Биткоин
BTC intraday 30.01.2018 longОтменил лимитник, не успел подойти к компьютеру для более удобного входа, вошел с рынка. Цена вероятно сходит до точки где находился лимитник, но я принял решение войти с рынка, чтобы не упустить свой поезд)). Стоп теперяшний, в отличие от лимитного, перетащил на 100 пунктов повыше, так как ситуация стала более понятной. Ну а теперь можно включить фильмец и ждать)))
BTC intraday 30.01.2018 longВыставлен лимитный ордер на покупку, выставлен стоп. Пока ждем, можно попить чай с шиповником и чебрецом)))
Ищу инвесторов. Торговля BTC intraday. Инвестиции от 1000$. Вознаграждение 30%. Индивидуальное обучение торговле BTC.
RSI может сказать о многом. Научитесь понимать его!Сегодня расскажу вам о своем любимом индикаторе RSI, продвинутого брата Stoch RSI разберем завтра.
Индекс относительной силы RSI – это опережающий момент индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Другими словами, индикатор способен обнаружить слабые зоны текущего ценового движения, момент разворота.
Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — паттерны, которые часто анализируют наравне с графиком цены. Его работа основана на скорости изменения цены, которая отображается на шкале от 0 до 100. Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность, перепроданность и дивергенция .
Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:
RSI = 100 – 100 / (1 + R S)
Где R S рассчитывается как: средний рост цены за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.
Стандартная настройка периода RSI составляет 14 свечей. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Период больше даст меньше сигналов, но повысит их качество. Например, я люблю использовать учет 20-ти свеч на 3-х часовых таймфреймах. Получается RSI учитывает недельный период.
Инсайд от создателя: У.Уайлдер советовал использовать двухнедельный период.
Перекупленность и перепроданность
Уровень 70 и выше говорит, что рынок перекуплен. Стоит рассмотреть вариант продажи актива.
Уровень 30 и ниже - рынок перепродан. Рассмотри вариант покупки.
Однако этот инструмент - лишь составляющая торговой стратегии трейдера, и не может являться определяющим фактором при принятии решения.
Дивергенция
Дивергенция (расхождение) считается одним из сильнейших сигналов технического анализа. Если при восходящей тенденции появляется новый максимум на графике цены, а на RSI новый максимум не образуется, то это говорит, что тенденция закончилась и возможен разворот. При нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, а RSI не достиг нового минимума? Это так же говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены.
Сейчас мы проверим RSI, на актуальном графике Bitcoin.
Дивергенцию мы имеем сейчас, на графике цены Bitcoin. Она незначительная, но уже сигнализирует о окончании тенденции, и возможном развороте.
RSI14 дал сигнал: BTC приближается к зоне перекупленности, возможно движение цены вниз. Совокупность сигнала и дивергенции, дают повод задуматься. Смотрю на объемы торгов, они вялые. Принимаю решение ПРОДАТЬ.
Лучшая благодарность - поставить лайк :)
Скользящая средняя: как использовать?Актуальный индикатор на злобу дня
Каждый профессиональный криптотрейдер имеет в своем наборе инструментов различные индикаторы, но почти все сходятся в выборе скользящей средней Боллинджера в качестве отличного показателя тренда.
Приступим к изучению!
Во время паники знающие зарабатывают, т.к. знают где произойдет отскок. Bitcoin прогнозируем, стоит только захотеть.
Скользящая средняя (moving average или MA) — это средняя цена за определенное количество свечей. В виде кривой линии она наносится на график. Основная задача – указать направление тренда, игнорируя незначительные колебания цены.
Скользящая средняя является одним из наиболее применяемых индикаторов технического анализа. Это трендовый инструмент, имеющий несколько видов.
Существует три вида скользящей средней
Простая (MA) — рассчитывается следующим образом: суммируются цены закрытия последних N свечей и делятся на это число. При появлении новой свечи, учитывается уже цена закрытия, а первая свеча выбывает с расчета. Таким образом, строится кривая. MA подходит для анализа долгосрочных тенденций.
Экспоненциальная (EMA) — придает большее значение свежим ценам, в связи с чем, она чувствительнее MA. Применяют для анализа краткосрочных тенденций.
Взвешенная (WMA) — также как EMA придает большее значение текущим ценам, но рассчитывается по сложной формуле. За счет сложности расчета, взвешенная средняя непопулярна среди трейдеров.
