Регистрация

Стоп-лосс

Риск под контролем: Основы трейдингаРиск-менеджмент — это фундамент, на котором строится долгосрочный успех. Без четких правил управления рисками даже самая перспективная стратегия может привести к потере капитала. Я постараюсь познакомить вас с базовыми принципами контроля рисков, которые помогут вывести трейдинг из азартной гонки за прибылью в дисциплинированный процесс 👌 Интересно, что ключевой инструмент риск-менеджмента — стоп-лосс — не всегда был неотъемлемой частью биржевой торговли. В ранние годы бирж, например, в эпоху открытых аукционов на Нью-Йоркской фондовой бирже, трейдерам приходилось полагаться только на собственное чутье и ручные расчеты. Стоп-лоссы, как мы их знаем сегодня, появились позже, во многом благодаря конкуренции между биржами и развитием технологий. Платформы, стремившиеся привлечь больше пользователей, начали внедрять инструменты для защиты капитала, и стоп-лосс стал стандартом. 🎰 Задумывались ли вы, почему интерфейсы многих бирж напоминают казино — яркие цвета, динамичные графики, атмосфера напряжения, красочный стакан? Такой дизайн не случаен: он стимулирует импульсивные решения. Современные биржи, осознавая важность ответственной торговли, вводят даже новые функции, такие как временная самостоятельная блокировка счета для защиты от эмоциональных ошибок. 📋 Программа по Риск менеджменту на сегодня: Основные термины Общая концепция Уровни риска Ограничение убытков (стоп-лосс) Приоритеты в управлении рисками Кредитное плечо и объем позиции Длинные и короткие позиции Перенос стоп-лосса в зону безубыточности Управление размером позиции (скейлинг) Подходы к управлению капиталом Учет биржевых сборов Риск-менеджмент для спотовой торговли Настройка фиксированного уровня риска Итоговые рекомендации 📖 1. Основные термины Прибыль (профит) — доход, полученный от торговой операции. Риск-менеджмент — процесс принятия решений, направленных на снижение вероятности убытков и минимизацию их последствий. В трейдинге риск обозначается как R — условная единица потерь в сделке. Дисциплина — строгое следование установленным правилам торговли. RR (Risk to Reward) — соотношение риска к потенциальной прибыли (например, RR 1:3 означает риск 1 единицы ради 3 единиц прибыли). WinRate — процент успешных сделок трейдера. R — единица риска, которую трейдер готов принять в сделке. 🌟 2. Общая концепция Управление рисками — ключевой элемент трейдинга, хотя и не самый популярный. В биржевых чатах, возьму на себя смелость утвердительно сказать, - без стопов торгует явно больше половины трейдеров. Так же можно открыть любой копитрейдинг (что в крипте, что на фондовом рынке) и посмотреть на статистику торговли каждого трейдера, у которого винрейт выше 70%,- присмотритесь к просадкам, однако там своя логика и экономика, это комисионные с прибыли до ликвидации. Ключевой подход к профессиональному трейдингу Для достижения устойчивой прибыли важно избегать погони за быстрыми результатами. Вместо этого сосредоточьтесь на соблюдении собственных правил. Трейдинг — это долгосрочный процесс, требующий четкого планирования. Перед открытием сделки определите: Точку входа Точку выхода (стоп-лосс) Целевой уровень прибыли (тейк-профит) Успех зависит от дисциплины и продуманного управления рисками. 📊 3. Уровни риска Риски измеряются в процентах от торгового капитала: 1% → 2% → 5% → 10% → 50% → 100% (Ликвидация / Margin Call). В системном трейдинге ключевое значение имеет соблюдение правил управления рисками. Я всегда и всем рекомендую ограничивать риск на сделку в 1% от общего депозита, а дальше дело за вами. Психология убытков: Если убыток достигает 1-2%, трейдер обычно может закрыть позицию. При убытке 5% психологическое давление возрастает, и следующая точка — 10%. Убыток в 10% — критический рубеж. Дальше вероятен спад до 50% или полного обнуления счета (Margin Call), так как трейдер теряет способность принимать рациональные решения. Планируйте убытки заранее, чтобы избежать эмоциональных ошибок. Открывая сделку спросите у себя,- "Cколько я готов тут потерять?". Это должно и остудить и приземлить. ➞Кстати погрузиться в увлекательную поведенческую психологию человека в разных ситуациях можно в этой статье, ведь мы давно изучены, а наши эмоции используются 🛑 4. Ограничение убытков (стоп-лосс) Перед открытием сделки определите, где будет размещен стоп-лосс — инструмент для ограничения потерь. Никто не может предсказать движение цены, поэтому управление рынком невозможно. Вместо этого управляйте собой и своими решениями. Не погружайтесь в рынок без осторожности. Почему стоп-лосс важен: Он защищает от значительных убытков, если сделка не оправдала ожиданий. Дисциплинированное использование стоп-лоссов отличает успешных трейдеров. Основные причины убытков: Слишком большой объем позиции без стоп-лосса. Неправильный расчет стоп-лосса, не соответствующий соотношению RR. Эмоциональная торговля в надежде на крупный выигрыш. + Усреднения. Серия импульсивных сделок после убытка («ошибка вынужденных затрат»). Типы стоп-лоссов: Технические : размещаются за ключевыми уровнями поддержки/сопротивления и тд. Процентные : рассчитываются как процент от капитала (например, 1% от депозита). Денежные : фиксированная сумма риска (например, $50). Пример расчета: Капитал — $10.000, риск — 1%. Если стоп-лосс срабатывает, убыток составит $100 ($10000 × 0.01) плюс комиссия. Более узкий стоп-лосс позволяет увеличить объем позиции, но снижает гибкость. Широкий стоп-лосс уменьшает объем, но дает больше пространства для маневра. ❗️ Важно : Учитывайте возможное проскальзывание цены при выставлении стоп-лосса, особенно на волатильных рынках в тч и биржах, на которых мало ликвидности. Я использую денежный стоп, тк отдельно введён торговый депозит, одновременно он и равен 1% от общего капитала. Весь капитал находится на Ledger, а сам процесс переводов так же помогает бороться с желанием отыграться + придает осознанности при совершении переводов. Мой стоп лос = ликвидации торгового депозита. Плечом я подстраиваю маржу под технический стоп в 100% депозита в зависимости от ТВХ (точки входа). В случае стопа я просто перевожу на торговый депозит 1% от общего капитала, в случае прибыли снимаю излишки чтобы торговый деп был снова равен 1%. Это просто допом из внутряночки, вероятно кому-то понравится моя тактика и он её опробует у себя, но забудьте сейчас за это чтобы не запутаться, едем дальше. 