Регистрация

COT

Киты продолжают выходить из фьючерсов на биткоин.Здравствуйте, коллеги! В субботнем обзоре традиционно, помимо текущей ситуации, разбираем отчёты COT с Чикагской товарной биржи, которые позволяют проанализировать позиции китов по фьючерсам на биткоин (правда с запаздыванием). Как мы вчера отметили, цена зажимается в мини-треугольнике между оранжевой точечной и оранжевой пунктирной линиями. Биткоин замирает перед прыжком. В целом в марте вероятность достижения жёлтой зоны выше, чем пробоя оранжевой, поэтому это основной сценарий. Интересная ситуация складывается на фьючерсном рынке. В предыдущем обзоре мы уже отметили сокращение лонг-позиций на 134 контракта и сокращение шорт-позиций на 943 контракта. Общее количество лонгов составляло 6379 контрактов, шортов - 8507. Последний отчёт, который вышел вчера ближе к ночи по Московскому времени (в нём представлены данные с 23 февраля по 2 марта), указывает на сильные сокращения всех позиций крупными спекулянтами. Лонг позиции сократились на 1995 контрактов, шорт позиции на 2240 контрактов. Прошедшая экспирация абсолютно не оправдывает такое положение вещей. Текущее соотношение контрактов 4384 лонг-контракта против 6267 шорт-контрактов. При анализе отчётов COT гораздо важнее динамика и накопительная динамика (совокупное изменение позиций за некоторый период), чем абсолютная величина позиций. Также, обратите внимание, что пик максимального количества контрактов пришёлся на последние числа октября, в момент, когда мы импульсным движением пробили верхнюю границу зелёной зоны и пошли в ускоренный восходящий тренд. С тех пор позиции китов постепенно, с движением тренда вверх, в среднем только уменьшаются. В последнем отчёте мы увидели самое значительное недельное сокращение позиций за всё время с начала указанного среднесрочного тренда. Всё это указывает на неопределённость в ближайшей перспективе и желание взять некоторую паузу. Будьте аккуратнее. Я уже упоминал, что вариант с коррекцией, был бы для нас очень неплох сейчас, всё же рынок перегрет и желательно немного остыть, чтобы иметь возможности для более безопасной работы с хорошим потенциалом. Спасибо за внимание! Удачи, успехов и профитов!
от DeepClust
7
ID#7_USDRUB. Укрепляемся, парни!На CME с января по 17.03 нетто позиция операторов была глубоко шортовой, после начался переток в лонг и с 23.03 инструмент пошел вверх на 23%. Сейчас нетто позиция коллеблится у нейтральной позиции ближе к шорту. Глобально возможно будет формироваться треугольник или боковое движение, локально в ближайшее время цена пойдет вверх, так как к текущему моменту цена снижается, а нетто позиция приближается к лонгу. Глобальный тренд на ослабление рубля. Сейчас видны покупки и узкий спред у свечи с высоким объемом. Возможно будет коррекция к текущему падению или движение вверх на следующей неделе с возможной целью у ближайшей зоны продаж или далее до трендовых линий. На MOEX на 11.06 нетто позиция операторов ушла в глубокий шорт, после чего начался рост цены. А позиции хеджеров также остались в шорте, что говорит о дальнейшем укреплении рубля. На прошлой неделе ОИ резко вырос на 14%, при этом происходили продажи за счет позиций спекулянтов. Хеджеры остались при своем, что подтверждает дальнейшее снижение. При этом цена на неделе коснулась зоны продаж, откуда вероятнее всего и начнется следующее снижение. Первая цель - 71,5. На дневном ТФ видна слабая тенденция вверх. Цена сейчас спускается к линии тренда, от которой может еще оттолкнуться и пойти на 77,6 и после уже на снижение. За это топит и дивергенция на RSI. ПЛАН Спекулятивно: Продажи рассматривать от уровня 77,6 с целью 71,5 В долгосрок: Покупка доллара частями: 1. От уровня 70,6 - 71,5 2. От уровня 68 - 68,5
Короткая
от optionub
13
