Метод Вайкоффа. Как понять движения рынка.Всем добрый день!
Сегодня хотелось бы описать и рассказать свое видение метода Вайкоффа, который активно используется с середины 30-х годов и по сей день. Не совсем хотелось бы погружаться в историю и описывать жизнь Ричарда Вайкоффа, единственное что нужно знать - это признанный инвестор и технический аналитик, который явно принес свой вклад в развитие индустрии и описал свое понимание рыночных отношений.
Изначально нужно понимать, что метод не дает вам явных точек входа, он лишь описывает почему рынок движется в этом направлении и что его ждет в дальнейшем. В методе есть три закона, который характеризует движение цены.
1. Закон Спроса и Предложения. Основное понятие, которое используется в рыночных отношениях. Для понимания:
Если на данный момент спрос больше предложения, цена будет расти (восходящий тренд).
Если на данный момент предложение больше спроса, цена будет падать (нисходящий тренд).
Если на данный момент спрос равен предложению, цена является справедливой и рынок движется в консолидации (боковик, флет).
Этот закон характеризует и определяет для трейдера будущее направление цены.
2. Закон Причины и Следствия.
Если описать данный закон, то становится понятно, что при накоплении в дальнейшем идет рост цены на актив. При этом накопление является - причиной, а рост это вытекающие следствие.
Рынок получает эффект роста из-за определенных причин, а не просто по своему желанию. Так же и в обратном случае распределение - причина, а снижение цены - следствие. Не мало важный момент: масштабность причины дает сопоставимое следствие. Это значит, что локальное накопление не может вылиться в глобальный восходящий тренд на несколько лет вперед.
Этот закон помогает трейдеру определить цели, оценивая потенциальную силу причины.
3. Закон усилия и результатов.
Этот закон объясняет корреляцию приложенных усилий всех участников рынка выраженную в объеме, которая приводит к определенным результатам (логичным и не очень). Что это значит? Простой пример мы движемся в восходящем тренде с параллельно увеличенными объемами - это может привести к продолжению тренда, как к результату. Также наоборот при восходящем тренде снижаются объемы - как результат ослабление тренда с дальнейшей консолидацией или разворот рынка. Или, например, мы видим этап консолидации после импульсного движения вверх или в низ, с повышенными объемами. Рынок прилагает усилия, но нет достаточного результата - предпосылка к конецу тренда в консолидации с дальнейшим разворотом.
Этот закон помогает определить ранее изменение тренда для трейдера.
В этой методологии Вайкофф вводит понятие "Композитный человек" . Это своего рода абстракция рынка, в представлении его человеком. Нужно понимать, что это не определенный человек, который по своему желанию двигает его, чтобы выбивать тебя по стопу или развернуть в другую сторону при открытии твоей позиции =) Композитный = составной, который состоит из частных трейдеров, институциональных инвесторов, маркетмейкеров. Все они отображают движение цены, подчиняясь законам. Вайкофф считает, что нужно быть в гармонии с рынком и двигаться вместе с ним, не важно фактически это созданный спрос или предложение множеством трейдеров или искусственный созданный большими операторами - институциональными инвесторами.
В дальнейшем будут описаны схемы по описаны выше законам. Метод не равно схема, не нужно выдавать желаемое за действительное. Важно руководствоваться логикой метода , которую описывал Вайкофф - это основа, на которой строится дальнейшее рассмотрение графика.
Схема накопления (аккумуляции)
Схема распределяется делятся на фазы, которые, обычно, указываются в буквенном формате A,B,C,D,E. Также есть своя терминология, обозначающая определенные моменты в фазах.
Фаза A
PS (от анг. preliminary support) - Предварительная поддержка. Указывает, что в данной зоне появляются новые запросы на покупку после нисходящего тренда. Объемы увеличиваются, спред расширяется, что сигнализирует об окончании тренда.
SC (от анг. selling climax) - Кульминация продаж. Отражается большой активностью продаж и волатильностью. Длинные свечи с длинными фитилями, что указывает на панические продажи с откупом институциональных игроков. Объемы при этом, как правило повышены.
AR (от анг. automatic rally) - Автоматическое ралли. Откуп лимитными заявками приводит к обратному скачку. Покупатели скупают присутствующее предложение на рынке.
ST (от анг. secondary test) - Вторичный тест. После ралли обычно происходит тест в районе кульминации продаж, для теста спроса и предложения. AR и SC обычно уже рисуют канал в котором будет происходить накопление позиций. Тестов может быть несколько.