🔝 5. Приоритеты в управлении рисками Основа расчетов — торговый баланс. От него зависит: Размер риска : процент от депозита, который вы готовы потерять. Объем позиции : сколько актива можно купить или продать. Кредитное плечо : доля вашего капитала в сделке. Риск определяется объемом позиции, а не плечом. Комиссия также зависит от объема, а не от плеча. ⚖️ 6. Кредитное плечо и объем позиции Кредитное плечо позволяет торговать большим объемом, не размещая весь капитал на счете. Большое плечо : меньше личных средств для открытия позиции. Малое плечо : больше личных средств для той же позиции. ❗️ Важно : Плечо не влияет на прибыль или убыток — это зависит от объема позиции. Режимы маржи : Изолированная : биржа не использует остаток капитала для поддержки позиции. Кросс-маржа : весь капитал может быть задействован, но при обнулении теряется всё. ⬆️⬇️ 7. Длинные и короткие позиции Для оценки риска используйте инструмент длинных и коротких позиций на TradingView. Зеленая зона — прибыль, красная — убыток. Цвета настроить можно под свой вкус/стиль или график 📈 🔄 8. Перенос стоп-лосса в зону безубыточности В стандартной сделке есть точка входа, стоп-лосс и тейк-профит. После открытия позиции трейдер ждет достижения одной из целей. Однако при высоком RR (например, 1:5) можно переносить стоп-лосс в безубыточную зону. Как это работает : Переносите стоп-лосс под новый минимум (для длинной позиции) или максимум (для короткой) после подтверждения изменения рыночной структуры. Риск : Ранний перенос может привести к закрытию сделки при откате цены, даже если тренд продолжится. Перенос снижает риск, но может ограничить прибыль. 📏 9. Управление размером позиции (скейлинг) Скейлинг — метод управления позицией для оптимизации риска и прибыли. Типы скейлинга : 1. Увеличение позиции : Входите в сделку частичным объемом (например, 0.5% вместо 1%). Увеличивайте объем при подтверждении идеи. 2. Уменьшение позиции : Фиксируйте часть прибыли при достижении целей. Примеры: 50% фиксации при RR 1:1 (без переноса стоп-лосса). 30% при RR 1:3 25% при RR 1:4 ❗️ Цель — снизить риск и стабилизировать прибыльность. 💰 10. Подходы к управлению капиталом Четкие правила торговли помогают избежать хаотичных решений. Общие проблемы, в особенности новичков : Желание получить высокий RR быстро. Маленький депозит, из-за чего прибыль кажется незначительной. Да, к большому сожалению, в торговле, стартовый капитал играет огромную роль, увы, это действительно так. Но важно помнить,- дорогу осилит только идущий. У меня есть много примеров перед глазами, где люди теряли все свои сбережения, из-за того что торговали без стопов, речь о суммах от 40.000$. Так что не стоит расстраиваться, если придерживаясь RRх1 ты будешь зарабатывать по 10$ и понятное дело что ты не сможешь жить на эти средства, однако и не стоит ставить себе такую цель вначале пути, быстро погубит. Главное добейся любой ценой прибыльности на дистанции от полугода, это твоя самая главная задача, после успех придет к тебе сам, поверь. Крайне важно положить адекватное начало. 🧙 Формула WinRate : WinRate = (Число прибыльных сделок / Общее число сделок) × 100 Пример расчета за месяц (20 дней, RR 1:3, риск 1%): Депозит $100 : 3R = $3. WinRate 100%: 20 × $3 = $60 (60%). WinRate 50%: $60 × 0.5 = $30 (30%). WinRate 30%: $60 × 0.3 = $18 (18%). Депозит $10,000 : 3R = $300. WinRate 100%: $300 × 20 = $6000 WinRate 50%: $6000 × 0.5 = $3000 WinRate 30%: $6000 × 0.3 = $1800 Учет убытков (депозит $1000, риск 1%): 20 сделок, WinRate 55% (11 прибыльных, 9 убыточных). Прибыль: 11 × 3R = $330. Убыток: 9 × 1R = $90. Итог: $330 - $90 = $240 (24% прибыли). 💸 11. Учет биржевых сборов Возьмём среднюю ставку по рынку: Лимитный ордер (мейкер): 0.02% Маркет-ордер (тейкер): 0.04% Например, мы открываем сделку лимитным ордером, а закрываем маркет ордером в случае стоп лоса. Обязательно учитывайте этот % при расчёте позиций: 0.02% + 0.04% = 0.06% 🛒 12. Риск-менеджмент для спотовой торговли Цель спотовой торговли — сохранить капитал и диверсифицировать риски. Подход : Разделите депозит на части. Пример: Депозит $10,000 $3000 — резерв (USDT) $7000 — торговля (10 активов по $700) Стоп-лимит: 10% от позиции ($100 убытка = 1% от $10,000) Особенности : Таймфреймы: Неделя, День, 4 часа ( и 1 час для точного входа) Не держите позиции при просадках 30–70%. Лучше выйти и перезайти позже. 🔧 13. Настройка фиксированного уровня риска Рекомендуемый риск: Оптимальный уровень риска на одну сделку это 1% от текущего торгового капитала. Например, если ваш баланс равен $10,000, максимально допустимый убыток по сделке — $100. Динамический расчет: Капитал постоянно меняется, поэтому риск корректируется пропорционально его размеру. При снижении баланса до $9,900 риск на сделку составит $99 (1% от $9,900). Преимущества подхода: Такой метод минимизирует вероятность полной потери средств. Для обнуления счета с риском 1% потребуется около 916 убыточных сделок подряд — практически нереальный сценарий!!! Это обеспечивает стабильность и долгосрочную устойчивость стратегии. ✅ 14. Итоговые рекомендации Открывайте сделки только в заранее определенных точках согласно вашей системе. Не входите в позицию без четкого стоп-лосса. Размещайте стоп-лосс на основе рыночных условий, а не личного удобства. Не перемещайте стоп-лосс в убыточную зону — это признак неподготовленной сделки. Избегайте зон высокой ликвидности для стоп-лоссов. Уважайте риски больше, чем потенциальную прибыль. Инвестируйте только свободные средства, не последние деньги. Начинайте с небольших сумм, чтобы протестировать дисциплину и систему. Если стоп-лосс вызывает дискомфорт, уменьшайте его до комфортного уровня. ❗️ Помните: заработанный капитал можно потерять за секунды без правильного управления рисками. До следующих встреч. И, конечно же, тише едешь - дальше будешь, трейдер . 😊
