НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Западные трейдеры шумят насчет возможного ввода санкций в отношении российского экспорта нефти в случаи вторжения в Украину. На мой взгляд, риторика смягчается, но пока напряжение остается;
▪️На Ближнем Востоке продолжают летать ракеты, что является привычным делом;
▪️Фондовые площадки прилично потеряли с начала недели, пока это не сказалось на рынке нефти;
▪️Согласно оценкам API на прошлой неделе запасы нефти в США без существенных изменений, а запасы нефтепродуктов продолжают сезонно накапливаться.
Техническая картина:
▪️Несмотря на всеобщий негатив цены на нефть держаться на 7-летних максимумах: локально котировки выполнили коррекцию в рамках нисходящего фрактального канала, но на сегодня цена снова подошла к важным трендовым диагоналям сверху.
▪️В случае прохода выше 89 рынок может отправится к 95, поддержкой можно считать 84,5 по UKOIL.
ВЫВОД
1️⃣Не устану повторять, что на важных экстремумах формируется крайняя неопределенность в фоне, что сейчас и происходит, но с макроэкономической точки зрения, высокие цены на нефть давят на мировые ЦБ и тормозят мировую экономику, которая остается не в самом лучше положении.
2️⃣На мой взгляд, уже скоро начнется масштабный разворот, но вот он может переместить на весну, что делает цели на 95 вполне себе реальными, но времени у быков все меньше.
Энергетические фьючерсы
BRENT - цена нефти продолжила рост.На прошлой неделе цена нефти Brent продолжила свой рост, достигнув новых уровней месячных максимумов
в районе значений 89,50$, после чего откатилась вниз.
Вместе с тем, нисходящий импульс не получил своего развития и разворота цены не случилось - цена
несколько раз импульсно корректировалась после чего, сформировав коррекционный нисходящий канал
возобновила свой рост и в настоящий момент можно ожидать продолжение восходящего тренда по активу,
где первыми целями роста можно ожидать достижение ценой недавних максимумов 89,50$, а в случае их
пробоя целями роста могут выступить уровни в районе 92-95$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТЬ просмотр от максимумовПостроены трендовые Фибоначчи в каждой из волн снижения (волны Красные стрелки)
сейчас проходит коррекционное движение, которое "волновики" называют 4-й (тут не силен)
Всё остальное, а именно золотые уровни (по трендовому Фибо есть сильные уровни, они выделены золотым цветом) и предполагаемые движения может оценить каждый самостоятельно,
интересные факты про уровень 2007 года (выделен фиолетовым цветом):
-если от него вниз, до золотого фибо то это ~ 38 проц. (во первых это тоже один из уровней коррекции по Фибоначчи, а во вторых это половина размера коррекции от исторического максимума первой волны, было ~76 проц.
- если вверх то вверху два уровня, золотой уровень трендового Фибо в этой волне и уровень начала снижения 2014г
Тут каждый увидит своё лонговые-лонг, шортовые-шорт, но фактом есть какой-то уровень от 2007года, который и является некой границей
NG Natural Gas Обозрение перед открытием рынкаОбозрение перед открытием рынка 24.01.22
На этот раз довольно сложно предсказать первоначальное поведение рынка после открытия.
Нет веских причин ни для большого ГЭПа наверх, ни для большого ГЭПа вниз. Однако прогноз погоды менее «бычий» по сравнению с результатами пятницы, что помогает «медведям»
Воскресные 12z модели погоды медвежьи по сравнению с пятничными 12z результатами.
- GFS скорее медвежья (-25 bcf).
- ECMWF немного медвежий (-4 bcf).
- В абсолютном выражении модель GFS была более бычьей, чем модель ECMWF в пятницу, а теперь она более или менее соответствует ECMWF.
- Производство сухого газа в настоящее время оценивается в 93,8 bcf (+0,3 bcf по сравнению с пятницей).
- Потоки сырьевого газа для СПГ оцениваются в 13,3 bcf (+0,4 bcf по сравнению с пятницей) - очень близко к историческому максимуму.
Лично мое мнение, что открытие будет с небольшим ГЭПом вниз и дальнейшее движение цены будет зависеть от расчетов моделей и данных после 06.02.22
Какие цели буду ждать я в случае, если погодные модели будут подтверждать температуры выше 10 летнего значения.
