Регистрация

Breakout

Дивергенция MACD с зоной подтверждения на EURUSD 16/03/2019Как мы видим на часовом графике на EURUSD, существует расхождение между индикатором MACD и самой ценой, в то время как цена создает максимум и максимум, MACD показывает максимум и минимум ниже, эта дивергенция указывает на то, что покупатели этого Я буду ждать восходящего тренда, я все еще буду ждать, чтобы увидеть, произойдет ли прорыв цены. Зона подтверждения, которая является поддержкой ниже, если это произойдет, я буду искать настройку действия цены для позиции на продажу.
Короткая
от the5erstrading
Две возможности открыть позицию на продажу на SPX500 18/02/2019Слева мы видим, что цена только что достигла отличного нового уровня предложения, первый вариант - открыть позицию на продажу по текущей цене, второй вариант - подождать и посмотреть, не выйдет ли цена из зоны поддержки. ниже, если это произойдет, я буду ориентироваться на настройку ценового действия для позиции на продажу, в обоих случаях моей целью будет спрос внизу, и оба случая актуальны для свинг-трейдеров.
SP:SPXКороткая
от the5erstrading
Уровень спроса для позиции на покупку в XAUUSD 27/01/2019После долгого тиснения цена наконец пробила сопротивление в 1297.00 зонах и создала новый свежий спрос, который я отмечал ниже, кажется, что цена стремится достичь уровня предложения слева в 1315.00 зонах, что мы можем видеть на дневном графике. На графике спрос ниже является отличным продолжением уровня покупательской позиции, пока цена не достигнет 1315,00 зон, я буду покупать по спросу ниже, а целью будет 1315,00 зон,
FX:XAUUSDДлинная
от the5erstrading
Зона подтверждения в XAUUSD 21/01/2019XAUUSD находится после хорошего восходящего тренда, я предпочитаю искать возможность разворота, зона поддержки - это мое подтверждение того разворота, которого я жду, если цена пробьет уровень поддержки ниже, это указывает на то, что бычий тренд завершился, и теперь импульс медвежий, в этом случае я буду искать настройку ценового действия для позиции на продажу, и моей целью будет спрос внизу, который также является большим спросом на позицию на покупку.
FX:XAUUSD
от the5erstrading
Ключевые уровни ценового действия для XAUUSD 09/01/2019Как трейдер форекс ценового действия, я торгую только на уровнях спроса или предложения, эти уровни также служат конечной целью для моих позиций, на прикрепленной картинке мы можем видеть зону поддержки ниже, если цена пробьет эту поддержку, это указывает на цена имеет тенденцию достигать спроса ниже и, возможно, спроса внизу, если цена сломает поддержку, я поищу настройку действия цены для позиции продажи, я обычно буду искать новую свежую поставку, которая сломала поддержку и если я найду то, что ищу, я продам там, моей первой целью будет спрос ниже, а конечной целью будет спрос внизу, который также является большим спросом на позицию на покупку.
FX:XAUUSDКороткая
от the5erstrading
Возможный вариант дальнейшего развития Bitcoin#BTC В случае продолжения роста, он может быть незначительным, в рамках попытки выйти из нисходящего тренда. Последующая коррекция роста обязательна и она может вновь привести рынок к верхней границе канала, откуда уже будем предпринимать попытки формировать более масштабное движение вверх.
