Риск под контролем: Основы трейдингаРиск-менеджмент — это фундамент, на котором строится долгосрочный успех. Без четких правил управления рисками даже самая перспективная стратегия может привести к потере капитала. Я постараюсь познакомить вас с базовыми принципами контроля рисков, которые помогут вывести трейдинг из азартной гонки за прибылью в дисциплинированный процесс 👌
Интересно, что ключевой инструмент риск-менеджмента — стоп-лосс — не всегда был неотъемлемой частью биржевой торговли. В ранние годы бирж, например, в эпоху открытых аукционов на Нью-Йоркской фондовой бирже, трейдерам приходилось полагаться только на собственное чутье и ручные расчеты. Стоп-лоссы, как мы их знаем сегодня, появились позже, во многом благодаря конкуренции между биржами и развитием технологий. Платформы, стремившиеся привлечь больше пользователей, начали внедрять инструменты для защиты капитала, и стоп-лосс стал стандартом.
🎰 Задумывались ли вы, почему интерфейсы многих бирж напоминают казино — яркие цвета, динамичные графики, атмосфера напряжения, красочный стакан? Такой дизайн не случаен: он стимулирует импульсивные решения. Современные биржи, осознавая важность ответственной торговли, вводят даже новые функции, такие как временная самостоятельная блокировка счета для защиты от эмоциональных ошибок.
📋 Программа по Риск менеджменту на сегодня:
Основные термины
Общая концепция
Уровни риска
Ограничение убытков (стоп-лосс)
Приоритеты в управлении рисками
Кредитное плечо и объем позиции
Длинные и короткие позиции
Перенос стоп-лосса в зону безубыточности
Управление размером позиции (скейлинг)
Подходы к управлению капиталом
Учет биржевых сборов
Риск-менеджмент для спотовой торговли
Настройка фиксированного уровня риска
Итоговые рекомендации
📖 1. Основные термины
Прибыль (профит) — доход, полученный от торговой операции.
Риск-менеджмент — процесс принятия решений, направленных на снижение вероятности убытков и минимизацию их последствий. В трейдинге риск обозначается как R — условная единица потерь в сделке.
Дисциплина — строгое следование установленным правилам торговли.
RR (Risk to Reward) — соотношение риска к потенциальной прибыли (например, RR 1:3 означает риск 1 единицы ради 3 единиц прибыли).
WinRate — процент успешных сделок трейдера.
R — единица риска, которую трейдер готов принять в сделке.
🌟 2. Общая концепция
Управление рисками — ключевой элемент трейдинга, хотя и не самый популярный. В биржевых чатах, возьму на себя смелость утвердительно сказать, - без стопов торгует явно больше половины трейдеров. Так же можно открыть любой копитрейдинг (что в крипте, что на фондовом рынке) и посмотреть на статистику торговли каждого трейдера, у которого винрейт выше 70%,- присмотритесь к просадкам, однако там своя логика и экономика, это комисионные с прибыли до ликвидации.
Ключевой подход к профессиональному трейдингу
Для достижения устойчивой прибыли важно избегать погони за быстрыми результатами. Вместо этого сосредоточьтесь на соблюдении собственных правил. Трейдинг — это долгосрочный процесс, требующий четкого планирования. Перед открытием сделки определите:
Точку входа
Точку выхода (стоп-лосс)
Целевой уровень прибыли (тейк-профит)
Успех зависит от дисциплины и продуманного управления рисками.
📊 3. Уровни риска
Риски измеряются в процентах от торгового капитала:
1% → 2% → 5% → 10% → 50% → 100% (Ликвидация / Margin Call).
В системном трейдинге ключевое значение имеет соблюдение правил управления рисками. Я всегда и всем рекомендую ограничивать риск на сделку в 1% от общего депозита, а дальше дело за вами.
Психология убытков:
Если убыток достигает 1-2%, трейдер обычно может закрыть позицию.
При убытке 5% психологическое давление возрастает, и следующая точка — 10%.
Убыток в 10% — критический рубеж. Дальше вероятен спад до 50% или полного обнуления счета (Margin Call), так как трейдер теряет способность принимать рациональные решения.
Планируйте убытки заранее, чтобы избежать эмоциональных ошибок. Открывая сделку спросите у себя,- "Cколько я готов тут потерять?". Это должно и остудить и приземлить.