Обзор среднесрочных мировых рынков 2020Привет, я попытался собрать основные моменты моего нового года как основу для моей будущей торговли и идей. Я бы с радостью представил это всем. В целом, индекс S & P 500 находится в хорошем ралли. Это ралли показывает, что в настоящее время мы настроены оптимистично. Брент и Сырая нефть также, кажется, имели свою долю в этом ралли. Более того, движения 10-летних облигаций США, индекс EURUSD и доллар также поддерживают это движение. Японская иена более стабильна и относительно вниз, но позиции разваливаются. Эти распады могут быть подсказкой, что положительная тенденция будет установлена. Мы уже знаем, что движение золота и японской иены сильно коррелирует на недельном графике. Который может поддержать наш золотой аргумент. Индекс VIX предвещает меньшую волатильность, но с уменьшением значения индекса позиции также исчезают. Эта дезинтеграция сейчас не так уж и велика, но по мере роста дезинтеграции возвращение тренда станет большим знаком. Тем не менее, мы видим, что Золотая, Серебряная и Железная руда не участвуют в этих движениях и являются довольно обесцененными. Природный газ является менее ликвидным инструментом, но, похоже, существует значительный дисконт, но позиции не были достаточно решены. Следует внимательно следить. Здесь, имея в виду золото, серебро, железную руду и природный газ, мы рассмотрим более конкретные слои. Фондовые рынки Если мы посмотрим на изменения в долларах США на различных фондовых биржах за тот же период, мы увидим, что фондовые рынки большинства стран извлекли выгоду из роста индекса S & P 500. Мы отмечаем, что на биржах Австралии, Канады, Турции, Китая, Сингапура, Японии действуют скидки. Фондовые биржи Индии, Норвегии, Швейцарии, Испании и Нидерландов также можно считать относительно дешевыми. Кроме того, мы отмечаем, что фондовые биржи Новой Зеландии, Дании, России, Швеции, Южной Африки выиграли больше, чем ралли. Форекс и будущие рынки Когда мы смотрим на фьючерсы, мы видим, что канадский доллар, швейцарский франк и австралийский доллар дисконтируются по сравнению с другими валютами, и увеличение их позиций сохраняется. Евро хочет более серьезного увеличения позиций. Когда мы смотрим на фьючерсы на сельское хозяйство и металл, позиции COT, кажется, поддерживают рост. Но среди них самые дешевые. Особенно платина довольно дешевая. G10 Развитые страны Когда мы смотрим на валюты и изменения процентных ставок в развитых странах, нам нечего сказать раньше. Но нет никакой аномалии между процентами и валютами. Здесь норвежская корона относительно обесценена. Британский фунт и новозеландский доллар сильно выиграли от ралли. MSCI Развивающиеся страны Когда мы смотрим на развивающиеся страны, процентная доходность не увеличилась в то время, когда турецкая лира понесла большие потери. Здесь наблюдается ненормальная ситуация. Это делает турецкую лиру еще более хрупкой. Индия еще не находится на таком рискованном уровне, но стоит быть осторожным. Валюты Тайваня, Индонезии и Китая считаются дешевыми. Важные американские индексы Когда мы смотрим на важные индексы США, мы видим, что эти индексы работают ниже S & P: DJI: промышленный индекс Доу-Джонса NYA: композитный индекс NYSE HGX: индекс жилищного сектора PHLX UTY: индекс коммунального сектора PHLX XNG: NYSE ARCA природный газ SPGSCI: товарный индекс S & P Goldman Sachs SPSIOP: индекс добычи и добычи нефти и газа S & P GDM: индекс NYSE Arca Золотоискатели DFI: NYSE Arca индекс защиты NWX: NYSE Arca индекс сети XOI: индекс нефти AMEX NQNACE: Nasdaq Yewno Индекс экономики каннабиса в Северной Америке ПРИМЕЧАНИЕ: этот индекс не очень хорошо рассчитан, но можно посмотреть на ликвидные запасы на месторождении. (NQNACE) рынок криптовалют Когда мы смотрим на рынок криптовалют, мы видим, что Тезос - восходящая звезда. В корневых криптовалютах данные блокчейна блокчейна биткойна показывают нам, что он может двигаться вверх. Но эти данные должны быть немного более мощными. Больше дисконтных криптоинструментов, чем биткойнов: Litecoin, Ethereum, Stellar, BinanceCoin, EOS, Bitcoin Cash , Ripple. Однако, поскольку эти инструменты более хрупкие, следует ожидать сигнала на покупку. И если Биткойн будет на рынке Bull с сильными данными Blockchain, можно ожидать, что эти инструменты будут расти дальше, чем Биткойн. Но следует помнить, что в случае внешнего притока капитала или горячего притока денег, первое повышение будет происходить из крыла биткойнов. Желаю всем счастливого нового года, всего наилучшего.
OANDA:SPX500USD
от Noldo