Обучение
от Dip_Sniper
2
Код ликвидности [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅]Жестокий эксперимент, который раскрывает, как рынок охотится на надежду. В 1950-х годах физиолог Курт Рихтер провёл эксперимент, который показал и доказал, что надежда толкает живое на покорение новых вершин, не даёт сдаться и стимулирует продолжать путь. Однако, непосредственно в деле, в торговле, надежда - враг трейдера. Для трейдеров это урок выживания: рынок, управляемый алгоритмами и институционалами, использует ваши эмоции как топливо. Безграмотно просчитанные позиции, ликвидации, стоп-лоссы и попытки усреднения — это цель алгоритма, код автоматизирован и беспощаден, он лишь работает, у него нет задачи уничтожить рынок. Купить и продать как можно выгоднее, получить прибыль за ограниченное время, вот истинная задача, для этого им нужно направить трейдера в свою зону интереса. Эксперимент: крысы и их предел Рихтер бросал крыс в банки с водой без выхода, на смерть, другими словами. Было 2 группы. Дикие крысы и домашние крысы. Дикие продержались 15 минут, домашние чуть дольше. Это крайне важная и любопытная деталь. Почему домашние сдавались позже? Надежда, вера в чудо, они привыкли к некой потусторонней силе, которая может внезапно появиться и всё поменять (например утолить голод), потому они и сдавались чуть позже, они пытались считать хоть намёк на скорейшее изменение в ситуации. Рихтер, скорее всего, вывел ту же самую гипотезу о надежде и решил проверить это на практике. Он снова собрал две группы крыс, но стал вытаскивать их перед "сдачей", а затем возвращать обратно в банку, крысы, получив намёк на спасение, боролись дольше всех, и с полученной надеждой на спасение это длилось не 15 минут, а аж 60 часов ! Надежда стала их слабостью, которую, как вы теперь понимаете,- легко можно предсказать и использовать, тем более её существование доказано, это экспериментальная зона науки, а значит, подобное поведение можно закодировать и применять в стратегиях умного капитала. И вспомним что такое страх? - Сильнейшее чувство, возникающее в ситуациях, где выхода не видно. Цена пошла против тебя, страшно. Ты сидишь перед графиком, молясь, чтобы она вернулась хотя бы к точке входа, ищешь надежду, начинаешь интерпретировать ситуацию под давлением, предвзято, в своих целях. "Вот вернётся в безубыток - сразу закрою", - обещаешь ты себе. Но что, если таких, как ты, тысячи? Кто будет толкать цену туда, где вы, уже решили выйти все вместе из рынка? Кому это может быть выгодно и по силе? Вот вы все и держитесь за одну мысль, цепляетесь за надежду, как те крысы за спасение. А теперь представь: рынок даёт тебе ещё одну "возможность" — цена уходит ещё дальше, казалось бы, в тот момент когда ты принял реальность и начал приходить в себя мысленно согласившись с убытком, но ты решаешь усреднить позицию, тк теперь стало выгодно это сделать, лишь бы подвинуться поближе к точке выхода в безубыток. И таких "усреднителей" тоже масса. Знакомая картина? А те крысы, которых вытаскивали, давая передохнуть и окунали обратно в воду? Оно? Вы либо будете так же сдаваться через какое-то время, соглашаясь с убытком который уже стал существенно больше чем был полчаса назад (тогда график как раз и вернётся обратно к твоей точке входа), или же если вас таких терпеливых там наберётся очень много - то поведут туда, где для вас наступит самый настоящий ад, тем более, подтолкнуть цену к каскадным ликвидациям в таких ситуациях - уже не составит труда. Это твоя природа, друг, инстинкты заложенные в тебя социальной машиной уже с самого детства. Это плохо? - Нет, просто это нужно осознавать, одновременно я и не скажу что с этим стоит бороться, ведь ты человек, просто нужно это знать, это должно поменять твой взгляд на график, чтоб ты начал принимать график за живой организм, который искусственно направляют и держат в определенных рамках зонах. Про упрямых усреднителей. Зачастую, сами того не понимая, они становятся консолидированы, а значит автоматически возникает резкий интерес в их разгрузке на активе. Эта консолидация глупых денег в убытке и есть та самая шортовая палка, выносящая всё на своём пути и уходящая в немыслимую математическую даль. Снежный ком усредненных и оттянутых стопов с ликвидациями которые поддерживают направление друг друга дальше вглубь. На этом движении взорвётся и парочка неустойчивых алгоритмов, цена телепортируется туда, где покупать будет уже некому и медленно-медленно, как только всё уляжется,- она неизбежно начнёт возвращаться к балансу своей цены. Медленно - потому что после бури, ликвидности становится страшно, а алгоритм переключился на передачу пониже, ещё до падения он тестировал и убеждался в том что цена не "толкается" дальше из-за большого груза денежной массы, и он просто сгрузился и переставился заново на закупку пониже, ликвидации автоматически поддержали это направление. Кстати о логике эффективной цены подробнее было здесь: А вот про логику тестирования запуска 🚀 разворотного направления цены я напишу отдельной статьёй. Рынок — это та же банка с водой Но для трейдера — наполненная машинным маслом. Сначала есть уверенность и, казалось, четкое, ясное движение, определён тренд, видна цель, и ты конечно делаешь свою ставку на определённый исход, но тут механизм щёлкнул, при этом сразу же