Урок: Стохастический Осциллятор (Стохастик)Всем привет. Продолжаем тему индикаторов
В этой статье опишу основные, базовые сигналы, которые дает Стохастический Осциллятор. Придумал его Джордж Лейн в далеких 1950-х годах и описал работу этого индикатора в книге "Ручной трейдинг со Стохастиком" (Self-Managed Trading with Stochastics)
Стохастический Осциллятор (Стохастик) - показывает положение текущей цены закрытия относительно диапазона цен за определенный выбранный период
Стохастик состоит:
%K - показывает расположение цены закрытия свечи, относительно максимального или минимального значения за период. Отображается в процентном соотношении, соответственно диапазон движения от 0% до 100%
Формула:
%K = 100 * ( (C-Ln) / (Hn-Ln) )
C - Последняя цена закрытия
Ln - Самая низкая цена за n период
Hn - Самая высокая цена за n период
n - это период
Давайте объясню теперь простыми словами:
Допустим, мы выбираем период отображения - 5 и ставим Дневной Таймфрейм. Таким образом, у нас берутся в расчет данные за 5 последних свечей, в нашем случае - 5 последних дней. Во время этих 5 дней цена ходила в определенном диапазоне, и у нас сформировалось самое минимальное значение цены и самое максимальное значение цены. За эти 5 дней соответственно. И Стохастик нам даст понимание, ГДЕ именно цена находится СЕЙЧАС, относительно всего движения за эти 5 дней.
То есть, если цена закрытия текущей свечи будет возле самого высокого значения цены за эти 5 дней - то %K будет стремиться к 100%. А если текущая свеча закрывается возле самой низкой цены за эти 5 дней - %K стремится к 0%.
Таким образом мы с легкостью понимаем, где цена сейчас находится относительно всего движения цен за период, в процентном соотношении. Например, если %K находится на отметке 20 - то в данный момент цена выше самого минимального значения на 20%.
Очень просто будет понять это, если визуализировать на графике:
%D - это скользящая средняя от %K
Формула выглядит очень просто:
%D = SMA (%K, n)
SMA - простая скользящая средняя. Но в качестве примечания добавлю, что конфигурации могут быть разные и в зависимости от настроек, могут использоваться другие виды скользящих средних (например экспоненциальная скользящая средняя (EMA))
n - это период
Таким образом индикатор состоит из двух линий - %K и %D. А в настройках мы видим три значения: 1) период %K, 2) сглаживание %K, 3) сглаживание %D
Таким образом мы видим, что эти две кривые %K и %D постоянно находятся в диапазоне от 0 до 100. %K считается более быстрой, а %D - медленной и она наиболее значимая. Так как по ее динамике можно судить о важнейших изменениях на рынке.
По умолчанию Стохастик строится с показателями %K = период 14, сглаживание %K = 1, а %D = 3. Такой Стохастик называется "быстрым". Он более чувствителен и может давать больше ложных сигналов. Поэтому принято использовать более "медленный", добавляя сглаживание %K. Но в зависимости от вашего стиля торговли, стратегии и потребностей - вы можете менять настройки и использовать другие периоды. Например на Дневном Таймфрейме очень популярным является Стохастик с такими конфигурациями:
%K с периодом 5
Сглаживание %K = 3
%D = 3
За счет более высокого показателя сглаживания %K - будет меньше ложных сигналов, но за счет уменьшения периода, Стохастик будет более чувствителен. Здесь каждый выбирает исходя из своих предпочтений и принципов торговли. Лейн советует использовать период от 5 до 21.
Но если мы поставим:
%K = 14,
%K сглаживание 3,
%D = 3,
таким образом мы получим более-менее универсальные настройки и будет меньше ложных сигналов.
Стохастический анализ построен на такой закономерности: когда на рынке бычья тенденция, то есть цены постоянно растут, то показатели цен закрытия, как правило, стремятся к верхней границе ценового диапазона. И наоборот, когда нисходящая тенденция - то цены закрытия стремятся к нижней границе диапазона.
Экстремальные зоны. Зоны перекупленности и перепроданности
Так как Стохастик - это осциллятор, то значения движутся в диапазоне от 0 до 100. Но есть особые зоны - экстремальные, взаимодействие с которыми, будет давать нам определенное понимание ситуации на рынке.
Экстремальные зоны ограничиваются значениями 20 и 80. Соответственно, считается, что
Когда Стохастик спускается ниже отметки 20 - на рынке перепроданность
Когда Стохастик поднимается выше отметки 80 - на рынке перекупленность
Ну и здесь есть несколько особенностей:
Зоны Перекупленности и Перепроданности лучше работают в период флета. Тогда взаимодействие индикатора и экстремальных зон - будет более точно сигнализировать о локальном развороте цены. Вы помните, что когда на рынке есть сильная, явная тенденция - то большинство осцилляторов могут принимать критические значения и долго на этих значениях находится.
