GAZP
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Локальный рост котировок Цель: рост котировок с целью тестирования 15612 – 15645, после теста данной зоны рассматривается снижение котировок.
Краткое описание:
Текущий рост вчерашней торговой сессии и сегодняшнего дня слабы по структуре активности, в основном преобладает фиксация позиций особенно это было проявлено вчера в диапазоне 15200 -15267, как следствие структура текущего роста рассматривается как ретест зоны пробития 19.01.2017, как локальная цель движения, т.е. развития роста котировок от текущих уровней, в среднесрочной перспективе пока не просматривается.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Удержание канала Цель: приоритетно удержание 14950 – 15158, с возможным развитием роста
Краткое описание:
Направленное снижение в утреней части было слабо по своей структуре, так же на уровене 14976 – 14970 была произведена качественная фиксация позицй, как следствие направленность снижения затухает, в приоритете удержание канала 14950 – 15158 в течение дня, с локальным ростом и тестированием 15158.
Полное описание по ОПЦИОНАМ - constantcapital.ru
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Удержание канала Цель: приоритетно удержание 14950 – 15300
Краткое описание:
Вчерашний план на снижение котировок оказался не точным, произведено краткосрочное движение к росту, при этом в его основе приоритетно была фиксация позиций, как следствие движение не рассматривалось как базовое. Так же вчерашний план на обновлением минимумов сменен консолидацией, т.е. удержание уровней 14950 – 15300, т.к. направленное движение сегодня не имеет качественного подкрепления по структуре активности, как следствие вероятнее всего будет произведено закрепление выше уровня 14950 в течение дня, без направленного движения.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие спада котировок Цель: обновление минимума 14950
Краткое описание:
На данный момент так же более активно поддерживаются продажи, рост котировок по структуре слабее, и в нем преобладает краткосрочная фиксация позиций. Так же в течение прошлой торговой сессии была произведена загрузка PUT опционов новыми позициями, по страйкам 14000 13750 13500 с экспирацией в марте.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие спада котировок Цель: пробитие 15050 и закрепление ниже, с дальнейшим развитием снижения
Краткое описание:
На данный момент продажи поддерживаются более активно при обновление минимумов, при этом возврат к росту в основном идет на фиксациях позиций как следствие приоритет развития спада котировок ниже уровня 15050.
При этом в опционах сохраняется сильное преобладание опционов CALL в размере 49,01%.
ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ - constantcapital.ru
Gazprom BuyПокупка акций Газпром по 150 р. С точки зрения технического анализа: на дневном графике наблюдается отбой от линии поддержки. Цена упала после плохого отчёта за 3 квартал. Но отчёт за 4 квартал будет сильный, так как Газпром поставил рекорды по поставкам газа в Европу. Так например 8 января Газпром установил новый исторический рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье — 621,8 миллиона кубометров. И это с учетом того, что в воскресенье обычно потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю. Также Газпром остаётся одной из самых дешёвых компанией по мультипликаторам.
Buying shares in Gazprom, 150 p. In terms of technical analysis: the daily chart there is a retreat from the support line. The price fell after a bad report for the 3rd quarter. But the report for the 4th quarter will be strong, since Gazprom has set records for deliveries of gas to Europe. For example January 8th Gazprom set a new historical record of the daily volume of gas exports to non-CIS countries - 621.8 million cubic meters. This is based on the fact that usually Sunday foreign buyers gas consumption usually decreases to the minimum performance for a week. Also, Gazprom remains one of the cheapest company to multiples.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Консолидация с последующим развитием снижения котировок Цель: пробитие 15100 продавцами.
Активность опционы:
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
В течение прошлой торговой сессии было произведено качественное пробитие уровня 15500, поддержанная новостным фоном, по отчетности Газпрома – (фин. результат за 3 кв 2016 г. по МСФО). Так же последующая коррекция после 15:00 в виде роста котировок сформирована в основном фиксацией позиций, в результате отдается приоритет временной консолидации с последующим продолжения развития продаж. И целевым пробитием уровня 15000.
constantcapital.ru
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Консолидация в текущих уровнях Цель: вчерашняя цель 15587 была отработана покупками, как следствие возможна временная консолидация в диапазоне 15550 – 15750.
