Регистрация

Carrytrade

Статистика размещения ОФЗ за 2017 г.Минфин России 27.12.2017 провел аукцион по размещению облигаций 26214RMFS и 26222RMFS на сумму 35 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26214RMFS (дата погашения 27 мая 2020 года) в объеме 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; Объем размещен не полностью. Совокупные данные по размещению ОФЗ 2017 г. В структуре преобладают по объему размещения выпуски: 26220RMFS 26222RMFS 26221RMFS 26219RMFS Полный аналитический файл Excel - constantcapital.ru Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - constantcapital.ru
Длинная
от Nikolai_trade
Статистика размещения ОФЗ за 2017 г.Минфин России 20.12.2017 провел аукцион по размещению облигаций 26222RMFS и 26221RMFS на сумму 45 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26221RMFS (дата погашения 23 марта 2033года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости; Спрос превысил предложение в 3 раза. Совокупные данные по размещению ОФЗ 2017 г. В структуре преобладают по объему размещения выпуски: 26220RMFS 26222RMFS 26221RMFS 26219RMFS Полный аналитический файл Excel - constantcapital.ru - График соотношения спроса и объема предложения ОФЗ за 2017 г. - График размещений ОФЗ (по параметрам - дата погашения; спрос при размещение) в соотношение с графиком #USDRUB за 2017 г. - Полный список размещений ОФЗ за 2017 г., с учетом результатов последнего аукциона от 13.12.2017 - Объем ОФЗ принадлежащего нерезидентам.
Длинная
от Nikolai_trade
График размещения ОФЗ за 2017 г.Минфин России 13.12.2017 провел аукцион по размещению облигаций 25083RMFS и 26212RMFS на сумму 40 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 25083RMFS (дата погашения 12 декабря 2021 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости; — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26212RMFS (дата погашения 19 января 2028 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости; Спрос превысил предложение в 2 раза. - Совокупные данные по размещению ОФЗ 2017 г. В структуре преобладают по объему размещения выпуски: 26220RMFS 26222RMFS 26221RMFS 26219RMFS Полный аналитический файл Excel - constantcapital.ru - График соотношения спроса и объема предложения ОФЗ за 2017 г. - График размещений ОФЗ (по параметрам - дата погашения; спрос при размещение) в соотношение с графиком #USDRUB за 2017 г. - Полный список размещений ОФЗ за 2017 г., с учетом результатов последнего аукциона от 13.12.2017 - Объем ОФЗ принадлежащего нерезидентам. На 01.11.2017 доля нерезидентов сократилась на 0,5%. При этом рынок ОФЗ имеет стабильный прирос объема, в натуральном выражение. - Структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора Наблюдается достаточно сильный профицит ликвидности. 12.12.2017 Требования кредитных организаций к Банку России, возросли за счет роста объема депозитов на аукционной основе. - Задолженность кредитных организаций перед Банком России по Операциям РЕПО, находится на минимуме текущего года. - Объем сделок валютный своп по продаже долларов США за рубли, по данным статистики ЦБ 2015 - 2017 г.: - Объем сделок валютный своп по покупке долларов США и евро за рубли, по данным статистики ЦБ 2015 - 2017 г.: - Объема долговых ценных бумаг в собственности российских банков, переданных по сделкам РЕПО с Банком России, по данным статистики ЦБ. 2015 - 2017 г.: Полный аналитический файл Excel - constantcapital.ru
Длинная
от Nikolai_trade
ОФЗ за 2017 г. - Анализ общего объемаМинфин России 07.12.2017 провел аукцион по размещению облигаций 25083RMFS и 26221RMFS на сумму 25 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 25083RMFS (дата погашения 12 декабря 2021 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26221RMFS (дата погашения 23 марта 2033года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; Спрос превысил предложение в 2,5 раза. 26221RMFS, 25083RMFS, Carrytrade, USDRUB, КЭРРИТРЕЙД, МинфинРФ, ОФЗ Совокупные данные по размещению ОФЗ 2017 г. В структуре преобладают по объему размещения выпуски: 26220RMFS 26222RMFS 26221RMFS 26219RMFS Полный аналитический файл Excel - constantcapital.ru График соотношения спроса и объема предложения ОФЗ за 2017 г. Видно, что повышенный спрос нивелирован слабым объемом предложения ОФЗ в течение всего ноября, вероятно, что влияние ОФЗ на #USDRUB в текущем периоде минимально. График размещений ОФЗ (по параметрам - дата погашения; спрос при размещение) в соотношение с графиком #USDRUB за 2017 г., видно, что последние два аукциона спрос повысился, но объемы так, же понижены. Полный список размещений ОФЗ за 2017 г., с учетом результатов последнего аукциона от 06.12.2017
Длинная
от Nikolai_trade
Анализ общего объема размещенных ОФЗ в 2017 г.1. Совокупные данные по размещению ОФЗ 2017 г., выпуск 26212 размещены впервые в текущем году 29.11.2017. В структуре преобладают по объему размещения выпуски: 26220RMFS 26222RMFS 26221RMFS 26219RMFS constantcapital.ru 2. Минфин России 29.11.2017 провел аукцион по размещению облигаций 26222RMFS и 26212RMFS на сумму более 26 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме остатков доступных для размещения в указанном выпуске 16 192 468 000 (шестнадцать миллиардов сто девяносто два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей по номинальной стоимости; — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; В результате спрос превысил предложение, объем размещен полностью.
