Регистрация

Cmegroup

Gold анализ данных с рынкаПостараюсь описать доступным языком... Причины падения цены, на что смотреть при анализе данных. На рисунке всё что приведено можно смотреть на сайте cme по тикеру золото. Для начала открываем итоговые данные торгов за 5 число , фьючерсы и опционы показатели изменений за 5ое числа. На картинке слева внизу. Можно увидеть что на фьючерсах ничего интересного просто 0. А вот на опционах можно увидеть кратный перевес на стороне путов, обычно это сильное ожидание шорта и рынок обычно так и реагирует, при условии что на фьючерсах нет сильных изменений. Можно просто за этим параметром следить и при кратных перевесах значительных просто покупать или продавать и быть в плюсе в целом, но такое бывает нечасто... Идем далее, открывает доску опционов за 5ое число, просто смотрим самую крупную сделку дня. Делаем по ней анализ. Доска слева сверху. Место появления данной сделки указал на графике стрелкой и ценой риска 0.1. Видно что цена не ушла выше этого места риска. Далее итоги торгов для самой крупной сделки дня OGZ4 3500 Call c ценой 0.1 можно увидеть справа сверху. Данные по итогам торгов доступны уже 06.11 с утра и в шорт исходя по ним можно было бы уже заходить. По самим данным видно что в части открытого интереса идёт выход -1896, а в части изменения объёмов стоит +2067. Это нам символизирует о том, что колы эти уже не влияют на рынок и по ним произошёл выход из сделок. А учитывая из опыта что сделки по далеким страйкам используются обычно на границах рынка либо для поддержки цены либо для разворота, мы можем производить вход в направлении перевеса по рынку(перевес пут сделок).
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
Выборы в США как тригер для закрытия рисковВ общем за вчера на уровне цены 2736 были вливания колл спред опционов что ранее приводили к лонг результатам, это те самые покупатели которые все время толкали цену в лонг, вчера они так же вошли и цена так же очередной раз ушла выше этих мест вливаний... Но сейчас ситуация на рынке изменилась и я полагаю что это место для лонга будет последним... Так как платформу для шорта уже подготовили, с помощью конструкций опционных RR , и новостной фон предстоящие выборы до них должны закрыть риски на рынке, следовательно цена должна начать падать, тут на месте где крупные деньги покупают в долгую, самое идеальное место для спекулятивного шорта. Произвожу продажу по цене 2738.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Легкие деньги на данных с опционовВсем привет! Пример для обучения. Дешевые пут опционы. Ситуация: после значительного падения цены внутри дня на рынке появляются put опционы по самым низким ценам на рынке. С очень высокой долей вероятности они обычно дают шорт результат в рамках своей цены 0.1 , протянул с места появления на графике это значение цены и можно увидеть отработку в шорт в рамках этого значения.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
11
Gold закрытие опционного месяца.Всем привет! Вчера вечером произошло вливание колл опционов по контрактам на текущий месяц и следующий. Примерно в равных пропорциях, в значительных количествах. Есть большая вероятность что прошла перекладка риск-позиций с одного(OGU) опционного контракта на другой(OGV). Учитывая данный фактор, плюс фактор того что мы тут зашли за счёт доп. ликвидности, внизу осталась много ликвидности которую было бы неплохо закрыть. По целям избираем цену MAX PAIN по контракту OGU с экспирацией 27 числа текущего месяца и доход до нее как раз до закрытия контракта. Новостной фон для волатильного похода так же присутствует, нонки + протоколы ФОМС. Остается довериться совокупности факторов и поставить на данный сценарий. Отменой сценария будет является уход цены выше 2528. Это всё не отменяет текущей тенденции и лонг направления в будущем. Падать должны в рамках коррекции.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
1
Золотые ожиданияВсем привет! Ситуация на рынке сейчас не стабильная, сильных данных мало, поэтому определить явное направление тяжело. Следил неделю за развитием, торговал локальные моменты только. По идее, в пятницу 12 января был сильный рост открытого интереса, сейчас цена после появления этого интереса отбилась в шорт и скорректировалась, 19 января рост осуществлялся за счёт свежих колл опционов, сейчас цена упала и появились продавцы для этих позиций, думаю с текущих могут уходить в лонг, так как состоялось соединение для похода, по целям выход за места где прошёл рост открытого интереса от 12 января и там уже закрепление и продолжение либо по факту что будет в рынке.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
аномалии на рынке...Всем привет! Сейчас на рынке аномальная ситуация, закинули сделок : "Длинные спреды используются опционными трейдерами, когда они считают, что базовая акция значительно изменится, но не уверены, будет ли она расти или падать" В общем кто-то на опционном контракте с экспирацией на сегодня закинул вышеописанную конструкцию... Сейчас в целом растём, но есть мысль что после таких вот аномалий рынок и разворачивают... Думаю это может стать началом падения цены...
