Регистрация

MICEX Index

Волновой анализ индекса МосБиржиС 2020 года мой прогноз по IMOEX в целом остался прежним. Незначительно скорректировались лишь пиковые значения волн (1) и (2), но ключевая структура ожидаемого движения не изменилась. Сейчас мы наблюдаем за началом формирования волны в составе 3 в . Полагаю, что накопленный потенциал выльется в мощное импульсное движение вверх. #IMOEX #ИндексМосБиржи #IRUS
RUS:IRUSДлинная
от Fiboinvest
2
Поехали!В нашем телеграмм канале мы давно писали о том, что мы набираем позицию, и серьезные подвижки в вопросе перемирия между Россией и Украиной совсем не за горами. И вот это случилось! Подписывайтесь на наш телеграмм, чтобы не упустить новые тренды и быть в курсе самых важных экономических событий, ссылка в описании профиля. А мы с вами поговорим о технической картинке на главном российском индексе в краткосроке. Вчерашний рост являлся ни чем иным как волной {3} of iii of (iii). Напоминаем, что она была предсказана в нашем телеграмм канале, подписывайтесь по ссылке в шапке профиля. Если говорить о текущем движении, то по нашему мнению мы находимся в составе волны {4}, а именно в волне (с) в ее составе. Оптимальные цели четвертой волны традиционно находятся на 0,382 уровне коррекции к третьей, там можно и заходить на отработку волны {5} по стратегии входа для этой самой четвертой волны, со стопом за максимум первой и тейком на оптимальные цели пятой. НО! Если мы посмотрим на внутреннюю структуру {4}, то мы увидим что оптимальные цели (с), в которой мы сейчас и находимся, располагаются чуть ниже 0,382 уровня, а точнее паритет (а) и (с) находится на 3102 пунктах. Дожидаться этого уровня, чтобы получить возможность входа прямо в кончик коррекции стоит только если у вас уже есть длинная позиция по индексу, и вы ищете добавку.
RUS:IRUS2Длинная
от Slavtrad
The Skewed Games. Или кому улыбается Чёрный лебедь.Индекс The CBOE Skew Index (SKEW, или индекс «Чёрного лебедя») — это финансовая метрика, разработанная Чикагской биржей опционов (CBOE) для измерения предполагаемого риска хвоста в S&P 500 на горизонте 30 дней. Хвостовой риск относится к вероятности экстремальных движений рынка, таких как значительные спады или события «черного лебедя», которые хотя и редки, но при этом всё же вполне реальны и, кроме того, имеют серьезные последствия. В этой обучающей статье наша аналитическая команда @PandorraResearch рассмотрит подробное объяснение роли индекса и последствий на финансовых рынках: Основные характеристики индекса SKEW Измерение хвостового риска. Индекс SKEW количественно определяет вероятность доходности, которая отклоняется на два или более стандартных отклонения от среднего значения. Он фокусируется на экстремальных перекосах цен опционов пут в сравнениии с ценами опционов колл, в отличие от индекса VIX ("Индекса страха"), который измеряет подразумеваемую волатильность вокруг опционов «на деньгах» (ATM). Подразумеваемый перекос волатильности. Индекс выводится из ценообразования опционов S&P 500 вне денег (OTM), и его значения тем выше, чем сильнее происходит ценовой выброс (удорожание, перекошивание) опциона пут вне денег, относительно равноудаленного от центрального страйка опциона колл. Индекс отражает потребность рынка в защите от рисков падения, что приводит к более высокому спросу на защитные опционы пут вне денег, и соответственно к их более высокой цене, то есть подразумеваемой волатильности по сравнению с опционами колл. Диапазон и интерпретация. Индекс SKEW обычно исторически колеблется в диапазоне от 100 до 150. Значение около 100 предполагает нормальное распределение доходности с низким ожидаемым хвостовым риском. Более высокие значения (например, выше 130) указывают на повышенную обеспокоенность возможными экстремальными негативными событиями с повышенным спросом на защитные опционы. Как это работает Индекс SKEW рассчитывается с использованием портфеля опционов OTM на S&P 500. Методология включает измерение наклона подразумеваемой волатильности по разным ценам исполнения, фиксируя, насколько дороже опционы пут OTM по сравнению с опционами колл. Эта "крутизна улыбки" с сильным перекосом на один край отражает ожидания участников рынка асимметричных рисков, собственно, в сторону падения. Чтобы прояснить довольно шумную картину в самом индексе, мы просто используем 125-дневную простую скользящую среднюю индекса SKEW. После появления нового многолетнего максимума через небольшой период времени (в пределах 1 - 2 кварталов) рыночная турбулентность становится обычным явлением. Практические выводы Настроение рынка. Рост индекса SKEW сигнализирует о растущем страхе перед экстремальными рисками снижения. Например, в периоды экономической