от CryptoWolfsTrust
Стратегия RMA Breakout v1.0Добрый день. Публикую еще один простенький скрипт. Как и раньше, стратегия прорыва. Пробовал разные варианты построения канала, которые можно пробивать. На этот раз экспериментировал со скользящими средними. Простая SMA не даёт нужного эффекта, слишком запаздывает за движением цены. В итоге из обычных скользящих лучше всего вариант получился с RMA. Его и публикую. Пробовал принцип построения канала от скользящей средней с отступом вверх и вниз на коэффициент, но такой вариант не очень получался. Решил прокачать сам принцип. Теперь построил две RMA. Одну по ценам high, вторую по ценам low. И так же отступ от этих MA вверх для верхней границы канала и вниз для нижней границы канала. Получилось сносно. Как и любой брейкаут, этот торгуется стоп-ордерами по маркету. Комиссию биржи по рекомендации Noro на этот раз поставил 0.1%. Получил в тесте за 10 месяцев 2018 года доходность без малого 400% при просадке всего 14%. Результат считаю неплохим, ведь можно при данной просадке торговать с плечом 3-4х, что серьёзно увеличит доходность. И еще недавно пришёл к выводу, что брейкауты лучше всего торговать на эфире, там волатильность повыше будет, и доход соответственно. Это если надо выбирать, а для диверсификации лучше торговать и то, и то. Ещё одно наблюдение. В местах разворота цен наблюдается большое скопление стоп-ордеров, ведь тут ставят свои стопы и те, торгует обычный брейкаут, и те, кто торгует ZigZag, и те кто торгует Pivot Points Reversal, а таких на бирже битмекс немало. Соответственно, стопы срабатывают с приличным сквизом. Поэтому я пришёл к выводу, что ближе всего к результату бэктестов будет результат у тех, кто торгует "необычные" брейкауты, вроде прикрепленной стратегии. Подписывайтесь, ставьте лайки, и стратегий я выложу еще немало, их ведь есть у меня).
BITMEX:XBT
от DenCrypto
Прорывные стратегии.Добрый день. Решил написать о прорывных стратегиях для алгоритмического трейдинга. Эта статья будет интересна только ботоводам. Я рассматриваю только биржу Bitmex, под неё и заточены боты. Итак, прорывные стратегии, или стратегии прорыва - это отдельный вид алгоритма, который торгует прорыв определенных уровней, т.е. сделку открывает при пересечении ценой заданного уровня. Если цена проходит верхний уровень снизу вверх, открывается сделка на покупку, и остаётся открытой до момента пересечения нижнего уровня, который меняется со временем. При пересечении нижнего уровня закрывается сделка на покупку и открывается сделка на продажу, и так далее. Самый простой вариант такой стратегии выложен в разделе “Built-in” стандартных индикаторов Tradingview. Называется ChannelBreakoutStrategy. Алгоритм простой - берутся простые максимумы и минимумы за определенный, заданный в параметрах, период, и эти экстремумы и являются теми самыми границами канала. Такая же стратегия есть у Noro, но с ограничителями по времени действия и с прикрученным мартингейлом, называется Breakout Strategy. Бот на такой стратегии показывает прекрасные результаты на 4-хчасовых таймфреймах. За 10 месяцев 2018 года даёт 464% прибыли с учётом комиссии биржи 0,075%, с просадкой в 18%. Однако основной заработок тут получается в начале года, когда волатильность была высокой, и отрицательный результат во время флэта, например в сентябре. Я пробовал эту стратегию на малых таймфреймах, например 5 минут и 7 минут. Однако в этом случае необходимо пользоваться антикомиссией маркетмейкера, имеющейся на бирже Bitmex, ибо иначе комиссия биржи съедает всю прибыль. Тут более сложный механизм выставления ордеров, ведь помимо выставления самого ордера необходимо, чтобы бот следил за его положением в стакане и всегда держал его в самом верху стакана. Такой бот принес мне ошеломительные 12х в июле, хотя основная заслуга тут в очень агрессивном использовании , но начал приносить существенные убытки в августе и сентябре во время изнуряющего флэта. Причем бэктестинг показывает прибыль и во время флэта. Однако сквизы убивают всю прибыль, ведь маркетмейкеру важно не только выставить ордер, но и чтобы этот ордер кто-то исполнил. Таким образом я пришел к выводу, что данная стратегия работает только на больших таймфреймах, таких как 1 час и больше, когда экономически целесообразно платить комиссию бирже для немедленного исполнения заявок по маркету. Я пошел дальше, и решил попробовать иные варианты построения каналов для данного алгоритма. Один из таких вариантов - стратегия прорыва