➞Кстати погрузиться в увлекательную поведенческую психологию человека в разных ситуациях можно в этой статье, ведь мы давно изучены, а наши эмоции используются
🛑 4. Ограничение убытков (стоп-лосс)
Перед открытием сделки определите, где будет размещен стоп-лосс — инструмент для ограничения потерь. Никто не может предсказать движение цены, поэтому управление рынком невозможно. Вместо этого управляйте собой и своими решениями. Не погружайтесь в рынок без осторожности.
Почему стоп-лосс важен:
Он защищает от значительных убытков, если сделка не оправдала ожиданий.
Дисциплинированное использование стоп-лоссов отличает успешных трейдеров.
Основные причины убытков:
Слишком большой объем позиции без стоп-лосса.
Неправильный расчет стоп-лосса, не соответствующий соотношению RR.
Эмоциональная торговля в надежде на крупный выигрыш. + Усреднения.
Серия импульсивных сделок после убытка («ошибка вынужденных затрат»).
Типы стоп-лоссов:
Технические : размещаются за ключевыми уровнями поддержки/сопротивления и тд.
Процентные : рассчитываются как процент от капитала (например, 1% от депозита).
Денежные : фиксированная сумма риска (например, $50).
Пример расчета:
Капитал — $10.000, риск — 1%. Если стоп-лосс срабатывает, убыток составит $100 ($10000 × 0.01) плюс комиссия. Более узкий стоп-лосс позволяет увеличить объем позиции, но снижает гибкость. Широкий стоп-лосс уменьшает объем, но дает больше пространства для маневра.
❗️ Важно : Учитывайте возможное проскальзывание цены при выставлении стоп-лосса, особенно на волатильных рынках в тч и биржах, на которых мало ликвидности.
Я использую денежный стоп, тк отдельно введён торговый депозит, одновременно он и равен 1% от общего капитала. Весь капитал находится на Ledger, а сам процесс переводов так же помогает бороться с желанием отыграться + придает осознанности при совершении переводов. Мой стоп лос = ликвидации торгового депозита. Плечом я подстраиваю маржу под технический стоп в 100% депозита в зависимости от ТВХ (точки входа). В случае стопа я просто перевожу на торговый депозит 1% от общего капитала, в случае прибыли снимаю излишки чтобы торговый деп был снова равен 1%. Это просто допом из внутряночки, вероятно кому-то понравится моя тактика и он её опробует у себя, но забудьте сейчас за это чтобы не запутаться, едем дальше.
🔝 5. Приоритеты в управлении рисками
Основа расчетов — торговый баланс. От него зависит:
Размер риска : процент от депозита, который вы готовы потерять.
Объем позиции : сколько актива можно купить или продать.
Кредитное плечо : доля вашего капитала в сделке.
Риск определяется объемом позиции, а не плечом. Комиссия также зависит от объема, а не от плеча.
⚖️ 6. Кредитное плечо и объем позиции
Кредитное плечо позволяет торговать большим объемом, не размещая весь капитал на счете.
Большое плечо : меньше личных средств для открытия позиции.
Малое плечо : больше личных средств для той же позиции.
❗️ Важно : Плечо не влияет на прибыль или убыток — это зависит от объема позиции.
Режимы маржи :
Изолированная : биржа не использует остаток капитала для поддержки позиции.
Кросс-маржа : весь капитал может быть задействован, но при обнулении теряется всё.
⬆️⬇️ 7. Длинные и короткие позиции
Для оценки риска используйте инструмент длинных и коротких позиций на TradingView. Зеленая зона — прибыль, красная — убыток. Цвета настроить можно под свой вкус/стиль или график 📈
🔄 8. Перенос стоп-лосса в зону безубыточности
В стандартной сделке есть точка входа, стоп-лосс и тейк-профит. После открытия позиции трейдер ждет достижения одной из целей. Однако при высоком RR (например, 1:5) можно переносить стоп-лосс в безубыточную зону.
Как это работает :
Переносите стоп-лосс под новый минимум (для длинной позиции) или максимум (для короткой) после подтверждения изменения рыночной структуры.
Риск : Ранний перенос может привести к закрытию сделки при откате цены, даже если тренд продолжится.
Перенос снижает риск, но может ограничить прибыль.
📏 9. Управление размером позиции (скейлинг)
Скейлинг — метод управления позицией для оптимизации риска и прибыли.
Типы скейлинга :
1. Увеличение позиции :
Входите в сделку частичным объемом (например, 0.5% вместо 1%).
Увеличивайте объем при подтверждении идеи.
2. Уменьшение позиции :
Фиксируйте часть прибыли при достижении целей.
Примеры:
50% фиксации при RR 1:1 (без переноса стоп-лосса).
