Регистрация

Идеи нашего сообщества

Метод: Как дисциплинировать себя и обрести уверенность в себе.Нестандартный взгляд на дисциплину и обретение уверенности в себе, чтобы решить такие проблемы в торговле как: - Отсутствие торговой системы - Не соблюдение торговых правил – Неуверенность: нужно было открыть сделку - не открыл. Утверждают – "без дисциплины никак не достичь успеха", но как дисциплинировать себя? Посмотрите видео. Если видео полезно - дайте знать - нажмите лайк "ракета" или напишите комментарий.
Обучение
от ChampBoy
29
Биткоин структура блок продавцаВсем привет, в этом видео на недельном ТФ объяснила блок продавца 29200-33400$ Если Новая торговая неделя откроется выше 27700$ можем ожидать импульс 31400$ откуда ожидаю увидеть коррекцию к 27300-28184$ и завершающий импульс 34000-37000$ / по индикатору ещё есть зона выхода импульса 93-85 и разворот вниз , тогда в рамках этого сценария коррекция в блок 20000-18100$ отскок 23000-24000$ и разворот к 14000-11000$ / Детально каждый импульс будем изучать на 4ч Локальная поддержка 26857-25300$ для роста важно не опускаться ниже . Держать краткосрочный бычий тренд
от Victoria_Kozina
2
Мнения: 5 фактов, которые нужно знать о нашем новом сервисеСоциальные сети давно стали рабочим инструментом для трейдеров и инвесторов. Этот инструмент помогает быть в курсе событий на рынке, делиться своими идеями, читать чужие и обсуждать их с людьми со всего мира — и всё это важная часть анализа. Поэтому мы представляем вам следующую ступень эволюции нашей социальной сети — Мнения. Из этого текста вы узнаете, как пользоваться Мнениями и как они помогут улучшить процесс анализа рынков: 1) Мнения похожи на ленту постов в социальной сети , где люди публикуют свои мысли, заметки и новости, которые им хочется обсудить. По каждому инструменту своя лента мнений. 2) Вы можете следить за тем, что трейдеры думают о каждом инструменте. Общее настроение участников рынка может помочь вам понять, что случится с ценой инструмента дальше — будет она расти или падать. 3. Мнения доступны на странице инструмента или в правой панели на графике (иконка облачка между идеями и чатами). Это уникальный формат, который позволяет обсуждать инструмент, не отрываясь от его графика. То есть вы анализируете ситуацию и одновременно видите, согласны ли с вами другие пользователи. 4) Хотите узнать, что трейдеры и инвесторы думают о каком-то конкретном инструменте? Откройте Мнения и задавайте свои вопросы или оставляйте комментарии . Другие пользователи увидят ваш пост в своей ленте и поделятся своим мнением (ну, или просто поставят лайк или дизлайк). Их реакция поможет вам лучше понять, чего ожидать от инструмента. 5) Мнения можно использовать, чтобы быстро просмотреть последние новости об интересующих вас инструментах. В ленте вы увидите, что на слуху у сообщества. Есть ли свежие новости? Ссылки? Графики? Что-то ещё? Скоро вам будет сложно обойтись без этой ленты. Сейчас Мнения находятся в режиме бета-теста, так что мы будем рады получать от вас комментарии и отзывы о том, что вам нравится или не нравится и что можно улучшить. Ещё один важный момент: читать ленту Мнений и оценивать их могут все пользователи, но возможность публиковать посты и комментарии пока доступна только обладателям платных подписок — Pro, Pro+ и Premium. Рассказывайте, понравилось ли вам это обновление, и опубликуйте свое Мнение уже сегодня! -Команда TradingView ❤️❤️
NASDAQ:AAPLОбучение
от TradingView
📚 Свечной анализ. Полной ГАЙД по паттернам💭 Японские свечи – это самый популярный способ чтения движения цены по графикам. Широкая часть свечи называется телом. Тело представляет ценовой диапазон торговой сессии за определенный промежуток времени, между ценами открытия и закрытия. 🟥 Красное тело образуется если цена закрытия была меньше цены открытия свечи. 🟩 Зеленое тело образуется если цена закрытия была больше цены открытия свечи. Тонкие линии над телом и под ним называются тенями. Тени указывают экстремумы цены торговой сессии. Важно понимать, что чем более высокий таймфрейм вы смотрите, тем более высока вероятность отработки свечного паттерна. 📚 Какие самые популярные свечные паттерны? Волчки – свечи с малым размером тела отражающие упорную борьбу между быками и медведями. Как правило, данная модель свечей несёт нейтральный характер и они возникают в пределах узкого торгового коридора. Волчки могут быть как зелёными, так и красными. 💭 Дожи – варианты свечей у которой вообще нет тела. Вся свеча представляет собой одну большую тень. Данная модель появляется, когда в какой-либо торговой сессии цены открытия и закрытия совпадают или очень близки друг к другу. Длинна теней у дожи может быть любой. 💭 Молот и повешенный – одна из популярнейших моделей разворота, а удивительным свойством этих свечей является то, что они могут быть как бычьими, так и медвежьими в зависимости от того, в какой фазе рынка они возникают. Появление данной свечи при нисходящей тенденции говорит об ослаблении сил медведей - такую свечу принято называть молотом. Если же свеча подобного вида появляется после восходящей тенденции, тогда стоит говорить об ослаблении сил быков - такая свеча называется повешенный. Молот и повешенный легко определить по 3 основным признакам: 1. Тело находится в верхней части ценового диапазона 2. Нижняя тень в два раза длиннее тела 3. У свечи отсутствует верхняя тень или она очень короткая Чем длиннее нижняя тень и чем короче тело, тем выше потенциал бычьего молота или медвежьего повешенного. 💭 Поглощение – данная модель образуется двумя свечами с контрастными по цвету телами и она относится к числу важнейших сигналов разворота рынка. Модель поглощения должна удовлетворять следующим 3 критериям: 1. На рынке должна быть ярко выраженная восходящая или нисходящая тенденция. 2. Поглощение образуется двумя свечами и вторая свеча должна поглотить первую. 3. Второе тело должно быть контрастным по цвету. Стоит обратить внимание на следующие факторы, которые усиливают вероятность смены тренда после появления модели поглощения: 1.Если первая свеча модели имеет очень короткое тело, а вторая очень длинное. Это свидетельствует о том, что предшествующий тренд ослабевает, а новый набирает силу. 2.Если модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции. 3. Если второй свечи модели поглощения соответствует высокий объем торговли. 4. Если вторая свеча модели поглощает сразу несколько тел. 💭 Завеса из темных облаков – эта модель состоит из двух свечей, появляющихся после восходящей тенденции, и является сигналом разворота на вершине. Первая свеча должна быть с сильным зеленым телом, а на следующий день цена открытия свечи превышает максимум предшествующей свечи, однако, цена закрытия приближается к минимуму и перекрывает значительную часть тела зеленой свечи. Чем ниже цена закрытия второй свечи, тем больше вероятность образования вершины тренда. Следует учитывать несколько факторов, которые усиливают значимость этой модели: 1.Чем ближе цена закрытия красной свечи к цене открытия предшествующей зеленой свечи, тем выше вероятность образования пика тренда. 2. Если во время длительной восходящей тенденции появляется свеча с длинным зеленым телом, цена открытия которой равна дневному минимуму, цена закрытия - дневному максимуму, а на следующий день появляется свеча с длинным красным телом, открывающаяся на максимуме и закрывающаяся на минимуме, то говорят что наступил "Черный день со срезанной вершиной и основанием". 3. Если вторая свеча завесы из темных облаков открывается выше важного уровня сопротивления, а затем цена падает - это служит доказательством того, что быки не могут контролировать рынок. 4. Если открытие второго торгового дня сопровождается большим объемом торговли, это может быть свидетельством окончания восходящего тренда. 