Регистрация

Фундаментальный анализ

#APT Открыл шорт#APT Открыл шорт Альта снова начала снижаться вслед за BTC и по итогу актив не смог закрепиться выше скользящих средних. Я думаю, в ближайшее время мы будем продолжать снижаться, так как ситуация на рынке негативная. Жду рететс поддержки 5.1460$ с последующем уходом ниже неё. Цели: 5.0345$ - 4.5970$ - 4.3265$ Cтоп: 5.9020$
Короткая
от Kripta_Kerya
Топ-5 индикаторов, которые используют профессиональные трейдеры В мире трейдинга существует множество инструментов, но какие из них действительно помогают принимать прибыльные решения? В этой статье мы очень быстро разберём пять индикаторов, которые чаще всего используют профессиональные трейдеры для анализа рынка. 1️⃣ RSI (Relative Strength Index) – Индекс относительной силы RSI показывает силу тренда и помогает определить моменты перекупленности или перепроданности. Значения выше 70 указывают на возможную перекупленность актива, а ниже 30 – на перепроданность. ✅ Используется для поиска разворотных точек и подтверждения трендов. 2️⃣ Moving Averages (MA) – Скользящие средние Скользящие средние помогают сгладить ценовое движение и определить общий тренд. SMA (простая) – используется для выявления долгосрочных трендов. EMA (экспоненциальная) – даёт больший вес последним свечам, быстрее реагируя на изменения цены. ✅ Используется в стратегиях пересечения (например, «Золотой крест» и «Мёртвый крест»). 3️⃣ MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD помогает определить силу тренда и возможные точки входа. Он состоит из MACD-линии, сигнальной линии и гистограммы. ✅ Работает как фильтр ложных сигналов и помогает находить точки разворота. 4️⃣ Bollinger Bands – Полосы Боллинджера Этот индикатор состоит из трёх линий: центральной (SMA) и двух отклонений от неё. Когда цена выходит за границы полос, это может указывать на потенциал разворота или продолжение тренда. ✅ Отлично работает в волатильных рынках и помогает выявлять моменты расширения и сжатия цены. 5️⃣ Volume Profile – Профиль объёма Этот инструмент показывает, на каких ценовых уровнях происходили наибольшие объёмы торгов. Чем больше объём на уровне, тем сильнее он становится зоной поддержки или сопротивления. ✅ Позволяет находить ключевые уровни, где маркетмейкеры активно совершают сделки. Заключение Индикаторы – мощный инструмент, но их эффективность возрастает при правильном сочетании. Профессионалы не используют один индикатор, а комбинируют их для получения более точных сигналов. ❓ Какие индикаторы используешь ты? Напиши в комментариях! 🚀
Обучение
от Trade_Logic_AI
1
Сигнал BTC в лонг, не пропустите!15m TF BTC Монета нарисовала разворотный паттерн "флаг" Также сверху образовался имбаланс и сильная зона поддержки снизу 1 тейк-профит 86700 2 тейк-профит полная отработка имбаланса 89100 Стоп лосс под нижнюю наклонку на 83150 также второй вариант для входа в позицию если сейчас пробиваем наклонку, входим только после ретеста
Длинная
от TradersLifeCommmunity
#SBRF - 03.25, Фьючерсный контрактRUS:SR1! ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 31891 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 32990 ▪️Актуален: Сегодня до 23:30 ▪️Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на акции компании Сбербанк SBRF. Цена подходит к ключевой области сопротивления 31991 - 32100. Сопротивление является ключевым, сформировано на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Пока цена торгуется ниже данного диапазона, наиболее рационально рассматривать шорт, так как потенциал снижения значительнее роста. Выставляем лимитный ордер, на продажу, от нижней границы сопротивления. Стоп лосс размещаем, по правилам торгового алгоритма, за верхнюю границу сопротивления, с учетом ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается снижение котировок до первого уровня поддержки 31297, где нужно будет перенести стоп лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Далее нужно будет наблюдать за динамикой цены в момент теста поддержки, если смотреть более глобально, потенциал снижения сохраняется до ключевого уровня поддержки 29462. Конечно не исключается формирование новых уровней и ордер блоков, но текущая формация указывает именно на такой потенциал снижения. Соотношение риска к прибыли удовлетворительное. В основу данного решения взят анализ графика основного актива, акций Сбербанка. Выше текущей цены сформирован аномальный уровень 318,73, который сейчас выступает в роли сопротивления. Самый крупный уровень за последние несколько лет. Для его пробития нужно набрать достаточный потенциал, соответственно привлечь крупных инвесторов, а таких инвесторов, в приоритете, привлекает дешевая цена, соответственно ожидается нисходящая коррекция, которая и спровоцирует снижение на фьючерсе. Текущая информация подтверждает правильность наших действий. Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня. Как только уйдет в работу, будет сопровождение позиции. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝
RUS:SRH2025Короткая
от Dmitry_Shabalov_
Ethereum (ETH)- ключевой уровень под угрозой! Шортим?На данный момент Эфир находится в зоне повышенного риска , опустившись ниже важного уровня $2021. Если дневная свеча закроется ниже этого уровня, это может стать сильным сигналом к дальнейшему снижению. Возврат над этим уровнем будет более позитивным сценарием и можно будет говорить о том, что мы просто "закололи" этот уровень. Почему я больше склоняюсь к медвежьему сценарию? Последний Твит Доналда Трампа о стратегическом резерве в BTC, ETH, XRP, SOL, ADA, где все эти активы дали сильный рост в воскресенье - когда выходной день и многие отдыхают. При этом!!!!! Многие альты никак не отреагировали и даже более - продолжили свое снижение. Можно было бы говорить, что они слабее рынка и тд, но есть нюанс, который меня смутил. В них просто было меньше ликвидности и если бы этот рост был истинным, то большинство активов бы последовало за основными активами. Вопрос: почему с ростом Соланы большая часть альтов, которая на ней выпущена, никак не отреагировала? Аналогично ETH.... Для меня это сильный медвежий фактор и технически мы просто протестировали выход из структуры снизу. Поэтому сейчас для меня ETH больше шортовый и падать нам есть куда и ликвидность собирать крупных игроков - почему нет, ведь сейчас уже в этой игре рыбы по-крупнее (BlackRock и др) Техническая картина: - сильный дневной уровень $2021, который ранее выступал в качестве "дна", был пробит. - Закрытие дневной свечи ниже этого уровня усилит медвежий сценарий. - В случае подтверждения пробоя, следующие цели для снижения находятся в зонах $1800 и ниже Факторы, влияющие на движение: - Общая слабость крипторынка и давление со стороны продаж. - позитивный новостной фон по регулированию, никак не влиял на покупки. обычно новости заложены в цену, но до выхода этой новости мы падали, и это были лишь жалкие попытки, где "накидали" ретейлу, который залетал "на ходу". Будем следить за развитием ситуации. Делитесь своими мыслями в комментариях — как вы оцениваете текущую динамику ETH?
Короткая
от AnnaTrade00
#GALA Смотрится потенциально в шорт#GALA Смотрится потенциально в шорт Альта снова показывает снижение, ввиду высокой доминации и просадки по BTC, я думаю, в ближайшее время ситуация не изменится и мы будем наблюдать дальнейшее нисходящее движение. Актив не смог удержаться выше скользящих + в очередной раз ушел ниже поддержки 0.01955$, но уже смог закрепиться под ней. Также наблюдается переворот облака, поэтому жду дальнейший нисходящий тренд с уходом в область 0.01390$ - 0.01548$. Цели: 0.01635$ - 0.01503$ - 0.01390$ Стоп: 0.01895$
Короткая
от Kripta_Kerya
1
Слабая надежда на ростПриветствую. В паре ETH/USDT формируется фигура «падающий клин» с потенциалом в районе 3800. Монета сильно перепродана, и даже передышка в виде заявления Трампа о стратегическом резерве не исправила ситуацию, а последующие решения о «торговой войне» дали свежий импульс вниз. Но все же настроен оптимистично, и главным драйвером роста станет криптосаммит, который состоится в эту пятницу. Полагаю, там будут даны разъяснения по поводу стратегических резервов, а также, по слухам, объявят о введении 0% налога на прирост капитала для криптовалют BTC, ETH и группы «made in USA» при условии хранения более года. Все это должно придать хороший стимул для роста. А отмена разбирательств SEC против криптокомпаний и бирж дополнительно вселяют надежду, что идет подготовка почвы для более глубокого внедрения крипты.  Полагаю, ниже 2000 будет просто великолепный вход. Остается вопрос, дадут ли запрыгнуть с такой скидкой. 
