониже, для попытки продолжить такой хороший рост.
ВТС. Гистограмма дампа Тем временем, начала свою аккумуляцию гистограмма дампа (внутренний механизм Стронг Шорта). Такое формирование говорит о том, что происходит подготовка к дампу, и он состоится, когда гистограмма завершит своё формирование (появится Стронг Шорт).
Ну а пока что, всё очень бычье - и локальный и глобальный тренд. Уже больше недели цена находится в перекупленности по RSI - ей не дают нормально «остыть».
Цели для меня в текущей картине такие:
- должна быть коррекция
- минимальные цели коррекции: ретест пробитой Мега ЕМА + оранжевый комбо-уровень = 19900
Даже, если коррекция состоится, то бычий настрой всё еще будет сохраняться. Но пока что, цена движется во флете и накапливает силы. Возможно, к завершению недели мы увидим какие-то серьезные импульсные движения.
ВТС. Накопление сил продолжается Цена упорно не хочет уходить на коррекцию, что говорит о том, что быки не намерены сдаваться. Подобное накопление после роста в ТА называется бычий флаг (или вымпел, в зависимости от структуры).
Пока цена ходит в канале - все сигналы МегаБандла отрабатывают достаточно хорошо. Интересно то, что даже в таком накоплении не дают цене погрузиться в перепроданность, периодически возвращая цену в перекупленность по RSI.
Такая пауза после роста даёт перевес в сторону быков.
Цели пока что ставлю в канале накопления такие:
- оранжевый комбо-уровень + перекупленность = 21500
- желтый комбо-уровень + Мега ЕМА + перепроданность = 20700
ВТС. Нужна коррекция Выходные прошли довольно спокойно, как я и ожидал. Думал, что цена сползёт до 19500 за выходные, но она сползала только до 20500. Это говорит о том, что быки держат строй.
Тем не менее, на дневном графике уже достаточно сигналов на коррекцию, поэтому, я её продолжаю ждать. Плюс ко всему, начала формироваться гистограмма дампа, хоть пока еще и небольшая. Напомню, что гистограмма дампа - это «внутренний механизм" сигнала Стронг Шорт (Комбо-1), поэтому наблюдаю за рынком с ещё большим интересом.
Цель для коррекции у меня такая:
- 1Д ТФ, Мега ЕМА + оранжевый комбо-уровень + уровень SnP-500 (Комбо-1) + выод из зоны перекупленности по RSI = 19300.
Хоть тренд глобальный и локальный и бычий, уйти на коррекцию и ретест Мега ЕМА мы должны.
ETHUSDT 15м индикаторный анализНа 15м таймфрейме самописный индикатор дает нам сигнал в long от отметки 1539 $. Потенциал отработки long движения до 1566. Также по статистике видно, что индикатор дает возможность поставить стоп-лосс в безубыток, даже если сигнал не дает полной отработки.
ВТС. Жаркие выходные дни Я, конечно, ожидал роста, но даже он превзошел мои ожидания 🌚
Стронг Лонг отработал, блокчейн аномалии отработали.
График 30м ТФ усеян уже шортовыми сигналами Bablo и вот появился MegaBundle - пучок сигналов всех Комбо.
Как я вчера и писал - ожидаю коррекцию от текущих. Цели коррекции: 19500 (желтый Комбо-уровень+перепроданность по RSI) цель №2 = 19000 (зелёный комбо-уровень + Мега ЕМА)
Думаю, что на выходных импульсного роста не будет и цена плавно сползет к нужным целям.
ВТС. Сильное сопротивление Дошли мы до вчерашней прогнозируемой цели, даже немного перепрыгнули её.
Сейчас цена дошла до Мега ЕМА 1Д ТФ, что является очень сильным сопротивлением. Ожидаю отскока от текущих. Не думаю, что уйдем выше Мега ЕМА так сходу. Тем более, вчера так же дошли до красного Комбо-уровня (1Д ТФ), что тоже говорит об отскоке.
Куда отскакивать будем? Цель №1 = 18к (оранжевый Комбо-уровень), цель №2 = 17к (белый Комбо-уровень)
После отскока ожидаю увидеть еще одну попытку пробития Мега ЕМА. Если она будет удачная, то отроются цели на 24к. Но а пока что наблюдаем за рынком - рынок ожил и это здорово 🤙
ВТС. Взлёт прошел успешно Вот и отработали блокчейн аномалии вчерашние, реакция на сигналы последовала довольно быстро.
На 1Д ТФ графике мы впервые за долгое время пришли в зону перекупленности по RSI и коснулись золотого уровня (Combo-1). Так же, был пробит оранжевый Комбо-уровень и появляется еще один сигнал на снижение.
Сверху нас ждет еще Мега ЕМА + красный комбо уровень в районе 18800 - можем до него еще доползти, но там уж точно я буду ждать коррекции, хотя она уже и сейчас напрашивается.
Что еще меня цепляет в показателях индикаторов - это то, что глобальная фаза рынка сменилась на бычью (Combo-Analytics) - этого не было уже где-то год, наверное. То есть, в текущих реалиях, это сигнал на то, что мы входим в глобальную бычью фазу.
Очень интересно наблюдать за всем этим. Посмотрим, будут ли какие-то признаки сил медведей или нет. Если медведи не активизируются, то это будет означать, что мы начинаем новый бычий цикл.
ВТС. Пристёгиваем ремни Вчерашний прогноз отработал на отлично, сходили мы и к первой и ко второй цели.
Теперь давайте взглянем на дневной график ВТС. На нем вы видим лампочку и два восклицательных знака. Эти сигналы - блокчейн-аномалии, которые по разным алгоритмам определяют, что в блокчейне идут определенного рода махинации, которые исторически приводили к повышенной волатильности на рынке (пампы, дампы, сквизы)
Этой информации достаточно, чтобы пристегнуться и ждать интересной активности на рынке.
Посмотрим, какие сюрпризы приготовил нам рынок.
ВТС. Идём на взлёт? Бычий тренд идёт, коррекции проходят довольно скромно, не доходя даже до зоны перепроданности по RSI, на графике всё продолжают появлсяться бычьи сигналы.
По вчерашнему прогнозу, я ожидал, что мы спустимcя к Мега ЕМА, но до неё чуть-чуть не дотянули и начали опять идти на взлёт. На графике появилось два сигнала MegaBundle, поэтому ожидаю увидеть цену в зоне перекупленности канала RSI + оранжевый комбо-уровень = 17300, и, возможно, импульсных поход к красному комбо-уровню = 17500.