после того как ты принял решение, и тут цена уже идёт против, ты постепенно попадаешь в, я это называю, "зону боли" — место, где срабатывает каскад стопов и начинаются ликвидации, а надежда шепчет: "Ещё немного". По сути, тебя смазали, подсластили и сыграли Цугцванг. (Забавы ради, если вы тоже любите шахматы, сыграйте с GPT и попросите его придерживаться в партии стратегии Цугцванг, это очень занимательно следить за своими желаниями в осознанной игре против машины, которую ты только что по факту попросил смазывать тебя в партии) Институционалы и маркет-мейкеры знают и используют эти зоны боли не по интуиции, кстати на них, с помощью японских свечей, впоследствии, зачастую, можно разглядеть ордер блоки и/или инверсии. Алгоритмы в роли Рихтера, - ты в роли крысы. Твои эмоции - их добыча, лишь необходимая ликвидность для продолжения движения к ранее заданным целям. Эмоции давно изучены, они закодированы в машину. Инвестированы миллиарды $, и сотни тысяч часов учёных и программистов чтобы понять кто ты и как играть на твоей предсказуемости, на твоей природе. Но одного им не добиться никогда - креативности и хитрости человека, в этом и есть твоё преимущество, ты индивидуум, отделись от толпы, лично твои деньги им не нужны, мало. Эмоции в коде Человеческие реакции — страх, жадность, надежда — легко анализируются, всё давно изучено. Задумайтесь откуда взялся индекс страха и жадности, узнайте почему ИСЖ на CoinMarketCap отличается от остальных и как он считается, погрузитесь, это тоже интересно. Биржа, на которой торгуют тысячи алгоритмов, видит ваши стоп-лоссы и ордера в реальном времени. Делится ли она этими данными с институционалами? Зачастую сама биржа и выступает маркет-мейкером у крупных фондов или автономно действует сама, откуда у бирж такие резервы, вы думаете что они ежедневно переводят в активы все полученные комиссионные по любой цене?🙂 Алгоритмы, будь то биржевые или институциональные, запрограммированы искать зоны, где толпа теряет контроль: уровни поддержки, сопротивления, скопления стопов. Там всегда выгоднее. В том числе, как я писал ранее, алгоритмы запрограммированы искать следы других алгоритмов чтобы соответствовать направлению сделок сильнейшего в моменте, а в некоторых случаях и поглощать конкурента. С этой философией можно ознакомиться здесь Стоп-лоссы как снежный ком Стопы и ликвидации — это не просто ликвидность, а катализатор. Когда цена пробивает определённый уровень, срабатывает первый стоп, он толкает цену дальше, активирует следующие — и начинается снежный ком. Чем больше трейдеров "сдаётся", тем сильнее движение в нужную крупным игрокам сторону. Например: - Падение ниже поддержки выбивает стопы "быков", усиливая тренд вниз. - Ложный пробой вверх активирует стопы "медведей", подогревая подъём. Машина затаилась там, куда участники рынка уже начали расталкивать цену сами через боль и убытки, толпе лишь нужно было скормить кость 🦴 Усреднение как приманка Но есть ещё одна ловушка: зоны надежды, где массы начинают усреднять убыточные сделки или отдалять стоп-лосы ближе к зоне ликвидаций. Алгоритмы учитывают эту человеческую привычку — желание "отыграться", "не сдаваться", добавляя к позиции в надежде на разворот и сокращение пути до точки безубыточности, они всегда проверяют возможность доставки цены до конечной цели, если вдруг что-то не понравится - они отключат газ и быстро скинут лишних пассажиров, обычно в моменте можно будет разглядеть Judas Swing. Чем больше вы усредняете, - тем крупнее ваша позиция, тем жирнее "урожай". Это как крысы, что барахтаются дольше, думая о спасении, — машины ждут, пока вы вложите всё, чтобы затем дать толчок в нужную себе сторону. Как это работает - Пробой уровня выбивает стопы и даёт ликвидность. - Ложные движения заманивают толпу, собирая их убытки. - Зоны усреднения выматывают трейдеров, пока алгоритмы не выжмут максимум и не заполнят свои заявки. Рынок подбрасывает "ложный свет" — отскок, свечу, — чтобы вы держались или усреднялись, пока снежный ком не наберёт силу. Что делать трейдеру 1. Ищите зоны боли. Это уровни с кучей стопов или массовым усреднением. Смотрите объёмы, ключевые точки — там вас ждут. 2. Не кормите машину. Ставьте стопы вне зон охоты и избегайте усреднения без плана. 3. Играйте против толпы. Пока алгоритмы собирают стопы и позиции усреднителей, входите в тренд — их ликвидность станет вашей прибылью. Надежда — это их программа Пока ты ждёшь "спасения", они используют твою надежду, как Рихтер использовал крыс. Твои ликвидации, стопы и усреднения становятся топливом для движения — снежным комом, который катится против тебя. Перестань молиться на безубыток — начни читать игру тех, кто уже написал код под твои эмоции. Они знают, где вы барахтаетесь, и используют это. Кстати, блогеры - 🎁 подарок алгоритмам, облегчающий их игру, позже я напишу материал и об этом. Холодный расчёт, просчитанные сетапы, несколько тейков и фиксированный риск менеджмент - в этом есть всё для трейдера, который рассчитывает быть прибыльным на дистанции. Хороших выходных и профита 👋
Обучение
от Dip_Sniper
4
Обучение - куда ставить СТОП-Лосс?🎓 Обучение - разобрал основные варианты работы со стопами при торговле от 📊 ПОК-уровней ликвидности: 💡 что влияет на стоп 💡 типовые структуры ПОК-уровней 💡 варианты стопов для разных стилей торговли 💰 примеры отработок и не отработок разных стопов на истории, при каком стиле торговли можно поймать стоп, а при каком профит. 📚 Данный видео-урок раскрывает тему разных вариантов торговли одних и тех же уровней при разных стилях торговли, рискованные/оптимальные/консервативные подходы в торговле, ➕ плюсы и ➖ минусы каждого варианта. ❗️❓ Все ситуации и структуры рынка в коротком видео охватить сложно - пишите свои вопросы/пожелания к дальнейшим разборам, напишите, какой у вас стиль торговли и стратегия работы со стопами - обсудим!