Для февральского контракта 3.5-3.55
Для контракта марта 3.40-3.45 / 3.30 - 3.35
Мы отслеживаем модели по спросу каждые 6 часов, поэтому любые изменения в сторону повышения спроса и более холодных температур, отменить шортовый сценарий!
Всем удачных торгов 👍
НЕФТЬ: недельные уровни по математике #нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 86,34 – 83,33;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 88 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 81,38 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам.
Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
NG Natural Gas Утреннее обозрение 21.01.22Утреннее обозрение 21.01.22
Вчерашний отчет Запасов запасов от Управления энергетической информации (EIA) показал сохраняющуюся напряженность в балансе спроса и предложения. Изъятия составили 206 млрд. куб. футов из хранилищ за неделю, закончившуюся 14 января, что намного больше, чем ожидал рынок.
До выхода отчета EIA оценки были самыми разными от 176 млрд. куб. футов до до 250 млрд. куб. футов. В прошлом году за аналогичную неделю EIA зафиксировало изъятие 179 млрд. куб. футов, а средний пятилетний показатель составил 167 млрд. куб. футов. В разбивке по регионам, Южно-Центральный регион лидирует с изъятием 69 млрд. куб. футов, включая значительное изъятие 48 млрд. куб. футов из несолевых хранилищ и 22 млрд. куб. футов из солевых, согласно данным EIA.
Запасы на Среднем Западе сократились на 65 млрд. куб. футов, а на Востоке - на 61 млрд. куб. футов. Горный регион извлек 8 млрд. куб. футов, а Тихоокеанский - скромные 3 млрд. куб. футов.
Общее количество рабочего газа в хранилищах по состоянию на 14 января составило 2 810 млрд. куб. футов, что на 226 млрд. куб. футов ниже уровня прошлого года и на 33 млрд. куб. футов выше среднего пятилетнего уровня, сообщило EIA.
Между тем, последние прогнозы погоды указывают на гораздо более теплый февраль.
По данным NatGasWeather в ближайшие несколько дней ожидается сильный мороз до короткого перерыва в конце воскресенья и в понедельник.
Еще один полярный взрыв ожидается к середине следующей недели. В настоящий момент ещё не наступил самый холодный январь с 2014 года. Мы удивлены как рынок проигнорировал низкие температуры и снижение производства.
В преддверии предстоящих холодных выходных компания Kinder Morgan Inc. разместила в среду на газопроводе Эль-Пасо уведомление о том, что ожидаемая погода может ограничить потоки газа и привести к дефициту поставок и отключениям электроэнергии.
Повышенный спрос, вызванный погодными условиями, происходит на фоне рекордного экспортного спроса. В воскресенье (16 января) поставки сырьевого газа достигли рекордно высокого уровня в 13,2 млрд. куб. футов в сутки.
Sabine Pass запускает новую производственную линию, сейчас трудно оценить максимальную производительность, мы предполагаем, что в ближайшие месяцы мы увидим новые максимумы по отгрузки СПГ.
В ближайшей перспективе "бычий" фон означает, что в течение следующих пяти недель газовый рынок может работать почти на 10 млрд. куб. футов в сутки быстрее, чем в среднем за пять лет. Это создает возможность значительного дальнейшего роста.
Можно предположить, что февральский контракт Nymex резко вырастет в течение следующих семи-десяти дней.
Тем не менее в четверг февральский контракт резко снизился, упав на 22,9 цента до $3,802. Мартовский упал на 19,6 цента до $3,649.
BRENT - разворот состоялся, теперь будем падать.Восходящий тренд предыдущих недель можно считать завершенным, за прошедшие сутки цена еще раз
импульсно протестировала локальные максимумы последних дней в районе выше 89$ (что с технической
точки зрения можно считать сносом стопов и, что увеличивает силу разворотного сигнала), после чего
произошел разворот и падение цены.
При этом, цена нижненаправленно прорвала поддержку зеленого восходящего канала и горизонтальный
уровень поддержки 87,30$, где выше указанной поддержки, а теперь сопротивления была сформирована
и реализовалась как разворотная формация типа "двойная/тройная вершина".
