ЗигЗаг удачи!В газе на 15м сформировался нисходящий ЗигЗаг. Ожидаю возрата к точке начала падения 7.75
Энергетические фьючерсы
BRENT-цена определяется с направлением дальнейшего движения(II).Из предыдущего обзора по нефти за 04.05 можно констатировать, что отрабатывается сценарий под номером 3,
когда цена вначале росла и достигла уровней предыдущих локальных максимумов в районе значений 113$, однако
указанная область сопротивления устояла и от нее произошел разворот и обвальное снижение цены в район
локальных минимумов 101$.
Таким образом, можно идентифицировать, что цена перешла в диапазонную проторговку уровней с экстремумами
в районе недавних максимумов/минимумов 113-101$, и в этой связи видится перспективным использование краткосрочных
диапазонных стратегий торговли с покупками/продажами от экстремумов внутрь идентифицированного диапазона, с последующим
открытием позиций в направлении выхода цены из текущего диапазона в расчете на развитие трендового движения в направлении прорыва.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
WTI. Цена формирует восходящую тенденциюРассмотрим пару WTI. Цена формирует восходящую тенденцию Н4 таймфрейма. Нефть сформировала сопротивление 111.25 на H1 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 120.50. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 114.80, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 925 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 107.30.
Предполагаемая реализация сделки 3 дня. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 102.10, то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔎WTI
breakdown of resistance level 111.25 = buy,
t/p1=114.80
t/p2=120.50
s/l = 107.30
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 109.78.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
NATGAS - цена может перейти в диапазон (II).Прогноз от 26.04, предполагающий диапазонную отработку ценой на природный газ уровней локальных
максимумов в районе значений 6,50-8,17$ сработал, поддержка на уровне 6,50$ устояла и о нее произошел
разворот и рост цены инструмента с еще одним тестированием недавних годовых максимумов в районе
значений 8,20$.
Указанный годовой уровень максимумов пока устоял и о него произошел некоторый нижненаправленный
откат цены и, в этой связи, краткосрочные диапазонные стратегии покупок/продаж от экстремумов 6,50-8,20$
внутрь диапазона пока остается в силе.
Вместе с тем, с учетом трендовости актива, возможный последующий прорыв текущей зоны экстремумов может
привести к развитию трендового движения в направлении прорыва.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена определяется с направлением дальнейшего движения.После существенного роста волатильности с конца февраля текущего года, в последующем диапазон колебаний цены
на нефть постепенно начал затухать и, в настоящий момент, можно идентифицировать, что цена, сформировав за
прошедшее время консолидацию типа "треугольник", подошла к вершине треугольника и готовится нарушить идентифицированную
формацию.
С технической точки зрения, возможными сценариями дальнейшего развития ситуации по активу можно спрогнозировать следующие:
1. верхненаправленный выход из "треугольника" и прорыв локальных сопротивлений на уровне 109,70$ и 113$ реализует формацию
как фигуру продолжения долгосрочного восходящего тренда с достижением ценой предыдущих годовых максимумов на уровнях 131$
и выше. Фундаментальными драйверном реализации вышеуказанного сценария могут послужить последствия ухода части российской
нефти с рынка в результате санкций и невозможность быстрого ее замещения другими странами, а с геополитической точки зрения -
возможная эскалация событий вокруг Украины и/или переход их на сопредельные страны;
2. другим сценарием развития ситуации может послужить разворот цены вниз и нижненаправленный пробой треугольника и локальных
минимумов 99$ и 97,50$, что может развернуть текущий восходящий тренд и вернуть цены к уровням начала текущего года;
3. переход цены в фазу "неопределенности" без четкой направленной динамики в диапазоне локальных экстремумов предыдущих недель
приблизительно на уровнях 97-113$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Дефляционный нефтяной рынокОдин из главных бенефициаров современного сырьевого шока является нефтяной рынок, который в эпоху потрясений выполняет функцию контроля цен практически на все энергоносители. Поэтому в этой статье я сосредоточусь на нефтяном рынке и его перспективах неминуемого краха.
Так как новостной фон вокруг сырьевого рынка направлен исключительно на стимуляцию роста цен, давайте разберемся с бычьими аргументами, прежде чем мы перейдем к медвежьим точкам зрения.