30% при RR 1:3
25% при RR 1:4
❗️ Цель — снизить риск и стабилизировать прибыльность.
💰 10. Подходы к управлению капиталом
Четкие правила торговли помогают избежать хаотичных решений.
Общие проблемы, в особенности новичков :
Желание получить высокий RR быстро.
Маленький депозит, из-за чего прибыль кажется незначительной.
Да, к большому сожалению, в торговле, стартовый капитал играет огромную роль, увы, это действительно так. Но важно помнить,- дорогу осилит только идущий. У меня есть много примеров перед глазами, где люди теряли все свои сбережения, из-за того что торговали без стопов, речь о суммах от 40.000$. Так что не стоит расстраиваться, если придерживаясь RRх1 ты будешь зарабатывать по 10$ и понятное дело что ты не сможешь жить на эти средства, однако и не стоит ставить себе такую цель вначале пути, быстро погубит. Главное добейся любой ценой прибыльности на дистанции от полугода, это твоя самая главная задача, после успех придет к тебе сам, поверь. Крайне важно положить адекватное начало. 🧙
Формула WinRate :
WinRate = (Число прибыльных сделок / Общее число сделок) × 100
Пример расчета за месяц (20 дней, RR 1:3, риск 1%):
Депозит $100 :
3R = $3.
WinRate 100%: 20 × $3 = $60 (60%).
WinRate 50%: $60 × 0.5 = $30 (30%).
WinRate 30%: $60 × 0.3 = $18 (18%).
Депозит $10,000 :
3R = $300.
WinRate 100%: $300 × 20 = $6000
WinRate 50%: $6000 × 0.5 = $3000
WinRate 30%: $6000 × 0.3 = $1800
Учет убытков (депозит $1000, риск 1%):
20 сделок, WinRate 55% (11 прибыльных, 9 убыточных).
Прибыль: 11 × 3R = $330.
Убыток: 9 × 1R = $90.
Итог: $330 - $90 = $240 (24% прибыли).
💸 11. Учет биржевых сборов
Возьмём среднюю ставку по рынку:
Лимитный ордер (мейкер): 0.02%
Маркет-ордер (тейкер): 0.04%
Например, мы открываем сделку лимитным ордером, а закрываем маркет ордером в случае стоп лоса. Обязательно учитывайте этот % при расчёте позиций:
0.02% + 0.04% = 0.06%
🛒 12. Риск-менеджмент для спотовой торговли
Цель спотовой торговли — сохранить капитал и диверсифицировать риски.
Подход :
Разделите депозит на части.
Пример: Депозит $10,000
$3000 — резерв (USDT)
$7000 — торговля (10 активов по $700)
Стоп-лимит: 10% от позиции ($100 убытка = 1% от $10,000)
Особенности :
Таймфреймы: Неделя, День, 4 часа ( и 1 час для точного входа)
Не держите позиции при просадках 30–70%. Лучше выйти и перезайти позже.
🔧 13. Настройка фиксированного уровня риска
Рекомендуемый риск: Оптимальный уровень риска на одну сделку это 1% от текущего торгового капитала. Например, если ваш баланс равен $10,000, максимально допустимый убыток по сделке — $100.
Динамический расчет: Капитал постоянно меняется, поэтому риск корректируется пропорционально его размеру. При снижении баланса до $9,900 риск на сделку составит $99 (1% от $9,900).
Преимущества подхода: Такой метод минимизирует вероятность полной потери средств. Для обнуления счета с риском 1% потребуется около 916 убыточных сделок подряд — практически нереальный сценарий!!! Это обеспечивает стабильность и долгосрочную устойчивость стратегии.
✅ 14. Итоговые рекомендации
Открывайте сделки только в заранее определенных точках согласно вашей системе.
Не входите в позицию без четкого стоп-лосса.
Размещайте стоп-лосс на основе рыночных условий, а не личного удобства.
Не перемещайте стоп-лосс в убыточную зону — это признак неподготовленной сделки.
Избегайте зон высокой ликвидности для стоп-лоссов.
Уважайте риски больше, чем потенциальную прибыль.
Инвестируйте только свободные средства, не последние деньги.
Начинайте с небольших сумм, чтобы протестировать дисциплину и систему.
Если стоп-лосс вызывает дискомфорт, уменьшайте его до комфортного уровня.
❗️ Помните: заработанный капитал можно потерять за секунды без правильного управления рисками.
До следующих встреч. И, конечно же, тише едешь - дальше будешь, трейдер . 😊