Поэтому, когда Стохастик попадает в екстремальные зоны - это еще не является сигналом.
Но во время движения тенденции Стохастик может давать понимание, где именно делать доборы позиции для торговли по тренду и при каких условиях. Соотвественно, при хорошем тренде, когда Стохастик разворачивается от отметки 50 - можно пробовать добирать позиции ставя стопы за свечи, на которых стохастик принимал минимальные значения. Так же, как и с RSI, при трендовом движении можно немного сдвигать экстремальные зоны.
Так же, Лейн описывает, что во время восходящей тенденции, когда цена откатывется от главного тренда, можно видеть много показателей перекупленности, о чем мы уже поговорили. Но так же, в это время можно видеть и дивергенции, но только по %K. Так вот, он считает, что значения таких показателей - малозначительны.
Сигналы:
1. Пересечение %K и %D
Первый сигнал, который дает Стохастик - это когда более "быстрая" %K пересекает "медленную" %D. Так как %D - это всего лишь Скользящая средняя от %K (мы это помним), то логично, что пересечении более "быстрой" линии будет указывать на ВОЗМОЖНЫЙ разворот цены. Но здесь есть нюанс в том, что многие воспринимают такие пересечение ТОЛЬКО в экстремальных зонах.
Но этот вид сигналов очень часто может давать ложные точки входа. Вы можете посмотреть на прошлый график, и увидеть, что во время трендового движения, "быстрая" линии пересекала "медленную" выше отметки 80 довольно часто, но цена продолжала свое движение и не разворачивалась. Поэтому мы помним, что во время флетового движения - сигналы будут более действенные.
Давайте посмотрим, как это выглядит на графике:
2. Выход из экстремальных зон
Вторым сигналом, и логическим продолжением первого - является выход из зоны перепроданности или перекупленности. Таким образом, этот сигнал дополняет и логически продолжает пересечение линий.
Когда Стохастик находится в экстремальной зоне, затем начинает разворачиваться и пересекает сглаживающую линию, а потом ВЫХОДИТ из экстремальной зоны - это дает сигнал на открытие позиции.
Здесь так же иногда могут быть ложные сигналы, как например, когда Стохастик снова возвращается в экстремальную зону. Но тем не менее, количество данных ложных сигналов, по сравнению с первым - намного меньше
3. Дивергенции
Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. С помощью Стохастика (как и с помощью других осцилляторов), так же можно довольно успешно находить и анализировать дивергенции. По сути основным сигналом, который ищут с помощью Стохастика - будут являться дивергенции
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья.
При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте
Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей Стохастика . Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать
Классическая Дивергенция:
Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается
Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается
Считается, что окончание формирования будет в тот момент, когда %K пересечет %D
Но так же сюда можно добавить один очень интересный усиливающий сигнал.
Когда Стохастик зашел в экстремальную зону, потом вышел из нее, сформировав Дивергенцию. И при наличии всех этих факторов, окончательным сигналом будет то, когда %K пересекает кривую %D - после того, как %D уже поменяла свое направление и развернулась.
Например, если сформировалась Классическая Бычья Дивергенция (минимумы цены понижаются, а минимумы индикатора повышаются), а линия %K пересекает линию %D, уже после того, как линия %D развернулась наверх - то сигнал к покупке усиливается. То есть линия %K должна пересечь линию %D справа, от самого минимального значения линии %D (после того, как она уже развернулась и начала расти). Такое усиление сигнала называется "Правостороннее пересечение кривых" (Right Hand Crossover). Таким образом, такое пересечение может предшествовать смене тенденции.
Часто оно сопровождается Двойным Дном или Двойной Вершиной.
Стохастик, как и другие осцилляторы, может формировать все виды дивергенций. Конкретно каждый вид и класс я здесь описывать не буду, так как хочу сделать отдельную тему, посвященную всем нюансам Дивергенций.
Но выделю пару особенностей чисто по Лейну. Например, при формировании трех пиков Классической Дивергенции, может формироваться такое взаимодействие вершин и оснований: например, когда есть 3 понижающиеся вершины на Стохастике (при повышающихся вершинах на цене), то вершина 1 самая высокая, вершина 2 ниже всех, и вершина 3 выше вершины 2, но ниже вершины 1.