Длинная
от TraderDmitry
#BTC. САМЫЙ ТОПОВЫЙ ПРОГНОЗ ПО БИТКУ! ОБЗОР ГУРУ ОТ 03.03.2025BINANCE:BTCUSDT 1D Текущая ситуация на рынке неожиданно разворачивается в противоположную сторону. Во время снижения цены на BTC, некоторые трейдеры откупали его, надеясь на его дальнейший рост. И те, кто это сделал, сейчас получают прибыль от быстрого роста цены. Всё это ещё и произошло в воскресенье, в следствии чего на CME зафиксирован крупнейший гэп в Bitcoin-фьючерсах (более $10 000) после объявления Дональда Трампа о крипторезерве. Цена BTC выросла с 85000$ до 95000$. Как правило, гэпы на рынке закрываются, но не всегда. *гэп - разрыв между ценой закрытия и открытия торгов, который может возникать на графике в результате резких изменений цены, например, из-за важной новости или события. Учитывая текущую рыночную ситуацию, говорю вам чётко, конкретно и без воды, не боясь ошибиться, чего не сделает ни один трейдер в СНГ. Локальная ситуация: #BTC LONG EP: 91500$ - 90500$ TP: 93500$ - 95000$ SL: 90399$ Среднесрочная ситуация: #BTC SHORT EP: 98500$ - 96500$ TP: 88000$ - 78000$ SL: 101199$ Вход в сделку рекомендую совершать не более, чем на 1-3% от фьючерсного депозита и исключительно на ту сумму которую готовы потерять! Не готовы терять - НЕ ЗАХОДИТЕ В СДЕЛКУ! Ваши деньги, ваш выбор - ваша ответственность. *я торгую на кросс-марже и без стопов, но это я! Что касается спотовой торговли, то буду откупать Биткоин в диапазоне 85000$ - 75000$. Мои цели: 110000$ - 120000$. DYOR.
от cryptocatagency
96
#NZDUSD OANDA:NZDUSD ▪️Тип сделки: Покупка по рынку ▪️Цена открытия: 0.56100 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 0.55702 ▪️Актуален: От 04.03.2025 ▪️Комментарий: Продолжаем рассматривать сценарий по валютной паре NZDUSD. Вчера мы зафиксировали покупку, так как был сформирован ордер блок, информирующий о коррекции. На текущей коррекции была протестирована ключевая область поддержки 0,56008 - 0,56060, сформирован паттерн отскока, через ложный пробой наблюдается закрепление выше. При текущей формации, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально продолжить рассматривать лонг, так как потенциал роста значительнее снижения. Тест поддержки уже был, соответственно заходим по рынку, в покупку. Про риски: Стоп лосс размещаем, по правилам торгового алгоритма, за новообразованный уровень поддержки 0,55868. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. При тесте ордер блока, на ценовой отметке 0,56340, перенесем стоп лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает верхняя граница области сопротивления, уровень 0,56573, где нужно зафиксировать часть прибыли. Если смотреть более глобально, медленно, но верно, актив может показать рост до ключевой области сопротивления 0,57054 - 0,57126. Тейк профит оставим открытым, так как нужно будет наблюдать за динамикой цены в момент теста первой области. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Во внимание взят анализ графика индекса доллара DX ( котировки с биржи CME ), по отношению с которым торгуется NZD. Саккумулировался новый крупный ордер блок на ценовой отметке 106,67, произошло закрепление ниже. Такая формация сигнализирует о продолжении нисходящего движения, как минимум, до уровня поддержки 106,41. Такое снижение котировок на DX спровоцирует рост на NZDUSD. Текущая информация подтверждает правильность наших действий. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, действуем. Всем профита и финансового благополучия🤝
Длинная
от Dmitry_Shabalov_
#BTC § #разбор#BTC § #разбор Биткоин выглядит слабо, Проторговка продолжает давить в зону уровня поддержки МА200 на Дневном тф в зоне уровня 82557$ ( зона сильная поддержка ) пробить с первого раза такие уровни максимально сложно, поэтому ожидаю увидеть откуп от данной зоны. Провалится под МА200 максимально опасно для BTC, так как последующая зона глобальной поддержки что сможет сдержать цену это зона уровня глобальной проторговки 72327$ а зона крупной ликвидности находится от 69198$ до 65455$, очень бы не хотелось видеть такой сценарий проторговки BTC, поэтому максимально надеюсь что МА200 глобальная сдержит цену актива.