волатильности. Скрипт стратегии я приложил к данной статье. Стратегия называется Low Volatility v2.0. Принцип я подсмотрел на одном американском сайте. Я немного усовершенствовал стратегию, поэтому она имеет версию 2.0. Принцип довольно простой - верхняя граница канала является high последней свечи плюс значение индекса ATR(Average True Range), умноженный на коэффициент, задаваемый в параметрах. Длина индекса также задается в параметрах. Нижняя граница канала - Low последней свечи минус индекс ATR, также умноженный на коэффициент. Этот алгоритм, как и простой Breakout, плохо работает на малых таймфреймах и даёт приличный результат на больших. Прибыль за 10 месяцев 2018 года 308%. Есть и другие варианты построения каналов. Например скользящая средняя, построенная по хаям свечей и по лоям. Однако тут лучше всего подходит “хитрая” скользящая средняя, ибо обычные или экспоненциальные слишком отстают от движения цены. Даже адаптивные скользящие средние, например МА Юрика, не дают хорошего результата, хотя я тут еще буду экспериментировать. Но самый лучший результат у меня получился при использовании линейной регрессии для построения канала. Ведь, как известно, линейная регрессия лучше всех остальных инструментов реагирует на изменение тренда. О вариантах применения линейной регрессии я расскажу в других постах, если будет интерес читателей. Есть еще один вариант использования прорывной стратегии - прорыв индикатора ZigZag. Такую стратегию предложил Noro. Стратегия даёт шикарный результат при очень малой просадке. Важно понимать один факт. Все виды прорывных стратегий хорошо работают только на высоковолатильном рынке и дают убыток во время флета, ведь шорт открывается по нижней границе канала, а лонг - по верхней границе. Поэтому слепо верить в прорывные стратегии не стоит. Также стоит отметить, что при оценке эффективности стратегии самым весомым параметром является не доходность, а максимальная просадка, которую допускает стратегия на исторических данных. Я придумал показатель, характеризующий стратегию. Он равен доходности стратегии в процентах, деленный на максимальную просадку. Ниже я привожу таблицу сравнения прорывных стратегий, которые я либо подсмотрел у кого-то, либо придумал сам. Все стратегии пока не выкладываю, выкладываю одну, ибо хорошего понемногу). Бэктестинг проводил на паре XBTUSD на бирже Битмекс за 10 месяцев 2018 года, все на 4хчасовом таймфрейме с наилучшими найденными мной параметрами, без плеча, с комиссией биржи 0,075%. Первое число - доходность стратегии, второе число - максимальная просадка, третье - мой показатель привлекательности стратегии, равный доходности, разделенной на максимальную просадку. Breakout Strategy 464.67% 18.03% 25.772 Breakout MA Strategy 646.18% 17.77% 36.364 Low Volatility Strategy v2.0 308.73% 16.64% 18.553 ZZBreakout Strategy 558.6% 11.88% 47.02 LRBreakout Strategy v1.0 1226.11% 17.97% 68.231 LRBreakout Strategy v1.5 1470.4% 18.38% 80 Вывод из данного сравнения можно сделать следующий. Все прорывные стратегии хороши, и использовать можно и нужно их все для диверсификации. Ведь средний процент доходности будет довольно внушительный (получается примерно 780% за десять месяцев, если депозит распределить равномерно). Однако стоит учесть, что есть ещё другие пары, не только биткоин/доллар. Тесты показывают, что на эфире доходность ещё выше, но история тут мала для полноценного анализа, ведь пара эфир/доллар появилась на битмексе только в августе 2018 года. Кроме того, если торговать с плечом, доходность вырастет в разы, хотя и просадка тоже. Торговать с плечом больше 3-4х я бы не рекомендовал, появляется риск слива всего депозита, хотя при должной диверсификации это не так и страшно. К каждой из этих стратегий можно прикрутить мартингейла, что даст значительное улучшение результатов, но увеличивает также и просадку, что негативно сказывается на показателе привлекательности стратегии. Кроме того, в таком случае повышается риск слива всего депозита. И да, с мартингейлом депозит рано или поздно все равно сольется. В этом месте можно неплохо поэкспериментировать, ведь есть разные варианты мартингейла - анти-мартингейл, адаптивный мартингейл, мартингейл с использованием коэффициента Хёрста и прочее, но это тема отдельного исследования и отдельного поста. А может у читателей будут новые интересные идеи, какие еще уровни можно прорывать в стратегиях? Если будет интерес, я выложу другие стратегии, рассмотренные в посте.