Длинная
от Nikolai_trade
Минфин России 22.11.2017 разместил облигации 26207 и 26222.Минфин России 22.11.2017 провел аукцион по размещению облигаций 26207RMFS и 26222RMFS на сумму более 24 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме остатков доступных для размещения в указанном выпуске 14 363 297 000 (четырнадцать миллиардов триста шестьдесят три миллиона двести девяносто семь тысяч) рублей по номинальной стоимости. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; В результате спрос значительно превысил предложение, объем размещен полностью. Полная статистика представлена в файле Excel - constantcapital.ru В файле содержится графическая интерпретация по различным параметрам: - данные аукционов по размещению ОФЗ, Минфином РФ с начала 2017 г., - чистый прирост номинального объема ОФЗ, принадлежащего нерезидентам, по данным статистики ЦБ., - объем сделок валютный своп по продаже долларов США за рубли, по данным статистики ЦБ., - объема долговых ценных бумаг в собственности российских банков, переданных по сделкам РЕПО с Банком России, по данным статистики ЦБ. Данные обновляются еженедельно, по мере поступления статистики от основных источников.
Длинная
от Nikolai_trade
Минфин России 15.11.2017 разместит ОФЗ 25083 и 29012. Минфин России 15.11.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 25083RMFS и 29012RMFS на сумму 20 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 25083RMFS (дата погашения 12 декабря 2021 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; — облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ — ПК) выпуска № 29012RMFS (дата погашения 16 ноября 2022 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; Детали размещения представлены в таблице - constantcapital.ru Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - constantcapital.ru
Длинная
от Nikolai_trade
Минфин РФ 08.11.17 разместит облигаций 26222 и 26221Минфин России 08.11.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26221RMFS и 26222RMFS на сумму 25 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26221RMFS (дата погашения 23 марта 2033года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости. Детали размещения представлены в таблице - constantcapital.ru Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - constantcapital.ru
Длинная
от Nikolai_trade
Минфин России 01.11.2017 проведет аукцион по размещению облигациМинфин России 01.11.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26207RMFS и 25083RMFS на сумму 25 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 25083RMFS (дата погашения 15 декабря 2021 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; Детали размещения представлены в таблице - constantcapital.ru
Короткая
от Nikolai_trade
Минфин России 25.10.2017 разместил ОФЗ 26222RMFS и 29012RMFSМинфин России 25.10.2017 разместил ОФЗ 26222RMFS и 29012RMFS, спрос превысил предложение в 2,5 раза. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости; — облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ — ПК) выпуска № 29012RMFS (дата погашения 16 ноября 2022 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; Детали размещения представлены в таблице - constantcapital.ru Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - constantcapital.ru
Короткая
от Nikolai_trade
Минфин России 11.10.2017 разместит ОФЗ 26207RMFS и 26222RMFS.Минфин России 11.10.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26207RMFS и 26222RMFS на сумму 30 млрд. руб. — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости; — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;
Короткая
от Nikolai_trade
Доллар-Рубль (USDRUB), Май 2017 | Валюты.БогатстваВпервые спустя полтора года, с момента пика в январе 2016-го года, когда доллар стоил 86 рублей, пара американский доллар / российский рубль пробила нисходящую трендовую линию и сопротивление. Пробой на вид не очень смелый, но всё-таки это пробой. Конечно же, цены могут снова начать падать, но если пробой вверх подтвердится и рост цен продолжится, мы можем ожидать доллар по цене около 62 рублей в июле 2017-го года, затем откат обратно к теперь уже уровню поддержки в районе 57 с половиной рублей к концу лета, отбой и дальнейший рост. Впрочем, если это движение окажется ложным и цена пробьёт-таки текущий уровень поддержки (55 руб. 71 коп.), следующей остановкой может стать уровень 53 рубля. Аналогичная ситуация складывается и по паре евро / российский рубль (EURRUB).
