Black FridayСкидки до 70 %

Линейный

BICO/USDT 1D. Слом нисходящего тренда. Потенциальная пГиП.Монета Бико юсдт. Достаточно старый проект. Средняя ликвидность. Линейный график. Нисходящий тренд. Слом этого нисходящего тренда и в данный момент формирование потенциальной глобальной фигуры разворота тренда. То есть Перевернутая Голова и Плечи в нашем случае. В данный момент цена в моменте формирования правого плеча. Все показал на графике. Также все интересно по циклам формирования каждой составляющей. В данный момент только только происходит слом нисходящего тренда и заходит огромный объем. По ходу всего нисходящего этого тренда и его остановки(накопления) заходил постоянно большой объем. Это видно по графику. В данный момент финальная стадия формирования фигуры. Также публиковал идеи еще на самом дне тренда. Сейчас происходит развития тренда и цена прошла уже неплохой процент. Тем не менее потенциал еще имеется, зону сопротивления показал на графике.
BINANCE:BICOUSDДлинная
от TradingTsar
Большой эксперимент. Heiken Ashi и заключение (часть 8)BITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Данный пост является завершающим в информационном блоке, посвященном нашему большому эксперименту – сравнению всех нестандартных ценовых графиков, выявления их недостатков и преимуществ. Последний график, рассмотренный нами, был график Heiken Ashi. Из прошлого обзора мы выяснили, что данный график запаздывает в своей индикации, более того, мы разбили все возможные свечи Heiken Ashi на три группы. Как уже было сказано в прошлом обучающем посте, первая и вторая группа свечей дает множество ложных сигналов (см. график выше, области в красных кругах). Третья группа более точна в своих показаниях, однако появляется крайне редко в самом начале движения, а следовательно, вход в рынок по такому сигналу будет с огромным лагом во времени, что приведет в итоге к огромной сумме упущенной прибыли или даже потерям. Для того, чтобы фильтровать боковики на свечном графике Heiken Ashi, необходимо использовать трендовые индикаторы и графики. Звучит это немного странно, так как сами Heiken Ashi по идее являются трендовым индикатором. Для начала, разберем инструменты технического анализа на самих свечах Heiken Ashi. MACD является трендовым индикатором, однако, мы видим, что его сигналы сильно отстают от ценовой динамики и по факту сигнал на покупку или продажу появляется слишком поздно. При переходе на младший ТФ запаздывание сокращается, однако в области боковика появляется больше ложных сигналов. Т.е. проблема фильтрации боковых сигналов не решается. Мы по-прежнему будем получать множество ложных сигналов во флете. Справедливости ради нужно сказать, что и скользящие средние тоже не дадут желаемого результата. Во-первых, сами скользящие являются отстающим индикатором, а во-вторых, они так же дают множество ложных сигналов во время флета, а применение отстающего индикатора на отстающем графике Heiken Ashi, это отставание в двойне. Отсюда вывод, что для решения нашей задачи мы должны совместно с графиком Heiken Ashi использовать другие ценовые графики. Для начала разберем выделенный промежуток на графике Ренко, Каги, уровень линейного прорыва и крестики-нолики. Как мы видим, анализируемая область на данных графиках визуально намного более короткая, чем на графике Heiken Ashi. Связано это именно с возможностью исключения из движения ценовых шумов, т.е. на данных графиках в идеале мы должны видеть только трендовые движения. На практике, конечно, не все так просто. Все дело в том, что ни один из графиков не делает этого в том виде как нам бы этого хотелось. Каждый из данных графиков имеет порог чувствительности к ценовым движениям. Но, к сожалению, данный порог либо статичен и не подстраивается к динамике рынка, из-за чего, в условиях низкой волатильности, мы просто не видим никаких изменений, так-как вся динамика может едва ли достигать пороговых значений. В первую очередь это касается индикатора «уровня линейных прорывов», где порог изменений всегда – constanta, из-за чего мы видим слишком много ложных сигналов в условиях боковика. Аналогичная