от Kripta_Kerya
Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ После коррекции на криптовалютном рынке произошел отскок из-за поста Дональда Трампа о включении не только Биткоина, но и альткоинов в национальный резерв США. В ходе него, цена Биткоина совершила ретест снизу ключевого уровня 95 000, который ранее долго служил уровнем поддержки, а теперь является уровнем сопротивления. Однако, покупателям пока не хватило сил на его преодоление. Причиной текущего снижения стало окончательное утверждение пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Если коррекция продолжится и продавцам удастся продавить уровень поддержки 78 000, мы будем ожидать снижение цены к 0.78 уровню Фибоначчи и ретест трендовой линии поддержки в диапазоне 70 000 - 75 000. Там, в зоне Imbalance 1W 70 000 - 73 000 находятся огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками. А для восстановления роста, цене BTC необходимо вернуться выше линии EMA 200 и закрепиться над уровнем сопротивления 95 000. В этом случае мы будем ожидать продолжение роста с ретестом психологического уровня 100 000, крупного болка сопротивления 105 000 - 110 000 и обновления исторического максимума. 📉 Глобальный анализ крипто рынка. На дневном логарифмическом графике цена Биткоина вернулась ниже 200-дневной линии скользящего среднего. В итоге, сформировался свечной паттерн поглощения последнего роста и если дневная свеча закроется ниже EMA 200, это будет указывать на продолжение коррекции и ретест глобальной трендовой линии поддержки. Во время очень быстрого роста Биткоина в ноябре 2024, в диапазоне 70 000 - 75 000 сформировалась зона Imbalance 1W с огромными провалами на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками. Эта зона находится в диапазоне 0.61 - 0.78 уровнями коррекции Фибоначчи. После завершения коррекции, следующей целью для роста цены Биткоина может стать глобальная трендовая линия, построенная на основании двух вершин предыдущего цикла роста. Ее тест может произойти на уровне примерно 120 000, что подтверждается анализом крупных блоков ордеров в биржевых стаканах. 💠 Анализ уровней и зон ликвидности Индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха - 15. Общая капитализация криптовалютного рынка снизился до 2.71 миллиардов долларов, а индекс доминирования Биткоина вырос до 61.39. Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях: 🟢 Зона спроса: 70 000 - 80 000 🔴 Зона предложения: 100 000 - 120 000 Уровни для длинных позиций: 78 000 - крупный блок поддержки 72 000 - нисходящая трендовая линия поддержки 70 000 - крупный блок поддержки Уровни для коротких позиций: 100 000 - психологический уровень сопротивления 105 000 - крупный блок сопротивления 110 000 - крупнейший блок сопротивления 120 000 - восходящая трендовая линия сопротивления 📊 Фундаментальный анализ На фондовом рынке и крипторынке произошел обвал из-за того, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на все канадские и мексиканские товары. Вчера Трамп утвердил новые торговые пошлины для Канады, Мексики и Китая. Американский фондовый рынок снова реагирует на это падением. Промышленный индекс Доу-Джонса и S&P 500 упали примерно на 2% в течение дня. Но, второго марта 2025 года в социальной сети Truthsocial появился пост Дональда Трампа, в котором он раскрыл детали формирования биткоин-резерва в США. По его словам, проект ориентирован не только на BTC, но и на ряд альткоинов: ETH, XRP, SOL и ADA. Эксперты ожидают, что в будущем к ним присоединятся LINK, ONDO и Litecoin (LTC). Приобретенные монеты администрация хочет заморозить на 20 лет. По подсчетам сторонников инициативы, за это время BTC подорожают достаточно, чтобы США могли расплатиться по долгам. Кроме того, Белый дом готовится провести свой первый крупный саммит по криптовалютам 7 марта, собрав вместе гигантов отрасли и политиков при администрации Трампа. Однако, критики этой инициативы считают, что добавление в крипторезерв альткоинов может вызвать подозрения о том, что американские власти замешаны в инсайдерской торговле. А в Конгресса США пока недостаточно голосов для принятия этих спорных законов. Дальнейший рост Биткоина также будет зависеть от монетарной политики ФРС и регулирующей политики США. Если правительство займет дружественную к криптовалютам позицию, цена может вырасти. В противном случае, сопротивление со стороны регуляторов может вызвать коррекцию. 🌐 Ближайшие события в мировой экономике К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках: ➤ 7.03, 16:30 - Криптовалютный саммит США в Белом доме. ➤ 7.03, 16:30 - Уровень безработицы в США за январь. ➤ 10.03-14.03 - Банковский комитет Сената проголосует по законопроекту о стейблкоинах. ➤ 12.03, 16:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) в США. ➤ 19.03, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС. ➤ 21.03 - SEC проведет первый из пяти круглых столов по вопросам криптовалют. 🚀 Статистика торговли с нашим торговым индикатором на базе ИИ: 📈 В феврале 2025 цена Биткоина долго находилась в боковом движении, затем резко началась коррекция. Наш торговый индикатор дал 5 сигналов с самыми выгодными точками входа и минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка. - Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 35.92% - Максимальное движение цены по одному сигналу: + 17.89% - Среднее движение цены по сигналам: + 7.18% Кроме того, хочу поделится результатом долгосрочного прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены: Всем хорошего дня и профитной торговли!
