Стратегия черепах из книги
Обновлено
Подозреваю, все теперь напуганы ретроградным Меркурием :) Сегодня у нас на обзоре интересная стратегия, потому что из книжки и вообще книжка древняя. А значит стратегия тоже древняя очень, и до сих работает. Что удивительно, запустил я её бэктест на биткойне с дефолтными её настройками, никак их не подгоняя даже. Но обо всём по порядку.
Книжка
Книга называется «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (издана на английском в 2007, автор CURTIS FAITH, ISBN: 9780071486644). Однако, в самой книжке автор пишет что стратегии уже 20 лет было, с тех пор прошло еще 13 лет, то есть ей 33 года как минимум. Само собой торговали ею не биткойн они, потому что крипты тогда еще просто не было. Ты можешь хоть сегодня приобрести книжку эту на многих торрентах. Читать книжки лучше всего в оригинале, потому как если прочёл в оригинале то потом можно в интернете хвастаться что читаешь книги в оригинале, а значит знаешь английский и умнее других.
На русском книжка тоже давно доступна под названием "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры" и продаётся на тех же торрентах, вышла в 2008-ом году. ISBN 978-5-902862-83-3
Что я могу сказать о книге? Ну так как я её не читал вовсе, то ничего не скажу :) Но я читал рецензию и даже могу её скопипастить Вам, цитата:
"Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры" - увлекательная история о том, как обычные люди благодаря необычному эксперименту стали успешными трейдерами и заработали миллионы. На сегодняшний день это самая сенсационная книга издательства. В 80-х история "черепах" стала легендой. Но до сегодняшнего дня о подробностях эксперимента не было ничего известно. Дело в том, что все участники объявили 20-летний мораторий на разглашение деталей. "Путь Черепах" - первая книга, написанная со дня окончания моратория. Ее автор был одним из самых молодых и неопытных "черепах". В то время ему было всего 19. И всего за пару лет он заработал 31 млн. долларов!
Ну что тут сказать... лапшу вешают опять :) В 19 лет начал трейдить, и бац-бац-бац - тут же миллионер с дофига миллионов. Это видимо чтобы мы книжку сразу же купить захотели. Я считаю что "черепахи" это типичная сильно раздутая байка, но основания под собой имеет, а не совсем уж выдумка.
Оригинальный скрипт
Вообще о книжке я узнал, когда увидел на TradingView "неправильный" скрипт с этой стратегией. Ниже объясню почему оригинальный скрипт неправильный (ну а мой то скрипт, само-собой весь правильный во всём, как всегда). В коде скрипта и была указана книжка эта как первоисточник стратегии. Ссылочка на оригинальный скрипт (не мой, ведёт на TradingView).
Что не правильно? По сути эта пробойная трендовая стратегия (не реверсивная). А такие стратегии надо торговать стоп-ордерами, что и делалось суда по писанине в той книжечке. У автора скрипта использовать рыночные ордеры, по закрытию свечи. Так закодить конечно намного проще, но не правильно. При этом на биткойне с дефолтными настройками скрипт его оказался всё равно прибыльным. Это то и привлекло меня, стало сразу понятно что можно переделать его скрипт на стоп-ордеры и будет еще лучше. Так и случилось.
Мой скрипт
Выложил с открытым исходным кодом. Опишу отличия от оригинального скрипта:
1) Вместо рыночных ордеров по закрытию свечи сделаны стоп-ордеры по линиям (так и правильнее и прибыльнее)
2) Добавлена фича отключить лонг/шорт
3) Добавлена фича отключить быстрые/медленные позиции (об этом ниже)
4) Добавлена фича ставить лот овер 100% для теста кред.плеча отдельно для лонга/шорта
5) Добавлено рисование самих линий
6) Добавлен диапазон дат для бэктеста за нужный период
7) Добавлена фича с правильным расчетом максимальной просадки
При этом не менял ни логику стратегии, ни параметры по умолчанию. Оставил как было. Единственно что отключил шорт по умолчанию, ибо шорт у неё почти всегда убыточный, но можете включить. Как ни крути мой вариант оказался прибыльнее намного на бэктестах, что и не удивительно, раз уж вход происходит стоп-ордерами намного раньше и потому по более выгодным ценам.
