Регистрация

Cmegroup

Gold шорт началоХорошее место для продаж с коротким стопом, и вот почему. В прошлую пятницу на нижней границе дня прошли крупные покупки синтетически собрали лонг на страйке 3140 , и сейчас прошли по рынку call позиции по страйку call 3250 , что являются закрытием данных лонгов. Ключевой участник рынка произвел выход со своей позиции. Позже постараюсь описать подробности в картинках, а так информация уже есть в телеграмм.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold risk reversal сделки опционыВсем привет! Текущая неделя была насыщена RR сделками, ниже приведу описание что это за сделки и для чего они маркету. Risk Reversal сделки: объяснение и применение маркет-мейкерами 1. Определение и структура: Risk Reversal — это опционная стратегия, сочетающая покупку одного опциона (колл или пут) и продажу другого опциона (противоположного типа) с разными страйками, но одинаковым сроком исполнения. Чаще всего это: Покупка колла (право купить актив) + продажа пута (обязательство купить актив при падении цены), или наоборот. Пример: Акция стоит 100.Инвесторпокупаетколлсострайком100.Инвесторпокупаетколлсострайком110 и продает пут со страйком $90. Это создает синтетическую длинную позицию с ограниченным риском. 2. Цели стратегии: Хеджирование направления рынка: Если ожидается рост, покупка колла и продажа пута снижает стоимость стратегии (премия от продажи пута компенсирует стоимость колла). Спекуляция на волатильности: Стратегия может быть прибыльной, если ожидается асимметрия в изменении волатильности коллов и путов. Создание синтетической позиции: Риск-реверс имитирует длинную/короткую позицию в базовом активе, но с ограниченным риском. 3. Применение маркет-мейкерами: Управление дельтой: Маркет-мейкеры балансируют свою дельту (чувствительность цены опциона к изменению цены актива). Например, при избытке проданных коллов они могут купить коллы и продать путы, выравнивая экспозицию. Контроль волатильности: Если рынок ожидает роста (спрос на коллы выше), маркет-мейкеры корректируют цены опционов и используют риск-реверс для хеджирования. Арбитраж: Извлечение прибыли из разницы в ценах или волатильности между коллами и путами. Хеджирование валютных рисков: Например, защита от колебаний курса при операциях с иностранной валютой. 4. Пример использования: Компания-экспортер получает доход в евро, но расходы в долларах. Чтобы хеджировать падение евро: Покупает пут на евро (страйк ниже текущего курса) и продает колл на евро (страйк выше). Если евро падает, пут защищает убытки, а премия от продажи колла снижает стоимость хеджа. 5. Отличие от других стратегий: Стрэддл/Стрэнгл: Покупка/продажа колла и пута с одинаковым (стрэддл) или разными (стрэнгл) страйками, но без асимметрии направленности. Risk Reversal акцентирован на направлении рынка или волатильности, а не на нейтральной позиции. 6. Рыночные сигналы:Преобладание спроса на коллы (риск-реверс вверх) указывает на бычьи настроения. Маркет-мейкеры могут использовать это для корректировки котировок или хеджирования. Итог: Risk Reversal — гибкий инструмент для управления рисками и спекуляции. Маркет-мейкеры применяют его для балансировки портфеля, контроля волатильности и адаптации к рыночным ожиданиям, минимизируя потенциальные убытки. Далее идём на разбор , весь рост был насыщен ими и сейчас пошло сильное падение волатильности. Нарисовал место рисков для наших вышеописанных сделок RR , смотрим за реакцией на цене 3054, фьючерс, учитывая фактор падающей волатильности по вышеописанной стратегии фактор преобладания спроса на колы мог измениться и эта сделка может быть могла быть использована маркетом как обратная, и дать соответственно обратный от обычного что ранее приводило к росту , сейчас может привести к началу падения цены от этих уровней, при чем, если начнут падать, то уйдут уже на покрытие всех накопленных в рынке рисков в том числе и по этим RR сделкам, так как по логике они для временного использования что бы после уже вернутся и погасить риски. подробности с картинка выложил в телеграмм, ссылка доступна в профиле.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
BTC-продолжаем идти выше, или финита-ля-комедия?Привет ребятки! После вчерашнего агрессивного мува, актив продемонстрировал уверенноcть и силу покупок. Сделали BOS на 15м ТФ, вышли из ренджа и закрепились над ним, что является хорошим признаком роста. Наблюдайте за снятием текущего свинга, вход рассматривать необходимо от оранжевого блока. Красная линия, линия отмены. Скорее всего после импульсного выноса этой линии, актив продолжит дальнейшую уценку. Я присматриваюсь к покупкам, в случае подтверждения, буду доливать позицию. Моя лонг позиция с предыдущего поста, в работе. Стоп не двигал, ничего еще не фиксил. Всем профита, соблюдайте риски!!!!!!!!!