от TradeINEX
1
NG.04.03_1DДневной график подтверждает 4х-часовой: трендовая линия с ноября выступает поддержкой, которая совпадает с широкодиапазонным днем 18 февраля (день с широким диапазоном принято считать областью поддержки, если он возникает не в конце ценового движения). Максимальный обьем покупки пришелся на 30.12, 16.01, образовав зону сопротивления, однако экстремальный обьем покупок 19.02 пробил это сопротивление, Эти дни образовали максимумы . Следующий по размеру обьем был отмечен 03.02,18.02,03.03, эти покупки проходили от трендовой линии. Торги ниже вчерашнего минимума 3.808 отменят разметку. Если газ вылетит выше 4.575, это подтвердит что минутная волна с и первичная С уже развиваются. Однако существует возможность развития плоской структуры или треугольника в первичной волне В. Мы обсудим это в ближайшее время. До 18.02 данным отчета по обязательствам трейдеров, категория managed money наращивала длинные позиции , к 25.02 их позиция сократилась на 14%, что составило уменьшение на 2,3% от общего OI. Принято считать, что эта категория наиболее верно ориентируется к рыночным изменениям. Одновременно с этим позиция всех остальных , куда относятся частные инвесторы , увеличилась на 1.1%: обычно эта категория набирает большую позицию когда рынок разворачивается обратно .
PEPPERSTONE:NATGAS
от Morningstar_futures
2
Анализ цен на золото 4 марта⭐️Фундаментальный анализ Рынки обеспокоены рисками, которые несет, казалось бы, неизбежная мировая тарифная война. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести 25%-ные пошлины для Канады и Мексики и повысить пошлины для Китая до 20%, что приведет к ответным мерам со стороны Китая и Канады, которые могут перерасти в полномасштабную торговую войну. Кроме того, Трамп прекратил военную помощь Украине, что обострило отношения с европейскими союзниками. Рынок продолжает следить за предстоящими данными по занятости в США, которые могут повлиять на политику процентных ставок ФРС, отразившись на ценах на доллар США и золото. ⭐️Технический анализ Сегодняшний ценовой диапазон составляет 2905 и 2877. Тенденция индекса Доу-Джонса по-прежнему будет приоритетной, когда золоту будет сложно закрыться выше важных зон сопротивления. Зоны продажи 2905 и 2918 сегодня в основном сосредоточены продавцами. Самой отдаленной целью на этой неделе для золота будет повторное касание минимума прошлой недели в районе 283x. Обращайте внимание на важные уровни цен, чтобы иметь разумную стратегию ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ.
OANDA:XAUUSD
от TVS-Trader
Эффективная неэффективностьСтоп-лосс. Это сочетание слов звучит как магическое заклинание для нетерпеливых инвесторов. Действительно, смотреть как твой счет становиться все меньше и меньше это тяжелое испытание. Поэтому люди придумали этот волшебный амулет. Выходи на рынок, не бойся, просто надень его на себя. Дай прибыли расти, но ограничивай свои убытки - поставь Стоп-лосс ордер. Его устройство простое: когда размер бумажного убытка составит заранее согласованную с вами сумму, ваша позиция будет закрыта. Бумажный убыток станет реальным. И здесь у меня возникает вопрос: “ Разве это изобретение останавливает убыток? ”. Кажется, что наоборот - вы забираете его с собой. Тогда это не Стоп-лосс, а Тейк-лосс. Так будет честнее, но продолжим с классическим названием. Еще меня всегда беспокоило, что Стоп-лосс у каждого свой. Например, если компания показывает убыток, я могу узнать это из отчетности. Его значение одинаково для всех и не зависит от тех, кто на него смотрит. Со Стоп-лоссом все по-другому. Сколько людей столько и Стоп-лоссов. В нем много субъективного. Для приверженцев фундаментального анализа все это выглядит очень странным. Я не могу согласиться с тем, что я потратила время на изучение компании, убедилась в силе ее бизнеса, а потом просто указала цену, по которой я зафиксирую свой убыток. Думаю, что Бенджамин Грэм это бы тоже не одобрил. Он как никто другой знал, что рынок любит демонстрировать свое безумство в вопросах цен на акции. Получается, что Стоп-лосс это часть этого безумства? Не совсем так. Есть множество стратегий, которые не опираются на фундаментальный анализ. Они живут по своим принципам, где Стоп-лосс играет свою ключевую роль. По его размеру относительно ожидаемой прибыли эти стратегии можно разделить на три типа. Стоп-лосс примерно равен размеру ожидаемой прибыли Сюда можно отнести высокочастотные стратегии трейдеров, которые совершают большое количество сделок в течение дня. Это могут быть ручные или автоматизированные операции. Здесь речь идет о преимуществах, которые трейдер стремиться извлечь, благодаря современным техническим средствам, сложным расчетам или просто интуиции. В таких стратегиях очень важно иметь выгодные условия по