Регистрация

ERUS

Акции vs. облигации: переобуваемся и снова делаем деньги Стратегия представлена сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка: - индекса акций Московской Биржи IMOEX , включающего в себя на данный момент 41 холдинг; - индекса МосБиржи гособлигаций RGBI , состоящего из 25 компонентов Исторически, как мы видим из графика, ежегодная средняя доходность вложений в более рисковый рынок акций за последние 5 лет имеет преимущество 1.08-1.13х над перед безрисковыми вложениями во вклады и облигации со сроком к погашению до 5 лет, даже без учета денежного потока в виде дивидендов. Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и полностью выйти из позиций по банковским вкладов и ОФЗ - в российский рынок акций.
RUS:IRUS
от Pandorra
10
Акции Газпром: деньги, ставки, два ствола 🎯Друзья, всем привет! 😉 В этой стратегии рассматривается эффективность акций Газпром , относительно изменения валютного курса доллар/рубль USDRUB и доходности UST10Y , то есть 10-летних Казначейских облигаций Правительства США. Логика проста - чем выше стоимость заимствований в долларах США, тем сильнее снижается их инвестиционная эффективность. И наоборот - снижение стоимости заимствований в долларах США облегчает мировую торговлю и повышает инвестиционную привлекательность для всех классов активов. Стратегия может быть реализована в обоих классах активов, - как широкого облигационного рынка, так и непосредственном на фондовом рынке. Техническая картина указывает на возможность роста активов, от ключевой поддержки. Понравилось - ставьте лайки и добавляйте комментарии! Всем бобра 😸
RUS:GAZP
от Pandorra
Акции Северсталь: черные дни металлургов продолжаютсяАкции Северсталь возобновили торги на Московской бирже в четверг 24 марта 2022 г. в составе холдингов индекса МосБиржи IMOEX , после более чем 3-недельного перерыва. В целом акции черных металлургов на торгах четверга выглядели слабее рынка. Так, в первый день торгов котировки НЛМК прибавили 3,1%, акции ММК и Северстали потеряли по 0,1% и 2,7% соответственно, в то время как Индекс МосБиржи завершил день в плюсе на 4,4%. Кроме того, как сообщает РБК уже после закрытия торгов со ссылкой на Bloomberg, «Северсталь» из-за санкций против г-на Мордашова не расплатилась по бондам. Агент отказался обслуживать платеж «Северстали» по еврооблигациям на $12 млн. «Северсталь» не смогла выплатить купон по облигациям на $12,6 млн — платежный агент Citibank отклонил платеж из-за санкций в отношении ее владельца, г-на Мордашова. Компания обещала найти альтернативные пути, чтобы избежать дефолта. В то же время техническая картина указывает на непривлекательность покупок и преобладание медвежьих настроений в акциях Северсталь , с потенциалом их снижения к нижней границе диапазона до 900 рублей за акцию. В долгосрочном плане, возврат к покупкам может рассматриваться только с выходом актива вверх из сформировавшегося широкого диапазона цен, 900 - 1800 рублей за акцию. По причине запрета коротких продаж на рынке, - стратегия нейтральна.
Выбор редакции
RUS:CHMF
от Pandorra
3
Акции Роснефть: под давлением медвежьего трендаАкции Роснефть вернулись к значениям выше 400 рублей, отыграв после 4-недельной торговой паузы большую часть потерь, понесенных с начала года (0.618х коррекция по Фибоначчи). В то же время техническая картина в Роснефти указывает на сохраняющееся давление медвежьего тренда. По причине запрета коротких позиций на рынке акций, - стратегия нейтральна. Пересмотр стратегии - по мере восстановления бумаги.