Длинная
от AlgoritmTrade
BTC-стоит ли ждать лонги в ближайшее время?Рассматривая дневной таймфрейм, можно увидеть ноябрьский слом структуры, откуда актив стартанул очень живо. Выделенная область на графике (~71000) будет являться для меня интересной, для рассмотрения лонг позиции. По целям, оставленная ликвидность сверху, так же отмечена на графике. Потенциал роста 29%.
Длинная
от AlgoritmTrade
3
Сделаем Америку великой!Всем привет! По фундаменту: вся эта история с Трампом явно говорит о великой Америке, а это в первую очередь сильный бакс. По технике, локально сейчас на падении цены растет волатильность и место входа в целом хорошее, во вторых идёт выход с рынка сильный, в третьих дальше идти уже не на чём, а сегодня ничего нового для продолжения не вышло. Из интересного в последнюю неделю выходили PS сделки на уровнях 2805/2795 и около них, по которым был зафиксирован выход из части ОИ и после выход уже из части объёмов, что само по себе редкое событие... Есть мысли что этим сделкам и уровням будут давать прибыль... А это хороший и сильный шорт и могут еще продолжить...
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
8
Секреты опционов Привет! На примере одного дня расскажу как делать анализ по на опционах и почему это работает. За пример берем 23 число января, инструмент золото. На графике представлены линии VWAP — индикатор рассчитывает взвешенное значение цены с учетом объемов за указанный в настройках период, тут нам важно то, что использует данный индикатор в работе многие крупные участники рынков, как в прочем и опционы. Основной инструмент при работе с опционами это - доска опционов. На скринах ниже по ссылкам, как раз будет представлена она за 23 число. Представим что у нас есть знание о том, что на рынке сейчас доминируют быки. Из этого вытекает то, что для роста нам нужны продажи, используя которые мы будем вести цену в лонг. Это всё знания из механизмов работы рынка. Начинаем искать на доске опционов продажи в явном виде, так как именно они в текущий момент рынка важны и несут наибольшие риски. На опционах продажи можно реализовать через проданные call опционы, это есть проданный фьючерс. Находим их и то, что нам нужно это х2 call , то есть двойной call который был продан в рамках всей конструкции. Именно эти сделки являются максимумом для продаж. Как вы заметили сделок всего два в примере, и эти конструкции отличаются между собой ценами и приближенностью к центральному страйку, из-за этих особенностей эти две сделки несут разный уровень риска на рынок, это нужно иметь ввиду. Берем доска опционов с проданным call , далекий от центрального страйка вычленяем из конструкции -2*Call2830 , узнаем цену данного кола, на тот момент это 13. От времени появления данной конструкции на графике растягиваем это значение, получаем границу рисков по данной сделке. Нижняя часть границы лежит ровно на линии VWAP , к верхней части границы подходит цена, идёт отбой и после пробоя, возврат и уход в продолжение лонга. Берем вторую сделку доска опционов с проданным call ,близкий к центральному страйку так же выносим из нее проданный колл -2*Call2825 с ценой 36 , размещаем на месте появления и можно увидеть что цена от мест появления ушла сразу в лонг, после проведения накопления и проторговки в этой зоне, нижняя граница рисков легла на линию VWAP. По логике действий, происходит как бы оборачивание имеющихся на рынке рисков и сделок в данные конструкции и уход цены. Всё это происходило на росте показателя волатильности.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
2
Gold анализ данных с рынкаПостараюсь описать доступным языком... Причины падения цены, на что смотреть при анализе данных. На рисунке всё что приведено можно смотреть на сайте cme по тикеру золото. Для начала открываем итоговые данные торгов за 5 число , фьючерсы и опционы показатели изменений за 5ое числа. На картинке слева внизу. Можно увидеть что на фьючерсах ничего интересного просто 0. А вот на опционах можно увидеть кратный перевес на стороне путов, обычно это сильное ожидание шорта и рынок обычно так и реагирует, при условии что на фьючерсах нет сильных изменений. Можно просто за этим параметром следить и при кратных перевесах значительных просто покупать или продавать и быть в плюсе в целом, но такое бывает нечасто... Идем далее, открывает доску опционов за 5ое число, просто смотрим самую крупную сделку дня. Делаем по ней анализ. Доска слева сверху. Место появления данной сделки указал на графике стрелкой и ценой риска 0.1. Видно что цена не ушла выше этого места риска. Далее итоги торгов для самой крупной сделки дня OGZ4 3500 Call c ценой 0.1 можно увидеть справа сверху. Данные по итогам торгов доступны уже 06.11 с утра и в шорт исходя по ним можно было бы уже заходить. По самим данным видно что в части открытого интереса идёт выход -1896, а в части изменения объёмов стоит +2067. Это нам символизирует о том, что колы эти уже не влияют на рынок и по ним произошёл выход из сделок. А учитывая из опыта что сделки по далеким страйкам используются обычно на границах рынка либо для поддержки цены либо для разворота, мы можем производить вход в направлении перевеса по рынку(перевес пут сделок).