Бычий аргумент основан на том факте, что мировой рынок спотовой нефти чрезвычайно "узок", как следствие это приводит к отсутствию избыточного предложения. Настолько ограниченное предложение, что рынок находится в состоянии бэквордации - спотовые цены выше, чем фьючерсные (будущие), - это крайне необычно. Другая часть бычьего аргумента предполагает, что Европа запретит импорт российской нефти, и, следовательно, глобальные поставки еще больше сократятся. Это точно такие же аргументы, которые использовались до войны: в предвоенные месяцы нефть торговалась в очень широком диапазоне от 60 до 90 долларов. Волатильность была чрезвычайно высокой. Когда началось вторжение в Украину, нефть взлетела со 100 до 130 долларов за считанные дни. Другими словами, те, кто загружен товарными торгами и ждет пампа, должен знать, что он УЖЕ произошел.
Ниже на графике слева мы видим обвал цен после эскалации геополитики вокруг Крыма. За этим последовал крах ошибки политики Китая/ФРС. В середине 2018 года произошла ещё одна ошибка политики ФРС на фоне активных переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. Далее последовала пандемия. Как можно заметить, во времена финальной стадии распродаж волатильность зашкаливает: введение лохдаунов в 2020 году, продуктом которых является пандемониум, вызвало недельную волатильность > 25%.
Контраргумент по первому факту:
Во-первых, спотовый рынок нефти и бэквордация, скорее всего, являются краткосрочным явлением. Рынок фьючерсов явно ожидает снижение цен на нефть. Кроме того, если произойдет глобальная рецессия, что представляется весьма вероятным, спрос упадет. Во-вторых, как показывает практика, предложение приспосабливается к более высоким ценам и достигает значений рынка в то время, когда спрос падает. Мы наблюдаем это снова и снова в течение последнего десятилетия: предложение корректируется в самый неподходящий момент. Примером этого обстоятельства может послужить динамика изменения количества активных буровых установок в США, которая имеет прямую взаимосвязь с нефтяными ценами.
Ниже диаграмма показывает, что с точки зрения глобального роста сырьевые товары больше всего отклонились от ВВП Китая за 15 лет. Последнее крупнейшее расхождение в 2008 году разрешилось в сторону понижения. Крупнейший потребитель нефти, Китай, в настоящий момент на фоне пандемии испытывает сложности в отношении сохранения производственных мощностей на допандемическом уровне.
"Участники нефтяного рынка обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса на топливо в стране. Китайские власти ранее приняли решение о введение локдауна в крупном деловом центре - Шанхае. Такая же участь может грозить и Пекину, где заболеваемость растет каждый день." (Источник: Investing)
Думаю, в следующем месяце мы увидим падение макроэкономических показателей Китая.
Второй оптимистичный аргумент для быков заключается в том, что скоро Европа запретит импорт российской нефти. Мы уже слышали это много раз (в последний раз Европа заявила, что это произойдет не РАНЬШЕ конца этого года).
"Германия, крупнейшая экономика континента, по-прежнему получает 40% своего газа из России, даже после того, как сократила свою зависимость.
По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, он намерен прекратить импорт российского угля этим летом, импортировать нефть к концу года и стать в значительной степени независимой от газа к 2024 году."
(Источник: CNBC)
Это были бычьи аргументы, теперь идут медвежьи:
Каждый товарный шок с 1970 года приводил к рецессии в США - 1973, 1980, 1990 (война в Персидском заливе), 2008 год.
В прошлых статьях я писал, что теперь и ФРС, и европейские центральные банки оказались в затруднительном положении. Они не могут смягчить политику, пока не увидят серьезных экономических финансовых потрясений. Тем временем инфляция в Европе находится на рекордных уровнях.
"Есть и другие побочные эффекты войны, в первую очередь более высокие цены на энергоносители, которые подстегивают инфляцию во всем блоке.
- президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлом заседании."
Мировая экономика будет стараться не допустить более высоких цен на энергоносители. Потому что текущие цены уже ведут к слишком быстрому ужесточению денежно-кредитной политики, что крайне нежелательно для многих развитых рынков.