💭 Просвет в облаках – модель противоположная завесе из облаков. Она состоит из двух свечей появляющихся на падающем рынке, и является сигналом разворота в основании. У первой свечи тело красное, а у второй - длинное зеленое. Данная формация носит исключительно бычий характер и близка к бычьей модели поглощения, а сейчас вы поймете почему. У "Просвета в облаках" зеленое тело только частично покрывает предшествующее красное тело, а чем большая часть красного тела оказывается покрытой зеленым телом, тем больше вероятность разворота в основании. В идеальной модели, зеленое тело должно подняться выше середины предшествующего красного тела. Существует 3 потенциально медвежьих модели "просвет в облаках", которые отличаются степень проникновения зеленого тела в предшествующее красное: 1.У основания – зеленая свеча закрывается вблизи минимальной цены предшествующего торгового дня. 2. В основании – цена закрытия зеленой свечи чуть выше цены закрытия красной свечи. 3. Толчок – цена закрытия тела зеленой свечи не достигает середины красной свечи. 💭 Звезда – разворотная модель, представляющая собой свечу с маленьким телом, которая образует ценовой разрыв с предшествующей свечой, обладающей большим телом. При этом допускается пересечение теней. Звезды появляются на вершинах и в основании, а всего бывает 4 разновидности модели: 1.Утренняя звезда – модель разворота в основании, состоящая из свечи с длинным красным телом, за которой с разрывом вниз следует свеча с маленьким телом. На третий день возникает зеленая свеча, тело которой перекрывает значительную часть красного тела первого дня. Это модель говорит что быки перехватили инициативу. 2. Вечерняя звезда – медвежий двойник утренней звезды, которая является сигналом разворота на вершине. Первые две свечи имеют длинное зеленое тело, за которым следует звезда. После звезды должна быть красная свеча, перекрывающая значительную часть зеленого тела свечи стоящей перед звездой. Ниже перечислены факторы, увеличивающие вероятность того, что вечерняя или утренняя звезды являются сигналом разворота: 1. Наличие разрывов между телами первой свечи и звезды, а также между телами звезды и третьей звезды. 2. Тело третьей свечи перекрывает значительную часть тела первой свечи. ▪️Небольшой объем торговли во время первой свечи и большой объем во время третьей свечи. 💭 Звезда дожи – это дожи который образует разрыв вверх с телом предшествующей свечи при восходящей тенденции или падает с разрывом ниже тела предшествующей свечи при нисходящей тенденции. Звезды дожи являются предвестниками того, что тенденция движения меняет свое направление. поэтому важно дождаться следующей свечи после дожи для подтверждения разворота. Подтверждением разворота на вершине при восходящей тенденции является звезда дожи, за которой следует длинное красное тело, перекрывающее значительную часть зеленого тела и такая модель называется Вечерней звездой дожи . Стоит обратить внимание, что если сразу после звезды дожи появляется зеленая свеча, образующая ценовой разрыв вверх, дожи перестает быть медвежьим сигналом. Если при нисходящей тенденции дожи появляется вслед за свечей с красным телом, то подтверждением разворота в основании будет зеленая свеча, тело которой перекрывает значительную часть тела красной свечи и такая модель называется Утренняя свеча дожи . А вот если при нисходящей тенденции вслед за звездой дожи появляется красное тело, образующее ценовой разрыв вниз, тогда дожи перестает быть бычьим сигналом. В редких случаях при восходящей тенденции звезда дожи может образовать ценовой разрыв вверх без пересечения теней, а за ней с ценовым разрывом вниз следует красная свеча без пересечения теней. Такую звезду считают одним из сильнейших сигналов разворота на вершине и такая модель называется Брошенный младенец . Аналогичная ситуация для нисходящей тенденции. Если появляется свеча дожи с разрывами до и после нее без пересечения теней, то, скорее всего, рынок достиг основания, а такую модель называют Брошенный младенец в основании . 💭 Падающая звезда – представляет собой модель из двух свечей, предупреждающую о возможном окончании роста цен и не относится к числу важнейших сигналов разворота. 1.Тело у падающей звезды небольшое и находится в нижней части ценового диапазона свечи, а верхняя тень длинная. 2.Как и у других звезд, цвет тела не имеет значения. 3. В идеале тело падающей звезды должно образовать разрыв относительно тела предыдущей свечи, но не является обязательным. Перевернутый молот – модель внешне похожая на модель падающая звезда: у него маленькое тело, расположенное в нижней части диапазона свечи, и длинная верхняя тень. В отличии от прошлой рассмотренной модели, перевернутый молот указывает на возможный разворот в основании и является бычьим сигналом, если он образовался после нисходящей тенденции. 1.Важно дождаться следующей свечи для подтверждения бычьего сигнала, т.е. когда цена открытия на следующий день оказывается выше тела перевернутого молота, а чем больше ценовой разрыв, тем сильнее выражен бычий сигнал. 2. Другим подтверждающим сигналом может послужить зеленая свеча с более высоким уровнем закрытия цены. 💭 Харами – свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи. Если перевести харами, то название модели переводится как "беременная". Длинная свеча – это "мать", а маленькая свеча – "ребенок". 1.Особенность модели, в том что маленькая свеча должна располагаться в середине предшествующей свечи, а длинна теней не имеет значения. 2.Чем меньше свеча "ребенок", тем большую значимость она имеет. 3.Харами не является значительным сигналом разворота, она останавливает рынок заканчивая предшествующую тенденцию, и на рынка наступает пауза. Крест харами – в отличии от прошлой модели, после длинной свечи появляется дожи, а не свеча с маленьким телом. А сама модель относится к числу наиболее значимых сигналов разворота. 💭 Захват за пояс – эта модель представляет собой длинную зеленую свечу, которая открывается на уровне минимума прошлой свечи, а затем движется вверх. Если рассматривать медвежий захват за пояс, то там все с точностью наоборот. Чем длиннее свеча "захват за пояс", тем большее значение она имеет для последующего развития рынка. 1. Если последующая цена закрытия оказывается выше медвежьего захвата за пояс, то высока вероятность возобновления восходящей тенденции. 2.Если последующая цена закрытия оказывается ниже бычьего захвата ха пояс, то давление продавцов снова усиливается. 💭 Две взлетевшие вороны – эта модель образует разрыв между малым телом первой красной свечи и телом предшествующей свечи, также, образуются 2 красные свечи. 1. Данная формация носит медвежий характер. 2. В идеальной модели цена открытия второй красной свечи выше цены открытия первой красной свечи, а цена закрытия находится ниже цены закрытия первой красной свечи. 💭 Удержание на татами – первые три свечи подобны свечам в модели "две взлетевшие вороны", но за ними следует еще одна красная свеча. Если следующая свеча окажется зеленой, и ее цена открытия образует разрыв вверх относительно верхней тени последней красной свечи – то можно покупать. 1. Эта модель возникает на бычьем рынке и является бычьей моделью продолжения тенденции. 2. Возможна формация с двумя, тремя или четырьмя красными свечами. 💭 Три черные вороны – данная модель состоит из трех последовательно понижающихся красные свечи. 1. Это формация предвещает падение цен, если появляются в области высоких цен или после длительной восходящей тенденции, а цены закрытия этих трех свечей должны находиться на уровне минимальных цен или недалеко от них. 2. Цена открытия каждой свечи должна находится внутри тела предшествующей свечи. 3. Идеальным вариантом будет, если тело первой красной свечи в ряду из трех свечей находится ниже максимуму зеленой свечи предыдущей торговой сессии.