Фаза B
В данной фазе как раз формируется причина для дальнейшего роста: накопление позиции. Происходит колебания между границами канала с целью сбора предложения. Характерно несколько вторичных тестов (ST) в данное зоне, для приобретения по минимальным ценам. Данная зона обычно характеризуется плавным снижением объемов.
Важно, что фаза может длиться долгое время, что позволяет в дальнейшем усилить тренд. Отсылает нас к понятию масштаба причины - следствия.
Фаза C
Spring - Весна. После успешного тестирования предложения, происходит окончательный тест, с максимальным снятием ликвидности для дальнейшего движения вверх. Данным выходом формируется медвежья ловушка, запоздалые продавцы стряхиваются, для дальнейшего движения вверх. После данной пружины обычно идет рост цены в торговом диапазоне, чтобы сбросить слабых игроков.
Фаза D
LPS (от анг. last point of support) - последняя точка поддержки.
SOS (от анг. signs of strength) - признаки силы.
Данная фаза сигнализирует переходе из причины в следствие. На данном этапе, как правило обновляются минимумы диапазона формируя LPS. Важно уточнить что LPS может быть несколько. В этой фазе появляется доминирование спроса над предложением. SOS сопровождаются повышенными объемами и увлечением спредов, LPS наоборот понижением. Цена как правила подходит к верхней зоне канала.
Фаза E
На данном этапе становится очевидно, что спрос преобладает над предложением, что зарождает новый восходящий тренд. Цена уверено покидает канал от верхней границы, сопровождаясь объемами.
Схема распределения (дистрибуции)
В принципе данная схема описывают обратную ситуацию при нисходящем тренде, меняется только терминология. Дабы не дублировать информацию, приведу описание терминов.
PSY (от анг. preliminary supply) - предварительная поставка. Аналог с предварительной поддержкой PS.
BC (от анг. buying climax) - кульминация покупок.
UTAD (от анг. upthrust after distribution) - подъем после распределения, аналог Spring в схеме накопления.
LPSY (от анг. last point of supply) - последняя точка поставки. Аналог последней точки поддержки LPS.
SOW (от анг. sign of weakness) - признак слабости. Аналог SOS.
Нюансы использования.
Хотелось бы подчеркнуть , что данная методика работает на абсолютно любом рынке: сырьевой рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок. Использовать ее можно на любых таймфреймах, нужно держать в голове, что чем слабее причина, тем слабее следствие.
Важно понимать смысл данного метода, как уже было сказано ранее он лишь дает представление о логике движения рынка в целом, каких то конкретных точек входа он не предоставляет.
Не нужно искать идеальный паттерн схемы на графике, часто бывает, что отсутствует например фаза Spring или UTAD - это вполне нормально.
Используйте данный метод для понимания движения рынка, совокупно со своей стратегией поиска точек входа и риск менеджмента.
Если Вам понравилась данная статья, прошу поставить лайк для дальнейшей мотивации делать подобный контент, а также подписаться . Надеюсь данное чтиво было вам полезно!
Вайкоффанализ
БИТОК ПО 17К? Обучение Вайкоффу Всем привет, на связи LetitTrade!
Сегодня с вами разберем биток с помощью стратегии, которая была придумана еще в 1930х годах, когда один брокер Вайкофф начал задумываться о том, почему цена растет или падает не палками вниз, а с остановками во флэтах.
Он начал общаться с крупными игроками, банкирами. И с помощью того, что у него получилось подружиться с ними они начали ему рассказывать о том, как работает крупный капитал. Что бывают фазы распределения, накопления, перераспределения и перенакопления. И на основе всех этих знаний он создал свой концепт анализа, а именно анализа по Вайкоффу!
То есть рынок растет постоянно накапливаясь или распределяясь.
Когда у нас идет фаза накопления, то толпа продает, а крупный игрок выкупает их предложение. Когда у нас фаза распределения, то крупный игрок делает все для того, чтобы толпа покупала. Различные новости(ETF как сейчас) очень сильные бычьи настроения и конечно же все гуру трейдинга убрали шорты в шкаф и стали быками!
Но если мы посмотрим на график, то мы видим распределение, которое длится уже полгода!
То есть крупный капитал продает свои активы толпе на протяжении 6 месяцев!!!!
Вы только вдумайтесь в это. А продает зачем?