Обучение
от Overcarder
37
Как работает ордер Trailing Stop: защити свой капитал!Трейлинг-стоп – это динамический ордер, который действует как стоп-лосс, но «подтягивается» за растущей ценой. Если цена идет вверх, стоп-лосс автоматически перемещается за ней, защищая накопленную прибыль. При развороте и падении цены трейлинг-стоп остается на месте и срабатывает, как обычный стоп-ордер, закрывая позицию. Другие названия: скользящий стоп-лосс, динамическая стоп-заявка. Чтобы выйти из рынка вовремя, фиксируя прибыль или ограничивая убытки, трейдеры ставят ордера Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL). TP закрывает позицию, когда достигается целевая прибыль, а SL – если рынок движется против, чтобы минимизировать потери. Оба ордера срабатывают автоматически, как только цена касается заданного уровня. Это позволяет трейдеру не «залипать» на открытой позиции: зашел в сделку, установил ограничители и можешь спокойно заниматься другими сделками. Если использовать только обычный стоп-лосс и не отслеживать график, можно упустить потенциальную прибыль и получить убыток Проще говоря, Take-Profit – это уровень, до которого цена должна дойти, чтобы вы зафиксировали максимум запланированной прибыли. Stop-Loss – это страховка, которая ограничит убыток, если рынок повернётся против вас. Оба ордера работают на фиксированных отметках. Например, если вы вошли в сделку по $100, установили TP на $110 и SL на $90, то ордера сработают только на этих уровнях. Расставляя TP на $110 и SL на $90, вы фактически соглашаетесь на максимальную прибыль и убыток в 10%. Но если цена продолжит расти до $120, то ваша прибыль зафиксируется на $110, и дополнительный рост упустится. Чтобы избежать упущенной прибыли, можно установить TP выше или вовсе не использовать его, а позицию закрывать вручную, при этом SL остаётся на уровне $90 для защиты от потерь. Пример использования ограничительных ордеров. Трейлинг-стоп позволяет торговать без тейк-профита и не ограничивать возможную прибыль, перемещая стоп-лосс за рыночной ценой Трейлинг-стоп в действии Представьте, вы открыли сделку по цене $100 и установили стоп-лосс на уровне $90. По мере роста цены до $105, $110, $120 и выше у вас накапливается виртуальная прибыль, но продавать пока не хочется – ведь рынок может пойти еще выше. Однако если цена внезапно упадет, ваш стоп-лосс сработает на уровне $90, что приведет к 10% убытку, вместо того чтобы защитить накопленную прибыль. Вот тут и помогает трейлинг-стоп. Он действует так: • Динамичное перемещение стопа: Трейлинг-стоп автоматически поднимает стоп-лосс при росте цены, сохраняя за вами заданное расстояние. Допустим, вы настроили его на отступ в $10 от текущей цены. • При росте цены с $100 до $105, стоп перемещается с $90 до $95. • Если цена дальше поднимается до $125, стоп «подтягивается» с $95 до $115. • Защита прибыли: Трейлинг-стоп можно рассматривать как механизм периодической фиксации «виртуальной» прибыли. Он никогда не опускается, если цена падает, оставаясь на последнем достигнутом уровне, пока цена не дойдет до него – и тогда срабатывает, закрывая сделку. • Настройка в процентах: Часто трейлинг-стоп задается в процентах от рыночной цены, например, 5%. Это означает, что стоп всегда будет находиться на расстоянии 5% от текущей цены. Таким образом, трейлинг-стоп помогает оптимизировать вход и выход из сделки, защищая прибыль и ограничивая убытки даже при резких колебаниях рынка. Будем рады вашим комментариям: делитесь идеями, предлагайте темы для будущих материалов и пишите, что вам особенно понравилось! 🚀 Ваш отклик реально вдохновляет нас и оценивается по достоинству. И не забудьте – заходите в наш официальный телеграм-канал, чтобы протестировать наш индикатор. Спасибо, что вы с нами!
Обучение
от Midas_Indicator
2
Ликвидность. Как торгуют Банки? Виды ликвидности: Old High - Cтарый максимум. Максимум по левую сторону графика Old Low - Cтарый минимум. Минимум по левую сторону графика EgH - Equal High - Относительно равные или равные максимумы (Двойная вершина) EgL - Equal Low - Относительно равные или равные максимумы (Двойное дно) LRLR - Low Resistance Liquidity Run - Ликвидность низкого сопротивления (Компрессия). Проще говоря, узкое запиленное движение Ключевая ликвидность: Максимумы и минимумы предыдущих дней (PDH/PDL) Максимумы и минимумы предыдущих недель (PWH/PWL) Максимумы и минимумы предыдущих месяцев (PMH/PML) Максимумы/минимумы сессий (Азия, Франкфурт, Лондон, Нью-йорк) После снятия этих пулов ликвидности часто цена разворачивается. Так же ликвидность в структуре делится на внутреннюю (внутри ключевых High/Low) и внешнюю (обновление ключевого High/Low) Сетап для торговли: Ставь лайк, если статья понравилась!
CAPITALCOM:US100Обучение
от MoneyGun1
4
Дополнил идею по XRP! Можем ли получить еще движение в SHORT?!Дорогие коллеги, Перед просмотром этой видеоидеи лучше ознакомиться с предыдущим глобальным обзором данной монеты! Рассмотрел идею по XRP. рассмотрел по волнам Эллиотта и коррекции Фибонначчи! Поделился мыслями о том, как буду действовать на рынке сейчас! Следующий обзор будет на следующей неделе, так как ситуация пока неопределенная - информации мало! Данная видеоидея не является инвестиционной рекомендацией! Все решения принимайте самостоятельно! Всем удачи! Подписывайтесь на канал, ставьте ракетки и пишите в комментариях свои мысли по рынку!
