Упрощённая черепашка
Сейчас внимательно изучаю всё что можно найти про стратегию "Turtle" (Черепаха). Напомню что по моему мнению ничего такого прорывного-особенного в ней нет, это просто еще одна вариация стратегии торговли пробоев ценового канала Дончана. Интересна стратегия Turtle тем что она широко распиарена, известна, и очень старая (с 1983 года). А такие древние стратегии, которые до сих пор работают вызывают доверие к ним. Доверие важно, так как просадки обязательно будут у любой стратегии, и когда сидишь-высиживаешь просадочку свою, то тут уверенность в системе очень помогает дождаться очередного выхода из просадки. То есть всегда можно побубнить себе под нос типа "Ну оно же с 1983 года работало, значит скорее всего и сейчас будет работать, подожду еще" - как-то так :)
И еще из любопытного: по сути стратегию создавали для торговли фьючерсными контрактами на товары, и торговали на Чикагской товарной бирже. Где сейчас торгуют еще и фьючерсные контракты на биткойн, который у них тоже числится как биржевой товар (а не как валюта). То есть эффективность стратегии этой применительно к биткойну не такая уж и случайность, оказывается, так как ранее ею торговали вещи похожие.
Сейчас я как раз перевожу тексты по черепашкам с английского на русский, и возможно опубликую (не на TradingView - тут такое не пропускают по правилам). Интересны мне современные вариации этой стратегии, новые идеи, которые к ней прикрутили. А в сети полно материалов по ней, что и хорошо, есть чего переводить :)
Упрощенная черепашка
Тут цель была сделать наиболее простую стратегию, которая бы использовала принцип из черепашки. То есть "нечто похожее, но намного проще". Поэтому это "неправильная черепашка" :) Не как пишут как надо делать.
Тут 2 ценовых канала Дончяна (Donchian price channel), как и в оригинальной стратегии. Быстрый и медленный. По умолчанию 20 и 50 свечек (в оригинальной было 55 и 20 свечек, но 55 работает на крипте хуже чем 50, можете изменить в настройках скрипта). Однако, для стоп-лосса у меня тут используется центральная линия быстрого ценового канала. Такая линия находится чуть ближе к цене чем противоположная линия быстрого канала, а значит размер убытка при убыточной позиции меньше (другая сторона медали - убыточных позиций больше, ибо выше вероятность словить стоп-лосс). Это второе отличие от оригинальной стратегии. Моё решение для стоп-лосса на бэктестах в среднем показывает результат получше чем оригинальное. То есть и доходность выше, и просадка меньше, хотя убыточных сделок в проценте больше. Вообще я тут как всегда стремился получить оптимальный % убыточных сделок, который, напомню, составляет 62% для трендовых стратегий.
А далее всё просто. Синие линии это медленный обычный ценовой канал, при его пробое вход в позицию в направлении пробоя (тут очень желательно заранее выставлять рыночные стоп-ордеры на вход и платить комиссию, а не надеяться сорвать еще и премию мейкера). А красная линия, которая центральная линия быстрого канала используется для стоп-лосса. Не зависимо от того лонг или шорт. Так линии всего три получается, что куда уж проще чем 8 линий оригинальной стратегии.
Фон как обычно показывает открытую позицию.
Куда
Считаю что это будет отлично работать на Биткойн/Доллар, и Эфир/Доллар. НЕ рекомендую торговать пробои на сильно манипулятивных койнах, которыми владеет разработчик, а это: биткойн кеш, биткойн св, риппл (про более мелкие сложно сказать что ими владеет, народ или разработчик).
Из таймфреймов лучше всего будут: 1ч, 2ч, 3ч, 4ч.
Скрипт
Прикреплен внизу, 4-ая версия языка PineScript, открытый исходный код. Старался написать код наиболее понятно. Как обычно рюшечки все эти мои, когда можно лонг/шорт, отключать, лот ставить выше 100% для теста кредитного плеча отдельно для шорта и лонга, диапазон даты, и клёвый (более верный) метод расчета максимальной просадки.
Далее
Думаю тут сразу видно что можно еще докрутить - если тейк-профиты добавить, то в среднем должно получиться лучше.
И еще из любопытного: по сути стратегию создавали для торговли фьючерсными контрактами на товары, и торговали на Чикагской товарной бирже. Где сейчас торгуют еще и фьючерсные контракты на биткойн, который у них тоже числится как биржевой товар (а не как валюта). То есть эффективность стратегии этой применительно к биткойну не такая уж и случайность, оказывается, так как ранее ею торговали вещи похожие.
Сейчас я как раз перевожу тексты по черепашкам с английского на русский, и возможно опубликую (не на TradingView - тут такое не пропускают по правилам). Интересны мне современные вариации этой стратегии, новые идеи, которые к ней прикрутили. А в сети полно материалов по ней, что и хорошо, есть чего переводить :)
Упрощенная черепашка
Тут цель была сделать наиболее простую стратегию, которая бы использовала принцип из черепашки. То есть "нечто похожее, но намного проще". Поэтому это "неправильная черепашка" :) Не как пишут как надо делать.
Тут 2 ценовых канала Дончяна (Donchian price channel), как и в оригинальной стратегии. Быстрый и медленный. По умолчанию 20 и 50 свечек (в оригинальной было 55 и 20 свечек, но 55 работает на крипте хуже чем 50, можете изменить в настройках скрипта). Однако, для стоп-лосса у меня тут используется центральная линия быстрого ценового канала. Такая линия находится чуть ближе к цене чем противоположная линия быстрого канала, а значит размер убытка при убыточной позиции меньше (другая сторона медали - убыточных позиций больше, ибо выше вероятность словить стоп-лосс). Это второе отличие от оригинальной стратегии. Моё решение для стоп-лосса на бэктестах в среднем показывает результат получше чем оригинальное. То есть и доходность выше, и просадка меньше, хотя убыточных сделок в проценте больше. Вообще я тут как всегда стремился получить оптимальный % убыточных сделок, который, напомню, составляет 62% для трендовых стратегий.
А далее всё просто. Синие линии это медленный обычный ценовой канал, при его пробое вход в позицию в направлении пробоя (тут очень желательно заранее выставлять рыночные стоп-ордеры на вход и платить комиссию, а не надеяться сорвать еще и премию мейкера). А красная линия, которая центральная линия быстрого канала используется для стоп-лосса. Не зависимо от того лонг или шорт. Так линии всего три получается, что куда уж проще чем 8 линий оригинальной стратегии.
Фон как обычно показывает открытую позицию.
Куда
Считаю что это будет отлично работать на Биткойн/Доллар, и Эфир/Доллар. НЕ рекомендую торговать пробои на сильно манипулятивных койнах, которыми владеет разработчик, а это: биткойн кеш, биткойн св, риппл (про более мелкие сложно сказать что ими владеет, народ или разработчик).
Из таймфреймов лучше всего будут: 1ч, 2ч, 3ч, 4ч.
Скрипт
Прикреплен внизу, 4-ая версия языка PineScript, открытый исходный код. Старался написать код наиболее понятно. Как обычно рюшечки все эти мои, когда можно лонг/шорт, отключать, лот ставить выше 100% для теста кредитного плеча отдельно для шорта и лонга, диапазон даты, и клёвый (более верный) метод расчета максимальной просадки.
Далее
Думаю тут сразу видно что можно еще докрутить - если тейк-профиты добавить, то в среднем должно получиться лучше.
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.