Ну и чтобы материал был полный, добавлю еще интересный мини-сигнал от Лейна:
Плечи и Колени
Когда %K, после того, как пересек %D снизу вверх, немного откатился к линии %D, но не пересек ее (либо очень быстро и несущественно) - сформировалась определенная фигура, которая называется Колено. Она означает, что продолжится восходящее движение
Аналогично, когда %K пересек %D сверху вниз и немного откатился обратно к линии %D, сформировалась фигура Плечо. Ожидается продолжение нисходящего движения
На самом деле, описание и визуальные графики в книге Джорджа Лейна выглядят довольно специфично. Мало что объясняется подробно, в основном графики, которые понять самому не трудно, но есть определенные вопросы в противоречиях, которые никак не разбираются. В общем Стохастик - хороший индикатор, если пользоваться им ПРАВИЛЬНО. Он действительно может помогать в торговле, но лучше всего использовать его в связке с другими индикаторами.
Всем спасибо
Стохастик
QIWI. Треугольник - Рост?В случае пробития равнобедренного треугольника у Киви будет шанс подняться на 890.
Думаю, для этого должна быть позитивная новость, хотя, возможен такой рост и без новостей ? Как думаете ?
В случае отработки этой формации возрастает шанс и закрытия гэпа вплоть до 1016 рублей.
Буду тихо из-за кустов наблюдать за этой бумажкой...
Продолжение Тренда После Простого ОткатаВход по тренду в лонг после отката:
Дивергенция Стохастика на ТФ 1H
Parabolic показал крестик по свечей
Стохастический осциллятор. Немного изменим настройкиВсем огромный привет! И в сегодняшнем видео я расскажу, как при помощи стохастика можно определять дивергенции и конвергенции. Помните, что все индикаторы не являются вашими путеводителями. Они всего лишь показывают вам направление))
Как всегда принимаются лайки и подписки. Всем отличных выходных
#namaste
USDRUB. Уровни, линии и всё такоеЧто есть и чего ждать? Рынок слегка опередил мой прогноз в предыдущей идее, но всё прошло гладко. Сейчас пара корректируется после выхода за пределы линии сопротивления (синий круг). Ранее цена прошла через верхнюю границу треугольника (черный круг) и отскочила от неё вверх (красный круг). Вся эта ситуация указывает на истинность пробоя треугольника и большую вероятность дальнейшего роста либо до уровня локального максимума в область 65, либо за уровень 65 (движение по красной кривой).
Есть ещё одна возможность развития событий: возможность, что треугольник не завершился. На графике это выделенно красным зигзагом. Эта теория указывает на снижение до области поддержки треугольника (синий пунктир).
Есть ещё одна идея. Возможно никакого треугольника и вовсе не было и он не продолжится. Какой-либо прогностической ценности эта идея не несёт, поэтому углубляться не стоит.
Почему?
Для начала о продолжении развития треугольника:
1. На это указывает только лишь стохастик. На дневном тф он находится в зоне перекупленности уже сейчас, что говорит о скором развороте или коррекции. Долгое движение в зоне перекупленности маловероятно (взгляните на предыдущие выходы в зону). Поэтому нет возможности у пары отработать движение вверх до "области 65" на текущем ходу.
2. С другой стороны на том же дневном графике противоречит этому движению стохастика MACD, который сейчас не предвещает ничего страшного.
Возможно объём мог бы прояснить ситуацию, но он не отображается у меня на долларе.
Далее рассмотрим причины движения вверх прямо сейчас до "области 65"
1. Цена достаточно уверенно прошла большой свечой (вероятно, и таким же объёмом) сопротивление треугольника и после этого такой же мощной свечой отскочила от этой границы.
2. Цена с ещё большей уверенностью разрубила линию сопротивления, идущую от исторического максимума 2016 года.
3. Стохастик, показывающий, что сейчас цена в зоне перепроданности. В ближайшие 2-3 свечи, а может и раньше, произойдёт пересечение линий и можно будет пробовать открывать лонги с коротким стопом. После выхода стохастика из зоны перепроданности можно добавлять позиции и подтягивать стопы. Конечно, не исключено, что это просто будет небольшое движение вверх в коррекции и коррекция продолжится, но это движение будет.
Что делать? Выше я уже описал: ждать пересечения линий стохастика и набирать позиции. Всё зависит от возможностей. Попробовать набрать можно сейчас либо установив короткий стоп, в ожидании того, что коррекция уже завершилась и будет рост, либо установив более длинный стоп, ожидая движения по красной кривой. Далее часть позиций ликвидировать при подходе цены к области 65.
USDJPY SHORT/после образования паттерна-LONGЦена была очень сильно укреплена в районе 104,благодаря азиатской сессии .но с учитыванием медвежьей дивергенцией ,появились дополнительные сигналы+голова и плечи.Потенциальное снижения (коррекция) до 101.5 (установлен на 101.6).
Медвежий уклон является недействительным, если цена подскочит до предыдущего максимума вблизи 104.635.
Отмечу что стохастик потверждает уровень перекупленности.