Кроме того, доллар сейчас движется вверх в преддверии предстоящего заседания FOMC:
И последнее, но не менее важное: в начале текущего месяца МЭА объявило, что они присоединятся к США в высвобождении нефти из своих стратегических запасов:
"Между МЭА и США из мировых стратегических энергетических запасов будет высвобождено 240 миллионов баррелей сырой нефти." (Источник: Investing)
Выброс из запасов США в размере 180 миллионов баррелей будет эквивалентен 1/3 российской добычи в течение следующих шести месяцев. И тем не менее, российская нефть вряд ли прекратит снабжать Европу...
История повторяется, снова и снова. 2008 год покажется пикником по сравнению с тем, что грядет. Дефляционный товарный рынок будет лишь частью краха библейского масштаба - вместе с одновременным обвалом недвижимости и акций. Вот тогда многие поймут, что инфляция больше не является проблемой.
История скажет, что пандемия привела к самым дефляционным и инфляционным событиям современной истории. Никого не будет волновать, кто был прав в прошлые дни.
Когда казино взорвется, все это будет рассматриваться как колоссальная трата времени и денег.
Brent (нефть) сужающийся треугольникBrent (нефть) находится в сужающийся треугольнике.
Пробой треугольника даст импульс в ту или иную сторону.
Варианты расторговки:
1. Ждать пробой и присоединятся в сторону пробоя
2. Искать признаки разворота на границах треугольника
3. Ждать формирования другой модели
BRENT. Нефть находится растущем трендеРассмотрим BRENT. Нефть находится растущем тренде Н4 таймфрейма. Цена сформировала сопротивление 106.10 на М30 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 112.00. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 108.00, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту 590 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 103.80.
Предполагаемая реализация сделки более 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 100.90, то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍BRENT
breakdown of resistance level 106.10 = buy,
t/p1=108.00
t/p2=112.00
s/l = 103.80
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 103.42.
Аналитика носит рекомендательный характер.
Spread Brent-WTIА тем временем, спред между двумя самыми известными сортами вернулся в привычный диапазон. Рчевидно, что сигналы были на экстремумах в районе 6-7 долларов, но честно признаться, ситуация в мире не позволяла мне спокойно входить в шорт по спреду. Лучшу упущенная сделка, чем разрыв спреда, как было в апреле 2020. (не у меня)
NATGAS - цена может перейти в диапазон.Предыдущие прогнозы от 20.04 и 25.04, предполагающие сначала снижение цены до уровня 6,50$, а затем
отскок от указанного уровня сработали и, в настоящий момент, цена торгуется в районе значений 7$.
За предыдущие дни цена сформировала значимые уровни экстремумов в районе значений 6,50-8,17$,
которые оказывают цене технические поддержку/сопротивление, и в этой связи ближайшее время можно
ожидать диапазонную проторговку ценой указанной области, где могут быть эффективными краткосрочные
диапазонные стратегии с использованием диапазонных инструментов технического анализа.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена отрабатывает треугольник.В настоящий момент можно констатировать, что с середины апреля цена на нефть перешла в очередную
фазу снижения с уровней локальных максимумов 114$, которая развивается в рамках нескольких локальных
нисходящих волн, и при этом колебания цены февраля-апреля сформировали диапазон торговли в виде
графической формации типа "треугольник".
Ближайшей целью текущего снижения цены можно ожидать достижение минимумов у поддержки формации
"треугольник" в районе значений 97-98$, где рост цены может приостановиться и смениться ростом в рамках
формации "треугольник".
Вместе с тем, если зона поддержки приблизительно на уровнях 98-97-95,50$ не уcтоит и будет нижненаправленно
преодолена ценой, это может реализовать треугольник как формацию разворота и привести к дальнейшему снижению
цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NATGAS - технические перспективы (II).Прогноз от 20.04, предполагающий падение цены на Natgas сработал, и за прошедшее время цена продолжила
свое снижение и достигла идентифицированных в прогнозе первых целей по прибыли в районе значений 6,50$.
Указанный уровень экстремума, а так же уровень 6,30$ являются значимыми уровнями сопротивления сентября -
октября прошлого года, откуда произошёл разворот и последующее снижение цены инструмента.
