Стратегия ZZ-3 и без зигзага
Обновлено
Изначально в стратегии аббревиатура ZZ означала ZigZag. Но в этом скрипте всё тоже самое, но без зигзага :) Название решил не менять. Настройки и визуальное оформление сделал таким же, чтобы понятнее было. Это тоже пробойная реверсивная стратегия, которая торгует пробои уровней, но вот сами уровни в ней вычисляют без использования индикатора зигзаг, а более простым оригинальным методом. Метод я узнал сегодня, когда изучал исходный код одного чужого робота. Решил попробовать использовать эту идею для ZZ, так как там тоже уровни вычислялись, но совсем не так. В чём-то это работает лучше, в чём-то хуже. Смотря какой ТФ и пара. Так как стратегия очень сильно отличается, то я создал новый скрипт, называться будет ZZ-3. Проще всего это понять так: "Это как ZZ-2, только без зигзага".
Как находит уровни
Не буду повторяться как находились уровни в ZZ-2. Здесь проще всего понять на картинках. Уровни для длинных позиций (лаймовые) рассчитываются по high свечей. А уровни для коротких позиций (красные) по low свечей. То есть всё зеркально. По сути скрипт ищет вот такую вот ситуацию:
Нужно 3 свечки (если в настройках стоит бары = 1), где самый высокий high будет у центральной свечи (второй). А свечи рядом с нею должны иметь high ниже чем у центральной. Причем именно ниже, а не на одном уровне. Если на одном уровне то "не считается" :) Сразу после формирования такой ситуации рисуется уровень, лаймовая линия. Рисуется до тех пор пока не появится такая же ситуация снова. Для шорта всё зеркально также:
То есть надо 3 свечи, у центральной свечи low должен быть самый низкий. А у двух других low повыше. После этого так же рисуется уровень для шорта.
Настройки
Так как зигзага тут нет вообще, то соответсвенно, убраны 2 настройки для него. Есть новая настройка "Бары" - это количество баров, которое должно быть для вычисления уровня. По умолчанию 1. То есть достаточно только 1 свечи рядом с центральной. Если 2, то надо уже 2 таких свечи, и так далее.
На бектестах лучше всего работают вариант 1, 2 или 3. Думаю больше 3 ставить смысла нет. У крипты, во всяком случае.
Сравнение с ZZ-2
ZZ-3 существенно проигрывает на часовом ТФ, но немного обгоняет на 4х-часовом. И очень хорошо обгоняет на дневном. Получается на таймфрейме побольше этот вариант получше работает чем зигзаг.
Кроме того есть у ZZ-3 еще один не всем понятный плюс - тут только один параметр, а не 2, то есть снижается риск оверфиттинга (излишней подгонки под данные прошлого). То есть ZZ-3 как бы безопаснее - юзер менее вероятно перестарается с подгоном параметров.
Ну и для погромистов плюс тоже (исходный код открытый, кстати, выдохните) - такой вариант запрограммировать намного проще чем сделать зигзаг. Не нужны EMA там.
Тут бектест с января 2017 на BitMEX с комиссией 0.1%. С шортами. Скрипт прикреплен внизу.
Как находит уровни
Не буду повторяться как находились уровни в ZZ-2. Здесь проще всего понять на картинках. Уровни для длинных позиций (лаймовые) рассчитываются по high свечей. А уровни для коротких позиций (красные) по low свечей. То есть всё зеркально. По сути скрипт ищет вот такую вот ситуацию:
Нужно 3 свечки (если в настройках стоит бары = 1), где самый высокий high будет у центральной свечи (второй). А свечи рядом с нею должны иметь high ниже чем у центральной. Причем именно ниже, а не на одном уровне. Если на одном уровне то "не считается" :) Сразу после формирования такой ситуации рисуется уровень, лаймовая линия. Рисуется до тех пор пока не появится такая же ситуация снова. Для шорта всё зеркально также:
То есть надо 3 свечи, у центральной свечи low должен быть самый низкий. А у двух других low повыше. После этого так же рисуется уровень для шорта.
Настройки
Так как зигзага тут нет вообще, то соответсвенно, убраны 2 настройки для него. Есть новая настройка "Бары" - это количество баров, которое должно быть для вычисления уровня. По умолчанию 1. То есть достаточно только 1 свечи рядом с центральной. Если 2, то надо уже 2 таких свечи, и так далее.
На бектестах лучше всего работают вариант 1, 2 или 3. Думаю больше 3 ставить смысла нет. У крипты, во всяком случае.
Сравнение с ZZ-2
ZZ-3 существенно проигрывает на часовом ТФ, но немного обгоняет на 4х-часовом. И очень хорошо обгоняет на дневном. Получается на таймфрейме побольше этот вариант получше работает чем зигзаг.
Кроме того есть у ZZ-3 еще один не всем понятный плюс - тут только один параметр, а не 2, то есть снижается риск оверфиттинга (излишней подгонки под данные прошлого). То есть ZZ-3 как бы безопаснее - юзер менее вероятно перестарается с подгоном параметров.
Ну и для погромистов плюс тоже (исходный код открытый, кстати, выдохните) - такой вариант запрограммировать намного проще чем сделать зигзаг. Не нужны EMA там.
Тут бектест с января 2017 на BitMEX с комиссией 0.1%. С шортами. Скрипт прикреплен внизу.
Заметка
Изначальная задумка стратегии следующая. Она относительно простая и понятная. Итак, хотим входить в самом начале пампа, и выйти из лонг в самом начале дампа. И там же еще и шорт открыть. Выяснять начался ли памп или дамп будем по пробою уровней. Проблема будет в том что в абсолютном большинстве случаев такие сигналы окажутся ложными, поэтому большинство таких сделок окажутся убыточными. Что мы и видим на бектестах. Вот пример идеальной ситуации где эта задумка удалась:Заметка
Таймфреймы желательно: 1 час, 4 часа или 1 день.Причем для 1 часа лучше работает ZZ-2 вариант. А на дневном лучше всего не шортить, а то сольёт на первом же крупном пампе крипты.
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.