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
2
GOLD работа с открытым интересомВсем привет! На рынке наконец то появился значительный рост открытого интереса на фьючерсах. Так же был зафиксирован рост объёмов за вчера. По рынку опционов настроения в сторону шорта, но у нас есть положительный ОИ на фьючерсах и это должно больше повлиять на ситуация и развернуть шортовые настроения в опционах в сторону лонга.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
1
Gold ситуация после выносаПривет всем трейдерам! За вчера день по итогам получили на фьючерсах выход по открытому интересу, все что залилось 15 числа вышло 16 числа. По опционам есть перевес в рамках открытого интереса по путам. Если посмотреть на данные, то путы не совсем чистые не думаю что по ним будет реализация дальнейшая в сторону шорта, в связи с этим рассматриваю лонг больше. На сейчас рынку нужно в целом возвращаться в сторону лонга , но больше ситуация сейчас зависит от входов на Америке.. Если появятся новые участники рынка, то могут цену ещё ниже увести.. Настроя такой рынок торговать нет... Поэтому буду ждать каких либо паттернов на вход... А в целом тут должны думаю начать набор и зафлетить ...
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
2
Золото начало неделиПривет дорогой дорогой трейдер! По итогам за пятницу были зафиксированы проданные колы, в данных по ним не было подтверждения и сейчас хотелось бы ожидать что их пойдёт чистить в сторону лонга. Так же имеются колы купленные но это заходили более долгосрочные участник и по ним думаю риски не сильные и походу в лонг они мешать не должны..
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
GOLD вливы в рынокДобрый день! В рамках фьючерсов уже второй день сильный значительный рост открытого интереса, начали активно вливаться , судя по всему в лонг на будущее. По опционам так же есть перевес по открытому интересу на call опционах. Исходя из этого и можно сделать вывод о том, что готовят большой лонг. Но я все же думаю пойдут перед этим закрывать риски по колл опционам и уже после пойдут. Так как значения рисков большие на этом неплохо было бы и заработать, поэтому вчера ещё произвел продажу.
TVC:GOLD
от SpikeOne
GOLD лонг в непоняткахВсем привет! Ситуация на рынка продолжает быть неоднозначной и тонкой, но исходя из опыта дня вчера в такие дни доступен хороший заработок из-за хорошей волатильности.. Если конечно заранее удалось определить границы движения. А это сейчас сложно определить, так как рынок сейчас не имеет четкой направленности в моменте. За вчера был зарегистрирован рост открытого интереса на фьючерсе. Это тоже будет влиять на анализ. Ожидаю начало роста с текущих мест. ПО опционам имеются как продажи так и покупки на колах в основном... Что интересно почему работают именно колл опционами...
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
1
PUT опционы по золотуС началом недели тебя преуспевающий трейдер! По ситуации на рынке за пятницу у нас на ближайших опционных контрактах присутствует значительное количество пут опционов. Рынок фьючерсов при этом ушёл в отрицательное значение по открытому интересу. По опционам put что преобладали за день пятницы, открытый интерес так же минимален или отсутствует, а вот количество контрактов увеличилось... Исходя из этого можно сделать вывод о том, что спрос на путы есть, а контрагента для их обеспечения нет и реализация сценария по ним так же думается невозможна при таких условиях. По сему хотелось бы ожидать лонга.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne
8
SP500 BIG SHORTНе вижу никаких оснований для дальнейшего движения наверх, пока не будет QE , мы будем наблюдать продолжение нисходящего цикла, в данный момент локально есть ликвидность повыше, которую необходимо снять, по этому пару сотен пунктов вверх допустимо, однако главный таргет по шорту это снос уровня ликвидности 3500. Есть конечной большой BSL пул на 4175 и 4327, но забирать их сейчас и пушить такой большой лонг, особенно с текущих нет смысла, но такой вариант допускается и стоит его держать в голове. #G13
CME_MINI:ESZ2022Короткая
от guess_13
1
Доллар продолжит укрепляться. На долго ли?Здравствуйте уважаемы трейдеры. Свами на связи Виктор Брилев. Специально для вас я подготовил краткий обзор по основным валютным инструментам на текущую торговую неделю. FX:EURUSD После хорошей пятничной коррекции и обновления максимума пятницы, с точки зрения голого технического анализа, евро смотрится не плохо на продолжение роста. Однако у меня на этот счет есть большие сомнения. Дело в том, что на отметке 1.15800 расположился достаточно сильный уровень сопротивления, который вполне может стать серьезным препятствием для дальнейшего роста цены. И на самом деле, было бы очень логично, если мы увидим снижение цены в район 1.14900, откуда можно будет достаточно безопасно зайти в покупку, с достаточно глубокими целями. По моим расчетам потенциал сделки на покупку может достигать 1500 – 1600 пипсов, при этом размер Stop Loss будет в пределах 150 пипсов. В случае пробоя ценой уровня сопротивления в районе 1.15800 и закрепления выше его, можно рассчитывать на продолжение роста в район сильного сопротивления на отметке 1.16600, откуда, достаточно безопасно, можно пробовать открывать сделку на продажу. В любом случае, при любом сценарии я ожидаю от евро «поход» на достаточно глубокую коррекцию, которая в последствии вполне может перерасти в смену тенденции. Этого я не могу исключать, так как вверху есть очень «жирные» цели, которые выступаю, свое рода, уровнями притяжения цены. Кроме того, сейчас уже действует свежий месячный опционный контракт. Показатели опционного рынка явно намекают, что цене пора разворачиваться. Например, нижняя граница опционного канала находится достаточно близко от цены, что может указывать на перепроданность цены. И этот показатель не единственный.