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
Выборы в США как тригер для закрытия рисковВ общем за вчера на уровне цены 2736 были вливания колл спред опционов что ранее приводили к лонг результатам, это те самые покупатели которые все время толкали цену в лонг, вчера они так же вошли и цена так же очередной раз ушла выше этих мест вливаний... Но сейчас ситуация на рынке изменилась и я полагаю что это место для лонга будет последним... Так как платформу для шорта уже подготовили, с помощью конструкций опционных RR , и новостной фон предстоящие выборы до них должны закрыть риски на рынке, следовательно цена должна начать падать, тут на месте где крупные деньги покупают в долгую, самое идеальное место для спекулятивного шорта. Произвожу продажу по цене 2738.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Легкие деньги на данных с опционовВсем привет! Пример для обучения. Дешевые пут опционы. Ситуация: после значительного падения цены внутри дня на рынке появляются put опционы по самым низким ценам на рынке. С очень высокой долей вероятности они обычно дают шорт результат в рамках своей цены 0.1 , протянул с места появления на графике это значение цены и можно увидеть отработку в шорт в рамках этого значения.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
11
Gold закрытие опционного месяца.Всем привет! Вчера вечером произошло вливание колл опционов по контрактам на текущий месяц и следующий. Примерно в равных пропорциях, в значительных количествах. Есть большая вероятность что прошла перекладка риск-позиций с одного(OGU) опционного контракта на другой(OGV). Учитывая данный фактор, плюс фактор того что мы тут зашли за счёт доп. ликвидности, внизу осталась много ликвидности которую было бы неплохо закрыть. По целям избираем цену MAX PAIN по контракту OGU с экспирацией 27 числа текущего месяца и доход до нее как раз до закрытия контракта. Новостной фон для волатильного похода так же присутствует, нонки + протоколы ФОМС. Остается довериться совокупности факторов и поставить на данный сценарий. Отменой сценария будет является уход цены выше 2528. Это всё не отменяет текущей тенденции и лонг направления в будущем. Падать должны в рамках коррекции.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
1
Золотые ожиданияВсем привет! Ситуация на рынке сейчас не стабильная, сильных данных мало, поэтому определить явное направление тяжело. Следил неделю за развитием, торговал локальные моменты только. По идее, в пятницу 12 января был сильный рост открытого интереса, сейчас цена после появления этого интереса отбилась в шорт и скорректировалась, 19 января рост осуществлялся за счёт свежих колл опционов, сейчас цена упала и появились продавцы для этих позиций, думаю с текущих могут уходить в лонг, так как состоялось соединение для похода, по целям выход за места где прошёл рост открытого интереса от 12 января и там уже закрепление и продолжение либо по факту что будет в рынке.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
аномалии на рынке...Всем привет! Сейчас на рынке аномальная ситуация, закинули сделок : "Длинные спреды используются опционными трейдерами, когда они считают, что базовая акция значительно изменится, но не уверены, будет ли она расти или падать" В общем кто-то на опционном контракте с экспирацией на сегодня закинул вышеописанную конструкцию... Сейчас в целом растём, но есть мысль что после таких вот аномалий рынок и разворачивают... Думаю это может стать началом падения цены...
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
2
GOLD работа с открытым интересомВсем привет! На рынке наконец то появился значительный рост открытого интереса на фьючерсах. Так же был зафиксирован рост объёмов за вчера. По рынку опционов настроения в сторону шорта, но у нас есть положительный ОИ на фьючерсах и это должно больше повлиять на ситуация и развернуть шортовые настроения в опционах в сторону лонга.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
1
Gold ситуация после выносаПривет всем трейдерам! За вчера день по итогам получили на фьючерсах выход по открытому интересу, все что залилось 15 числа вышло 16 числа. По опционам есть перевес в рамках открытого интереса по путам. Если посмотреть на данные, то путы не совсем чистые не думаю что по ним будет реализация дальнейшая в сторону шорта, в связи с этим рассматриваю лонг больше. На сейчас рынку нужно в целом возвращаться в сторону лонга , но больше ситуация сейчас зависит от входов на Америке.. Если появятся новые участники рынка, то могут цену ещё ниже увести.. Настроя такой рынок торговать нет... Поэтому буду ждать каких либо паттернов на вход... А в целом тут должны думаю начать набор и зафлетить ...