неопределенности или геополитической напряженности инвесторы могут хеджировать портфели более агрессивно, что приводит к росту индекса. И наоборот, более низкие показания указывают на спокойные рыночные условия со сбалансированными ожиданиями относительно будущей доходности. Управление портфелем Инвесторы используют индекс SKEW в качестве барометра для оценки расходов на хеджирование. Высокие уровни SKEW указывают на то, что защита от побочных рисков стала более дорогой (и соответственно более активной). Это также помогает трейдерам оценить, соответствует ли рыночное ценообразование их собственным ожиданиям по риску. Исторический контекст Исторически скачки индекса SKEW предшествовали крупным рыночным спадам или событиям волатильности, таким как «флэш крэш» рынка в мае 2010 года, медвежий рынок в начале 2000-х годов (крах доткомов), Мировой финансовый кризис в 2007–2009 годах, падение рынка в конце 2018 года и медвежий рынок в небезызвестном 2022 году. Дополнение к VIX Хотя оба индекса измеряют риск, они рассматривают разные аспекты: VIX фиксирует общую волатильность рынка, в то время как SKEW фокусируется на асимметрии и вероятности экстремальных событий. Заключение Подводя итог, можно сказать, что индекс CBOE Skew дает ценную информацию о восприятии участниками рынка хвостовых рисков и их готовности платить за защиту от экстремальных событий. Он дополняет другие показатели волатильности, такие как VIX, и служит важнейшим инструментом для управления рисками и анализа рынка.
SОбучение
от PandorraResearch
3
Индекс гос. облигаций ОФЗ (1-3 года). Технические аспекты ростаВ минувшем 2024 году нашей командой "супер-пупер" аналитиков уже рассматривался ряд идей, с предпочтениями в пользу длинных позиций по облигационному рынку, в сопоставлении с раздутым пузырём на рынке акций. Представленный основной график RUS:RUGBITR3Y - это индекс гос. облигаций ОФЗ (1-3 года) "полной доходности", который прекрасно сочетает в себя сравнительно невысокие риски ценовых колебаний, присущие коротким облигациям (до 3-х лет); доходность к погашению, сопоставимую с вкладами; и кроме того возможность разместить капитал под заранее известные доходность и денежный поток (купонные выплаты), на сроки, превышающие типичные сроки предлагаемых кредитными организациями депозитов. Более подробно о составе индекса можно узнать на сайте российской биржи . Техническая картина в индексе указывает на уверенное следование траектории графика выше траектории 5-летней простой ср.скользящей, а также на технический пробой 2-летнего сопротивления, с возможностями дальнейшего роста.
RUS:RUGBITR3Y
от PandorraResearch
CБЕР рост не остановить?!Жду рост в район 280, на 4-ех часах формируется клин, еще одноа небольшая волна роста, как раз совпадет с ростом IMOEX до 200-ema, сформирует полноценный клин на графике сбера, поможет ему на дневке по RSI уйти в перепроданность. Плюсом к коррекции после еще одного небольшого роста будет дивер на RSI 4 часа и дивера на объемах. Дальше жду коррекцию или разворот. По крайней мере хэджируюсь.
RUS:SBER
от ireesh45
IRUS (MN) Глобальное view17.12.24 Продолжаем падать. Нисходящий тренд еще не закончился, именно поэтому я не закупалась акциями на всю котлету 2 сентября (предыд. минимум по индексу) как делали многие. 🔹 Цели падения пока те же (зоны спроса): ▪️2 300 ▪️2 050 Если пройдем вниз 2 300, то ниже есть еще одна достаточно интересная зона спроса на уровне ▪️ 1400-1500, в которой очень долго набирали позицию в свое время. Маловероятно, что можем так сильно провалиться, но как возможную зону коррекции все же обозначила для себя. Цели на рост весной 2023 так и не выполнили, развернувшись вниз. (Пока оставлю отметки по целям роста - как рэперные точки на случай, когда он начнется). 👉🏻 Сейчас одно меня смущает: мы явно на пороге рецессии. Ставка невероятно высока и держится таковой преспрецедентное кол-во времени, чего не было никогда! В скором времени начнутся банкротства со стороны предприятий, особенно закредитованных. Тем временем денежная масса на депозитах пухнет, но и инфляция растет. Велика вероятность, что гиперинфляция, которая нам светит, просто будет "подъедать" большую часть этой денежной массы и она не придет на фондовый рынок в ближ. время. Расти нашему фондовому рынку не от чего просто в ближ. перспективе. А побежим ли мы инвесторы спасаться от инфляции перекладываясь в акции - большой вопрос... Расти нашему фондовому рынку не от чего просто. P.S. Кстати в связанной идее "Мосбиржа. Ну что ж, дождались" - показала технические уровни возможного падения. Бумага тоже говорит о падении интереса инвесторов к фонд. рынку. О чем написала еще в июне 2024 после введения санкций на Мосбиржу.