Период
Период характеризует скользящие средние следующим образом: для определения долгосрочного тренда применяется период от 50 до 200 свечей, среднесрочного – от 20 до 50, и краткосрочного – от 5 до 20.
Применение одной скользящей
Если цена на графике движется выше скользящей средней, то тренд восходящий, ниже – нисходящий. Когда цена пересечет линию, возможность разворота тенденции возрастает.
Ранее медведи не сумели увести Bitcoin за MA20 на недельном графике, отсюда следует, что мы остались в восходящем глобальном тренде. Переживать сейчас не стоит.
Применение двух скользящих
На графике строятся две линии с разными периодами. Одна быстрая 9-периодная, отмечена зеленым цветом, другая медленная 20-периодная, отмечена красным.
Когда быстрая кривая находится выше медленной (зеленая выше красной), это говорит о восходящем тренде, а когда происходит обратно, о нисходящем. Смена тенденции происходит при пересечении линий.
Рекомендации к применению
Чем больше период и таймфрейм, тем точнее сигналы. Но учтите, что количество сигналов будет меньше.
Для определения направления и смены тренда используйте две скользящие средние. Чем больше расстояние между ними, тем ярче выражен тренд и выше волатильность.
Всегда используйте 200-периодную MA. Большинство трейдеров работает именно с ней. Она показывает основное: если цена ниже MA200 - рынком управляют медведи, а выше – быки.
Фрактальный анализ на рынке криптовалютBITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Продолжаю серию обучающих постов.
На этот раз я хотел бы рассказать о фракталах.
Сразу скажу, что данная тема не самая простая, поэтому изложить ее в одном посте не получится. Будем есть слона по кусочкам и постараемся уложиться хотя бы в два захода.
Если, прочитав данную статью, Вам захочется самостоятельно капнуть ещё глубже, то советую прочитать книгу русского финансового аналитика Алмазова Алексея Александровича:
«ФРАКТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ Как поменять взгляд на ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ»
В данной книге автор обещает, что:
Применение фракталов позволит мгновенно запоминать практически всю историю котировок валютной пары.
Вы сможете анализировать десятки пар, поскольку теперь это вам не составит труда.
Теорию фракталов самодостаточна и не требует использования дополнительных инструментов.
У вас поменяется взгляд на ход биржевых котировок. Вы всегда будете знать в какой «точке» рынка вы находитесь
Применение фракталов позволит вам предотвратить не разумные потери и сделать достоверный прогноз.
Применяя свойства фракталов к финансовым данным, вы можете создать свою неповторимую торговую систему
Вы по-другому взглянете на влияние новостей на рынок.
Что ж, все это выглядит очень заманчиво, давайте посмотрим, как фракталы покажут себя на деле?
Для начала определим, что же такое Фрактал?
Если простым языком, то фрактал – это геометрическая фигура, которая может быть поделена на части, где каждая часть, это меньшая копия первоначальной фигуры.
Любой фрактал обладает определенным набором свойств.
Для большей наглядности, данные свойства я сразу буду описывать применительно к рынку криптовалют:
Нерегулярность –т.е. появления того или иного фрактала во времени – явление произвольное и независимое от периода времени.
Самоподобие – т.е. каждый фрактал воспроизводит сам себя на различных таймфреймах графика
Размерность – это свойство, определяющее степень излома линии фрактала. На графике движения цены под размерностью подразумевается волатильность цены.
Фрактал может быть линейным и нелинейным.
На мой взгляд, самым простым примером линейного фрактала является «ковер Серпинского»
Строится он очень просто
(вы можете нарисовать его в домашних условиях)
Рисуете на листке бумаги (желательно в клеточку) квадрат
Делите квадрат на девять равных квадратов
Квадрат по центру закрашиваете
Повторяете шаг 2 и 3 с каждым из квадратов меньшего порядка, с каждым разом повторяя данный цикл, опускаясь все ниже и ниже на порядок, пока у вас не закрасится весь лист.
Однако, в природе нет ничего одинакового. Посмотрите на березу, каждый её лист похож на соседний, но он по-своему уникален. Так же и с рынком криптовалют – каждый паттерн и каждая фигура графического анализа может быть похожа на эталонную, взятую из учебника, но она все равно будет по-своему уникальна.
Подобную хаотичность и нелинейность, которой следует цена в техническом анализе невозможно корректно описывать с помощью линейных структур, поэтому автор предлагает применять для анализа нелинейные фракталы.