В настоящий момент указанная зона экстремумов может оказать техническую поддержку цене, где ее падение
может приостановиться и, в этой связи, есть смысл в фиксации полученной прибыли по коротким позициям в районе
значений 6,50-6,30$.
Вместе с тем, если указанная зона поддержки в районе значений 6,50-6,30$ не устоит и будет в последующем
нижненаправленно преодолена ценой, это станет техническим сигналом к более глубокому снижению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть WTI идет на 80 и общий планОжидаю движение вниз до выхода в перепроданность локального нисходящего канала, снятие и формирование точки вращения, с целью на 80. А движение к 80 расцениваю как показ намерения идти ниже(уже к 70), но только с отступом для продажи подороже.
BRENT - технические перспективы.Начиная с 24 февраля на фоне обострения мировой геополитической обстановки волатильность цены
на нефть существенно возросла, после чего на экстремумах цена достигла своих многомесячных и
годовых максимумов в районе значений 131$.
Вместе с тем, в последующем цена не смогла удержаться на достигнутых уровнях и нижненаправленно
развернулась вниз, претерпевая при этом разностные колебания и сформировав за указанный период
диапазон колебаний в виде графической формации типа "треугольник".
В настоящий момент можно констатировать, что цена определяется с направлением своего дальнейшего
глобального движения, перейдя в диапазонную отработку уровней предыдущих недель и, в этой связи,
в краткосрочной перспективе, видится целесообразным использование диапазонных стратегий работы
внутри формации типа "треугольник" с использованием, как вариант, таких диапазонных инструментов
анализа как осцилляторы (RSI, стохастик) и уровни поддержки/сопротивления.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NATGAS - технические перспективы.После мощного восходящего тренда, развивавшегося с середины февраля текущего года за вчерашний день цена
на Natgas претерпела разворот и снижение на порядка 13% и, в настоящий момент, возникли технические сигналы
к возможному продолжению падения цены инструмента.
Так, текущая волна роста (II) уже превысила геометрические размеры предыдущей восходящей волны 2021года (I),
что предполагает возможное истечение текущего восходящего потенциала и при этом на дневном тайм-фрейме была
сформирована свечная разворотная формация типа "медвежье поглощение", так же предполагающая окончание
восходящего импульса предыдущих недель.
В этой связи, можно ожидать дальнейшего снижения цены инструмента (как минимум в рамках коррекции) либо с
текущих уровней, либо после еще одного тестирования недавних локальных максимумов, где целями снижения могут
выступить значимый экстремум в районе значений 6,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT Oil Огромный дневной треугольник (Повтор идеи)Большая дневная фигура для игры вверх на нефти. Цели: исторический перехай
BRENT - цена возобновляет свой рост (II).Прогноз от 13.04, предполагающий продолжение роста цены на нефть сработал и за прошедшее время
восходящий тренд получил свое развитие и цена достигла новых уровней максимумов в районе
значений 111,70$, близко к которым и торгуется в настоящий момент.
Вместе с тем, можно отметить , что достигнутый уровень максимумов 111,70$ является значимым уровнем
экстремумов, откуда ранее происходил разворот и снижение цены инструмента, поэтому сейчас есть смысл
сократить большую часть длинных позиций и зафиксировать по трейду прибыль до формирования новых
перспективных сигналов по инструменту.
Таковыми сигналами могут стать возможные нижненаправленные откаты и коррекции цены для входа в длинные
позиции в направлении восходящего тренда с более выгодных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Природный ГазОбласть ПРЗ и область сопротивления совпадают с общей ценой. Возможный разворот из этой области может привести к падению цены в зависимости от формации.
BRENT - цена возобновляет свой рост.Из обзора за 8.04 сработал верхненаправленный сценарий, зона поддержки на уровнях 97,50-95,50$ устояла и
цена верхненаправленно вышла из консолидации-коррекции в виде графической формации типа "нисходящий
треугольник", сформированный за несколько предыдущих недель.
При этом было пробито локальное сопротивление на уровне 102,50$, после чего цена продолжила свой рост и
достигла максимумов в районе значений 106,20$.
Таким образом, получены технические сигналы к возобновлению восходящего тренда по инструменту, где следующими
целями роста поэтапно могут выступить предыдущие уровни экстремумов конца марта - начала апреля в районе значений
108, 109, 112, 116$.