от atrading_pro
2
BTC форватор CME options!09.09.2021 Привет тигры. Опять кто то пустил кровь. Посмотрел в тепловую карту опционов. Экспирация 24 сентября, пока что самая вкусная зона для биржи: 49-50К, там пролетят наибольшее количество контрактов CALL и PUT! Последние 2 месяца идеально отрабатывало. Нанёс эту точку на карту: жёлтый кружочек! Контракты исполняются в день эксипрации 24 сентября. Основные варианты как мы можем туда прийти: синий, через заход 52-56. И боковым движением. Красный с походом к 40-42К оставил в качестве альтернативы и в него верю меньше. Слишком много напуганных выскочивших в стейблы и ждущих откупа там. Основная идея как вы помните: идти в зону распределения: 60-70К осенью без значимых откатов! -20% это не значимый допустимый откат. Если кто то может подсказать, есть ли такая же карта- отчётов по опционным контрактам- с биржи Деребит- где тоже большие объёсы- буду признателен. Тогда картина будет наиболее полная- напишите в личку, если знаете где опционы Деребит смотреть. Связываю с прошлой идеей: "Логика тепловой карты опционов", по которой идём по красному пути.
CME:BTC1!
от BurminaTor
1
USDCAD Update/Update/ Приветствую! Не смотря на продолжения импульса вниз до уровня stop line, идея по прежнему остается актуальной, на текущий момент сформированы два уровня набора позиции. Однако, касание и откат к Border может служить "звоночком" о снижении потенциала сделки. Рекомендуется продолжать торговлю по данной паре в рамках данной идеи до уровня Т1 и уровня Pivot. Дальнейшее движение требует проработки по факту, желательно при боковом движении (пила,флэт). Торгуйте с головой! С уважением к вам, Николай.
Длинная
от npr2020
USDCAD / BUY 1.30600 / SL 1.30084 / T1 1.32635, T2 1.3461...Приветствую! На данный момент пара USDCAD очень привлекательна для открытия сделок на покупку. - Заканчивается нисходящий тренд, мы находимся в зоне границы рынка 1,30600-1,30800 именно здесь выгодно подбирать пару. - Под конец торговой недели произошёл сильный вынос покупателей. Обратный бар. - Фундаментальная анализ показывает "справедливую цену" = 1,36. - Моделирование согласно опционного анализа показывает следующие паттерны видимые на графике. План. 1. Покупка в зоне 1,3060-1,3080. 3 ордера (50% / 25%/ 25% от вашего объема на сделку). 2. Стоп лосс не менее 1,30084. 3. Цели: 1,32635, 1.34610, зона 1,36260 - 1,36820. 4. Цель 1 основная, отработка цели 2 возможна при закреплении за целевым уровнем и пробоем pivot. 5. Цель 3 берется на остатке если нет отката (сценария от pivot уровня). 6. Уровни pivot, stop line и target 3 спрогнозированы по времени на период 28.08 - 09.10. Торгуйте с головой! С уважением к вам, Николай.