Стратегия
Больше всего это похоже на стратегии, которые на основе индикатора Donchian Price Channel (ценовой канал Дончяна). Но есть и отличия, их и опишу тут. Для открытия позиции и для вылета по стопу используется разная длина канала у черепах. То есть для быстрых позиций для входа используется канал на 20 свечей, а для выхода на 10 свечей. У меня в скриптах с ценовым каналом количество свечей для входа и выхода было всегда одинаковым. Это первое отличие. Второе отличие в том что в стратегии 2 варианта входов. Быстрые позиции это вход с канала-20 и выход с канала-10. А медленные с периодами 55 и 20. Почему такие периоды выбраны - не понятно. Может в книжке объясняется почему :) Цифра в 55 похожа на лютую подгонку под данные (оверфиттинг то есть), но с другой стороны стратегии 33 года как минимум :) Так что можно.
Сравнение
Наиболее логично было бы сравнивать со стратегиями на пробой ценового канала Дончяна. Каких то прям особо больших преимуществ у стратегии черепашек я не вижу :) Да, это получше чем торговать оригинальную стратегию Дончяна. Но есть и полно других вариантов как канал можно на пробои торговать, которые публиковал не только я. То есть это очередная видоизмененная стратегия на пробой канала Дончяна, которая вроде бы ничем не хуже и не лучше остальных известных вариантов. Разница лишь в том что данный вариант стратегии распиарен книжечкой и сказками про миллионы с неба.
Скрипт прикреплен внизу, исходный код открытый, на авторство не претендую совсем (а значит можно украсть у меня не моё).
Книжка
Книга называется «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (издана на английском в 2007, автор CURTIS FAITH, ISBN: 9780071486644). Однако, в самой книжке автор пишет что стратегии уже 20 лет было, с тех пор прошло еще 13 лет, то есть ей 33 года как минимум. Само собой торговали ею не биткойн они, потому что крипты тогда еще просто не было. Ты можешь хоть сегодня приобрести книжку эту на многих торрентах. Читать книжки лучше всего в оригинале, потому как если прочёл в оригинале то потом можно в интернете хвастаться что читаешь книги в оригинале, а значит знаешь английский и умнее других.
На русском книжка тоже давно доступна под названием "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры" и продаётся на тех же торрентах, вышла в 2008-ом году. ISBN 978-5-902862-83-3
Что я могу сказать о книге? Ну так как я её не читал вовсе, то ничего не скажу :) Но я читал рецензию и даже могу её скопипастить Вам, цитата:
"Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры" - увлекательная история о том, как обычные люди благодаря необычному эксперименту стали успешными трейдерами и заработали миллионы. На сегодняшний день это самая сенсационная книга издательства. В 80-х история "черепах" стала легендой. Но до сегодняшнего дня о подробностях эксперимента не было ничего известно. Дело в том, что все участники объявили 20-летний мораторий на разглашение деталей. "Путь Черепах" - первая книга, написанная со дня окончания моратория. Ее автор был одним из самых молодых и неопытных "черепах". В то время ему было всего 19. И всего за пару лет он заработал 31 млн. долларов!
Ну что тут сказать... лапшу вешают опять :) В 19 лет начал трейдить, и бац-бац-бац - тут же миллионер с дофига миллионов. Это видимо чтобы мы книжку сразу же купить захотели. Я считаю что "черепахи" это типичная сильно раздутая байка, но основания под собой имеет, а не совсем уж выдумка.
Оригинальный скрипт
Вообще о книжке я узнал, когда увидел на TradingView "неправильный" скрипт с этой стратегией. Ниже объясню почему оригинальный скрипт неправильный (ну а мой то скрипт, само-собой весь правильный во всём, как всегда). В коде скрипта и была указана книжка эта как первоисточник стратегии. Ссылочка на оригинальный скрипт (не мой, ведёт на TradingView).