комиссионным, чтобы не отдавать всю прибыль на поддержание инфраструктуры. Размер прибыли и убытка на одну сделку примерно равны и незначительны по отношению к размеру счета. Основное ожидание трейдера - сделать больше положительных сделок, чем отрицательных. Стоп-лосс в несколько раз меньше ожидаемой прибыли Ко второму типу можно отнести стратегии на основе технического анализа. Количество сделок здесь значительно меньше, чем в стратегиях первого типа. Идея в том, чтобы открыть интересную позицию, которая покажет прибыль, достаточную для покрытия нескольких неудач. Это может быть торговля при помощи графических паттернов, волновых теорий, свечного анализа. Также сюда можно добавить покупателей классических опционов. Стоп-лосс на порядок больше ожидаемой прибыли К третьему типу относятся арбитражные стратегии, продажа волатильности. Идея таких стратегий в том, чтобы получать постоянный доход, близкий к фиксированному за счет статистически устойчивых закономерностей или экстремальных расхождений в ценах. Но есть и обратная сторона медали - это значительный размер Стоп-лосса. Если система ломается, то полученный убыток может перекрыть всю заработанную прибыль за раз. Это похоже на депозит в сомнительном банке - процентная ставка отличная, но при этом риск банкротства тоже. Размышляя над этими тремя группами, я сформулировала следующий постулат: “ На эффективном рынке, самые эффективные стратегии будут показывать нулевой финансовый результат при заранее известном соотношении прибыли к убытку ”. Давайте разберем этот постулат по частям. Что значит эффективный рынок ? Это биржевой рынок, где большинство участников моментально получают информацию о рассматриваемых активах и сразу же принимают решение поставить, отменить или изменить свой ордер. Другими словами, на таком рынке не существует лага между появлением информации и реакции на нее. Следует сказать, что благодаря развитию телекоммуникационных и информационных технологий, современные фондовые рынки значительно улучшили свою эффективность и продолжают это делать. Что такое эффективная стратегия ? Это стратегия, которая не приносит убыток. Под соотношением прибыли к убытку понимается результат по прибыльным сделкам деленный на результат по убыточным сделкам в выбранной стратегии, с учетом комиссионных. Так вот, согласно постулату, можно заранее знать каким будет это соотношение для самой эффективной стратегии на эффективном рынке. При этом финансовый результат по любой такой стратегии будет нулевым. Формула расчета соотношения прибыли к убытку согласно постулату: Прибыль : Убыток = %L / (100% - %L) , где %L - это процент убыточных сделок в стратегии. Ниже приведен график разных соотношений самой эффективной стратегии на эффективном рынке. Например, если ваша стратегия имеет 60% убыточных сделок, то при соотношении прибыли к убытку в размере 1,5 : 1, ваш финансовый результат будет нулевым. В этом примере, чтобы начать зарабатывать, необходимо либо снизить процент убыточных сделок (<60%) при соотношении 1,5 : 1, либо увеличить соотношение (>1,5), при сохранении процента убыточных сделок (60%). При таких улучшениях ваша точка будет находиться ниже оранжевой линии - это пространство неэффективного рынка . В этой зоне речь не идет о том, что ваша стратегия стала более эффективной, вы просто нашли неэффективность самого рынка. Любая точка выше линии эффективного рынка - это неэффективная стратегия . Она является противоположностью эффективной стратегии, то есть приносит общий убыток. Более того, неэффективная стратегия на эффективном рынке делает сам рынок неэффективным , что создает прибыльные возможности для эффективных стратегий на неэффективном рынке. Звучит сложно, но именно в этих словах заложен важный смысл - если кто-то теряет, то кто-то обязательно найдет. Таким образом, существует линия эффективного рынка, зона эффективных стратегий на неэффективном рынке и зона неэффективных стратегий. В реальной действительности, если отмечать точку на этом графике через определенный временной интервал, мы получим скорее облако из точек, которое может находиться где угодно и, например, пересекать линию эффективного рынка и обе зоны одновременно. Связанно это с постоянными изменениями, которые происходят на рынке. Это сущность, которая эволюционирует вместе со всеми участниками. То, что было эффективным, вдруг становится неэффективным и наоборот. По этой причине я сформулировала еще одни постулат: “ Любой участник рынка стремиться к эффективности своей стратегии, а рынок - к собственной эффективности и когда это будет достигнуто, финансовый результат по стратегии станет нулевым ”. Другими словами, линия эффективного рынка имеет очень сильную гравитацию, которая как магнит, притягивает все, что находится выше и ниже ее. Тем не менее я