Обучение
от Cassius_Trade
4
Как раскачать небольшое депо и не слить его. 3 надежных принципаЭто видео для новичков . Не смейтесь, что принципы такие простые и звучат как прописная истина. Вникните в них. Подход о котором видео поможет не слить депозит, не сливать прибыль на стопах и избежать ликвидаций. Не нужно тратить 24/7 на торговлю и бороться с собой, с неэффективным состояниям для торговли. Это последние мои выводы и опыт после года тестов разных систем и подходов. И я надеюсь, они вам тоже поднимут уровень вашей торговли на порядок выше. Если видео вам полезно - дайте знать, как обычно, поставьте лайк или коммент напишите.
Обучение
от ChampBoy
99
Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ БиткоинаКризис банковского сектора США вернул спрос на Биткоин. В ходе отработки фигуры Медвежий клин, цена Биткоина, совершила ретест глобальной трендовой линии, фактически закрпившись над ней, сформировала разворотный свечной паттерн с длинным нижним фитилем и пошла наверх. Первый импульс был на стопах шортистов, ожидавших краха крипторынка из-за ситуации с USDC, а затем рост продолжился на новостях о запуске в США государственной программы помощи банкам на $25 млрд.. На данный момент, цена вернулась в ценовой канал и достигла зоны Дисбаланса 1Д 26000, для закрытия провалов на горизонтальных торговых объемах. После таких резких импульсных движений обычно следует проторговка и коррекция, которая может начаться после теста верхней границы ценового диапазона 27000-28000 и до блока поддержки 21000-22300, где находится 0.61 уровень Фибоначчи и точка контроля зоны стоимости (РОС). Для продолжения роста, цене будет необходимо закрепится закрытием недельной свечи над уровнем 25000, где также проходит 200-недельное скользящее среднее. Общая капитализация криптовалютного рынка превысила триллион долларов, закрепилась над 200-дневным скользящим средним и пробила глобальную нисходящую трендовую линию вместе в 200-недельным SMA. На дневном логарифмическом графике, цена также закрепилась над 200-дневным скользящим средним и приближается к 0.38 уровню коррекции Фибоначчи от всего падения с 68000. Показатели индикатора RSI пробили трендовую линию и приближаются к зоне крайней перекупленности, откуда обычно случается разворот, что также говорит о приближающейся коррекции. Но еще остается запас хода цены до 30%, что соответствует следующей зоне Дисбаланса 1W 32000. Индекс страха и жадности зашел в зону жадности - 56. Общая капитализация криптовалютного рынка повысилась до 1102 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина вырос до 45.56. По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим что зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях: 🟢 Зона спроса: 20000 - 22500 🔴 Зона предложения: 26500 - 32000 📊 Фундаментальный анализ Стейблкоин USDC продолжают массово выводить из оборота, не смотря на восстановления рынка криптовалют. За один день, 13 марта, USDC вывели на на сумму более $1,7 млрд. По вышедшим сегодня данным, уровень инфляции в США за февраль составил 6.0%. Ожидания по поднятию ставки ФРС США резко изменились с 0.5, до 0.25, поскольку рынок теперь необходимо снова наполнить ликвидностью. Было принято решение спасти депозиты клиентов обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Silvergate Bank, а также ввести в действие программу по поддержке других банков в зоне риска, дабы избежать коллапса в банковской системе США. Индекс крупнейших в США компаний S&P500 отреагировал на это отскоком от уровня поддержки и ростом до 0.5 уровней коррекции Фибоначчи. А индекс доллара DXY опустился до локального сопротивлени 103.5. 🌐 Ближайшие события в мировой экономике К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовых криптовалютных рынках: ➤ 14 марта 15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) за февраль ➤ 22 марта 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС ➤ 30 марта 15:30 - Данные по ВВП США за 4-й квартал ⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены? 1. Если цене удастся закрепится над уровнем 25000 и 200-недельным скользящим средним, ожидаем движение к целям 27000-28000. 2. В случае начала коррекции последнего роста, вероятен откат к блоку поддержки 21000-22300 на 0.61 уровне Фибонначи. 📈 Такие резкие движения рынка очень сложно прогнозировать, поэтому мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора. Благодаря последним обновлениям, наш индикатор предупредил о смене тренда за день до начала роста и дал самые выгодные точки входа в Лонг, с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило: +189.9% BTC +30.27% ETH +22.77% LTC +27.62% SOL +25.37% TRX +17.22% BNB +14.53% ADA +17.53% DOGE +17.70% ATOM +16.43% 🔸 Ближайшие уровни сопротивления: 25000 - 26000 27000 - 28000 3000 - 32000 🔸 Ближайшие уровни поддержки: 21600 - 22300 20000 - 21000 17000 - 19000 🔸 Зоны дисбаланса: Дисбаланс 1Ч - 21000 Дисбаланс 4Ч - 19500 Дисбаланс 1Д - 26000 🔸 POC (Точка контроля зоны стоимости) - 23000 🔸 Индекс страха и жадности - 56 Всем хорошего вечера и профитной торговли!