Длинная
от UnknownUnicorn908696
10
Евро (EURUSD) в целом, Май 2017 | Валюты.БогатстваТорговая система, которую я тестировал на исторических котировках за 18 лет, дала мне сигнал на покупку евро за доллар США первого мая 2017 года. Но я не смог поверить в это, и не открыл позицию. Большая ошибка... возможно, будет правильно дождаться коррекции и всё-таки купить EURUSD. Впрочем, есть несколько противоречащих факторов. Давайте взвесим все "за" и "против". Вместе. 1. Начнём с простого технического анализа. Глядя на этот график, невольно задумываешься о недооценённости европейской валюты. 2. Последние два года (чуть больше, с марта 2015-го) тренд по паре EURUSD отсутствует, пара находится в канале. Это естественное состояние после большого падения. Рано или поздно это состояние должно завершиться и снова перейти в тренд. Вопрос - в каком направлении. Учитывая близость цены к многолетней восходящей трендовой линии и факт того, что консолидация происходит после мощного падения, текущее состояние очень похоже на аккумуляцию перед восходящим движением на несколько лет. 3. Динамика индикатора MACD положительная, восходящая. Но хорошо бы сперва увидеть пробой линии сопротивления в качестве подтверждения этого. 4. Замечено расхождение индикатора MACD с ценой. 5. Чёткий пробой уровня сопротивления 1.17хх скажет об окончании нисходящего тренда. Пока можно только предполагать.
от UnknownUnicorn908696
USDRUB. Я обещал вернутьсяПоследняя инвестиционная идея по рублю выходила в начале прошлого месяца. Идея предполагала покупку доллара после пробоя трендовой линии нисходящего канала. Она себя не оправдала - ОПЕК регулярно "кормил рынок завтраками" о сокращении добычи нефти, что привело к возобновновлению тренда. Свою лепту привнесло и заседания ЦБ РФ в конце месяца, по итогу которого все стало только запутаннее, и значительно меньше участников рынка продолжили верить в его мягкую монетарную политику. И, наконец, вишенкой на торте стала ситуация в ЮАР, и бегство инвесторов из высокодоходного африканского рэнда. Все эти дела закончились моим выходом из сделки по безубыточному стопу. Однако это не отменяет фундаментальных причин для большой игры на повышение, среди которых, напомню: Медленный, но достаточно уверенный тренд на сокращение разницы между процентными ставками ЦБ РФ и ФРС (равно как и ЦБ других стран), что в перспективе, приведет к снижению популярности сделок carry-trade; Начинающийся разворот по нефти. Поскольку даже выполнение сокращения добычи на 104% со стороны стран ОПЕК существенно не помогло компенсировать набирающий обороты рост добычи в США, продление их соглашения на заседании 25 мая остается под большим вопросом. А даже если оно и произойдет, не факт, что этих усилий будет достаточно для того, чтобы взять рынок нефти "на рога". В связи с этим, уже сейчас многие инвесторы предпочитают фиксировать свою прибыль, а многие клиенты - выходить из нефтяных хедж-фондов; Продолжение валютных интервенций ЦБ РФ для пополнения своих резервных фондов, которые, хоть пока и не дают нужного эффекта, в виду незначительности своих объемов, но в перспективе могут дать о себе знать, потому что покупка валюты продолжится и, вполне вероятно, усилится, как только развернется тренд и "поезд тронется"; Прибавившаяся недавно ко всему прочему накаляющаяся обстановка в Сирии, и крайне слабая надежда на снятие санкций с РФ со стороны США и стран ЕС, а также более-менее вероятное введение новых, если конфликт будет эскалировать; Справедливости ради отмечу, что не считаю нужным и далее принимать во внимание заявления чиновников РФ, которые, хоть и выглядет весьма амбициозно (к примеру, по словам Максима Орешкина, к концу мая 1 доллар будет стоить 63-64 рубля, а к концу года 69) никакого влияния на рынок не оказывают. Скорее их можно рассматривать не более чем как мнение аналитиков со стороны. История доказала нам неэффективность подобного рода вербальных интервенций. Если рассмотреть техническую картину, то в глаза бросается повторное тестирование трендовой линии канала и отскок от нее (как это часто бывает в последнее время по валютным парам), а также образование модели "двойное дно". Соответственно, ее завершение можно было бы рассматривать как более надежный сигнал на покупку пары USDRUB. Но я рискну войти уже сейчас. Мой ТП: Вход по текущей цене в 56.45, со S/L под уровнем поддержки - 55.8. Цель остается прежней - первый психологический уровень сопротивления в 60 рублей за доллар; После пробоя уровня 57.5 и завершения формирования фигуры "двойное дно", перевод S/L на безубыток. Как показывает опыт, подобного рода сделки весьма эффективны, по одной простой причине: соотношение R/R - 5.5 (!) В случае срабатывания S/L буду искать новые триггеры для начала восходящего движения. В случае достижения целевого уровня - искать новые модели продолжения для входа на их локальной коррекции большими объемами.