Длинная
от npr2020
Институционалы перевернулись в шорт? Будет ли закрытие ГЭП? ​​01.08.2020 #BTC #отчеты #CME #futures Отчёты за период с 21 по 28 июля за три дня до июльской экспирации. Как раз в этот период мы увидели рост! Движение цены: 9300-11500 (Котировки CME Group) 1) Dealer: 0 лонг против 580 шорт. 2) Institutional: +161 лонг +406 шорт. Лонги и шорты почти выравнялись, с небольшим перевесом шорт. То есть институционали набрали шорты на росте. Это значит, что можно ожидать его поглощения вскоре. Но с другой стороны и лонг они не спешили фиксировать, а даже нарастили его немного. Позже до самой экспирации мы увидели высокие значения цены. Там можно было забирать по ним прибыль. 3)Funds- без коментариев, одинаково нарастили позиции, соотношение то же. Other сильно прибавили в шорт: 1196 контрактов! Играя одинаково с институционалами, а вот мелкие трейдеры: Nonreportable- последняя колонка наоборот продолжили лонговать прибавив 1408 контрактов Выводы: Институциолналы- могли закрыть набранные лонги в хороший плюс как за три дня до экспирации, так и на самой экспирации. А вот набранный на росте шорт чтобы хорошо заработать- нужно поглатить ростовое движение на дневной свече 27 июля. Как раз там находится и ГЭП. Кстати ГЭП хоть и является довольно большим: 9720-9970=250 пунктов, тем не менее он образовался на не значимых объёмах как на июльских, так и на августовских контрактах. То есть мы уже такой гэп не закрыли однажды! И если бы крупные игроки смотрели в лонг, я бы так и решил, что оставят не закрытым. Снижение выгодно и дилерам, представителям самой биржи, которые поставляют ликвидность. А кто у нас в лонговом интересе? Мелкие игроки. Планктон который нужно съесть. То есть отчёты говорят в пользу снижения сейчас. Хотя три последних месяца, они намекали на рост- который мы и получили сейчас. Ситуация поменялась.:smirk: Однако рынок продолжает расти, недельные и месячные свечи закрылись очень по бычьи. Большие объёмы и открытый интерес на CME, пробитая трендовая за 2,5 года всё это говорит за слом медвежьей картины и продолжение мощного роста. Очень противоречивые чувства. Быть может снижение дадут кратковременное и затем продолжится Up! Очень важно будет посмотреть следующие отчёты, которые покажут как изменились позиции игроков после июльской экспирации.:smoking:
CME:BTC1!
от BurminaTor
3
Поехали!!!Привет! В общем ночка была не простая на страже цены! Сейчас нарисовали лонг с приятным соотношением стоп прибыль. Можно вогнать хороший лот в небольшой стоп. Баланс нужно было свести, в связи с этим мероприятие затянулось, сейчас полагаю он сведен и можно ступать навстречу прибыли!
Длинная
от SpikeOne
Все продают, тоже нужно продать)Здравствуй, дорогой друг! Золото один из обсуждаемых сейчас в связи с ростом и в целом многие считают что, что-то произойдёт. Я сам думаю что действительно что-то произойдёт и даже думаю что это будет депрессия в экономике, но не сейчас, лет так через полтора два, а сейчас это подготовка к этому событию. Так сказать генеральная репетиция, скажем нарисуют сейчас уровни сопротивлений, покажут что после больших подъёмов случаются быстрые большие падения. А когда событие наступит, народ уже будет понимать что золото и можно и нужно продавать... По идее почему тут это больше по данным за день пятницы, опционы. В целом даже я бы сказал только один страйк с чистой позой на 1700 на call. Обычно такие страйки бывают недоступными по цене. Цена разворачивается как раз на уровнях не доходя до них. А значит у нас есть место для входа и стоп на уровне более менее безопасном. Второй момент что сейчас идёт кульминация , рост волатильности и цену ещё сегодня так подогнали ко входу Америки на место где она якобы должна откатить и продолжиться рост по тренду. По моменту среднесрочности есть в целом шанс отсюда и поймать среднесрок и хорошее большее движение. Но как минимум 1 к 1 или 1 к 2 соотношение думаю отсюда можно с большей вероятностью забрать чем рост по тренду... В общем есть где расположить стоп и ладно, можно заходить.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
USDJPY картина таковаПривет! : ) В местах с красными линиями открывался большой открытый интерес по фьючерсу. Дабы нам с тобой разговаривать на одном языке, скажу что рост открытого интереса это место очень значимое, во всяком случае для меня. Так как именно там происходит вход обеих участников рынка, именно открытие позиции, кто-то покупал , кто-то продал, при том, оба вошли в рынок. Знания эти дают нам конкурентное преимущество в рынке. Так одно из них это то, что можно входить в начале роста ОИ в продолжение движение , а в момент затухания набора поймать разворот, что собственно и случилось на паре. Если к этому анализу прибавить перевес направленных опционов, то вероятность предсказания движения повышается значительно. Но это было тогда, сейчас немного другой анализ. В районе цены 110.170 на текущих ценах начинают появляться аномальные рыночные параметры опционов, что может нам говорить о месте куда цена будет стремиться. Сейчас сказать не могу будут ли её там разворачивать или же поддержат, но думается туда мы будем стремится. В связи с этим искать на текущих уровнях, сегодня завтра, вход с тейком близким к цене 110 было бы хорошей сделкой. Сам бы я поставил на разворот у этих цен дойдя туда, но сейчас это без подтверждения.
Длинная
от SpikeOne
1