от FadeInTrade
Как победить Stop Loss?Как не бояться, не стыдиться и не злиться при выставлении стопа. Дай угадаю. Сначала ты залетел в рынок с большими надеждами и планами, но тут же слил пару депозитов. Взял себя в руки, пересмотрел на Ютубе кучу стратегий, каждый раз вдохновляясь, но опять и опять разбивал лоб об эту стену. Слив за сливом. Ощущение своей полной тупости и безнадёжности. На следующем этапе ты читал Швагера и Фейса. Узнал, что для прибыльной торговли тебе не нужны граали, а достаточно иметь на серии сделок математический перевес. Что убыток нужно обрезать, а прибыль растить. Снова энтузиазм, эйфория, изучение каталогов с новыми Ламборгини... И снова удар о стену. Только теперь эта стена - не ликвидации. Эта стена - Стоп Лосс. Ты прошел все круги ада настраивая его под свой депозит, под свой анализ, под свой риск, под свое настроение... И каждый раз, когда цена до него доходила, ты получал звонкую, горячую пощечину. А доходила цена до него почти в каждой сделке, как будто они там специально следят за тобой и подкручивают котировки. Сначала ты увеличивал стопы, чтобы цена до них не доходила. Но получив пару оплеух, начал их уменьшать, боясь потерь. Теперь стопы начало срывать ещё чаще. Это было невыносимо. Замкнутый круг. Ты не сдавался. Узнал о смарт мани и написал свою первую корявенькую торговую систему. Размер стопа теперь взят не с потолка, а привязан к риску, размеру депозита и рыночной ситуации. Ты твёрдо решил придерживаться своей системы на серии сделок и не сворачивать с пути, чтобы математика имела возможность проявить себя. Потихоньку начало получаться. Прибыльные сделки чередовались с вылетами по стопам и, в общем то, ты был в плюсе, НО... В душе после каждого вылета по стопу горит огонь. Ты не можешь принимать даже этот допустимый убыток. Воспринимаешь его, как позор, как личное оскорбление. Может даже не записываешь такие сделки в торговый журнал, чтобы побыстрее забыть о них. И это будет решающим барьером на пути к стабильной торговле. Спокойное отношение к риску и к убыткам. Вот здесь и есть суть того способа, который мне когда-то помог. Итак, предположим, ты уже на этом этапе. Тебе не нужно объяснять, что риск на сделку не больше 2% от депозита. Что стоп привязывается на графике к ликвидности. Что комиссии и проскальзывания на рынке никто не отменял и их тоже нужно закладывать в размер риска. Как же внутренне принять эти убытки. Как грамотно их ограничить. Как обмануть свой тревожный мозг? Мне помог опыт игры в покер. Если не в курсе, в некоторых видах покера, в каждой раздаче карт, платишь обязательную комиссию - Анте. Это небольшая сумма, которую забирает крупье у каждого игрока, на каждом круге игры. И эта плата настолько естественна, что эмоционально никак игроками не воспринимается. Это обычное условие игры - платишь для того, чтобы получить карты. И это настолько гениально, что если это восприятие переложить на торговлю, все мгновенно меняется. Ты больше ничего не теряешь. Твой Стоп Лосс - это плата за вход в каждую сделку. Эмоционально ты уже вложил эту сумму и расстался с ней. Если сделка прибыльная - ты отбил плату за вход плюс заработал. Если убыточная - ты просто ищешь новую сделку, так как ничего не потерял. Ты просто заплатил за вход. Но это ещё не всё. Мы ещё более упрощаем и визуализируем этот подход. К примеру, ты провел анализ графика, оценил объем входа, рассчитал стоп по всем правилам и обозначил тейк-профит. Допустим, стоп = 1% от твоего депозита, с учётом комиссии. Допустим, твой депозит = 1000$, а значит в денежном выражении твой стоп равен 10$. То есть, в этой сделке ты платишь за вход 10$ и дальше просто ждёшь. Сделка или отработает или нет. Но сделай такой фокус Оставь на фьючерсном счёте только эти 10$, а остальные переведи на основной. Поставь плечо х100. И заходи в сделку там, где планировал. Что же будет теперь? А теперь, если ты ошибся, ровно через 1%, твою сделку закроет по ликвидации, как и предусмотрено твоим стопом. Только нет риска проскальзывания. На "столе" только те деньги, которые ты ставишь на эту сделку. Она или срабатывает или нет. Как и предусмотрено системой. Ты не можешь отменить или передвинуть стоп при всем желании. У тебя билет в один конец. Дополнительный плюс - при таком подходе у тебя освобождается ликвидность для открытия параллельных сделок. Условно говоря, твой депозит теперь это не деньги. Это определенное количество попыток заработать, равное количеству стопов, которое ты можешь оплатить. Но не забывай, что после каждой сделки твой депозит будет меняться и каждый последующий стоп должен рассчитываться уже от обновленной суммы депозита. Удачи в нашем нелегком деле, самурай. И помни, у нас нет цели, у нас есть только путь.
Обучение
от G_Foster
Каково назначение стоп-ордеров? Всем привет ! На связи Student Wyckoff Каково назначение стоп-ордеров? Правильное размещение стоп-ордеров являет пример того, чему научил нас процесс разработки торговой системы. Мы используем стоп-ордера по одной-единственной причине – защитить себя в момент, когда наша система терпит неудачу. Системы терпят неудачу все время, и если бы эта потенциальная угроза не существовала, то стоп-ордера были бы не нужны. Стоп-ордера служат нам защитным экраном, предохраняя от непредсказуемости (1) нашей системы и (2) самого рынка. Торговая игра заключает в себе столь много непредсказуемого, что стоп-ордера могут навредить вам, если они выставлены слишком близко от точки входа. Действительно, чем ближе стоп-ордера, тем чаще они будут доставать вас, тем чаще вы будете выброшены из рынка и тем большим параноиком станете. Так как ни один известный мне трейдер не может предсказывать с такой точностью, что комар носа не подточит (из-за случайного поведения цены), то наши стоп-ордера должны быть впереди – или позади – случайных колебаний. Они должны находиться на достаточном расстоянии, чтобы их срабатывание происходило бы из-за настоящей, а не случайной активности. Вот еще одна важная деталь касательно стоп-ордеров: поскольку их цель – защитить нас от разорения, они также должны основываться на принципах управления капиталом. Мной было протестировано несколько вариантов и при увеличении расстояния и долларового риска всегда повышалась точность в несколько раз торговой системы Урок, который вы, я надеюсь, усвоили, состоит в том, что долларовые стоп-ордера гораздо эффективнее, нежели кружащиеся дервиши технического анализа. Все добра ! И по миллиону каждому в этом году желаю Подписывайтесь на мои идеи чтоб не пропускать интересные обзоры и статьи Student Wyckoff