Длинная
от UnknownUnicorn853088
Евро-Рубль (EURRUB), Май 2017 | Валюты.БогатстваЦена пробила и линию нисходящего тренда, и уровень сопротивления. Впервые со времён максимума в январе 2017-го года. Настораживает откат после пробоя. Вероятно, рынок заметил противоположную границу нисходящего канала. Сумеют ли быки пробить канал? Если да, цена евро будет расти и дальше. MACD подтверждает динамику, но хотелось бы увидеть пробой уровня сопротивления. Впрочем, если движение окажется ложным, следующую остановку можно ждать в районе 60 рублей за евро. Схожая ситуация складывается и по паре американский доллар / российский рубль (USDRUB).
Длинная
от UnknownUnicorn908696
2
USDRUB. Долгожданный разворот?Мало для кого является секретом, что на протяжении всего 2016 года рубль являлся одной из самых высокодоходных валют на рынке. Это было обусловленно несколькими факторами, среди которых можно отметить рост цен на нефть (с $27-29 за баррель в январе до $54-56 в декабре) и привлекательность рубля среди зарубежных инвесторов для операций carry-trade. И несмотря на вчерашние заявления представителей ЦБР о том, что спрос со стороны нерезидентов сильно переоценен, и недавний рост рубля обусловлен, в первую очередь, налоговыми выплатами, по данному вопросу каждый останется при своем мнении. Но если ставить на укрепление рубля после событий 2015 года для многих было делом тяжелым, то в текущих рыночных условиях вполне вероятен разворот рубля сразу по нескольким фундаментальным причинам. И на этом можно заработать. Причины для ослабления рубля: Возможное падение цен на нефть. Как мы наблюдает на сырьевом рынке, факт предыдущего ограничения добычи был полностью отыгран рынком, и в последнее время нефть торгуется в ценовом диапазоне. Более того, публикуемая статистика стран о сокращении добычи далека от идеала, несмотря на то, что прошло уже достаточно времени. Пакт об ограничении истекает летом, и если никаких комментариев относительно его продления предоставлено не будет, вполне вероятен разворот нефти вниз (принимая во внимание рост добычи со стороны США). Смягчение политики ЦБР. Ранее представители МинФина и ЦБР, также как и ряд других высокопоставленных чиновником неоднократно заявляли о том, что дорогой рубль плох для экономики, и в частности для компаний, которые занимаются экспортом (в том числе, нефтяных и газовых). Как мы наблюдаем, валютные интервенции, проводимые ЦБ в феврале по просьбе МинФина имели обратный эффект, и могли скорее расцениваться как вербальные. Продление программы на следующий месяц, сокращенной по объемам скупок практически вдвое, не оказало особого влияния на рынок. И как известно, если валютные интервенции ЦБ не дают эффекта, зачастую данная организация прибегает ко второму оружию в своем арсенале - изменению процентных ставок. Последние данные по инфляции в РФ более чем удовлетворительны, и есть все основания полагать, что на мартовском заседании ее все-таки понизят (или, как минимум, дадут понять, что следует ожидать снижения в дальнейшем в этом году). Снижение аппетита к риску. Вкупе с возможным повышением процентной ставки ФРС на заседании 14-15 марта (вероятность которого оценивается рынком в 84-86%), мягкая риторика ЦБР приведет к каскадному падению рубля. Часть спекулянтом начнет сворачивать свои позиции для поиска более высокодоходных активов, что спровоцирует другую часть сделать то же самое в страхе потерять часть своей прибыли из-за падения самого курса. Технический анализ. Пробой трендовой линии канала, с повторным тестированием ценой и отбоем от нее. Также на более мелких уровнях с середины февраля была образована фигура, чем-то отдаленно напоминающая клин, которую можно расценивать как заходящий импульс. Она образовала отбой от уровня 23,6% от ранее образованного нисходящего импульса. Ее основание будет служить критическим уровнем для моей сделки. Мой ТП: Покупка USDRUB по текущей цене на локальной коррекции заходящего импульса (пусть и не самого четкого) со S/L на критическом уровне - локальном минимуме и основании образованной фигуры - ₽57. Целевой отметкой будет выступать уровень в 38,2% от ранее образованного нисходящего импульса, а также психологический уровень - ₽60. Соотношение R/R - 1.3. В случае достижение критического уровня, что возможно при неожиданном исходе заседания ФРС или ЦБР, либо в случае появления какой-то неожиданной новости по нефти, буду оставаться вне рынка до появления новых сигналов. А у вас какое мнение на данный счет?
Длинная
от UnknownUnicorn853088
11