от TradeINEX
5
🔴 Optimism. Когда покупать? 💰Команда проекта пару недель назад выложила дорожную карту, в котором заявила, что они будут стремится перевести проект в полностью децентрализованное русло. Конечно любые проекты, которые являются по настоящему децентрализованными будут вызывать максимальный интерес у инвесторов. Ведь крипта изначально была создана для обхода всех ненужных посредников. Пока проект Optimism по сути еще в зарождающейся стадии, поэтому подкидывать подобные инфоповоды будет полезно для цены их токена OP. 📚 В декабре мы писали (см. связанную идею) про этот проект и монету, где кратко объяснили суть его работы. Также, мы рекомендовали покупать монету проекта OP и указали на скорый пробой паттерна Симметричный треугольник вверх. В итоге цена пробила фигуру и сейчас торгуется на +170% дороже, чем в момент написания поста. Данную монету мы рекомендуем держать в долгосрок, поэтому сейчас лучше продолжать удерживать свои покупки, но можно продать небольшую часть позиции для психологического спокойствия. А для тех кто не входил в покупки, мы сейчас разберемся где их можно совершить. 📈 Технический анализ Монета после выхода из фигуры пробила все существующие уровни сопротивления на высоком объеме. Сейчас на графике появился новый уровень сопротивления 3,229$, около которого цена сейчас и болтается. Выше уровня пустота и где будет следующая остановка после пробоя неизвестно. Еще можно провести восходящий трендовый канал, но по сути на графике есть только восходящая трендовая, которая является нижней границей канала указанного на графике. Также, цену от падения удерживает уровень поддержки 2,2$. Однако сейчас графику надо бы немного остыть, так как на недельном таймфрейме индикаторы уже сильно перекуплены и сформировалась расширенная медвежья дивергенция. В идеале цене нужно сходить на тест долгосрочной скользящей MA200d, которая на данный момент проходит вдоль уровня поддержки 1,425$. В этой зоне и стоит делать свои основные покупки по монете. Однако, имеет смысл и зайти в покупки около ближайшего уровня 2,2$. Далее усредняться около уровней поддержки в случае обвала цены. 🤔 Лично мы будем продолжать удерживать наши покупки в долгосрок, а в случае падения будем докупать монету в личный портфель.
от Cassius_Trade
2
Банковский сектор США - Прогноз от ТоварищГаннПочти год назад я писал, что мир входит в фазу повышенной турбулентности и серьёзной финансовой перестройки.. Что, несомненно, отразится на банковском секторе, в частности на ETF, представляющий преимущественно банковский сектор. Техническая картина также оказалась верная. Последние дни мы наблюдаем дефолты и стоп-торги у крупнейших банков западных стран. Сейчас вспомним техническую картину и посмотрим на дальнейший приоритет: С последнего прогноза ETF закрыло две цели за эти дни. Однако самое интересное другое: осталась третья цель, которая располагается ещё на 30% ниже текущих отметок. У этой цели ~26.1 есть точка вибрация (сплетение смежных углов). Напоминаю, что точка вибрации выступает сильнейшим магнитом для цены. Это значит, что агония банковского сектора ещё далека от своего завершения. Падение продолжится, вместе с тем, как ФРС будет вычищать систему для своей CBDC.
AMEX:KBEКороткая
от Golarty2020
2
ETH | Математические расчеты по TA, как "схема для работы"Опытные трейдеры оценят этот видео обзор по ETH Если подходить к трейдингу эмоционально, то можно совершить ошибку, перенервничать и потерять деньги совершая неудачные сделки раз за разом. Но... Если проводить математические расчеты, искать подтверждения на графике, использовать сторонних помощников в виде индикаторов, трендовых линий, волновой теории или просто средних скользящих, то можно на определенной дистанции по рынку всегда совершать успешные трейды и перекрывать неудачные сделки удачными. Для трейдеров ТА = схема для работы 🤑👍 Для других ТА = непонятно - значит не работает 👎 Пояснил и показал детали с предыдущего обзора и предоставил свежие данные на эту торговую неделю. Приятного просмотра. И поделитесь с друзьями если подобная аналитика крипто рынка вам понятна и по душе. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
от Vilarso
30
📉"Продавайте любой отскок... ... от этого государственного вмешательства. Начался следующий этап медвежьего рынка" (с) Майк Уилсон из Morgan Stanley $MS Кошмары на фондовом рынке США продолжаются. И вот зеленый премаркет Америки превращается в -0,5% по S&P 500?, обновляя пятничный минимум. Я придерживаюсь вчерашних слов - вероятнее всего это прямая дорога на 3790, тем более, что мнимый позитив ближе к ОС прекращается. Кстати, не забывайте, с сегодняшнего дня основная сессия начинается на час раньше (в 16:30). А в 16:00 выступает Байден по поводу ситуации с банками. Если закрываем: — $SFH3 под 386,7 - то цели на 383,5 / 381.4 / 378 — а по Насдаку $NAH3 точку входа в потенциальный шорт наблюдаю на пробой 11800. ❗️ Единственное и, наверное, основное, что смущает - обильное наличие новостей: закрытое заседание ФРС, выступление Байдена, данные по инфляции (во вторник и в среду). Поэтому за Америкой, видимо, придется понаблюдать со стороны, дабы не нарваться на ненужные импульсы. Но больше к склоняюсь к движению вниз. _____ 🤔 Все еще держите мартовские фьючерсы, друзья ? Или тоже ждете, пока новостной фон утихнет и посматриваете в сторону "новых" июньских контрактов по Америке ?