Одним из самых известных примеров нелинейного фрактала является броуновское движение.
Броуновское движение – это беспорядочное движение микрочастицы в жидкости или газе под влиянием тепловых изменений.
Закон броуновского движения нам говорит о том, что траектория движения свободной частицы в определенный промежуток времени не зависит от ее положения движения в прошлом, однако, если посмотреть всю траекторию блуждания частицы, то мы увидим, что её траектория движения будет повторять свое собственное движение в один из прошлых участков времени, т.е. сохраняются все три свойства фрактала.
Как работать с окружностями Фибоначчи на графике БиткоинаBITSTAMP:BTCUSD
Дорогие друзья,
Понемногу отходя от праздников первым делом решил исполнить просьбу моих любимых читателей и в первом обучающем блоке 2018 года рассказать об окружностях Фибоначчи.
Если Вы попробуете пострить её самостоятельно, то с настройками по умолчанию она будет выглядеть приблизительно так:
Строится данная красота так же, как и обычные, знакомые всем уровни коррекции Фибоначчи.
(см. ниже)
Для этого нам нужно взять два экстремума – минимум и максимум на рассматриваемом интервале в рамках одного тренда и протянуть между ними соединительную линию.
В отличии от коррекционных уровней Фибоначчи, окружности будут расходиться волнами из центра соединительной линии.
Поэтому, если протянуть уровни коррекции по Фибе от середины рассматриваемого тренда, то отмеченные уровни будут пересекаться по касательной с окружностью Фибоначчи.
Сами по себе, окружности обладают теме-же свойствами, что и коррекционные уровни и отмечают на графике уровни сопротивления и поддержки.
Однако, благодаря тому, что окружности отмечают ключевые точки на осях координат не только в плоскости цены, но и во времени, у нас появляется возможность заглянуть в туманное будущее движения курса крипты.
Очевидно, что, используя окружности Фибоначчи, нас будут интересовать не столько уровни в рамках отмеченного тренда, сколько проекции Фибы, уходящие в будущее.
По умолчанию, такими уровнями являются проекции от тренда в пропорции 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618 .
Как мы видим на графике выше, окружность на уровне 1.618 выступает сильным уровнем сопротивления.
Кривая линия цены движется достаточно долгое время параллельно данной окружности, даже не касаясь её.
Затем, после пересечения, локальный тренд явно изменил свое направление и рынок ушел во флет.
При пересечении окружности на уровне 2.618 тиккер Битка снова сделал импульсный выстрел и наметил изменение тренда.
Следовательно, подводя промежуточный итог, отметим, что окружности Фибоначчи обладают следующими свойствами:
1) Определяют уровни поддержки и сопротивления по уровню цен и во времени
2) Отмечают на плоскости координат зону вероятного смена тренда
3) Отмечают зону вероятного резкого импульсного движения
Теперь наступает самая интересная часть рассказа, где я хотел бы поделиться своим опытом использования данного инструмента.
Все поклонники инструментов Фибоначчи, наверняка знают, что для вычисления уровней Фибы использовались пропорции «золотого сечения».
Но я решил капнуть глубже и разобраться, как данные уровни вычислялись.
В итоге, первым откровением для меня стала информация о том, что в техническом анализе используются округленные значения «золотого сечения» и на самом деле, золотым сечением является значение не 1,618, а 1.61803398874989, так же, у этого числа есть обратное значение 0.618033988749895 (в инструментах Фибоначчи — это уровень 0,618)
Казалось бы, ничего страшного, ведь округление идет только до десятитысячных.
Однако, расчет всех остальных уровней Фибоначчи идет на основании свойств «золотого сечения» для прямого и обратного значения, и производные данных значений имеют куда более значительное отклонение.
О росте Битка, о страхе и жадности и пара слов о фьючерсахBITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Сегодняшний скачок окончательно сломал ожидания всех ждунов хоть какой-либо внятной коррекции и доказал бесполезность большинства аналитиков против хомячьево тренда.
Но, любой трейдер знает, что рынок всегда прав, и винить кого-то, кроме самого себя смысла особого нет.
Тем не менее, когда Биткоин сломал все попытки коррекции, стало понятно, что максимально на что следует рассчитывать медведям, это на флет.
Но, в итоге, даже флет толком не отработал и без необходимого накопления, рынок прет все выше.