BITMEX:XBT
от DenCrypto
17
Ожидание ценового предложения на GBPJPY 19/11/201Как трейдер цен на валюту, я буду ждать, когда цена сломает зону сопротивления I, отмеченную на графике, если цена сломает зону сопротивления, она указывает цену на пути к достижению следующего критического уровня, который является предложением выше, я не буду покупать сразу же на прорыве, но я буду искать эффективную настройку цены позиции покупки, моя цель будет поставляться выше, и я буду рассматривать эту сделку как внутридневную позицию.
Длинная
от the5erstrading
USDSGDВалюта движется в консолидации. Видим ложный пробой от 8 октября, затем резкий спуск, и плавный откат к сопротивлению. На откате видим красивый медвежий пинбар, который ещё раз ложно пробивает сопротивление. Вход на 50% пинбара. Первоначальный R\R 5:1.
Короткая
от Globe
NCASH хорошие шансы на более глобальный рост в будущем#NCASH Длительное время следовал нисходящему тренду, но нашел свою поддержку в пределах уровня 69. В долгосрочной перспективе график демонстрирует возможность построения нового цикла ценового движения, в котором будет преобладать рост. Пробой сформировавшегося сопротивления треугольного шаблона, с большой вероятностью, может толкнуть рынок к более высоким уровням, но не без закономерной коррекции, после которой уже можно рассчитывать на более масштабный рост. Большинство индикаторов очень бычьи, просматриваются дивергенции; предстоящие события и технические изменения в проекте создают вокруг монеты довольно положительный фон. Таким образом Nucleus Vision является очередным активом, который можно рассматривать для более долгосрочных вложений. Примечание: никогда не открывайте сделку на пике роста, ждите оптимальные уровни, всегда есть место для коррекционного отката. Так же существуют ложные пробои вверх либо вниз (бычья либо медвежья ловушки), при пробое вниз мы получаем хорошую возможность для открытия длинной сделки.
NДлинная
от CryptoWolfsTrust
GBPUSDW1 - цена в нисходящем тренде, на откате к ЕМА 8-21 и статического сопротивления 1.33000 цена рисует 2 медвежьих пинбара. Цена спустившись немного ниже пинбаров возвращается на повторный тест сопротивления. D1 - цена це пробивает предыдущий максимум (пробой которого свидетельствовал бы о возможной смене тренда) и рисует красивый медвежий внешний бар. Для кого то это уже сигнал на продажу, но я не имею практики работы по внешним барам. Буду искать сигналы на продажу пока цена находится ниже ключевого уровня сопротивления: 1.133000. Н1 - ближайшая зона для поиска показана на самом графике.
Короткая
от Globe
4
Анализ AUDUSD 08/10/2018AUDUSD 0,04%. На часовом графике мы видим, что AUDUSD 0,04% после долгого медвежьего момента, обычно после такого импульса я предпочел бы ждать сигнала разворота. Если цена будет выходить из сопротивления выше, это указывает на то, что цена имеет тенденцию к превышению предложения выше, в этом случае я буду искать настройку P «A» для позиции «Купить», моя цель будет поставкой, которая также является отличным предложением позиции продажи.
Длинная
от the5erstrading
Анализ USDCHF 07/10/2018USDCHF 0,01% - Как видно, на часовом графике 0,4% USDCHF после большого ралли и только что прибывают в зону сопротивления, которую мы можем видеть на диаграмме 4H, я жду сигнала разворота, и если цена вырвет поддержку ниже, это хороший сигнал для изменения импульса, в этом случае я буду искать P «A Setup for sell position», моей первой целью будет спрос ниже, а конечная цель - это требование в нижней части ,
Короткая
от the5erstrading
Ожидание возможности реверса на SPX500 25/09/2018В течение долгого времени SPX500 0,14% недавно достиг новой записи. Как всегда, после долгого ралли, я предпочел бы искать позицию на рынке, я верю в простую логику продажи высокой И покупаю низко, и SPX500 0.14%, безусловно, находится на высоком уровне сейчас, если цена проломит зону подтверждения ниже нее, указывает, что цена изменила долгосрочный импульс от бычьего к медвежьему, если это произошло, я буду искать P "A setup sell позиции, моя первая цель будет ниже, а конечная цель - зона поддержки внизу.
