Обновление скрипта стратегии Donchian

27 мая 2020 г.

Скрипт стратегии Donchian сегодня обновил, много нового-интересного-полезного сразу. Продолжаю ковыряться со стратегией, понравилась, а значит в будущем будут еще обновления.

Мелкие полезности

1) Для шорта и лонга размер лота можно назначать отдельно
2) Тейк-профит теперь можно делать не целым числом, типа 7,5%

Для удобства и красоты

3) Если отключить шорт, то линии внизу для шорта тоже исчезнут (так же и для лонга, но кто ж его отключит)
4) Ранее при закрытии позиций скрипт писал "TP Long" (типа Take Profit) сокращенно, но такие закрытия не всегда профитные, переименовал на "Exit Long", так правильнее будет

Расчёт просадки

Многие из Вас уже знают что TradingView считает размер просадки НЕ правильно, а упрощённо. Я бы сказал коряво. То есть тестер TradingView рассчитывает какой была просадка только в момент открытия или закрытия позиции (а так же при уменьшении или увеличении позиции). Но нифига не учитывает что творилось с капиталом между этим событиями! :) В итоге реальная просадка почти всегда больше, чем показывает тестер TradingView. К счастью, я тут допедрил как можно самостоятельно рассчитывать просадку на каждой свечке, более точно получится (поэтому индикатор мой показывает просадку именно больше чем тестер, зато куда уж ближе к истине).

Плохие новости:
- Реальная просадка у стратегии оказалась больше раза в полтора
- На самом деле просадка будет еще на пару процентов больше чем показывает индикатор

Хорошие новости:
- Просадка всё равно не слишком велика для такой доходности
- Ну теперь более точно известно какие будут просадки

Можете предлагать Ваши идеи по улучшению скрипта, если хотите.