На графике выше мы видим, как тиккер технично отрабатывает окружности Фибоначчи, делая импульсный скачок в сторону тренда.
Сейчас максимум подходит к большой красной окружности от старшего тренда и если пробитие состоится, то можно ждать очередного импульса в сторону 13 000 USD.
Роберт Шиллер - ученный-экономист получил нобелевскую премию за свою работу по изучению иррационального поведения участников рынка и надувании финансовых пузырей.
Всем советую прочитать его книгу: "Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками"
Рынок криптовалюты, как бы это не тяжело было признать, ничем не отличается от рынка ценных бумаг или комодитиз.
Здесь, как везде, биржа выступает площадкой перераспределения капитала, где основной фактор движения цены это две эмоции - страх и жадность.
При этом, весь рынок можно рассматривать, как больного на приеме у психиатра, оценивая его неуравновешенность и то психологическое состояние, в котором он сейчас находится.
Более детально психологические состояния рынка с жизненным циклом пузыря связал и разложил по полочкам Жан-Поль Родриг.
В выкипедии достаточно легко найти данного человека, и его знаменитый график.
Если в общих чертах описывать его, то смена жизненных этапов и психологического состояния отмечается изменением угла наклона тренда.
На графике наглядно видно тенденцию ускорения тренда.
Сейчас движение вверх уже практически вертикально.
Если сопоставить данный график с моделью экономического пузыря Жан-Поля (данную модель можно легко найти в google, просто набрав в запросе "Жан-Поль Родриг пузырь")
То мы сейчас находимся на уровне «мании» и можно предположить, что на уровне в 13 000 - 15 000 USD за Биткойн даже самый последний медведь разуверится в коррекции и поверит в бесконечный рост биткоина, закрыв все свои шорты.
Именно в тот момент, когда на рынке не останется пессимистов и у людей в умах поголовно возникнет иллюзия создания «новой Парадигмы», новой эры «Биткоина», именно тогда рынок начнет сдуваться.
И поверьте, причин для этого предостаточно, даже больше чем те три фундаментальные причины, о которых я писал в своем блоге пару месяцев назад.
Одна из таких причин, это фьючерсы.
Последнее время мы видим много новостей о том, что американские и другие торговые площадки собираются запускать или уже запускают фьючерс на биткоин.
Все держатели битка, читая данные новости, радуются как дети, даже толком не понимая всей угрозы данного инструмента.
ПАТТЕРН "ШИФР" или "КЕФИР" и прогноз цены биткоинаДорогие друзья!
Как и обещал, сегодня я продолжая образовательную рубрику.
Я никогда не скрывал, что являюсь большим любителем инструментов Фибоначчи во всех проявлениях, поэтому, конечно, я не мог пройти мимо Гармонических паттернов. Данные фигуры имеют принципиальное отличие от графических в том, что они достаточно жестко привязаны к уровням Фибоначчи.
Сегодня я хотел бы рассказать о мега-популярном гармоническом паттерне Cypher. На русскоязычном мире есть две версии названия, одна от прямого перевода с английского - "Шифр", другая от произношения с условием, что "C" английскую считать как "К" русская (что является фонетической ошибкой), тогда звучать будет "Кайфер" или в народе "Кефир".
Лично, я за оригинальное название, поэтому в этом посте и в других прогнозах буду использовать определение данного паттерна - "Шифр"
Данный паттерн очень похож на паттерн "Дракон", о котором я писал на прошлой неделе или двойная вершина, главная разница в том, что он является не фигурой разворота тренда, а его продолжения, поэтому стал мега популярным на супер бычьем криптовалютном рынке, особенно у коллег по цеху за океаном.
И так, напишу вкратце главные характеристики данного паттерна:
Тип фигуры - продолжение тренда
Т айм фрейм - любой
Состав - 5 точек / 5 ребер
Особенности построения :
Ребро XA - самое растянутое во времени
Точка B находится на удаление в рамках от 38,2% до 61,8% от ребра ХА
Точка С находится на удаление в рамках от 127,2% (113%???) до 141,4% от ребра ХА
Точка D находится на глубине 78,6% от ребра XC
Здесь стоит обратить особое внимание на важность соблюдения пропорций, так как именно они определяют в гармонических паттернах, какую фигуру вы видите на экране.