RUS:IRUSКороткая
от My_Diary
Сургутнефтегаз (1д)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #Сургутнефтегаз. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников
RUS:SNGSДлинная
от WRTRENDS
8
I_M_O_E_XИндекс Мосбиржи на недельном таймфрейме. Из нисходящего канала вышли(синий пунктир), сделали ретест. По логике тех. анализа должны дать более уверенный рост. По факту индекс простоял на месте 4 месяца, сформировав приличное накопление. Нефтегазовый сектор будет локомотивом для роста нашего рынка. В первую очередь Газпром. Цели 2800 - 3000 Считаю, что вход в лонг по текущей цене оправдан. Да, коррекция возможна, но это будет лишь коррекция и она не будет существенной. Сам в лонге Газпрома от 159.5 Рекомендация: ЛОНГ
RUS:IRUS
от A_r_c_h_i_t_e_c_t
17
Акция HEAD (1д)Приветствую Вас дорогие друзья! Отличная идея для любителей акций #HEAD. Остальной список активов которе могут стрельнуть в ближайшее время, только что выложил на бусти. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников
RUS:HEADДлинная
от WRTRENDS
8
Индекс волатильности российского рынка RVI. Красные линииRVI (RTS Volatility Index) – это индекс волатильности российского рынка, который отражает уровень ожидаемой волатильности фондового рынка. Индекс RVI рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на фьючерсы на Индекс РТС. Для получения значения индекса, рассчитываемого с IV квартала 2013 года, используется волатильность фактических цена на опционы Call и Put двух серий опционов. Опционы ближайшей серии по дате экспирации, со сроком до экспирации не менее 30 дней, и следующей за ней серии опционов. Поэтому значение данного индекса дает представление инвесторам об ожидаемом уровне волатильности фондового рынка на ближайшем горизонте до полугода. Что такое волатильность? Волатильность — это статистическая мера дисперсии доходности для отдельно взятой ценной бумаги или рыночного индекса. Она часто измеряется либо по стандартному отклонению, либо по дисперсии между этими доходностями. В большинстве случаев, чем выше возрастает волатильность, тем рискованнее становится рынок. 🌟 Волатильность актива является ключевым фактором при ценообразовании опционных контрактов. Она показывает, насколько сильно цены актива колеблются вокруг средней цены, и по сути, определяет - будет утро инвестора добрым, или не очень. 🌟 Существует несколько способов измерения волатильности, включая бета-коэффициенты, модели ценообразования опционов и стандартные отклонения доходности. 🌟 Активы с более высокой волатильностью считаются более рискованными, чем менее волатильные активы, поскольку ожидается, что цена, в том числе как следствие возросших торговых объемов по базисному активу, будет менее предсказуемой. 🌟 Подразумеваемая волатильность измеряет, насколько волатильным будет рынок, в то время как историческая волатильность измеряет изменения цен за прошедшие периоды времени. 🌟 Волатильность является важной переменной при расчете цен опционов, имеет свойство быть разрушительной для цен базисного актива в краткосрочной перспективе, и созидательной в средне- и долгосрочном отношении. Иными словами, когда волатильность низкая, это говорит о спокойном море впереди. Когда она резко растет, это сигнализирует о приближающихся штормах и встречных ветрах. Наиболее широко известным среди инвесторов как «индекс страха» является индекс волатильности (VIX), запущенный Чикагской биржей опционов (теперь Cboe) в 1993 году, призванный отражать ожидания индекса широкого рынка S&P 500 (SPX) относительно волатильности в течение следующих 30 дней. Метрика индекса VIX выводится из цен опционов на индекс S&P 500 и отражает ожидаемые колебания, которые определяют настроения инвесторов. В последние годы VIX стал гораздо более важным индексом, особенно в периоды финансовой и экономической нестабильности, такие как финансовый кризис 2008 года, пандемия COVID-19, инфляционный шок 2022 года и другие. В эти периоды пики VIX отражали широко распространенную тревогу; в другие периоды он был важнейшим барометром для участников рынка, пытающихся заглянуть в коллективную психику инвесторов. Каждый отдельный фондовый индекс имеет свою собственную волатильность. Эта история, как отмечено ранее, - об индексе волатильности российского рынка RVI и фьючерсах на него. По историческим меркам, значение индекса RVI менее 30 указывает на то, что на рынке ожидается естественный, умеренный уровень рыночной волатильности. Однако значение индекса более 30 свидетельствует о повышенном уровне ожидаемой волатильности на фондовом рынке. При этом значение индекса более 70 свидетельствует о сверхвысоком, максимально экстремальном уровне ожидаемой рыночной волатильности. Как использовать волатильность рынка в торговле. 