TVC:DJIОбучение
от StudentWyckoff
Swing Failure Pattern, свинг-трейдингВ данном обучающем экскурсе, немного приоткрываю тему SFP (Swing Failure Pattern) паттерна и зонального свинг-трейдинга . И ругаю смарт мани ) Данное видео создано для тех кто торгует более года и имеет общее представление о механике рынка. Запись с первого дубля. С уважением, ОSA Телега, ютуб OSATRADING
Обучение
от OSA_TRADING
Как не повторить моих ошибок. Часть 1Предлагаю вашему вниманию серию заметок о том, как бы я хотел чтобы меня научили торговать на бирже. Надеюсь это будет полезно полезно новичкам и тем, кто уже потерял существенные деньги. Теоретическое обоснование прибыльной биржевой модели Существует два способа сделать деньги на бирже: Купить инструмент и продать его дороже - длинная позиция или "лонг" Продать инструмент и купить его дешевле - короткая позиция или "шорт" Говорить об успешности той или иной системы торговли уместно лишь на дистанции. Мало кого интересует удвоить капитал за сделку, а потом за одно или несколько все потерять. Для простоты счета и понимания буду использовать дистанцию в 10 сделок. Теоретически прибыльная модель 1 - Иметь высокий процент выигрышных сделок совершил 10 сделок 8 сделок выигрышных 2 сделки убыточных Арифметически я зарабатываю на дистанции Теоретически прибыльная модель 2 - Иметь прибыли КРАТНО превышающие убытки совершил 10 сделок 3 сделки выигрышных 7 сделок убыточных Если прибыли Кратно превышают убытки - я зарабатываю на дистанции Примечание. Не учтены различные непредвиденные события, "белые и черные лебеди", различные форс-мажорные ситуации, которые периодически случаются на рынках и очень больно бьют по кошельку. Обе модели 1 и 2 имеют существенный изъян - невозможно точно определить прибыль, которую будут приносить сделки, это можно сделать только теоретически предполагая возможную цель движения. Может получиться, что имея 8 подряд прибыльных сделок на 2% каждая, 9-я будет на 17% в убыток и в итоге я имею убыток 2.7% от капитала, следующую сделку делаю +3% и в итоге за 10 сделок у меня результат = 0. С другой стороны, если я ограничиваю расчётными методами размер убытка, например не более 1% от капитала за сделку, то описанный выше нулевой сценарий сразу превращается в прибыльный. Вывод Размер прибыли невозможно просчитать, можно лишь теоретически его спрогнозировать Единственное, что можно точно рассчитать на фондовом рынке: Размер убытка, который я понесу как за конкретную сделку - риск контроль Размер убытка, который я могу понести за торговый период - риск менеджмент Фундамент любой прибыльной на дистанции торговой системы - правила контроля над рисками и неукоснительное их соблюдение.
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
4
Стоп лосс инвестору. Нужен?В среде трейдеров достаточно распространено соображение, собственно что стоп-лосс необходим лишь только спекулянтам, а инвестор великолепно проживет и без лимитирования убытков, так как рано или поздно бумага все равно возрастет. А в том случае если нет, то возможно получать дивиденды или, в крайнем случае, иные бумаги портфеля вытянут совместную доходность в плюс. Согласитесь, эта точка зрения довольно распространена. К сожалению, экономика выделяется от арифметики тем, что жесткое подтверждение любого утверждения является неосуществимой задачей. В сети можно найти достаточно много исследований на тему важности установки стоп-лосса. За примером не надо далеко ходить, у нас есть и ковидный 2020 и военный 2022. Стоп лосс сберег бы инвесторам просто колоссальные суммы денег. Я желаю всем пересмотреть свои взгляды на стоп лоссы и, небольшой совет, не делайте их статичными. Стоп лосс должен адаптироваться под рыночную обстановку, привяжите его к волатильности. P.S.: я научился вставлять картинки. Здесь я привел график индекса мосбиржи с момента запуска моего публичного управления портфелем и график доходности портфеля. Стоп лоссы спасают. Ссылка на пост прикреплена ниже.
RUS:IRUSОбучение
от outbider
KNCUSDT неплохая возможность взять откатное движениеПо инструменту KNCUSDT в зоне 5.7 сформировался хороший уровень сопротивления. Цена его никак пробить не смогла и сейчас назрел довольно неплохой откат, на что указывает слом структуры восходящего движения(пересечение и закрепление за трендовой линией). Можно продать от текущих цен с целями 4.1-4.3, где сосредоточен крупный горизонтальный объём. Стоп в районе 5.3. Мат ожидание у сделки очень хорошее, соотношение прибыль убыток 1:4 - 1:5.
Короткая
от Meshok
3
IOTA/USDT Симметричный треугольник, восходящий трендСимметричный треугольник пробился вниз к восходящей трендовой, внушается недоверие Обратите внимание, что транзакции IOTA являются бесплатными вне зависимости от их размера, время подтверждения транзакций невелико, количество одновременно обрабатываемых транзакций не ограничено, а сама система легко поддается масштабированию Точки входа 1) От зоны 0.69 2) От зоны 0.44 (если будет сильный слив BTC) Стоп-лосс На свое усмотрение, но желательно под уровнями поддержки во время входа (не забывайте про возможные сквизы), обязательно передвигать по мере роста цены Тейк-профит (указаны зоны) 1) 1.05 2) 1.6 3) 2.2 Глобальный график для общего понимания
BINANCE:IOTAUSD
от Bitcoinovich105
Стоп лосс в Волне Вульфа. Защита депозита и прибыли.Добрый день! Коллеги, в данном видео я попытался показать, как используя стоп лосс, смещая его по определенному алгоритму, я защищаю депозит и накопленную бумажную прибыль. Изначально, после открытия позиции, стоп лосс устанавливается на уровень рассчитанный в Excel. По мере исполнения Волны Вульфа, стоп смещается в сторону тейк профита, это позволяет, в случае неблагоприятного развития событий на ФР, сохранить часть бумажной прибыли. Стоп смещается следующим образом (на примере Медвежьей ВВ): 1. стоп с расчетного уровня смещается на уровень хай+; 2. стоп в БУ при достижении ценой уровня 3 вершины ВВ; 3. стоп на уровень 3 вершины, при достижении ценой уровня 1 вершины ВВ; 4. стоп на уровень 1 вершины, при достижении ценой уровня 4 вершины ВВ; 5. стоп на уровень 4 вершины, при достижении ценой уровня 2 вершины или уровня ТР ВВ, того что из них выше; 6. стоп на уровень 2 вершины или уровня ТР что выше, при достижении ценой уровня 2 вершины или уровня ТР что ниже; 7. а. стоп на величину между 2 вершиной и уровнем ТР, разворот от лоу; б. уровнем стопа для МВВ может стать уровень открытия лонга для БВВ. Спасибо за внимание.