сомневаюсь, что абсолютная эффективность будет достигнута в ближайшее время. Для этого необходимо, чтобы все участники рынка имели одинаково быстрый доступ к информации и эффективно реагировали на нее. Более того, многие трейдеры, инвесторы, в том числе я, сильно заинтересованы в том, чтобы рынок был неэффективным. Также как мы хотим, чтобы гравитация была настолько сильной, чтобы мы не улетали в космос с наших диванов, но при этом настолько мягкой, чтобы мы могли посещать холодильник. Это ограничивает или задерживает передачу информации друг другу. Возвращаясь к теме Стоп-лосса, следует обратить внимание еще на одну закономерность, которая следует из постулатов об эффективности рынка. Ниже, на графике (красная линия), представлено как сильно меняется отношение убытка к прибыли, в зависимости от процента убыточных сделок в стратегии. Для меня значения, расположенные на красной линии - это математическое ожидание связанное с размером убытка в эффективной стратегии на эффективном рынке. Другими словами, следует быть начеку тем, у кого процент убыточных сделок в стратегии небольшой. Потенциальный убыток в таких стратегиях может быть в разы выше накопленной прибыли. В случае стратегий с высоким процентом убыточных сделок, большая часть риска уже реализовалась, поэтому потенциальный размер убытка по отношению к прибыли небольшой. Что касается моего отношения к Стоп-лоссу, то я не использую его в своей стратегии инвестирования на фондовом рынке. То есть я заранее не знаю по какой цене я закрою позицию. Связано это с тем, что я отношусь к покупке акций, как к участию в бизнесе. Я не могу согласиться с тем, что когда безумный Мистер Рынок постучит в мою дверь и предложит странную цену, я сразу же продам ему свои акции. Скорее я спрошу себя: “ насколько эффективен рынок сейчас и не надо ли купить акций еще по этой цене? ”. Мое решение о продаже должно быть мотивировано не только ценой, но и фундаментальными причинами падения. Для меня основной критерий закрытия позиции это прибыльность компании - метрика, которая одинакова для всех, кто на нее смотрит. Если бизнес перестает быть прибыльным - это красный флаг. При этом учитывается время нахождения компании в убыточном состоянии и размеры потерь. Даже у прекрасной компании может быть плохой квартал по тем или иным причинам. По моему мнению, основная работа с рисками должна происходить еще до попадания компании в портфель, а не после открытия позиции. Часто это даже не связано с фундаментальным анализом бизнеса. Вот четыре вещи, о которых я говорю: - Диверсификация. Распределение инвестиций среди множества компаний. - Постепенный набор позиции. Покупка акций в диапазоне цен, а не по одной заветной цене. - Приоритизация секторов. Для меня сектора стабильного потребительского спроса всегда имеют более высокий приоритет над остальными. - Отсутствие кредитного плеча. Последний пункт предлагаю разобрать отдельно. Дело в том, что брокер, который дает вам деньги в долг, абсолютно оправдано боится, что вы их не вернете. По этой причине он каждый раз рассчитывает насколько его займ обеспечен вашими деньгами и текущей стоимостью акций (то есть той стоимостью, которая есть сейчас на рынке). Как только этого обеспечения не будет хватать, вы получите так называемый margin call . Это требование пополнить счет для обеспечения займа. Если вы это не сделаете, часть вашей позиции будет принудительно закрыта. К сожалению, никто не послушает слова оправдания о том, что эта компания приносит прибыль, а на рынке царит безумство. Брокер просто сделает вам Стоп-лосс. Поэтому кредитное плечо, по своему определению, не может быть использовано в моей стратегии инвестирования. Завершая эту статью, хочу сказать, что рынок, как общественное явление, содержит в себе большой парадокс. С одной стороны, у нас есть естественное желание, чтобы он был неэффективным, с другой стороны мы все работаем над его эффективностью. Получается, что доход, который мы забираем с рынка это оплата этой работы. Вместе с тем, наш убыток можно представить как заработную плату, которую мы лично выдаем другим участникам рынка, за их эффективность. Не знаю как вам, но это понимание мне кажется очень красивым.
NASDAQ:TSLAОбучение
от Be_Capy
8
Eur Usd сделка на покупкуВсем привет. Сегодня как всегда поработаем с евро и найдём точки для входа и выхода из рынка. В первую очередь обращаем внимание, что цена начала закрепление под новым уровнем сопротивления, что говорит нам о возможном начале коррекционного движения. Так же беру во внимание, что локально тренд у нас восходящий, поэтому есть возможность рассмотреть более выгодный вход в рынок на покупку. Очень хорошо себя показала зона поддержки от куда пошло импульсное движение, там и рассмотрим вход в рынок. А более подробно я рассказал в обзоре!