Таким образом, в настоящий момент получены технические сигналы к развороту и падению цены на актив,
и после некоторой проторговки текущих уровней или даже чуть выше можно ожидать продолжение падения
цены на актив, где поэтапными целями снижения могут выступить уровни локальных минимумов, отложенные
по Фибоначчи к предыдущему росту 84,60, 82,00, 79,30$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NG Natural Gas краткое обозрение 19.01.22Краткий обзор 19.01.22 Природный газ NG
Холодные температуры в США не отступают, наши модели прогнозируют повышенное потребление газа следующие 15 дней.
Изъятия из хранилищ прогнозируется выше среднего 5 летнего значения и прошлого года. Все эти данные будут толкать цену вверх.
На графики формируется восходящий треугольник, при условии пробития вверх цель 4,65
Всем удачных торгов 👍
Оставляйте свои комментарии!
Интересная картина на нефтяном графикеЕсли смотреть краткосрочный график, то можно заметить, что цена пробила ту основную поддержку, которая образовалась еще с 10 января этого года. Более того, после пробоя, во время азиатской сессии произошел тест этой линии, после чего она уже служит как сопротивление. Однако для нас все еще остаётся важным ориентиром уровень 87,30, которая поддерживает пока рост. При пробоя этого уровня для нас открывается дорога для боде глубокой локальной коррекции, до уровня 86,10.
Хочу напомнить, что все это касается только краткосрочным графикам и краткосрочным развитиям. Имеете ввиду, что в среднесрочном перспективе рост нефтяных котировок все еще продолжается и график уверенно находится внутри восходящего коридора.
Успешной всем торговли!
Нефть марки WTI продажа.Продажа после пробоя и ретеста цены на отметках 83.50-84.50, цели 82.50-81.50. Альтернативный вариант - покупка после закрепления и ретеста ценой 79.50-80.00, цели 81.50-82.00.
Более детально, предполагаемое мной движение цены, указал на графике.
Если согласны с идеей - ставьте лайк, пожалуйста. Появились вопросы, пожелания или предложения - пишите. Благодарю за внимание.
P.S.: Информация, представленная по моему входу в позицию, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так как публикуется мной абсолютно бесплатно и в большинстве случаев является только каждой пятой сделкой из общей совокупности моих открытых позиций.
Цель публикации - рад быть полезным партнёром.
Пользуюсь сам локированием ( страховкой ) сделок по собственной разработанной системе, которая также основана на объёмах, времени исполнения сделок и скорости движения цены - это позволяет работать мне на 15 инструментах, включая золото и кросс-курсы.
Любое сходство представленной информации с инвестиционной рекомендацией - является случайным. Перед принятием решения, инвестор самостоятельно оценивает свои экономические риски и выгоды.
Предварительное время реализации идеи - до 10 торговых дней.
Роснефть на пороге падения.В настоящий момент можно выделить три основных фактора, которые могут указывать на возможное
падение цены ПАО НК "Роснефть".
Первый - негативный геополитический фон вокруг невозможности договориться межу Западом и Россией
по поводу гарантий безопасности последней, толкающий российский фондовый рынок к новым минимумам.
Второй - возможный разворот и падение цены нефти, что не может не отразится негативным образом на
стоимости акций анализируемой компании.
И третий - технический. Зарождается нисходящая волна (2) после коррекционной консолидации типа
"восходящий клин" от нисходящей волны (1).
Целевые уровни падения - район значений 470.
Аналитик ОАО №Технобакн" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 85,9 – 82,8;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 87,5, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 80,9 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается, но также смотрю и на остальные метрики ТА и информационный фон.
NATGAS - волатильность зашкаливает.Цена Natgas за последние несколько дней существенно возросла, когда в начале текущей недели
наконец верхненаправленно провала область сопротивления декабря прошлого года в районе
значений 3,93-4,03$, после чего практически безоткатно импульсно выросла на порядка 16%, а в
последствии так же безоткатно обвалилась к предыдущим уровням.
Такая волатильность делает инструмент достаточно интересным для торговли, подразумевая возможное
продолжение начавшихся волатильных движений.
Если текущие уровни сопротивления, а теперь поддержки в районе значений 3,86-3,93-4,03$ устоят, от
них может произойти разворот и развитие новой волны роста к недавним максимумам.
