Без стопов и правил ММ торгуют только идиоты
Обновлено
Все действия (трейдинг, инвестиции, арбитраж) любого участника рынка должны быть заточены не столько на получения прибыли, а максимально обусловлены минимизацией риска от любых вариантов развития ситуации. По умолчанию любой трейдер/инвестор обязан заботиться о защите своих средств независимо от таймфрейма и стратегии.
Во всех финансовых организациях — банках, всевозможных фондах, хеджфондах и просто частных трейдерских и пропфирмах основной постулат — не потерять! У них у всех есть должности/подразделения, отвечающие за отслеживание, расчет и контроль риска — вероятности просадки счета/субсчета не более какой-то величины в % или $, причем известной ДО начала торговли. Работников, не соблюдающих эти условия, просто выгоняют моментально и бесповоротно без объяснения причин.
Многие же трейдеры не очень представляют какой уровень потерь допустим для их успешной деятельности на рынке. И это очень серьёзная ошибка! В трейдинге во главу угла становится система, по которой происходит торговля (по крайней мере, должна ставиться). Система заранее проверенная статистически (статистика торговли хотя бы на обратных данных — бек-тестирование по заранее жестко заданным правилам входа/выхода/размера позиции или её части), и подтвержденная на практике. Статистику лучше проверять в специальных программах или хотя бы в Экселе. Только она (статистика) и даст представление о возможных рисках, при условии просмотра однотипного рынка без ненормальных потрясений. Можно применять различные фильтры (из теханализа, фундаментального анализа, временных рядов, просто не торговать во время новостей и т.д.), которые опять же статистически улучшают показатели торговли, уменьшают риски, увеличивают матожидание, коэффициент Шарпа.
Величина максимальной допустимой потери в сделке должна быть определена до входа в эту сделку!
Как говорит статистика, чем больше риск, тем больше доходность системы и, соответственно, меньше стабильность. Согласно классике, стабильность же — признак мастерства. Именно стабильное увеличение счета является недостижимой (к сожалению) мечтой многих трейдеров. Никакому инвестору, трейдеру не понравится график доходности типа «пила» с большим разбросом плюсов и минусов. Это не есть правильно с точки зрения долговременных ожиданий.
Поэтому мы в наших прогнозах/сигналах всегда придерживаемся правила — как можно быстрее после открытия позиции перейти из состояния «или заработаем или потеряем» в состояние «или заработаем немного или заработаем больше». Ключевое слово «заработаем» оставляем, а от потерь стараемся уйти как можно раньше и быстрее. Намного комфортнее быть в рынке, зная, что в любом случае счет увеличится (не важно на сколько, важно — увеличится).
Как достигнуть успеха в трейдинге?
Прежде всего, позиция должна состоять из нескольких частей (кратна или 2 или еще лучше 3). Перед открытием позы определяется и считается риск (в случае неправильного движения цены и аврального выскакивания из рынка мы можем себе позволить потерять не более какого-то заранее известного количества средств). Отсюда вычисляется расстояние до стопов — результат выхода по стоп-лоссу не должен превышать риск на сделку.
Без стопов и манименеджмента не торгуем принципиально!
Как только мы вошли в сделку (купили или продали актив), то первую часть позиции стараемся закрыть так, чтобы уже все наши общие расходы на сделку перекрылись прибылью от 1-й части позы. Как вариант — зная свои расходы (спред, комиссия, возможные проскальзывания цены, другие затраты) мы знаем минимальное количество тиков, которые необходимо пройти цене. Закрываем первую часть при прохождении расстояния не меньше, остальную часть переносим в безубыток. Все! Мы перешли в нужное нам состояние! Как минимум мы уже не потеряем. Остальную позицию при дальнейшем движении в нашу сторону просто подтраливаем и постепенно закрываем по ходу движения цены. Возможно закрытие части позиции по окончанию основного импульса, оставив на всякий случай еще часть позы.
Во всех финансовых организациях — банках, всевозможных фондах, хеджфондах и просто частных трейдерских и пропфирмах основной постулат — не потерять! У них у всех есть должности/подразделения, отвечающие за отслеживание, расчет и контроль риска — вероятности просадки счета/субсчета не более какой-то величины в % или $, причем известной ДО начала торговли. Работников, не соблюдающих эти условия, просто выгоняют моментально и бесповоротно без объяснения причин.