проблема возникает и с графиком Range, который не учитывает динамику во времени, но при этом имеет исключительно фиксированный порог изменений, который никак не учитывает рыночные реали. Другие три вида графиков - Ренко, Каги, Крестики-нолики – более совершенны в этом плане и могут использовать в качестве порога динамическую переменную, заданную индексом ATR (средний истинный диапазон), данное решение позволяет подстраиваться индикатору под динамику рынка, однако, у данного решения есть и плохая стороны. Все дело в том, что из-за плавающего показателя ATR постоянно перестраивается вся история на графике, конечно это не меняет картину рынка кардинально, но те сигналы, которые мы раньше видели, могут вдруг исчезнуть, что мешает точно оценить ретроспективу торгового инструмента. При этом, каждый из данных ценовых графиков обладает своим уникальным качеством, которое можно использовать в торговле. Для начала взглянем на график Ренко в верхней половине чарта (подробнее о нем вы можете прочитать в моем самом первом посте, который посвящен данному эксперименту). Стрелками были отмечены сигналы на продажу и покупку. Хочу обратить внимание, что стрелка находится не на первом, а на втором блоке, так как сам сигнал мы получаем только после того, как блок закроется и появится второй. Как видно на графике Heiken Ashi, сигнал на покупку, ровно, как и сигнал на продажу, приходит в большинстве случае с большой задержкой. Следуя таким сигналам, очевидно, мы теряли бы деньги. Следовательно, использовать Ренко для фильтрации боковых сигналов необходимо с большой осторожностью. Более интересную картину рисует график Каги (более подробное описание смотри в статье Большой эксперимент. Каги (часть. 3)) Ключевые уровни для покупки и продажи здесь отмечаются линиями талии и плеч. Если график сформировал талию и пошел вверх, значит, появился сигнал на покупку. Появилось плечо и график падает вниз – мы видим сигнал на продажу. Проекцию таких сигналов на графике Heiken Ashi, мы можем использовать в качестве подтверждения свечей первого и второго уровня для торговли в рамках коридора. Последний график для нашего анализа - Крестики-нолики отражает трендовые движения лучше всего. В нашем исследуемом диапазоне мы не видим очевидных сигналов на покупку или продажу, однако, крестики-нолики очень наглядно отражают весь процесс консолидации, который выглядит в целом как равносторонний треугольник. Пробитие паттерна вниз подтвердило сигнал на продажу, что дало возможность вовремя зафиксировать убыток. Резюмирую В итоге нашего эксперимента стало очевидно, что каждый из нестандартных графиков цены запаздывает от рыночной динамики. Уровень запаздывания прямо пропорционален порогу чувствительности. Каждый из анализируемых графиков хорошо справляется с задачей по идентификации тренда, однако, наиболее интересными на мой взгляд являются график Каги и Крестики-нолики. С помощью Каги удобно определять ключевые уровни и отмечать сигналы смены тренда. Крестики-нолики удобны для глобального анализа и указывают на те паттерны графического анализа, которые не заметны с первого взгляда. Учитывая, что все анализируемые графики являются запаздывающими, использование на их основе скользящих средних дает сигнал, который запаздывает еще больше относительно обще рыночных тенденций. Данный факт обесценивает возможность использования дополнительных индикаторов на основе нестандартных индикаторов. Наиболее высокие результаты при опытных испытаниях показало сочетание стандартных торговых стратегий на графиках японских свечей совместно с графиками Каги и Крестики-нолики. Так же, в качестве подтверждающего сигнала можно использовать Heiken Ashi. Все полученные сигналы необходимо проверять на более младших ТФ. Один из примеров удачного сочетания различных графиков мы видим на графике ниже. Здесь изображено сочетание графиков из трех окон, для анализа на разных таймфреймов. В левом окне отражен классический график японских четырех часовом ТФ в сочетании с комплексом индикаторов – это та торговая стратегия, которая дает нам сигналы на вход и выход. В центральном графике мы видим