Длинная
от MeshkovAnton
Фундаментальный анализ рынка за 4.03.2025 GBPUSDПара GBP/USD выросла в понедельник на фоне снижения курса доллара США и скрытого восстановления потоков фунта стерлингов. Пара снова уперлась в отметку 1.27000, а ценовое движение продолжает упираться в 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). В понедельник президент США Дональд Трамп повторил свои угрозы ввести 25-процентный пакет тарифов для Канады и Мексики, которые автоматически вступят в силу в полночь по восточному времени во вторник утром. Рынки уже привыкли к тому, что президент Трамп с момента вступления в должность в январе переигрывает свои политические угрозы, но в этот раз все может оказаться иначе, и общие рыночные настроения колеблются. На этой неделе британские экономические данные остаются ограниченными, поэтому рынки вынуждены работать под бременем тарифных угроз, а также приближающегося пятничного отчета Nonfarm Payrolls (NFP), который должен выйти в конце недели. Доверие трейдеров к экономике США быстро пошатнулось, и инвесторы будут внимательно следить за выходящими на этой неделе данными по занятости от NFP. Тем не менее, в течение недели состоится несколько публичных выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а в среду должны выйти данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг от ISM. По данным опроса ключевых бизнес-операторов, ожидания деловой активности в марте немного снизились, а индекс PMI для производственной сферы от ISM упал до 50,3. Экономический индикатор все еще держится выше ключевого уровня 50,0, который обычно разделяет ожидания сокращения и расширения, но месячное падение с февральского значения 50,9 ускорилось по сравнению с медианными прогнозами рынка о небольшом снижении до 50,5. Торговая рекомендация: BUY 1.27000, SL 1.26400, TP 1.27850
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
DYDX УЖЕ ГОТОВЬСЯ К РАКЕТЕ?! I РАЗВОРОТ БЛИЗКОDYDX можно будет подбирать от ретеста наклонной либо с текущих. С предыдущий обзора монетка ходит в накоплении. Все цели и стоп указаны на графике. При фьючерсных сделках соблюдайте РМ. Не забывайте делать собственный DYOR.
Длинная
от Crypto_CheG1
1
#ETH. ОТТАЛКИВАЙСЯ, КОМУ ГОВОРЯТ! Обзор от 3.03.25BINANCE:ETHUSDT 1W Коротко сухо и без воды - Если сейчас не получим реакцию в течение 3 часов - ловите точки усреднения своего спота. Закроем день выше 2100 - есть шанс продолжить движение в структуре, и оно мне нравится. Очень нравится. EP 2100 1904 1777 1541 TP 3232 3636 4100 Моё мнение может не совпадать с Вашим и не является торговой рекомендацией. Проводите собственный анализ и помните, что любые Ваши действия ложатся исключительно под Вашу ответственность. Соблюдайте риск менеджмент и не входите в сделку более чем на 2% от депозита. Всем профита!
от CryptoCat_Squad
SOL ДАЛА 40% С ПРОШЛОГО ПРОГНОЗА! I ЗАБИРАЙ НА ОТКАТЕ!По SOL наблюдался высокий спрос со стороны покупателей. Мы успели забрать 40% чистого движения с предыдущего обзора. Уровень поддержки от 5 августа составляет 108 долларов. Если откат продолжится, цена может достичь этого уровня. Заходить во фьючи и на спот можно лимитками. На фьючах с соблюдением РМ. Не забывайте делать собственный DYOR.
Длинная
от Crypto_CheG1
#BNB. НЕ СДАВАЙТЕСЬ - ЗАКУПАЙТЕСЬ. Обзор от 3.03.25BINANCE:BNBUSDT 1D BNB (Binance Coin) — это криптовалюта, выпущенная крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance. Изначально BNB был создан как токен стандарта ERC-20 на блокчейне Ethereum, но позже был переведен на собственный блокчейн Binance Chain и стал его основным нативным токеном. Считаю что цена уйдет в накопление по схожей раннее схеме. Но вероятнее всего оно будет не долгим. Снятие ликвидности на АТХ никто не запрещал. EP 559,71 487,20 400,00 TP 668,57 745,29 793,86 Моё мнение может не совпадать с Вашим и не является торговой рекомендацией. Проводите собственный анализ и помните, что любые Ваши действия ложатся исключительно под Вашу ответственность. Соблюдайте риск менеджмент и не входите в сделку более чем на 2% от депозита. Всем профита!
от CryptoCat_Squad
TON НА ДНЕ ИЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ КУДА ПАДАТЬ?! I ЗАФАРМИ КЭШКак и ранее, я ожидаю, что TON достигнет своего исторического максимума. Я уже говорил об этом. С точки зрения технического анализа, на полках выше наблюдается огромное количество ликвидности. Во фьючи заходить можно с соблюдением РМ. На спот можно подобрать с текущих. Не забывайте делать собственный DYOR.
Длинная
от Crypto_CheG1
PEPE НАБИРАЛ ТОПЛИВО ДЛЯ РАКЕТЫ! I ИКСЫ СОВСЕМ СКОРО!Стоимость PEPE вновь привлекла внимание покупателей, которые поддерживают её и не позволяют опуститься ниже определённого уровня. Этот уровень поддержки, от которого цена ранее поднималась. Можно взять актив по текущей цене, в лонги с соблюдением РМ и на спот. Цели при возможном падении и тейки указаны на графике. Не забывайте делать собственный DYOR.
Длинная
от Crypto_CheG1
1