RUS:SFH2023Короткая
от BearMarket116
1
Депег USDC, банкротство Silicon Valley Bank и других банков 😱Подготовили статью, в которой описали причины потери привязки курса стейблкоина USDC к доллару США, разобрали причины банкротства Silicon Valley Bank и следующие шаги ФРС, а также рассказали где сейчас безопаснее всего хранить свои средства. Содержание: - Банкротство Silicon Valley Bank - Депег стейблкоина USDC - Депег других стейблкоинов - USDC vs UST - Экстренное заседание ФРС и процентная ставка - Что делать сейчас и в чем хранить свои средства? Банкротство Silicon Valley Bank Депег стейблкоина начался с банкротства банка Silicon Valley Bank $SIVB, в котором эмитент USDC хранил свои наличные средства. Инвестиционная стратегия банка, основанная на долгосрочных облигациях с фиксированной доходностью без диверсификации и хеджирования, не оправдала себя. Silicon Valley Bank инвестировал более $120 млрд в ценные бумаги: свыше 85% портфеля банка составляли долгосрочные облигации. Год назад, когда ФРС начали ужесточать денежно-кредитную политику, начали расти ставки на долговом рынке и у SVB возникли проблемы. Значительную часть портфеля банка составляли облигации с фиксированной ставкой, которые сильно потеряли в цене за последний год. К концу 2022 нереализованный убыток банка вырос до $16 млрд. В конечном счете Silicon Valley Bank начал фиксировать убытки, перекладываясь в краткосрочные трежерис, облигации с переменным купоном, усиливая хеджирование на рынке производных, но это им не помогло. В феврале 2023 после, очередного повышения ставок, баланс стал отрицательным, а убытки превысили $20 млрд.  Коллапс банка был ускорен после набега инвесторов, которые пытались извлечь свои депозиты в последние две недели после появления информации в СМИ о потенциальных проблемах в банке. Грег Беккер, исполнительный директор Silicon Valley Bank, который к тому же являлся директором Федерального резерва Сан-Франциско до сегодняшнего дня, после осознания проблем своего банка, 27 февраля продал акции компании на $3,6 миллиона долларов. За 10 дней до банкротства банка, в начале марта 2023, на концерте в Лондоне Silicon Valley Bank был признан лучшим банком в номинации «Банк года», а главный исполнительный директор уверял инвесторов в том, что «ситуация под контролем и проблемы надуманны». В этот самый момент трейдеры SVB пытались реструктуризировать пробел в балансе в $20 млрд., имея капитал в $16 млрд. с фейковой прибылью в отчетности в $1,6 млрд. Банк был объявлен банкротом и получил разрешение на ликвидацию своих активов. По различным оценкам Silicon Valley Bank вернет не менее 10% - 20% от общей стоимости активов свои инвесторам. Ситуация вокруг американских банков складывается трагичным образом: Тем временем Джим Крамер aka "американский Hamaha", и по совместительству телеведущий программы Mad Money на CNBC, 8 февраля сказал: "Silicon Valley Bank - это очень привлекательная ситуация на уровне $320" Сейчас акции торгуются на уровне $35: Депег стейблкоина USDC Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, хранила свои резервы в банках Silicon Valley Bank и Silvergate Bank: Из-за опасений на счет обеспечения стейблкоина крипто трейдеры и инвесторы начали массово избавляться от USDC. Совокупный объем торгов в паре USDC/USDT за последние сутки превысил $1 млрд. на криптобиржах ByBit и OKEX. Массовая распродажа вызвала депег USDC (потерю привязки стейблкоина к доллару): На момент написания данной статьи дисконт составляет ~10%. Circle хранит 77% своих резервов в краткосрочных трежерях на 1-4 месяца, что обеспечивает абсолютный минимум возврата на 1 USDC в размере 0,77 USD, остальные 23% хранятся наличными в различных организациях. Примерно 1/3 этой наличности хранилась в Silicon Valley Bank, который собирается ликвидировать все свои активы в течение следующих нескольких месяцев. По различным оценкам Silicon Valley Bank вернет не менее 10% - 20% от общей стоимости активов. Circle хранили в Silicon Valley Bank $3,3 миллиарда из $40 миллиардов обеспечения USDC, и, с учетом возврата 10% - 20% стоимости активов через несколько месяцев, совокупная потеря Circle составит от $2,64 млрд. до $2,97 млрд. (6,6% - 7,4%) от обеспечения стейблкоина. Эмитент USDC может привлечь экстренное финансирование, поэтому, на текущий момент времени, существованию компании Circle ничего не угрожает. Кроме того, Circle заблаговременно вывели свои средства из банка Silvergate. Негативный сценарий с крахом USDC может быть реализован только в том случае, если ситуация с банками, в которых Circle хранит свои наличные, будет усугубляться. По данным Nansen.io, крупный капитал в лице Genesis, Galaxy, Bloctower, 0xsisyphus массово избавляются от USDC, чтобы избежать потенциального банкротства Circle, а Виталий Бутерин (основатель Etereum) и Джастин Сан (CEO Huobi) наоборот, скупают USDC по скидке. Депег других стейблкоинов Стейблкоин BUSD от криптобиржи Binance и децентрализованный стейблкоин DAI также потеряли привязку к доллару: Стейблкоин DAI обеспечен на 48% USDC, что привело к депегу в размере 14% на момент написания статьи к USDT. USDC vs UST Текущая напоминает крах UST (стейблкоина Luna), так как со временем могут всплывать новые факты. Инвестор Coinbase, Garry Ten, пишет, что тысячи стартапов брали кредиты и хранили свои средства в Silicon Valley Bank, поэтому у многих из них в течении ближайших двух недель появится масса операционных проблем, например, с выплатами зарплат своим сотрудникам. Экстренное заседание ФРС и процентная ставка Представители Федеральной Резервной Системы решили провести экстренное заседание в 13 марта в 19:30 по московскому времени. Заседание будет проведено в соответствии с ускоренными процедурами. Вероятнее всего на заседании будут обсуждаться проблемы банков и возможные варианты их спасения, так как другие банки имеют аналогичные разрывы в балансе. Также не исключено, что будет обсуждаться смягчение денежно-кредитной политики, поэтому повышается шанс повышения процентной ставки на 0,25 базисных пункта, вместо 0,5 б.п. ожидаемых. Повышение процентной ставки на 0,25 б.п. вызовет позитивную реакцию на фондовом и крипто рынках, что мы подробно описывали в предыдущей публикации: Что делать сейчас и в чем хранить свои средства? Сейчас точно не стоит в панике распродавать свои USDC, как это сделал обладатель $2 млн. USDC, обменяв их в панике всего на 0,05 USDT. Также не стоит рисковать всем депозитом, покупая USDC по $0,9 USDT, рискуя всем капиталом ради потенциальной прибыли в 11%. Если боитесь депега стейблкоинов — вы можете хранить средства в инверсной шорт-позиции 1Х в торговой паре BTC/USD (эквивалент в USD всегда будет одинаковый, без привязки к стейблкоинам). Надежно и безопасно, но имейте ввиду, что придется платить комиссию за финансирование. С уважением, команда @gap_capital
BITSTAMP:USDCUSDОбучение
от gap_capital
4
Экономические показатели на TradingViewВсем привет, сегодня расскажем про экономические показатели на TradingView. Что такое экономические показатели? Экономические показатели — это данные, которые демонстрируют экономическое состояние страны в целом (ВВП, Уровень инфляции), определенной отрасли (Производство стали) или системы (Кровати в отделениях интенсивной терапии). В настоящий момент доступно около 300 показателей для более 200 стран. Как отобразить значения экономических показателей на графике? Чтобы отобразить данные показателя на графике, вам необходимо ввести его идентификатор в поиск инструментов. Идентификатор состоит из кода страны (две буквы, согласно системе ISO 3166-1 alpha-2) и аббревиатуры названия показателя. Например, идентификатор USGDP означает ВВП США, где US — код страны (США), а GDP — аббревиатура названия показателя (Gross Domestic Product — Внутренний Валовый Продукт). Вы можете отфильтровать данные по странам, для этого выберите интересующую вас страну в выпадающем списке. Вы также можете отфильтровать данные по источникам Ну и конечно же вы можете выбрать сферу, которая вам интересна для отображения экономических данных на графике С полным списком доступных показателей вы можете ознакомиться здесь . Надеемся, эта статья была полезной. Look first / Then leap. Команда TradingView
ECONOMICS:RUINTRОбучение
от TradingView
3