Что не правильно? По сути эта пробойная трендовая стратегия (не реверсивная). А такие стратегии надо торговать стоп-ордерами, что и делалось суда по писанине в той книжечке. У автора скрипта использовать рыночные ордеры, по закрытию свечи. Так закодить конечно намного проще, но не правильно. При этом на биткойне с дефолтными настройками скрипт его оказался всё равно прибыльным. Это то и привлекло меня, стало сразу понятно что можно переделать его скрипт на стоп-ордеры и будет еще лучше. Так и случилось.
Мой скрипт
Выложил с открытым исходным кодом. Опишу отличия от оригинального скрипта:
1) Вместо рыночных ордеров по закрытию свечи сделаны стоп-ордеры по линиям (так и правильнее и прибыльнее)
2) Добавлена фича отключить лонг/шорт
3) Добавлена фича отключить быстрые/медленные позиции (об этом ниже)
4) Добавлена фича ставить лот овер 100% для теста кред.плеча отдельно для лонга/шорта
5) Добавлено рисование самих линий
6) Добавлен диапазон дат для бэктеста за нужный период
7) Добавлена фича с правильным расчетом максимальной просадки
При этом не менял ни логику стратегии, ни параметры по умолчанию. Оставил как было. Единственно что отключил шорт по умолчанию, ибо шорт у неё почти всегда убыточный, но можете включить. Как ни крути мой вариант оказался прибыльнее намного на бэктестах, что и не удивительно, раз уж вход происходит стоп-ордерами намного раньше и потому по более выгодным ценам.
Стратегия
Больше всего это похоже на стратегии, которые на основе индикатора Donchian Price Channel (ценовой канал Дончяна). Но есть и отличия, их и опишу тут. Для открытия позиции и для вылета по стопу используется разная длина канала у черепах. То есть для быстрых позиций для входа используется канал на 20 свечей, а для выхода на 10 свечей. У меня в скриптах с ценовым каналом количество свечей для входа и выхода было всегда одинаковым. Это первое отличие. Второе отличие в том что в стратегии 2 варианта входов. Быстрые позиции это вход с канала-20 и выход с канала-10. А медленные с периодами 55 и 20. Почему такие периоды выбраны - не понятно. Может в книжке объясняется почему :) Цифра в 55 похожа на лютую подгонку под данные (оверфиттинг то есть), но с другой стороны стратегии 33 года как минимум :) Так что можно.
Сравнение
Наиболее логично было бы сравнивать со стратегиями на пробой ценового канала Дончяна. Каких то прям особо больших преимуществ у стратегии черепашек я не вижу :) Да, это получше чем торговать оригинальную стратегию Дончяна. Но есть и полно других вариантов как канал можно на пробои торговать, которые публиковал не только я. То есть это очередная видоизмененная стратегия на пробой канала Дончяна, которая вроде бы ничем не хуже и не лучше остальных известных вариантов. Разница лишь в том что данный вариант стратегии распиарен книжечкой и сказками про миллионы с неба.
Скрипт прикреплен внизу, исходный код открытый, на авторство не претендую совсем (а значит можно украсть у меня не моё).
Заметка
Вот специально тут сравнил Turtles со своим скриптом Donchian Strategy, потому как они очень сильно похожи. У черепах стопится позиция по более короткому каналу, а у меня в Donchian по центральной линии канала, но по смыслу это почти одно и то же. У Donchian доходность лишь чуть-чуть ниже за тот же период, однако, просадка меньше вдвое (а это значит что можно включать кредитное плечо больше, и тогда доходность будет выше чем у Turtles уже просто в разы, при том же уровне риска). Следовательно, мой вариант много лучше. А то что там на черепахах миллионы долларов быстро так подняли - так это же звёздный трейдун написал, а раз уж звёздный значит звездит, обычно так.Заметка
Мне тут кинули ссылку на стратегию черепах, английский PDF-ка на 33 страницы:bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.