Технической поддержкой будут выступать уровни 102,50 - 97,50 - 95,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон:
▪️Импорт Китая в марте чуть вырос относительно февраля, но сильно ниже марта прошлого года. Вообще - это странно, т.к. в Китае в марте наблюдалась пандемия и снижение деловой активности;
▪️ОПЕК и Минэнерго США несмотря на санкции против РФ прогнозируют профицит рынка нефти до конца года;
▪️Добыча в Казахстане потихоньку восстанавливается.
Техника:
Котировки так и не смогли взять поддержку на 96 и вполне возможно, с учетом бычьей сезонности в апреле, имеют все шансы вырасти к 124, но нужно пройти зону вокруг 115.
ВЫВОД
Уже высказывал сегодня мысль о том, что рынок ожидает стагфляцию т.е. ставит на высокие цены активов и товарного рынка, но ведь цены эти активы в цикле дефляции, которую запускает ФРС будут под давлением
3 варианта развития событийЕсть 3 сценария к рассмотрения с точки зрения волновой теории Эллиотта.
Обозначил цветам потенциально возможное движение цены. Сам же склоняюсь (очень хочу) к красному сценарию.
Выбрал «красный» сценарий развития событий, т.к. есть несколько поводов для этого. Давай рассуждать.
Америка хочет заменить российский газ на свой СПГ. Речь не о всем объемы газа из России (порядка 140млрд в год), а лишь о 10%, которые РФ поставляет в качестве СПГ.
Смогут ли?
Америка пытается бороться с инфляцией, но при этом хочет заменить свой СПГ, не взирая на увеличение цен и опять же разгону инфляции… Неужели опять спишут на виновность РФ в разгоне инфляции?
Что касается технического анализа, то вижу следующее:
Развивается последняя волна (5-я), далее пойдёт коррекция в виде волн АBC. (Указал на графике. Точки окончания волн выбраны с использованием сетки Фибоначчи.
Стоит напомнить, что фьючерсы на газ не ровно реальной стоимости газа. К примеру по долгосрочным контрактам у Газпрома в 2021г. = 280$ за тысячу кубов.
Триггеры на падение цен на газ:
1) Разрешение конфликта с Украиной.
2) Снятие напряжения с западом.
3) Северный поток-2 все таки заработает.
Если нужен разбор - как понять когда закончилась 5-я волна и началась коронационная волна А - наберём 10 лайков и с удовольствием поделюсь информацией.
Также можете в комментариях указывать тикеры для разбора волн Эллиотта.
Купил KOLD US (шорт на газ)
Уже пару раз усреднил 😀
Решил поделиться своими мыслями.
На правду не претендую 🙂
Готов к критике и обсуждению 😎
NATGAS - цена может претерпеть разворот и снижение.Предыдущие прогнозы, предполагающие рост цены на природный газ сработали, когда с начала текущего
года цена претерпела мощный рост на порядка 85% (3,5 и 6,5$ на экстремумах).
Вместе с тем, в настоящий момент можно идентифицировать, что цена за две восходящие волны достигла
значимой зоны сопротивления - годовых экстремумов прошлого года в районе значений 6,35-6,50$, где рост
цены приостановился и за 08.04 сформировалась первая дневная разворотная свеча, которая закрылась ниже цены
открытия, что может указывать на возможное окончание текущей волны роста и последующий нижненаправленный
откат от идентифицированной зоны значимых максимумов.
В этой связи, можно ожидать разворот текущего восходящего тренда и нижненаправленный откат, как
минимум, в рамках коррекции, где целями снижения могут выступить уровни предшествующих экстремумов
в районе значений 5,30$.
Вместе с тем, если в последующем цене удастся верхненаправленно преодолеть и закрепиться выше годовых
максимумов 6,50$, это станет техническим сигналом к возобновлению восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Лонг нефти на +37%Исходя из свечного анализа на недельках в US-нефти появилось продолжение роста. В UK-нефти не так очевидно, но тем не менее.
Благостно брать на 107 и 101, но начинать уже по текущим ценам.
Цель — прошлая вершина на 147, а обновит ее или нет, не особо важно, когда речь идет от 37% движения))