👀 Главная причина падения рынков 📉 Сейчас в сети ходит много FUD связанный с криптой, будто падение рынка происходит из-за банкротства банка Silvergate, который был заточен под крипту. Только вот крах данного банка произошел совсем не случайно, а из-за продолжающейся более года политики ужесточения не только монетарной политики, но и из-за закручивания гаек в криптосфере. Имейте ввиду, что сейчас рынок ходит туда, куда скажут спикеры из ФРС. Sp500 пошел вниз после жесткой речи главы ФРС Пауэлла. А вот СМИ уже раскручивают FUD. Заметили как по крипте по мере падения стали выходить все более негативные новости? 🤷‍♂️ В результате слов Пауэлла доходность по коротким американским облигациям обновила многолетние максимумы. А вот доходность по длинным бумагам не поднялась выше тех максимумов, которые мы видели на прошлой неделе, не говоря уже о тех значениях, которые были осенью прошлого года (4.33% по 10-леткам и 4.4% по 30-леткам). 📰 История показывает, что инверсия кривой доходности американский облигаций( когда более короткие облигации начинают давать доходность больше, чем более длинные) является надежным предсказателем рецессий (сокращения ВВП и кризиса в экономике), что сопровождается с достаточно серьезными падениями рынка акций - от 30 до 55% по основным индексам. Крипторынка еще не существовало во времена рецессии, поэтому как он себя поведет - неизвестно. Но вряд ли у крипторынка будут силы идти вверх на фоне падения рынка акций. В целом, достаточно одного показателя, который исторически показывает самую лучшую точность: Разница доходности (спред) между 2-летними и 10-летними облигациями. 🙄 Исторически сложилось, когда доходность 2-летних облигаций становится больше 10-летних, в течении определенного промежутка времени за этим следовала рецессия. Вместе с рецессий, как правило, происходило падение рынка акций. Спред между 2 и 10-летками продолжает расти и уже выше 1%. За последние 50 лет инверсия еще никогда не была настолько глубокой, даже перед кризисом 2000 и 2008 года. А данный индикатор очень надежный и срабатывает в 8/10 случаев. 💡 Интересный факт: Кризис в экономике и падение рынка акций произошло бы И БЕЗ коронавируса. Об этом косвенно свидетельствуют результаты американской экономики в 4-м квартале 2019 года - инвестиции со стороны бизнеса и потребительские расходы ослабли, и только увеличенные государственные расходы и улучшившийся баланс внешних операций (Трамп тогда заключил сделку с Китаем) позволил ВВП показать небольшой рост. Коронавирус просто подтолкнул экономику к жесточайшей рецессии. В феврале марте рецессия была очееь быстрой и жесткой, но ситуацию временно сгладили, так как вовремя заработала программа QE. 🔍 На что нужно обращать внимание, чтобы понять-наступает рецессия? Внимание, дежавю: 👉 За несколько лет перед рецессией ФРС начинает цикл подъема ставок в экономике, чтобы охладить растущую экономику, что ведет к удорожанию кредита. 👉При этом растут доходности краткосрочных облигаций (ставка выше - доходности по коротким облигациям должны быть выше - инвесторы продают короткие облигации, их цена падает, а доходность растет). 👉 И если доходность краткосрочных облигаций вырастет достаточно, чтобы превзойти доходность длинных, которые менее чувствительны к текущим ставкам, то это может привести к инверсии. Одна из лучших стратегий для инвестора, стремящего минимизировать усилия на бирже и улучшить доходность, является нахождение в рынке (индексах) во времена нормальной кривой доходности, а при возникновении инверсии ждать определенный промежуток времени (6-9 мес.), после чего постепенно выходить из позиций, оставляя все меньшую долю портфеля в рынке и минимизируя риск при вероятном обвале.
TVC:US10YКороткая
от Cassius_Trade
7
BTC. Наступает крайне важный момент для быков!Приветствую, друзья! У покупателей есть три уровня, где они могут и даже должны проявить свою силу. 1. Диапазон 20900-21300, откуда есть вероятность быстрого разворота при отработке клина. 2. Уровень 20000, где проходят POC, 100MA и 200 MA на дневном таймфрейме. 3. Глобальная трендовая. Обозначенный глобальный тренд насчитывает уже несколько лет (график биржи Binance). Чтобы говорить сейчас о позитиве, покупатели должны вернуть цену BTC выше уровня 22460 и закрепиться над ним. 🐬 Ситуация на индексах 🐳 В последнем обновлении предыдущей идеи я обратил внимание на доминацию USDT.D, которая подошла к сильному сопротивлению на дневном ТФ. Напомню, рост доминации означает снижение рынка. И наоборот, её падение означает поступление крупнейшего по капитализации стейблкоина в рынок, что обеспечивает рост монетам. Прорыв сопротивления открывает дорогу в важному уровню 7.90-8%, который показывал себя как сильная поддержка, так и сильное сопротивление. Интересно, что на графике общей капитализации видим провал за 200 недельную скользящую. Такое уже было недавно, но после консолидации на уровне POC, рынок снова стал расти. Все указывает на то, что для быков наступает крайне важный момент на среднесрок! Глобально же с моей точки зрения дела у рынка в целом неплохи. Проверенный временем Hash Ribbons по-прежнему сигнализирует о покупке на недельном таймфрейме, а доминация тезер глобально показывает изменение тренда в сторону снижения. Я остаюсь при своем холде, набранном по средней цене примерно в 19000 и готов усреднится в случае дампа. Если же покупатель вновь проявит себя, при возникновении флета и снижении доминации BTC у нас вновь появится отличная возможность торговли альткоинами. Аналогичная ситуация была наглядно продемонстрирована в недавней идее: Идея будет обновляться с учетом ситуации. Подпишитесь на неё, чтобы отслеживать обновления! Удачных Вам трейдов! =)
COINBASE:BTCUSD
от EvgenyReineke
41
Итоги выступления главы ФРС и ожидания по SP500, DXY и BTC 🔥Вчера состоялось выступление главы ФРС, в котором был озвучен дальнейший план действий относительно будущих повышений процентной ставки. Основной посыл был следующим: ничто в экономических данных не говорит о том, что ФРС достаточно ужесточили свою политику. Кроме того, они не увидели полноценного эффекта от повышения ставок, поэтому будет уместным ускорение темпа повышения процентной ставки и дальнейшее ужесточение политики. «Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики. Мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока работа не будет выполнена» — заявил Пауэлл. Также было сказано, что пиковая ставка после следующего решения по процентной ставке будет выше, чем в декабре. Поэтому вероятность повышения процентной ставки в марте на 0,5 б.п. вместо 0,25 б.п. сильно увеличилась. Из-за агрессивной политики повышения процентной ставки новой проблемой становится госдолг США, в связи с чем Республиканцы в Палате представителей США предпринимают шаги по подготовке к возможному дефолту по потолку госдолга и готовят повышение потолка по госдолгу во избежание дефолта. Предупреждение Пауэлла о повышении ставок в США спровоцировало рост DXY до $105,6. Основная цель достигнута, поэтому с текущих отметок ожидаем разворот: Глобальные ожидания по S&P500 остаеются прежними: Несмотря на сказанное вчера Пауэллом, позитивный сценарий по BTC еще может быть реализован: Будем наблюдать за развязкой и держать вас в курсе событий 🙌🏻 С уважением команда @gap_capital
от gap_capital
2
МОЕХ: "к умным или красивым?"Добрый день, друзья. Неделя начинается с попытки штурма быками уровня 2300 по индексу МосБиржи. Особенно это хорошо заметно по фьючерсу МОЕХ и по его "младшему брату" - $MMH3 Повторяя вчерашнее хочу сказать - буду работать от 2300 по индексу: 📍 выше этого уровня открывается "красивые" сценарии с 2340 и 2400. В таком случае я отдал бы предпочтение нефтяникам - Лукойлу $LKOH и Татнефти *особенно интересен $TATN после следующего заявления: "Татнефть не заметила санкций: добыча нефти в Татарстане сейчас ВЫШЕ, чем до СВО и всех санкций и эмбарго." Добыча нефти и газа в Татарстане в январе 2023 года +2.5% в сравнении с январем 2022 года. 📍 если же попытки штурма 2300 закончатся с перевесом в сторону медведей, тогда смотрю на: а) Сбербанк $SBER $SRH3 , которому нужен либо мощный пинок (например, 9го марта), либо этот рост без объемов добром не обернется. Мне кажется, что его уже просто за уши притягивают. Поэтому я эту бумагу не рассматриваю к торговле, даже если индекс будет расти. б) НЛМК $NLMK $NMH3 Здесь уже все признаки слабости на лицо: при росте широкого рынка, этот актив показывает -1%. Лонг здесь рассмотрю только выше 129. В противном случае больше верится в коррекцию через двойную вершину. ______ 📝 План действий прописан. Дело за индексом.