А продает он это для того, чтобы толпа полностью была засажена в лонги перед каким то очень сильным дампом/кризисом.
Так вот, перед нами схематика распределения. Я привел схему ниже, чтобы вы понимали, как это выглядит. У нас постоянная игра с хаями(чтобы шортисты не заработали, а лонгисты покупали) и нет обновлений лоев. И сейчас мы в последней фазе с перехаем - это UTAD. Для подтверждения мы должны вернуться в границы данной схематики и сделать тест. Ну а дальше 17к, так как такое долгое распределение просто так не делается на хаях.
Надеюсь, что вам понравилась статья и вы влепите свой лукас!
POLKADOT DOT - РОСТ ЗА БИТКОМ ? Вайкофф!!! Подробнее о моих сделках с точками входа см. в КОНТАКТАХ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Цена вышла из нисходящего канала на ТФ 1Д.
Заканчивается формирование накопления по Вайкоффу - цена пытается вернуться в ренж.
Предположу, что вслед за Биткоином, получим рост. Цели указал на графике.
!!! Для консервативных трейдеров - дождаться пробоя нижней границы и захода цены обратно в боковик.
Далее цель верхняя граница ренжа - в случае пробития верха - откроется путь к следующим уровням.
Для меня прогноз - это предполагаемое направление движения цены, а сами сделки отрабатываю уже по своей ТС.
!!!! СОБЛЮДАЕМ РИСКИ - КРИПТА!!!
Быть ДОБРУ!
Mile-N
Ретроспектива БиткоинаПриветствую Вас дорогие друзья! Рост на 55-60% потом откат на 20%. Максимумы, минимумы растут. Так же цена на уровне спроса. Ждем возобновление покупок😉. Это идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Пойдет ли БИТКОИН выше?Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю как использовать классический метод Вайкоффа на примере БИТКОИНА. Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и как следовать за крупными участниками рынка. Это идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
BTC/USD. #1 или #2 накопление по ВайкоффуВсем привет.
Пришло время обновить идею и посмотреть, что конкретно произошло на рынке.
Я ожидал, что цена еще немного снизится и после Spring или LPS уйдет вверх. Но рынки нелинейны и цена сразу ушла вверх. В такой ситуации, исходя из нашей разметки, можно сделать определенные изменения:
🔹 Во-первых, если цена закрепится выше $17 000 , тогда на отметке $16 000 был LPS и значит стоит ожидать продолжение восходящего движения к уровням $18 000 .
Таким образом, цена, сформировав LPS , сразу ушла наверх, так как продавца (которого нужно последний раз протестировать и вытряхнуть) уже не осталось.
Или
🔸 Если цена уходит ниже $17 000 , тогда остается актуальным первоначальный сценарий, в котором это движение, что мы сейчас видим, всего лишь еще один тест в фазе B (UA/ST) .
И дальше по плану мы должны увидеть снижение к отметкам $15 200 - $16 000 , для формирования последнего теста в фазе C (Spring или LPS) перед ростом.
BTC/USD. Локально по методу ВайкоффаВсем привет. Прошло практически 3 недели флета и давайте рассмотрим ситуацию по Вайкоффу.
График:
Снижение волатильности, обновление лоев и уменьшение объемов говорит о том, что скорее всего мы находимся в стадии аккумуляции.
По фазам мы находимся в B , так как характер движения и объемы показывают, что в данный момент идет стадия тестов.
В таком случае мы должны еще увидеть фазу C , в которой произойдет финальная вытряска. Она может быть в виде Spring или в виде LPS . В случае со Spring цены резким движением должны обновить минимум, финально собирая ликвидность и довольно быстро вернуться обратно выше поддержки. В случае с LPS мы можем не увидеть такого сбора ликвидности, цена не уйдет ниже поддержки, что будет говорить о том, что актив готов к росту даже без спринга, продавцов уже не остается.
В любом случае движение к сопротивлению должно быть быстрым и с широким спредом, свечи должны быть полнотелые и уверенные.
Пробой сопротивления и закрепление выше (цена не уйдет снова под сопротивление), будет подтверждать сигналы и в таком случае мы увидим продолжение роста с увеличением объемов на зеленых свечах
Глобально мы все еще находимся в нисходящем тренде и о развороте пока еще говорить рано, график справа показывает 1час, поэтому ситуация локально очень хорошая. Тем более по RSI мы так же видим подтверждение