Скажу прямо, на графике BTCUSD потратил несколько часов, чтобы найти данный паттерн в тех пропорциях, который написаны в учебнике, я так и не нашел, но из общих наблюдений могу сказать, что чаще всего точка С находится на расстоянии около 113% от XA, и многие автора даже на схематических рисунках стали указывать эти пропорции.
А точка D может находиться на уровне точки B.
Существуют ли данные пропорции только для рынка BTCUSD или для других торговых инструментов они тоже актуальны, на данный момент остается предметом для исследований, наша же задача остается при построении данного паттерна держать в голове возможность таких отклонений.
Именно такой паттерн получился с конца марта по середину июля 2017 года.
Первым признаком данного паттерна является растянутая волна во времени (как правило это первая или третья волна по теории Эллиотта). Отметим начало (минимум) и конец (максимум) данной волны буквами Х и А. После чего, строим по данным экстремумам перевернутые уровни Фибоначчи (см. на графике выше)
После чего мы проверяем контрольные точки.
О бращая Ваше внимание, что если на пункты данного чек листа вы не сможете дать положительный ответ, то данный паттерн здесь не работает.
1. Конец коррекционной волны АВ (по Эллиотту это 2 или 4 волна) должен попадать в зону от 38,2% до 61,8% от ребра ХА. Если нет, то данный паттерн не подходит.
2. Вершина волны ВС - максимум (С) должен быть в районе от 113% до 141,40%
Если два этих пункта выполняются, мы можем идти дальше.
Теперь нам необходимо от точки (Х) до (С) протянуть классические (не перевернутые уровни) Фибоначчи
При этом, если минимум волны CD - точка (D) находится в рамках между 50% и 78,6% от тренда ХС, то паттерн считается выполненным.
Как торговать на данном паттерне?
Есть два момента для входа в рынок.
BTC. История повторяется :)Рыночные цены колеблются, отыскивая уровни, привлекающие максимальный объем торгов, т. к. владельцами бирж являются члены бирж, которые получают основную прибыль от объема торгов.
А. Элдер
Когда работать с альткоинами?Многие наверно заметили,что есть периоды, когда работаешь с альткоинами,а в биткоинах не прибавляешь?
Лично мы очень хорошо это заметили и давно. Как не крути, но весь маркет зависит от биткоина. Не будем вдаваться в подробности, на чём работать и когда, однако можем дать краткий ответ на вопрос выше.
Всё очень просто. Работать с альткоинами(привязанных к биткоину) лучше всего в период фазы роста самого биткоина.
Пропорция очень проста. Допустим вы сейчас являетесь держателем биткоинов и он находится в фазе роста. Выбирайте те альткоины для работы, которые также показывают фазы роста по отношению к биткоину. Так у вас будет отсутствовать риск максимального пике(просадки) по вашим портфелям.
Как только фаза роста закончилась и биткоин начал фазу спада(коррекции), ваша стратегия - полный выход в тизер USDT из всех активов.
Далее также можно пробовать наращивать массу биткоина, но уже на рынке USDT. Если биткоин падает, то ищите обратную корреляцию альткоинов к биткоину(разнонаправленное движение).
Грамотное распределение актива поможет улучшить вашу рисковую политику и доходность минимум в 2 раза.
Когда работать с альткоинами?Многие наверно заметили,что есть периоды, когда работаешь с альткоинами,а в биткоинах не прибавляешь?
Лично мы очень хорошо это заметили и давно. Как не крути, но весь маркет зависит от биткоина. Не будем вдаваться в подробности, на чём работать и когда, однако можем дать краткий ответ на вопрос выше.
Всё очень просто. Работать с альткоинами(привязанных к биткоину) лучше всего в период фазы роста самого биткоина.
Пропорция очень проста. Допустим вы сейчас являетесь держателем биткоинов и он находится в фазе роста. Выбирайте те альткоины для работы, которые также показывают фазы роста по отношению к биткоину. Так у вас будет отсутствовать риск максимального пике(просадки) по вашим портфелям.
Как только фаза роста закончилась и биткоин начал фазу спада(коррекции), ваша стратегия - полный выход в тизер USDT из всех активов.
Далее также можно пробовать наращивать массу биткоина, но уже на рынке USDT. Если биткоин падает, то ищите обратную корреляцию альткоинов к биткоину(разнонаправленное движение).
Грамотное распределение актива поможет улучшить вашу рисковую политику и доходность минимум в 2 раза.