RUS:VTBRОбучение
от Ettil
7
Что такое СТОП-ЛОСС? Зачем он нужен?Стоп-лосс (англ. stop loss — «остановить потери») — биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня. Многие трейдеры и инвесторы игнорируют правила соблюдения риска и из-за этого теряют свой депозит или значительную его часть. Давайте рассмотрим: почему не соблюдается правило Риск-менеджмент и какие последствия могут быть от его несоблюдения. Итак, почему начинающие трейдеры не соблюдают Риск-менеджмент: 1) Не знают кто такой Маркетмейкер 2) Нет понимания баланса на рынке 3) Не умеют определять правильные уровни, на которые нужно ставить. 4) Не знают как рассчитать объем лота для сделки, который не нарушает Риск-менеджмент. 5) Чрезмерная уверенность в своем анализе Последствия от несоблюдения Риск-менеджмента и отсутствия Стоп-лосса: 1) Конечно же - слив депозита 2) Жажда постоянно смотреть мониторить график 3) Непонимание что делать, когда крупная просадка 4) Страх потери всего депозита 5) Портятся нервы и отсутствие здорового сна. На рынке есть такая штука как "новичкам везет". Как правило совершают пару сделок удачно и у них разгорается уверенность, считают себя повелителями рынка, но потом это приводит к сливву. Человек с самолета без парашюта не будет прыгать ? Так вот, стоп-лосс - это парашют для вашего ДЕПОЗИТА! Очень часто получаю вопросы, к примеру: "Купил акцию по 100, сейчас она стоит 30, что мне делать ? Крыть или еще может вырасти ?" Как правило я на такие вопросы отвечать отказываюсь, потому что точка покупки была без системы, потому что не рассчитывался риск на сделку, нельзя утверждать вырастет ли цена или упадет ниже. Нужно оценивать рынок исходя из текущей ситуации, а не думать про то вернется цена на 100 обратно или нет. Не лучше ли поставить стоп-лосс и потерять 2-5%, чем потом потом хвататься за голову, не зная что делать?
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от V-Profit
11
+242% за 3 месяца. Какие проблемы этой стратегии?Наш второй эксперимен т в виде торгового марафона, который длился около 3 месяцев , завершен. Мы решили поделиться с вами нашими результатами, выводами и анализом ошибок. Может кому пригодится. Давайте начнем. Основная цель этого эксперимента - увеличить депозит на 150% , но соблюдая определенные условия: 1) маржинальная торговля с 3-м кредитным плечом 2) Вход в одну позицию с половиной депозита (мы разделили депозит на 2, и торговая статистика велась по двум депозитам) 3) средний стоп 1,5-2,5% движения цены от точки входа 4) соотношение потенциальной прибыли к убытку должно быть не менее 3:1. 5) тип торговли - краткосрочная (короткие, но резкие импульсы) 6) активное использование безубыточного стоп-лосса. После 2 месяцев марафона мы были вынуждены сделать паузу на 1 месяц и не торговать. Дело в том, что в олатильность значительно выросла и найти входы в позиции в соответствии с нашими условиями стало очень сложно. Однако через месяц мы продолжили и вот результаты: С 64 сделок: убыточные - 27 безубыточность - 17 доходные - 20 Результат +242% к депозиту. Оказалось, что строгое соблюдение коротких стопов и хорошее соотношение вероятных прибылей и убытков (в итоге среднее соотношение 4,25: 1) позволило эксперименту успешно закончиться. Однако мы хотим уделить больше времени проблемам этого метода и тому, почему мы не будем принимать его в качестве основной торговой стратегии. 1) Короткие стопы. Большинство убыточных сделок в нашем торговом марафоне произошло из-за высокой волатильности рынка впринципе). В результате после срабатывания стоп-приказа цена часто двигалась в нужном нам направлении. Поэтому, выбирая такую ​​стратегию, будьте готовы к большому количеству стопов. Вот примеры таких сделок: После срабатывания нашего стоп-приказа цена начала сильную волну падения: То есть, зайдя меньшой суммой и поставив больше стоп, можно было бы взять это движение. И попутно добирая позицию увеличить прибыль. Однако это не было частью нашего эксперимента) Вход в позицию с половиной маржинального депозита. Учитывая, что средний стоп наших сделок колеблется в диапазоне 1,6-2,5% от движения цены, это довольно короткий стоп. Однако при входе в позицию с половиной маржинального депозита с 3-м кредитным плечом в случае ошибки фиксируется потеря 2,4-3,75% к депозиту . Если у вас есть серия стопов подряд, например 5, то депозит уменьшится примерно на 18-20%. Обратите внимание, как в торговой таблице 2-го депозита по окончании марафона было 4 убыточные сделки подряд (сделки 56,59,60,62). Небольшие стопы с 3-м кредитным плечом уменьшили депозит на 15% за 5 дней . Конечно, потом мы поймали отличную сделку на DOGE , которая была взята в начале импульса, и весь убыток был покрыт: Однако не всем трейдерам такая потеря будет психологически комфортна. Этот факт может негативно сказаться на торговых решениях. А если предположить, что ряд потерь может быть больше?) Прикрепляем таблицы всех наших сделок. Это рабочие листы, поэтому если что-то непонятно, напишите в комментариях: Выводы: Выбранная нами экспериментальная стратегия неплохо работает на рынке с низкой волатильностью . К тому же не стоит рисковать такими большими частями основного депозита ради одной сделки, это очень рискованная торговля. Совсем скоро мы приступим к нашему третьему эксперименту и поделимся с вами основными моментами новой стратегии . Это будет размеренная сделка, а основная цель - х20 к депозиту через 2 года . За этот промежуток времени удастся точно проверить свои силы и показать результат с небольшой долей удачи. Хороших сделок и берегите нервы)
COINBASE:BTCUSDОбучение
от P_S_trade
31