RUS:ROSN
от Pandorra
2
Акции РУСАЛ: присматриваемся к покупкамВ то время как торги по основным холдингам Индекса Московской биржи IMOEX и ADR российских компаний в предыдущие три недели не проводились, торговля акциями Русала на бирже Гонконга HKEX:486 - продолжалась. РУСАЛ является одним из крупнейших в мире производителей алюминия с долей порядка 5%. География поставок довольно широкая, причем порядка 40% приходится на Европу и 8% на США. В Россию и страны Азии идет примерно по четверти продукции. В апреле 2018 г. компания уже попадала под санкции США. Спустя около года корпоративная структура компании претерпела изменения, и РУСАЛ вместе с его крупнейшим акционером, группой En+, удалось вывести из-под санкций. В этот раз российский алюминий получил исключения из санкций, поскольку перебои с его поставками негативно скажутся на потребителях. Сложности с международной логистикой, которые испытывают многие российские компании, могут иметь временный эффект, поскольку западные контрагенты заинтересованы в поставках, а западные политики больше сфокусированы на ограничениях в пользу нефтегазовой отрасли. Таким образом, негативный эффект для экспорта компании может иметь ограниченный и временный эффект. Основная доля экспорта в страны Запада сохранится, а при необходимости часть поставок может быть перенаправлена в Азию. Цены на алюминий еще в прошлом году достигли многолетних максимумов. В свете последних событий максимумы были переписаны. Техническая картина в то же время указывает на потенциальную просадку акций РУСАЛ на 15 - 35% при открытии торгов на Московской бирже 24 марта 2022 г., с возможностью осторожных покупок выше 40 рублей за акцию.
Выбор редакции
HKEX:486
от Pandorra
11
Акции ВСМПО-Ависма: стой как скала, что бы ни случилось 💎🙌Акции ВСМПО-Ависма возобновиили торги на Московской бирже в понедельник 28 марта 2022 года, в составе холдингов Индекса МосБиржи широкого рынка MOEXBMI , после 4-недельного перерыва. В первый день день торгов акции ВСМПО-Ависма завершили в числе тройки лидеров роста индекса МосБиржи металлов и добычи MOEXMM , в то время как акции многих металлургов на торгах понедельника выглядели значительно слабее рынка. Так, в первый день торгов котировки Мечел-ап потеряли 22,9%, акции Северстали и Мечел-ао потеряли по 9,2% и 8,4% соответственно, в то время как акции ВСМПО-Ависма завершили день в плюсе на 6,5%. Примечательно, что в составе холдингов Индекса МосБиржи широкого рынка MOEXBMI , акции ВСМПО-Ависма , пожалуй, единственные, кто смог удержаться на фоне известных событий в Восточной Европе выше дневной SMA(200). Техническая картина указывает на привлекательность покупок в акциях ВСМПО-Ависма , выше поддержки тренда. Стой как скала. Что бы ни случилось 💎🙌
RUS:VSMOДлинная
от Pandorra
🙀🙀🙀 Фьючерсы на рубль: барсик упал!Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля). Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин. Новый лимит вступает в силу с 24 мая. Снизить планку обязательной продажи до 50% для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, в конце апреля предложил ЦБ РФ. Для несырьевых экспортеров Банк России предлагал этот норматив отменить вообще. В сообщении Минфина нет упоминаний о дифференциации норматива по этому принципу, следовательно, пока будет по-прежнему действовать единый для всех экспортеров норматив. Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней (затем срок увеличили до двух месяцев) ранее была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года №79. Техническая картина указывает на возможность завершения укрепления российской валюты, вблизи ключевых уровней поддержки для доллара США.
Выбор редакции
CME:6R1!
от Pandorra
5
😍😋😎 Доллар/ рубль: держим курс на 5️⃣0️⃣0️⃣Техническая картина указывает на сохраняющийся интерес покупателей в валютной паре, с перспективой дальнейшего устойчивого роста до 500 рублей, при закреплении выше ключевого сопротивления. Временной горизонт: 5 - 7 лет.