SP:SPXКороткая
от the5erstrading
Ожидание прорыва на GOLD 20/09/2018ЗОЛОТО 0,31% сейчас копается 3 раза в зоне сопротивления выше. Если цена выйдет из зоны сопротивления выше, она может создать отличную долгосрочную возможность для покупки позиции, если этот прорыв сбудется, я буду искать P «Настройка позиции покупки, моей целью будет поставка наверху, что является отличным предложением для продажи.
OANDA:XAUUSDДлинная
от the5erstrading
Ожидание прорыва CADJPY 11/09/2018CADJPY 0,32% только что прибыл в зону сопротивления. Я подожду, посмотрю, будет ли цена прорывать эту зону сопротивления. Если это произойдет, это указывает на то, что цена имеет тенденцию к достижению предложения вверху, есть около 120 пунктов между этими уровнями, в случае, если цена сломается. Сопротивление I ' Будем искать P "Настройка позиции покупки, моя цель будет поставкой на вершине, которая также является отличным уровнем позиции на рынке.
Длинная
от the5erstrading
EURUSDИнтересную ситуацию рисует евробакс : На месячном тф. цена нарисовала спиральный фейки, с большим, сладким пинбаром. Сетап образовался на откате у важной поддержки, которая держала цену в консолидации 2,5 года. Наличие консолидации после нисходящего тренда и её пробой, также свидетельствует о возможной смене тренда. Фейки с пинбаром также прошивает уровень 50% предыдущего движения: 1.1300 - 1.1735. На дневном тф. цена после сильного ложного пробоя консолидации откатывает к её минимумам. Ищите сигналы на покупку в зоне около: 1.1550 - 1.1500. Такой сетап может дать начало новому долгосрочному тренду, ищите сигналы на покупку на D1, Н4, Н1 тф, дабы увеличить соотношение риск/прибыль.
Длинная
от Globe
Уровни ключевых ключевых слов USOIL 03/09/2018USOIL 0,34% просто достигли уровня предложения с более высокого временного интервала (в неделю). Я предпочитаю ждать подтверждения, чтобы заняться продажей. поддержка Ниже моя зона подтверждения, если цена сломает этот уровень, это указывает на цену. Как правило, она достигает поддержки ниже и даже спроса внизу. Если это произойдет, я буду искать P "A setup для продажи, моя первая цель будет поддержкой ниже, и конечной целью является спрос внизу.
TVC:USOILКороткая
от the5erstrading
Пример сделки по EUR/USD брейк на разворот трендаПример моей стандартной сделки с точкой входа на краткосрочный разворот тренда. Я полностью поменял свой подход к трейдингу. Теперь у меня тейк-профит меньше стоп лосса. Мат. ожидание все-равно положительное. Соотношение прибыльных сделок над отрицательными примерно 80 на 20. Цифры по сделке: buy 1.15705 stop 1.15300 take 1.15838
Длинная
от manhattan4
BTC продолжает формировать перевернутый H&S#BTC Импульс все еще сохраняет свою силу, это очень хороший знак для развития рынка и мы можем двигаться выше. Bitcoin продолжает формировать перевернутый H&S, а на графике 1-дня можно заметить, что мы пробили важное сопротивление нисходящего тренда, который берет свое начало с первых чисел мая. У нас все так же сохраняется потенциал восходящего движения, а следующим целевым сопротивлением будет линия нисходящего тренда, которая начинается с первых чисел марта; вполне вероятно, что мы встретимся с ней в пределах диапазона 7250-7750.
COINBASE:BTCUSDДлинная
от CryptoWolfsTrust