RUS:MM1!
от BearMarket116
4
🔝 Индикаторы широты рынка: Индекс 52-недельных максимумовВ прошлой публикации порядка полугода назад, в сентябре 2022 года, мы начали рассматривать один из Индикаторов широты (или "дыхания") рынка - Процент компонентов рыночного индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N . За минувшее время он весьма неплохо себя зарекомендовал. 💰 Так, в частности, цены на золото и индекс золотодобытчиков TSX Global Gold Stocks в III и IV кварталах 2022 года отметились на своих 52-недельных минимумах. В то же время, индикатор YATH - Процент компонентов рыночного индекса "золотых жучков", находящихся выше скользящей средней с периодом 200, в течение нескольких дней отметился при этом на нулевых значениях. Фактически это означало, что в те моменты ни один из компонентов индекса не торговался выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс TSX Global Gold Stocks подскочил более чем на 45 процентов, а цены на золото выросли почти на 20 процентов (к настоящему моменту рост +25% и +15% по отношению к минимумам прошлого года соответственно). 💰 Другим примером наглядного использования индикатора стал американский Бигтех - индекс Nasdaq-100 . Так, в III и IV кварталах процент компонентов рыночного индекса Nasdaq-100 , находящихся выше скользящей средней с периодом 200, отметился отметках между 0 и 10. Фактически это означало, что в тот момент только менее 10 процентов компонентов индекса торговались выше своей скользящей 200-дневной средней. С тех пор индекс Бигтеха подскочил более чем на 10 процентов, получив поддержку от своей скользящей средней 5-летней, а отдельные его компоненты, такие как акции NVIDIA даже удвоились в цене. Напомню основные тезисы. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению или росту цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Индикаторы широты измеряют внутреннюю силу или слабость базового индекса. В этой публикации будет рассмотрен еще один индикатор "дыхания" рынка - Индекс 52-недельных максимумов. Индекс 52-недельных максимумов. Определение. Роль в торговле. Примеры. И немного математики ✅ 52-недельный максимум - это самая высокая цена, по которой ценная бумага или рыночный индекс находилась в течение периода времени, равного одному году, и рассматривается как технический индикатор. ✅ 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. ✅ Как правило, 52-недельный максимум представляет собой уровень сопротивления, который трейдеры могут использовать для принятия торговых решений. ✅ Количество компонентов рыночного индекса, торгующихся на 52-недельном максимуме является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. Понимание 52-недельного максимума 👉 52-недельный максимум - это технический индикатор , используемый трейдерами и инвесторами, которые рассматривают эти цифры как важный фактор в анализе текущей стоимости как отдельно взятой акции или рыночного индекса, так и как предсказатель будущего движения цены. Инвестор может проявлять повышенный интерес к определенной акции или рыночному индексу, когда они приближаются к верхней границе 52-недельного ценового диапазона (диапазон между 52-недельным минимумом и 52-недельным максимумом). 👉 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. Часто акция или рыночный индекс могут фактически пробить 52-недельный максимум внутри дня, но в конечном итоге закрыться ниже. В этому случае неспособность зафиксировать новый 52-недельный максимум закрытия может иметь очень большое значение. 👉 Один из способов использования 52-недельного максимума - помочь определить точку входа или выхода для базисного актива. Например, биржевые трейдеры могут покупать акции, когда цена превышает 52-недельный максимум. Обоснование этой стратегии заключается в том, что если цена выходит за верхнюю границу своего 52-недельного диапазона, должен быть какой-то фактор, создавший достаточный импульс для продолжения движения цены в том же направлении, как правило подтвержденный повышенными объемами торгов. 👉 Такие случаи нередки, когда объем торгов акцией резко возрастает после того, как она пересекает 52-недельный барьер. И научные исследования подтверждают это. Согласно исследованию* под названием "Объем и ценовые модели вокруг 52-недельных максимумов и минимумов акций: теория и данные", небольшие акции, преодолевшие свои 52-недельные максимумы, на следующей неделе в целом дают избыточный прирос, при этом пробой акцией вверх предыдущего 52-недельного торгового диапазона оказывает большее влияние на мелкие акции, чем на крупные. Развороты на 52-недельных максимумах Акция или рыночный индекс, которые достигают 52-недельный максимум внутри дня, но закрывается в минусе в тот же день, возможно, достигли максимума. Фактически это означает, что цена не сможет значительно вырасти в ближайшее время. Это можно определить, если дневной бар образует дневную падающую звезду, что происходит, когда базисный актив торгуется значительно выше цены открытия, но снижается позже в тот же день, чтобы закрыться ниже или близко к цене открытия. Часто профессионалы используют 52-недельные максимумы как способ установки тейк-профита , чтобы зафиксировать прибыль. В целом 52-недельный максимум представляет собой бычьи настроения на рынке. Обычно есть много инвесторов, готовых отказаться от дальнейшего роста цен, чтобы зафиксировать часть или всю свою прибыль. Акции и рыночные индексы, достигающие новых 52-недельных максимумов, часто наиболее подвержены фиксации прибыли, что приводит в дальнейшем к откатам и разворотам тренда. Количество компоненты рыночного индекса, закрывшихся в тот или иной торговый день на 52-недельном максимуме, является важнейшим индикатором широты рынка. "Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся» , - написал Уоррен Баффетт в письме акционерам в 2004 году. Рассмотрим как эту одну из лучших цитат легендарного инвестора претворить из просто манифеста, в практическое руководство. На индикаторе Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме , остановимся более подробно. Индекс представляет собой важнейший индикатор широты рынка. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он и не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в абсолютном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, цена которых на закрытии торговой сессии достигла максимального значения за минувшие 52 недели. Как таковой расчет индикатора отсутствует, поскольку он уже сам по себе отражает абсолютное суммарное значение компонентов индекса, достигших 52-недельного максимума к концу торговой сессии. Таким образом, как несложно заметить, минимальным значением индикатора может быль ноль, а максимальным значением - количество компонентов, входящих в тот или иной рыночный индекс. Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного кода (аббревиатуру индекса). Пример тикера для компонентов индекса Dow Industrial, закрывшихся на 52-недельном максимуме: NAHD . Пример тикера для компонентов индекса S&P500 , закрывшихся на 52-недельном максимуме: MAHP . Более подробную информацию о компонентах можно найти в публичном Watchlist - Списке индикаторов широты рынка для североамериканских фондовых индексов. ru.tradingview.com Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и в фильтрах задать условие "Новый Максимум за 52 недели", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на закрытии сессии отметились на своем 52-недельном максимуме. Так, по состоянию на 06-03-2023 скринер сообщает всего о 5 компонентах индекса широкого рынка MOEXBMI, закрывших торговую сессию на максимуме за последние 52 недели - это акции компаний Группа Позитив , Белуга Групп , Мосэнерго а.о. , Сбербанк а.о. и Московской биржи . Аналогичным образом можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами и рынками, а также с крипто-валютными рынками. Также можно воспользоваться и публичными индикаторами и скриптами, для автоматического определения на графике текущих 52-недельных максимумов и минимумов для отдельно взятого инструмента. Например, индикатором 52 Week High/Low от BacktestRookies - одного из мастеров TradingView сообщества. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда становится сильным, когда все больше количество акций в индексе одновременно закрываются на своих 52-недельных максимумах. И наоборот, широта слаба, когда уменьшается количество акций, вплоть до ноля, закрывших торговую сессию на своих 52-недельных максимумах Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Чартисты могут получить общее представление динамики или траектории базисного актива - акции или фондового индекса - по общим уровням 52-недельных экстремумов, и использовать их в торговых стратегиях для определения точек входа в рынок и выхода из позиций. ✅ Бойтесь, когда другие жадничают. ✅ Будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся. Выводы 👉 Количество компонентов индекса, закрывших торговый день на 52-недельном максимуме, является индикатором широты рынка, который измеряет степень участия. 👉 Участие считается чрезвычайно сильным, если 20 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Участие считается избыточным, если 10 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме. 👉 Охлаждение рынка наблюдается, когда вообще все без исключения компоненты рыночного индекса на закрытии торговой сессии оказываются ниже своих 52-недельных максимумов. Именно в такие моменты, в моменты максимального охлаждения, на рынках царствует страх и паника в условиях массовых распродаж и принудительного закрытия позиций. Бэктест-анализ Результаты бэктест-анализа для индекса S&P500 на доступном интервале с июля 2016 по февраль 2023 года показывают следующее: 👉 При величине Индикатора 100 или выше (20 и более процентов компонентов индекса достигают 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла всего 2,8% годовых. Для периодов удержания в 1 и 3 месяца средняя доходность оказывалась нулевой, при 50-процентной вероятности того, что сделка на столь разогретом рынке окажется прибыльной. 👉 При нулевой величине Индикатора (т.е. ни один из компонентов индекса S&P500 не достиг своего 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла 33,6% годовых при 98-процентной вероятности того, что бесстрашие оправдает себя и покупка в условиях паники и распродаж окажется прибыльной сделкой. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке. * Volume and Price Patterns Around a Stock's 52-Week Highs and Lows: Theory and Evidence Steven J. Huddart Pennsylvania State University, University Park - Department of Accounting Mark H. Lang University of North Carolina at Chapel Hill Michelle Yetman University of California, Davis - Graduate School of Management
INDEX:MAHPОбучение
от Pandorra
22
Ожидания рынков от выступления Д. Пауэлла. Листинг USD-M #TRU Всем привет! Ежедневные мысли от команды CryptoPrime 07.03.23 Какие события нас ожидают сегодня: - Глава ФРС Джером Пауэлл 7 марта выступает в Конгрессе в 18:00 по МСК, перед Банковским Комитетом Сената США. Планируется отчет по монетарной политике за последние полгода. Инвесторы уделяют особое внимание выступлениям повелителя печатного станка, потому что каждое выступление в той или иной степени влияют на фондовый и крипторынки лучше, чем данные по инфляции в США и решения ФРС по ставке. Среди экспертов и инвесторов уже сформировалось мнение, что не так важны сами отчеты или как сильно подняли ставку, как последующие комментарии Пауэлла. Ожидания рынка от выступления Д. Пауэлла: - Только одного упоминания термина Дефляция хватит для краткосрочной поддержки покупателей. - Даже небольшой намек на то, что ФРС не будет повышать шаг роста ставки даст бычий сигнал. Инвесторы хотят услышать, что ФРС контролирует ситуацию с инфляцией, хотя статистика показывает обратное. Это будет читаться между строк, как возможность ФРС смягчения своей политики по ставке до конца этого года. Это также будет являться для рынка бычьим сигналом. Ну и понятно, какие ожидания медведей: повышение ставки, рост инфляции, рецессия. #BTC По битку пока что все без изменений, волатильность значительно упала, биткоин двигается в довольно узком ценовом диапазоне. Скорей всего актив в ожидании выступления главы ФРС. Два сценария в ближайшее время: 1 — Рост от поддержки восх. канала, с текущих позиций. 30% моих ожиданий. 2 — Падение в район $21K-21500, с последующим откупом и повторным подходом к зоне $25K. 70% моих ожиданий. Среднесрочный восходящий тренд сохраняется. #TRU Также сегодня будет листинг на Binance Futures: бессрочный контракт USD-M #TRU с кредитным плечом до 20X 2023-03-07 15:00 (МСК) На бирже Binance на споте торгуется с 21 года. Подошли к важной зоне продавцов $0.13-0.16. После дальнего ретеста и резкого подхода к уровню была логичная откатная реакция и, после недельной проторговки, вновь подошли к данной зоне, довольно таки близко закрывшись к уровню. Есть объемы. Большая вероятность к пробою.
от CryptoPrime24
3