от Pandorra
6
Индекс Московской биржи: разворот медвежьего рынкаИндекс Московской биржи IMOEX теряет с начала 2022 г. порядка 36%, вслед за ростом геополитической эскалации. Техническая картина вместе с тем указывает на формирующийся разворот и завершение медвежьего рынка, с перспективой возвращения индекса к отметкам в 3000 пунктов и выше.
RUS:IRUSДлинная
от Pandorra
4
Индекс Московской недвижимости (USD): о чем говорит рынокВ то время как торги на рынке акций и облигаций Московской биржи закрыты третью неделю подряд по известным причинам, Индекс Московской недвижимости Домклик MREDC остается единственным индикатором, расчет которого Мосбиржей продолжается как и прежде. В базовом виде, Индекс московской недвижимости ДомКлик – композитный индекс московского рынка недвижимости, рассчитываемый МосБиржей на основании агрегированных данных о реальных ипотечных сделках, предоставляемых ДомКлик, и отражающий среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилой недвижимости в г. Москве, выраженную в российских рублях. Идея представляет собой технический анализ Индекса в пересчете на доллары США, исходя из валютного курса USDRUB_TOM . В течение всего 2021 года Индекс Московской недвижимости, как в рублях, так и в долларах США выглядел в положительной динамике, находясь выше своих средних дневных SMA (200) значений, прежде чем в 10х числах ноября 2021 г. сила тренда в Индексе начала ослабевать, как и в остальных активах роста по всему миру, и в 20х числах февраля 2022 г. Индекс перешел в медвежью фазу. Примечательно то, что в историческом плане по Индексу Московской недвижимости в долларах США началом медвежьего рынка стоит признавать снижение актива всего на 10 процентов от 52-недельного максимума, как, например, и в ADR Сбербанка и Газпрома. Иными словами, 10-процентным движением вниз снижение этих активов исторически никогда на заканчивается, а напротив - всегда только начинается, в сторону еще большего медвежьего погружения. Исключением не стал и 2022 год. Техническая картина указывает на достижение Индексом Московской недвижимости Домклик (USD) своих локальных целей на уровне $2200 за кв.м., с возможностью дальнейшего отскока. Вместе с тем, такие серьезные потери исторически свидетельствуют о сохранении устойчивых медвежьих настроений на рынке и том, что восстановление может быть отнюдь не быстрым.
RUS:MREDC
от Pandorra
2
RSX TR vs Gold: второй раз на те же граблиТехническая картина в соотношении стоимости фондов RSX "полной стоимости" и IAU указывает на достижение целевых значений и возможность дальнейшего восстановления. Разумеется, в том случае если ценообразование рынка продолжится 😏 Так, с 3 марта 2022 года ETF VanEck Russia временно приостановил создание новых акций до дальнейшего уведомления. Торги на рынке акций Московской Биржи с 28 феваря 2022 года также приостановлены, до дальнейшего уведомления. Фонд RSX обычно инвестирует не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, которые составляют эталонный индекс фонда. В индекс включены ценные бумаги, в число которых могут входить депозитарные расписки российских компаний. Компания, как правило, считается российской, если она зарегистрирована в России или за пределами России, но не менее 50% ее доходов/сопутствующих активов находится в России. К таким компаниям могут относиться компании со средней капитализацией. Фонд не диверсифицирован. Фонд IAU - iShares Gold Trust («Траст») стремится в целом отражать динамику цены на золото.
R
от Pandorra
Российский рынок с хеджем в юанях: ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ДОМОЙ (ii) Идея публикуется в развитие предыдущей, появившейся порядка 2х лет назад на пост-ковидном восстановлении рынка. 31 декабря 1999 г. «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку», — сказал Ельцин. И с тех пор более 20 лет путинский рынок быков находился в устойчивом росте. Всем тренды рано или поздно подходят к завершению, и этот рынок не стал исключением. Техническая картина указывает на окончание вечного тренда на этом рынке и закате эпохи. Дальнейшее падение может составить до 90% от ключевой поддержки.
RUS:RTSI
от Pandorra
3