Активность опционы:
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
Движение на снижение котировок было качественно поддержано основная цель 15587 была протестирована, как следствие рассматривается приоритет консолидации в диапазоне 15550 – 15750. При этом в опционах CALL был произведен значительный прирост новых позиций в размере 6,10% суммарно по CALL и концентрированно в страйке 16000 4,80%, данная ситуация просматривается с конца декабря, т.е. в основе импульсных снижение идет выкуп опционов CALL, что может говорить о перспективе роста в среднесрочной цели.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие снижения котировок Цель: тестирование 15587 продавцами
Активность опционы:
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
На данный момент вчерашний план по росту котировок выше 16100 был переломлен. На данный момент снижение котировок качественно поддерживается активностью, как следствие целевым является тестирование продавцами уровня 15587. При всем том в прошлой торговой сессии прирост Открытых позиций произведен в опционах CALL +3?81% в основном страйки 16000 16500 17000.
constantcapital.ru
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика, удержание текущего канала Цель: текущей канал 15850 – 16100
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: -5,67% PUT
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 17,34% CALL
Активность CALL: 13500 13750 14000 16500 суммарно 81,17%
Активность PUT: 13500 131750 14000 15000 суммарно 92,51%
Активность позиций:
На данный момент четкого преобладания по активности не наблюдается при этом в активности опционов просматривается сильный прирост позиций в опционах PUT по страйкам 15000 14000 13750 13500 суммарно +5,91% от общего объема открытых позиций. Что может свидетельствовать о возможном снижение котировок в течение ближайшего периода.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика с последующим развитием роста. Цель: удержание канала 15830 – 16070, но с возможным последующим развитием роста и пробитием 16070.
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 83,29% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 89,78% CALL
Активность CALL: 16000 16500 суммарно 66,10%
Активность PUT: 16000 суммарно 56,83%
Активность позиций:
На данный момент нет какого либо направления преобладающего по активности, отдается приоритет удержания текущего канала 15830 – 16070 с последующим развитием покупок после пробития 16070.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: пробитие + закрепление выше 16100, с потенциалом тестирования максимумов.
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 81,30% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 93,82% CALL
Активность CALL: 16000 суммарно 78,89%
Активность PUT: 15500 суммарно 70,57%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
В течение вчерашней торговой сессии целевой уровень 15900 был пробитии и в последствие котировки закрепились выше данного уровня, так же за прошедшую сессию по активности более качественно поддерживались именно покупки, и рост. Как следствие ближайшим приоритетом является пробитие 16100 и последующим тестированием максимумов. В структуре опционов так же продолжается сильное преобладание позиций в опционах CALL +50,23% в общей структуре открытых позиций.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Удержание котировок в диапазоне 15900 – 15600, с текущим развитием снижения котировок Цель: снижение котировок в течение текущего дня в район 15700 - 15600
Технические предпосылки:
Ретест уровня 15900, с откатом и развития снижения котировок..
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 87,21% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 85,31% CALL
Активность CALL: 17000 суммарно 49,40%
Активность PUT: 15500 суммарно 78,79%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
Локальный рост котировок сегодня, поддерживается слабой активностью, и в основном преобладает фиксация позиций как следствие данная ситуация рассматривается как ретест уровня 15900, как уровень пробоя продавцами 05.01.2017.
Анализ компании ПАО «Газпро́м»О компании:
ПАО «Газпро́м» — российская транснациональная корпорация, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии, банковскими и медиа структурами. Крупнейшая газовая компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой (более 160 000 км.)
Показатели:
Капитализация: 60,77 млрд.$
Количество сотрудников: 449000
Изменение цены за 52 недели: 13,36
Изменение цены за 13 недель: 13,23
Коэффициент P/E: 4,92
Price to book: 0,33
Дивидендная доходность:5,12
Коэффициент долговой нагрузки: 37,9
Последние новости:
«Газпром» в 2016 г. экспортировал 179,3 млрд куб. м газа, говорится в сообщении управления информации концерна. Это новый исторический рекорд. В сравнении с предыдущим рекордом, достигнутым в 2015 г., экспорт вырос на 12,5%.
Резюме:
Для мирового лидера компания сильно недооценена. Коэффициент p/e составляет всего 4,92, коэффициент долговой нагрузки 37,9 и очень низкий коэффициент p/b 0,33, так же у компании умеренная дивидендная доходность на уровне 5% - 6%. Причиной такой низкой цены, на наш взгляд может быть только внешнее давление в виде санкций, но не смотря на все это Газпром бьет все рекорды по экспорту газа. Впереди ожидается несколько драйверов роста, которые могут существенно повлиять на цену: снятие санкций в связи с переменой правящей партии США, требование правительства РФ выплачивать дивиденды госкомпаниям на уровне 50% от чистой прибыли и что не мало важно, холодные зимы. Компания недооценена и инвесторы начинают это осознавать так как за последние 13 недель бумага выросла на 13,23%.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Локальное снижение котировок Цель: удержание текущего канала 15880 – 15588, как следствие тестирование 15588
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 79,33% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 75,37% CALL
Активность CALL: 16500 16000 суммарно 79,07%
Активность PUT: 15500 суммарно 75,86%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
На данный момент рост котировок поддерживается более слабо по активности, и в основном сопровождается фиксацией позиций, в результате чего отдается приоритет снижения в район 15588, но при этом развитие снижения котировок как длительного движения не рассматривается, вероятнее всего будет удержан канал 15880 – 15588.