Если же цена вернется в диапазон декабря ниже сформированных уровней экстремумов 4,03-3,93-3,86$,
это может привести к дальнейшему падению цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - возможен разворот и падение цены нефти.Прогнозы от 11.01 и 12.01, предполагающие рост цены на черное золото сработали и цена практически достигла первых
идентифицированных в прогнозе целей роста в районе значений 85,00$, близко к которым в настоящий момент и торгуется,
в месте с тем, либо от текущих уровней уровней, либо чуть выше возможен разворот и падение цены на актив.
Так, в процессе восходящего тренда с уровней значимых локальных экстремумов 77,00$ цена практически безоткатно росла
в рамках формации типа "восходящий треугольник-клин", где в настоящий момент подошла к значимой области локальных
экстремумов-сопротивлений октября-ноября прошлого года, откуда высока вероятность разворота и падения цены на актив,
более четким техническим сигналом чему может послужить нижненаправленный отскок от области указанных максимумов и
последующий нижненаправленный пробой поддержки голубого восходящего клина.
Ну а фундаментальными драйверами возможного снижения цены могут выступить ряд факторов, таких как продолжение
распространения пандемии, ведущее к локдаунам и снижению спроса, увеличение добычи ОПЕК, разбронированные стратегических
запасов США и т.д.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Подробный обзор рынка нефтиВсем привет!
Проанализируем перспективы нефти и озвучим варианты как реализовать данную идею...
Начнём с глобальной картины, на старших таймфреймах ( на графике самой идеи представлен период 2 недели ) цена вплотную подбирается к ключевому диапазону сопротивления 85-90$, реакцию на который мы наблюдаем с 2008 года, как с точки зрения развития восходящих импульсов в случае его пробоя, так и в виде разворотов вниз при отбое.
Текущая ситуация очень похожа на период с июля 2009г по октябрь 2010г, например, снижение от экстремумов в апреле-мае 2010, также как и коррекция вниз в октябре-ноябре 2021г, уровни и характер движения примерно совпадают. В данный момент, показательным являться будет как поведёт себя цена в области 85-90$. В случае закрепления выше, есть все шансы увидеть ускорение аптренда, потенциал которого составляет 40-50% к текущим котировкам.
С начала этого года наблюдается ротация капитала и ребалансировка портфелей инвесторами , в рамках которого бенефициаром является нефтяной сектор, это наглядно видно на сравнительном графике отраслевых ETFов:
Именно XLE (энергетический фонд, в котором наибольший вес нефтянки) перфомит в первые две недели текущего года, прибавив уже более 14% (синяя линяя)
Это объясняется ожиданиями участников рынка предстоящим циклом ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США, в этой связи под давлением может оказаться в первую очередь компании роста и в целом сектор высоких технологий (биотехи, хайтек, фармацевтика в минусе, хуже рынка), из которых перекладываются в компании стоимости, в том числе нефтяной сектор.
В качестве подтверждения данной гипотезы, сравнение графиков нефти и динамики % ставки ФРС США с 1998 года
Комментарии здесь излишне)
Об историческом расхождении хайтека и комодитиз было сказано и написано уже много, видимо наконец время для выравнивания дисбалансов в этом направлении пришло..
Кстати, про commodities.... еще один аргумент в пользу потенциала роста нефти:
Нефть, медь и алюминий на дистанции коррелируют между собой, но нефть пока в роли отстающих, тестируя максимумы 2018 года, когда как медь и алюминий, после пробоя вверх экстремумов 2018г ускорили подъём, добравшись до своих исторических максимумов. Есть предположение, что этот год будет именно за нефтяными "быками"...
С точки зрения прикладного характера, данную идею можно реализовать по разному, скорее подойдёт вариант через ETF или акции нефтяных компаний, так как производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы или опционы больше подходят для спекулятивных сделок, а в данной идее речь именно об среднесрочной/долгосрочной перспективе.