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
2
Золото начало неделиПривет дорогой дорогой трейдер! По итогам за пятницу были зафиксированы проданные колы, в данных по ним не было подтверждения и сейчас хотелось бы ожидать что их пойдёт чистить в сторону лонга. Так же имеются колы купленные но это заходили более долгосрочные участник и по ним думаю риски не сильные и походу в лонг они мешать не должны..
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
GOLD вливы в рынокДобрый день! В рамках фьючерсов уже второй день сильный значительный рост открытого интереса, начали активно вливаться , судя по всему в лонг на будущее. По опционам так же есть перевес по открытому интересу на call опционах. Исходя из этого и можно сделать вывод о том, что готовят большой лонг. Но я все же думаю пойдут перед этим закрывать риски по колл опционам и уже после пойдут. Так как значения рисков большие на этом неплохо было бы и заработать, поэтому вчера ещё произвел продажу.
TVC:GOLD
от SpikeOne
GOLD лонг в непоняткахВсем привет! Ситуация на рынка продолжает быть неоднозначной и тонкой, но исходя из опыта дня вчера в такие дни доступен хороший заработок из-за хорошей волатильности.. Если конечно заранее удалось определить границы движения. А это сейчас сложно определить, так как рынок сейчас не имеет четкой направленности в моменте. За вчера был зарегистрирован рост открытого интереса на фьючерсе. Это тоже будет влиять на анализ. Ожидаю начало роста с текущих мест. ПО опционам имеются как продажи так и покупки на колах в основном... Что интересно почему работают именно колл опционами...
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
1
PUT опционы по золотуС началом недели тебя преуспевающий трейдер! По ситуации на рынке за пятницу у нас на ближайших опционных контрактах присутствует значительное количество пут опционов. Рынок фьючерсов при этом ушёл в отрицательное значение по открытому интересу. По опционам put что преобладали за день пятницы, открытый интерес так же минимален или отсутствует, а вот количество контрактов увеличилось... Исходя из этого можно сделать вывод о том, что спрос на путы есть, а контрагента для их обеспечения нет и реализация сценария по ним так же думается невозможна при таких условиях. По сему хотелось бы ожидать лонга.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
8
SP500 BIG SHORTНе вижу никаких оснований для дальнейшего движения наверх, пока не будет QE , мы будем наблюдать продолжение нисходящего цикла, в данный момент локально есть ликвидность повыше, которую необходимо снять, по этому пару сотен пунктов вверх допустимо, однако главный таргет по шорту это снос уровня ликвидности 3500. Есть конечной большой BSL пул на 4175 и 4327, но забирать их сейчас и пушить такой большой лонг, особенно с текущих нет смысла, но такой вариант допускается и стоит его держать в голове. #G13
CME_MINI:ESZ2022Короткая
от guess_13
1
Доллар продолжит укрепляться. На долго ли?Здравствуйте уважаемы трейдеры. Свами на связи Виктор Брилев. Специально для вас я подготовил краткий обзор по основным валютным инструментам на текущую торговую неделю. FX:EURUSD После хорошей пятничной коррекции и обновления максимума пятницы, с точки зрения голого технического анализа, евро смотрится не плохо на продолжение роста. Однако у меня на этот счет есть большие сомнения. Дело в том, что на отметке 1.15800 расположился достаточно сильный уровень сопротивления, который вполне может стать серьезным препятствием для дальнейшего роста цены. И на самом деле, было бы очень логично, если мы увидим снижение цены в район 1.14900, откуда можно будет достаточно безопасно зайти в покупку, с достаточно глубокими целями. По моим расчетам потенциал сделки на покупку может достигать 1500 – 1600 пипсов, при этом размер Stop Loss будет в пределах 150 пипсов. В случае пробоя ценой уровня сопротивления в районе 1.15800 и закрепления выше его, можно рассчитывать на продолжение роста в район сильного сопротивления на отметке 1.16600, откуда, достаточно безопасно, можно пробовать открывать сделку на продажу. В любом случае, при любом сценарии я ожидаю от евро «поход» на достаточно глубокую коррекцию, которая в последствии вполне может перерасти в смену тенденции. Этого я не могу исключать, так как вверху есть очень «жирные» цели, которые выступаю, свое рода, уровнями притяжения цены. Кроме того, сейчас уже действует свежий месячный опционный контракт. Показатели опционного рынка явно намекают, что цене пора разворачиваться. Например, нижняя граница опционного канала находится достаточно близко от цены, что может указывать на перепроданность цены. И этот показатель не единственный.
от atrading_pro
2