Коррекция154 и 161 сильные уровни
сильный рост первого торгового дня года притормозился
активный вход в позиции на лонг возможен в конце праздников, поэтому цену могут немного понизить
если рассматривать вместе с фьючерсом, то фьючерс требует коррекции в данный момент
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика Цель: приоритетно консолидация 15300 – 15520, с приоритетом снижения.
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 74,64% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 82,17% CALL
Активность CALL: 16500 16000 суммарно 90,52%
Активность PUT: 14000 15000 15500 суммарно 90,73%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
На данный момент во фьючерсе наблюдается приоритетно фиксация позиций, без четкой поддержки какого либо направления, по этому отдается приоритет удержание текущего канала в 15300 – 15520. При этом опционы и в данный момент очень активно работают со стороны CALL за вчерашнею торговую сессию так же наблюдалось преобладание 74,64%, с сильным приростом новых позиций в размере 5,48% по CALL, при этом в общей суммарной составляющей открытых позиций преобладание CALL дошло до 47%, данная ситуация может говорить о потенциале роста котировок в ближайшем периоде.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Рост котировок Цель: рост котировок рассматривается краткосрочно не как базовое движение, возможно тестирование 15629 – 15680,
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 91,50% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 95,53% CALL
Активность CALL: 15000 16000 суммарно 84,49%
Активность PUT: 15000 суммарно 82,86%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
Наиболее интересным остается активность в инструменте по опционам CALL, в прошедшей торговой сессии выявлен сильнейший прирост позиций в CALL, с активностью по обороту за день, в 91,50%, что поддерживает текущею модель роста, и как следствие данная ситуация была реализована импульсным движением в первые часы открытия рынка.
При всем этом во фьючерсе поддержка утреннего роста по активности слабая, что может говорить о краткосрочности движения, в виде коррекции, т.к. в основном движение сформировано фиксацией позиций, в результате отдается приоритет роса с тестом 15629 – 15680, но в последствие рассматривается возврат к снижению, но уже ни как базовое движение с обновлением минимумов 15100, а в виде консолидации, в большем временном интервале.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика с приоритетом развития роста котировок. Цель: удержание зоны 15144 – 15205 покупателями, с последующим развитием роста котировок.
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 35,36% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: -12,21% PUT
Активность CALL: 16000 16500 17000 суммарно 75,09%
Активность PUT: 14000 15500 16000 суммарно 80,68%
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ
Активность позиций:
На данный момент поддержка снижения котировок более активная, но при этом общая структура распределения может говорить о возможности роста котировок, зона 15144 – 15205 рассматривается как возможность отработки сделок на покупку.
Так же интересным является достаточно сильная активность опционов со страйками выше 16000, в последнею торговую сессию основной прирост позиций сформирован в 17000 страйке +4,07% от общего объема позиций в рынке.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие спада котировок Цель: прохождение зоны 15926 – 15878 продавцами, подкрепит модель снижения котировок, как следствие цель остается прежней обновление локальных минимумов, и тестирование технического уровня 15700
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: -48,29% PUT
Преобладание проторгованный объем в деньгах: -24,36% PUT
Активность CALL: 16500 суммарно 70,40%
Активность PUT: 14500 16250 суммарно 64,10%
Открытые позиций CALL: 46,21% в основе заложены страйки 16500 прирост 20,18%
Открытые позиций PUT: 27,42% в основном активный прирост по страйкам 14000 14250 суммарно прирост 23,73%
Активность позиций:
Возврат котировок выше уровня 16000 негативен для дальнейшего развития спада, но при этом по активность продажи более качественны по активности, как следствие приоритет снижения в район 1515700 – 15630 остается базовым.
На текущий момент основным фактором определяющим дальнейшее движение является активность в зоне 15926 – 15878, и ее прохождение продавцами усилит модель спада.
GAZR (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон).
Приоритет:
Развитие снижения котировок Цель: пробой 15800 с реализацией зоны отработки покупок 15586 - 15520
Активность опционы:
Преобладание проторгованный объем: 62,62% CALL
Преобладание проторгованный объем в деньгах: 72,85% CALL
Активность CALL: 16000 91,62%
Активность PUT: 16000 27,99% 15500 38,98%
Открытые позиций CALL: -2,87% в основе разгрузка страйка 16000 -2,68%
Открытые позиций PUT: 0,08%
Активность позиций:
На данный момент рост котировок сопровождается фиксацией позиций, так же на открытие был сформирован Ложный пробой максимумов с последующим возвратом в зону ниже уровня 15900, что усиливает потенциал развития спада в район 15586 – 15520, зона которая рассматривается в отработки покупкой инструмента.