Наиболее популярный и ликвидный среди ETFов в этом направлении - XLE. Но имейте ввиду, что ETFы доступны только для квалифицированных инвесторов, а акции конкретных компаний можно определить через структуру ETFа, данная информация публична и вполне доступна, в частности структура XLE следующая:
1) Exxon Mobil Corporation (тикер XOM) - вес 23,24%
2) Chevron Corporation (тикер CVX) - вес 20,38%
3) EOG Resources, Inc. (тикер EOG) - вес 4,94%
4) Schlumberger NV (тикер SLB) - вес 4,68%
5) ConocoPhillips (тикер COP) - вес 4,57%
6) Pioneer Natural Resources Company (тикер PXD) - вес 4,23%
7) Marathon Petroleum Corporation (тикер MPC) - вес 4,09%
8) Phillips 66 (тикер PSX) - вес 3,45%
9) Williams Companies, Inc. (тикер WMB) - вес 3,21%
10) Kinder Morgan Inc Class P (тикер KMI) - вес 3,14%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Разбор Нефти (BRENT) - Метод Вайкоффа - 23.12.21Приветствую Вас дорогие друзья! Анализ консолидации по Нефти (BRENT) подошло к завершению. Анализ был проведен по классическому методу Вайкоффа. Цена находится в фазе D. Ожидаем возобновление восходящего тренда. Всем счастья и удачи в торговле. С уважением Артем Калашников.
НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон:
▪️Эквадор восстановил добычу к уровню ноября, т.е. нарастил на 400 тб/д;
▪️Ливия потихоньку восстанавливается, но пока крайне слабо, всего на 200 тб/д, в районе 400 тб/д еще не восстановлено;
▪️В Казахстане напряжение снято, добыча нефти не пострадала;
▪️По оценкам API на прошлой неделе запасы в США сократились на 1 млн баррелей, при этом запасы бензина выросли на 10 млн баррелей, что весьма существенно;
▪️На финансовом рынке идет закрытие опционов и перепозиционирование фондов, т.к. близится экспирация опционов на CME по CL, далее экспирация самого фьючерса.
Техника:
▪️Рынок Брент прошел важную отметку на 83, но выше верхней границы восходящего фрактального канала не вышел.
▪️▪️Есть активный восходящий фрактальный канал с целью на 88, но он младшего масштаба, если пройдем выше 85, то вероятней рост продолжится к 88, тем более осталось не так уж и много.
▪️Темпы роста, судя по MACD, спокойные, что говорит об инерции рынка. На мой взгляд, рынок нефти остается в коррекции, даже если перепишем максимумы 2021 года, просто сменим модель коррекции, на "мегафон" или "бегущую коррекцию".
ВЫВОД
Ситуация на рынке нефти неприятная, что там говорить: инерция - это всегда скучно и непонятно, но нефтяной рынок, если судить по потокам, остается слабым. Все рано считаю, что нефть в I квартале еще съедет вниз, вполне возможно через обновление максимума прошлого года.
BRENT -цена нефти продолжила рост, однако разворот не за горами.Прогноз от 11.01, предполагающий продолжение роста цены нефти сработал и за прошедшие сутки цена
возобновила рост, преодолев локальное сопротивление 83,00$ и достигая на экстремумах значений 84,00$,
близко к которым в настоящий момент и торгуется.
Пока на локальных максимумах не сформировалось каких-либо разворотных формаций потенциал продолжения
роста цены сохраняется, вместе с тем, цена приближается к области абсолютных максимумов прошлого года
в районе значений 85,40-86,60$, откуда, или даже чуть ниже, можно ожидать разворота и падения цены
инструмента, как минимум, в рамках коррекции к росту декабря -начала января.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена нефти готовится продолжить рост.Из прогноза по нефти от 03.01. сработал верхненаправленный сценарий и цена нижненаправленно протестировав
поддержку в районе шеи формации типа "двойное дно" на уровне 77,00$ верхненаправленно развернулась от нее
и продолжила свой рост, достигнув локальных максимумов конца ноября прошлого года в районе знаний 83,00$,
ровно откуда произошел обвал цены на выявлении нового на тот момент штамма коронавируса омикрон.
В настоящий момент цена нефти скорректировалась к предыдущей зоне сопротивления, а теперь поддержки
в районе значений 80,00-80,50$, что совпадает с поддержкой развивающегося сиреневого восходящего канала,
откуда готовится возобновить свой рост.
Целями роста можно ожидать достижение ценой максимумов прошлого года в районе значений 85,40-86,60$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.