ключевые уровни поддержки и сопротивления благодаря графику Каги. В нашем примере, тикер коснулся уровня поддержки и формирует отскок С помощью графика Крестики-нолики на четырехчасовом ТФ, мы легко определяем глобальные паттерны, которые сейчас имеют наибольшую силу. В итоге перед нами встает цельная картина, на которой мы видим формирование глобального паттерна равностороннего треугольника. Видим, что тикер вплотную приблизился к зоне поддержки и видим, потенциал для роста с целью в область 6670. В окне японских свечей, мы видим сигнал на покупку, который подтверждают как Каги, так и крестики-нолики. При этом, мы видим зону риска в лице нижнего ребра треугольника и уровней поддержки на графике Каги, от которых мы можем отталкиваться при выставлении стопа. Это лишь одна из моделей применения данных графиков и не является золотым стандартом. Не исключаю, что данным графикам можно найти лучшее применение и реализовать их потенциал на все 100%. Единственное, что всегда надо помнить, что ни один из рассматриваемых нестандартных графиков не отражает предельные значения цены – максимумы и минимумы, поэтому, при выставлении стопов и целей тейкпрофитов все же необходимо сверяться с классическим графиком Японских свечей. На этом я завершаю свой большой эксперимент с необычными ценовыми графиками на примере пары BTCUSD. Надеюсь, данный материал был Вам полезен и интересен. Всем удачи и хороших профитов! С уважением, Михаил @Hyipov ________________________________________ PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
4
(часть. 2) Большой эксперимент. Линейный прорыв.BITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Продолжаем наш эксперимент с необычными графиками цен. В прошлом обучающем посте мы говорило преимуществах и недостатках Ренко. После чего, на различных торговых парах популярных криптовалют, я проверял те сигналы, которые дает Ренко и такие классические индикаторы ТА, как MACD и скользящие средние. В рамках моего эксперимента для анализа я использовал четырехчасовой ТФ. В итоге, после недельного испытания могу сделать следующие выводы: • Качество сигналов Ренко сильно зависит от правильного размера блока; • Для определения наилучшего размера блока хорошо подходит осциллятор MACD. Меняем размер блока на выбранном TФ до тех пор, пока количество ложных сигналов станет минимальным или исчезнет вовсе. • Так как на графике Ренко практически отсутствуют боковые движения, периодичность скользящих средних можно кратно уменьшить, чтобы избежать сильного запаздывания • Для фильтрации ложных сигналов Ренко необходимо параллельное использование свечного графика. Идеальная ситуация для покупки/продажи - когда сигналы свечного графика совпадают с сигналами Ренко. Пример идеальной ситуации для покупки: Пример идеальной ситуации для продажи: В итоге моно заключить, что Ренко – отличный инструмент, который замечательно дополнит любую трендовую стратегию. Из минусов можно назвать необходимость калибровки размера блока под каждый ТФ и запаздывание в сигналах относительно аналогичного графика свечного анализа. Следующим графиком цены для нашего эксперимента станет график «линейного прорыва». Несмотря на кажущуюся сложность данного графика для анализа, на самом деле его суть предельно проста. Заключается она в том, что на экране мы видим только движения цены, которые пробивают последние три уровня закрытия на выбранном ТФ. Значение в три уровня установлено по умолчанию, но его можно калибровать, как и размер блока в случае с Ренко, тем самым повышая или понижай чувствительность индикатора. К сожалению, я не нашел возможности меня тип уровней. На мой взгляд было бы намного интересней отражать пробитие не уровней закрытия, а уровней максимумов или минимумов, так как именно такие движения в конечном итоге дают сигнал в направлении тренда. Поэтому, я искренне надеюсь меня кто-то услышит и сделает такой индикатор 😉 Для того, чтобы было более понятно, как строится график линейного прорыва, давайте разберем его на живом примере. Сверху мы видим два графика на недельном ТФ. С левой стороны – свечной график. С правой стороны – график