🌟 Инвесторы могут испытывать беспокойство в периоды высокой волатильности, поскольку цены могут резко колебаться или внезапно падать. Долгосрочным инвесторам лучше всего игнорировать периоды краткосрочной волатильности и придерживаться выбранного курса. Это связано с тем, что в долгосрочной перспективе фондовые рынки имеют тенденцию расти. 🌟 Между тем, такие эмоции, как страх и жадность, которые могут усиливаться на нестабильных рынках, могут подорвать вашу долгосрочную стратегию. Некоторые инвесторы могут использовать волатильность как возможность пополнить свои портфели, покупая на спадах, когда цены относительно низкие. 🌟 Поскольку сама по себе волатильность является математической величиной, то есть результатом расчетов, инвестировать в нее напрямую невозможно. Однако это не исключает возможность использования производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы. 🌟 В частности, довольно распространена как торговля календарными фьючерсами на волатильность, так и использование стратегий хеджирования для управления волатильностью, например, через покупку защитных Пут-опционов, чтобы ограничить потери при понижении без необходимости продавать какие-либо акции. При этом, при падении рынка, Пут-опционы становятся дороже, как за счет роста внутренней опциона, так и за счет того, что волатильность рынка стала выше. Технические соображения. 🌟 Были вы к этому готовы или нет, в мартовском квартале 2024 года, волатильность российского рынка, после отметок выше сотни в двумя годами ранее в начале 2022 года, снизилась до многолетних минимумов, а вспомогательный индикатор RSI(14) установил даже свой исторический минимум, впервые в истории снизившись ниже 30-й планки на недельном разрезе. 🌟 Летние месяцы принесли охлаждение на российский рынок, после бесперебойного роста в предшествующие полтора года, в то время как объемы торгов возросли, а волатильность перешагнула свою 52-недельную SMA, то есть ср.годовую скользящую. 🌟 По итогам августа, последнего летнего месяца, волатильность и вовсе отправилась выше ключевой 30-й отметки, что как отмечалось выше, является сигналом приближающихся штормов и встречных ветров.
RUS:VI1!
от PandorraResearch
1
Индекс Московской биржи. Погружение.Индекс Московской биржи продолжает свое снижение. Давление на котировки оказывает разрешение Франции на применение ракет SCALP вглубь России, а также возобновление переговоров со стороны Франции и Великобритании, относительно отправки войск или ЧВК вглубь Украины. Технически по индексу наблюдается поджатие вниз. Первая цель снижения - уровень 2430. Хоть и в моменте, цена достигла локальной зоны поддержки 2540 -2560, но на текущий момент фундаментального основания для отскока вверх нет.
RUS:IRUSКороткая
от Manakov_Evgenii
Фондовый рынок продолжит снижение. Цель- 2200 пунктов!В этом обзоре рассмотрел текущую рыночную ситуацию. Пока всё складывается в пользу дальнейшего снижения. Вся информация в обзоре. Не забывайте проводить собственный анализ и всем успешной торговли.
RUS:IRUSКороткая
от BorisKorotkov
RUM2/IMOEX - грядущее падение фондового рынка неизбежноПредполагаю развитие диагонали, в которой дорисовываем лишь волну 1 диагонали. При этом в волне B of (Y) формируем треугольник, выход из которого будет вверх, пока накопление. Завершение волны С of (Y) предполагаю на коэф. 0,618 / 1 - по структуре ближе можно будет определить точнее. (Красным цветом отображен индекс IMOEX для наглядности зависимости)
ECONOMICS:RUM2Короткая
от pumpix
3
Доллар США/ российский рубль. Куда идём мы с Пятачком...Кризис в головах чиновников идёт по классическому сценарию. Вслед за абсурдным взвинчиванием процентных ставок в последние несколько месяцев, и валютная пара Доллар США/ российский рубль FX_IDC:USDRUB следует в очередной раз тому же нарративу, вплотную приблизившись к ключевой 100-рублевой отметке.
RUS:SI1!
от PandorraResearch
4
MOEX. Рано сушить вёсла? Идея из Премиум.Отметил уровень ожидаемый, по ситуации прогноз будет корректироваться. Но пока рановато выходить и сливать и тем более шортить широкий рынок. Идеи по супер шортам я тут не выкладываю, чтобы не волновать публику. 1. И так, рост ещё ожидаю. 2. Лонговые позции держу. 3. Шорты не открываю. Теперь ждём, что на это ответит рынок. И если по этому сценарию пойдёт, то по другим идеям требуется корректировка. Что вы скажите, уважаемые Инвесторы?
RUS:IRUSДлинная
от Golden_Platinum
15