Многие же трейдеры не очень представляют какой уровень потерь допустим для их успешной деятельности на рынке. И это очень серьёзная ошибка! В трейдинге во главу угла становится система, по которой происходит торговля (по крайней мере, должна ставиться). Система заранее проверенная статистически (статистика торговли хотя бы на обратных данных — бек-тестирование по заранее жестко заданным правилам входа/выхода/размера позиции или её части), и подтвержденная на практике. Статистику лучше проверять в специальных программах или хотя бы в Экселе. Только она (статистика) и даст представление о возможных рисках, при условии просмотра однотипного рынка без ненормальных потрясений. Можно применять различные фильтры (из теханализа, фундаментального анализа, временных рядов, просто не торговать во время новостей и т.д.), которые опять же статистически улучшают показатели торговли, уменьшают риски, увеличивают матожидание, коэффициент Шарпа.
Величина максимальной допустимой потери в сделке должна быть определена до входа в эту сделку!
Как говорит статистика, чем больше риск, тем больше доходность системы и, соответственно, меньше стабильность. Согласно классике, стабильность же — признак мастерства. Именно стабильное увеличение счета является недостижимой (к сожалению) мечтой многих трейдеров. Никакому инвестору, трейдеру не понравится график доходности типа «пила» с большим разбросом плюсов и минусов. Это не есть правильно с точки зрения долговременных ожиданий.
Поэтому мы в наших прогнозах/сигналах всегда придерживаемся правила — как можно быстрее после открытия позиции перейти из состояния «или заработаем или потеряем» в состояние «или заработаем немного или заработаем больше». Ключевое слово «заработаем» оставляем, а от потерь стараемся уйти как можно раньше и быстрее. Намного комфортнее быть в рынке, зная, что в любом случае счет увеличится (не важно на сколько, важно — увеличится).
Как достигнуть успеха в трейдинге?
Прежде всего, позиция должна состоять из нескольких частей (кратна или 2 или еще лучше 3). Перед открытием позы определяется и считается риск (в случае неправильного движения цены и аврального выскакивания из рынка мы можем себе позволить потерять не более какого-то заранее известного количества средств). Отсюда вычисляется расстояние до стопов — результат выхода по стоп-лоссу не должен превышать риск на сделку.
Без стопов и манименеджмента не торгуем принципиально!
Как только мы вошли в сделку (купили или продали актив), то первую часть позиции стараемся закрыть так, чтобы уже все наши общие расходы на сделку перекрылись прибылью от 1-й части позы. Как вариант — зная свои расходы (спред, комиссия, возможные проскальзывания цены, другие затраты) мы знаем минимальное количество тиков, которые необходимо пройти цене. Закрываем первую часть при прохождении расстояния не меньше, остальную часть переносим в безубыток. Все! Мы перешли в нужное нам состояние! Как минимум мы уже не потеряем. Остальную позицию при дальнейшем движении в нашу сторону просто подтраливаем и постепенно закрываем по ходу движения цены. Возможно закрытие части позиции по окончанию основного импульса, оставив на всякий случай еще часть позы.
Заметка
Если при открытии позиции до стопов далеко — то тогда есть смысл поставить отложенный лимитный ордер (или лесенку лимитников). Но стопа должны быть, как всегда, посчитаны! Без стопов не торгуем в принципе! Только клинические идиоты не ставят ограничения своих убытков! Пример такого идиота был описан здесь- steemit(dot)com/bitcoin/kingscrown/bitcoin-all-time-high-hit-6300usdЕсли Ваш брокер/биржа не дает возможностей защититься - меняйте не раздумывая. Целее будут деньги и нервы .
К вариантам памп/дамп это относится в первую очередь.
Всем бобра )))
Заметка
если понравилась статья - не стесняемся, ставим лайки и подписываемся )))Заметка
Всем желающим предоставляется бесплатный доступ к нашему индикатору ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА (ссылка ниже) Обучение трейдингу с возможностью получения финансируемого счета
Мы рады вашим отзывам и коментариям!
Понравилось - подписывайся и ставь лайк!
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.