линейного прорыва. Зеленым кругом отметил рассматриваемую область. Мы видим, что от 16 июля у нас образовалась длинная бычья свеча, которая пробила уровни закрытия трех предыдущих свечей (отметил уровни закрытия цифрами), следовательно, на графике линейного прорыва сформируется бычья свеча (в нашем случае зеленого цвета). При этом, максимум такого бара будет совпадать не с максимумом японской свечи, а с её уровнем закрытия. Как уже не трудно догадаться, в таком случае, уровнем открытия бара на графике линейного прорыва всегда будет уровень закрытия предыдущей свечи. Сам по себе, данный индикатор дает достаточно простые сигналы. 1) Сигнал к покупке – после трех медвежьих свечей появляется бычья 2) Сигнал к продаже – после трех бычьих свечей появляется медвежья Здесь надо обратить внимание, что многие пользователи линейного прорыва предлагают дождаться, после разворотной свечи, дополнительной, подтверждающей в сторону сигнала. Следовательно, если данный паттерн не выполняется и медвежьи свечи чередуются с бычьими, то лучше находиться вне рынка. Как известно, японцы любят придумывать названия своим паттернам, и данный случай не стал исключением. Для наглядности, отобразил бычий паттерн на графике линейного прорыва. Красным кругом я отметил три медвежьи свечи – японцы их называют «башмаками» Желтым кругом отметил бычью свечу, которая следует после «башмаков» - она называется «костюмом». Свеча в зеленом кругу, это подтверждающая свеча, которая называется «шеей». Следовательно, японцы говорят, что покупать надо тогда, когда «рынок оденет медвежьи башмаки и покажет шею в бычьем костюме», т.е. рынок как бы одевается в костюм быка или медведя, прежде чем двинуться в путь)) Здесь надо обратить внимание, что немаловажно, какой длины будет свеча «костюма», если её длина не слишком сильно выражена, то есть большая вероятность ложного прорыва. Как раз так произошло в первом случае, когда длина костюма была очень скромной. На графике выше изобразил пример сигнала на продажу (аналогичный бычьему), когда рынок одел медвежий костюм. В целом у данного патерна есть один большой недостаток, так как пока рынок покажет свою «шею», может пройти уже половина, а то и бОльшая часть основного трендового движения. Для того, чтобы данное запоздание уменьшить, можно сократить количество уровней пробоя, но я предлагаю, кроме этого, еще провести эксперимент с нашими классическими индикаторами MACD и скользящими средними. На четырехчасовом чарте выше мы видим, что график линейного прорыва показывает сигнал с небольшим запозданием. Однако, в случае с боковым движением рынка (выделил красным кругом), данный индикатор допускает множество ложных сигналов и становится малоэффективным инструментом. Однако, нужно отдать должное MACD. В случае с графиком линейного прорыва, данный индикатор не показывает сильной волатильности и достаточно однозначно показывает своё настроение, чего нельзя сказать о графике японских свечей. Резюмирую: График линейного прорыва безусловно – достойный предмет для изучения и может служить в качестве подтверждающего индикатора разворота тренда. Как и график Ренко, данный чарт способен фильтровать шумы, связанные с мелкой волатильностью за короткие промежутки времени, однако есть высокий риск получить ложные сигналы при затянувшемся боковике с широким коридором. Более того, считаю странным учет уровней закрытия при прорыве, т.к. с точки зрения технического анализа, более значимыми уровнями при ценовых прорывах являются экстремумы за предыдущие периоды. Для наиболее детального изучения данного индикатора, проведем его тестирования в боевых условиях на различных торговых инструментах и с различными настройками. Итоги тестирования, уже традиционно подведем в следующем обучающем посте. Следите за новыми постами в моём блоге. Всем удачи и хороших профитов! С уважением, Михаил @Hyipov ________________________________________ Друзья, спасибо большое, что читаете меня 🙏 Заранее благадорю за плюсы и комментарии 👍 Буду рад видеть вас в своем закрытом и открытом канале, а так же среди посетителей моего блога 😍😀👍
BITFINEX:BTCUSD
от Hypov
4