Тщетность бытия 2 или "Вся наша жизнь игра"
Здравствуйте коллеги, господа, дорогие друзья и тд. и тд. Сегодня хотел бы немного затронуть тему "инерции" и не только ее, так сказать продолжу смущать умы дорогой публики.))
Дело вот в чем, есть такое предположение, что рынок, любой, имеет инерционность, т.е. ранее начатое движение вполне может продолжится или после импульса надо действовать в направлении импульса или подождать закрытия над\под "фигурой" и действовать в направлении пробоя, короче много предположений насчет этой самой инерции.
А она вообще существует? Или это из тех априорных знаний, которые все знают что есть, но никто не может объяснить?))) В общем далее будет несколько "левых" графиков (ну вот нельзя просто загрузить в идею картинку), циферки, рассуждения и тд., кто не готов это все смотреть\читать не тратьте время))))
Для начала вводные: график прикрепленный к идее никакого отношения к ней не имеет); покажу все на примере часовых данных, начинаются они с 2021-05-03 08:00:00 и кончаются 2023-08-09 07:00:00 или 12505 свечей.
Введем понятие волатильности, т.е. изменения цены, я взял изменение между открытием и закрытием свечи, в связи с этим волатильность может иметь знак, отрицательные значения - это рост (цена открытия ниже цены закрытия), положительные значения - это снижение (наоборот). Вот график частоты значений волатильности за весь период
https://radikal.host/i/FZmb8A
Что тут можно видеть, нууу, скажем изменение на 10 USD весьма редкий друг, чаще болтаемся мы возле ноля (это будет нужно для лучшего представления дальнейшего).
А сколько всего было свечей роста и свечей снижения, как думаете? Ответ интересный (во многих смыслах) и для кого-то вполне ожидаемый:
Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01
Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55
Почти одинаково, разница такова, что можно ей вообще пренебречь (0.09 %), мало того, что одинаково количество самих свечей, так еще и одинаковое изменение цены (ну почти)). О чем нам это говорит? А говорит нам это о 50 на 50, вверх или вниз))) Но это же и так известно..... или нет? А знаете еще о чем это говорит, о невозможности сказать куда вероятнее будет пройдена любая "фигура" ТА, любые линии поддержек\сопротивлений и прочее, на достаточно длительном интервале времени рынок будет стремится вот к этому равновесию и любая стратегия основанная на "фигурах" будет иметь отрицательное мат. ожидание из-за комиссий, спредов и иже с ними, т.е. при условии, что вы имеете равные прибыль и убыток и достаточном количестве средств на счете, мы будем просто платить брокеру. Отсюда и происходит "правило" risk\rewards 1 к 3, но как мы можем обеспечить эти 3, если рынок стремиться к равновесию или если можно так выразится "нормальности"?
Использую "нормальность", т.к. есть места на графике, где это равновесие нарушается и вы вероятно догадались, что это великие и ужасные "тренды", наши любимые друзья), но действительность такова, что тренд, это аномалия, которую система стремиться исправить.
Еще одно замечание по поводу вышеизложенного, для любой ТС, работоспособность которой предполагается в длительном промежутке времени, не имеет значения покупать или продавать, т.к.
Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01
Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55.
Ладно, вернемся к инерции, так сколько же было случаев за 2 с лишним года или 12500 свечей, когда следующая свеча была в направлении предыдущей (тут не беру сколько она прошла, а просто сам факт)?
Закрытие следующей свечи ниже текущей наблюдалось в 2035 случаях при общем количестве свечей 12505
Процент инерции от общего количества свечей 16.273490603758496
Среднее значение последующего изменения 2.190759620189905
Это справедливо как для снижения, так и для роста в равновесном состоянии рынка, т.е. у нас есть 16% вероятность, что следующая свеча будет направлена в сторону предыдущей, при этом средняя разница между закрытием первой и второй свечи 2 доллара (график частоты значений волатильности).
А, что если не две подряд однонаправленных свечи, а больше:
https://radikal.host/i/FZz0eP
https://radikal.host/i/FZzNwW
Инерция существует? Определенно. Использовать можно? Да, если вас устроит максимальная вероятность в 16% и максимально вероятное изменение в 2 USD.
Но это же только часовые данные, может на других таймах, что-то по другому?
Нет, от минуты до дня (неделя по золоту имеет перекос в силу тренда), всё те же 50 на 50 и все та же максимальная вероятность в 16% для двух однонаправленных свечей.
Ну ладно, а может продолжение не на следующей свече, а через n свечей?
https://radikal.host/i/FZ3hBa
Вероятность того, что движение будет продолжено через одну свечу (на третьей) примерно равно вероятности двух подряд свечей, вероятность того, что продолжится через 2 свечи (на четвертой) гораздо выше, чем просто 4 подряд, но как видно из графика она все равно падает.
Среднее изменение при таком варианте:
https://radikal.host/i/FZ3RzU
Все меньше и меньше "окошечко" да?)))
Всем удачи и терпения на этом не простом пути и надеюсь кого-то все изложенное заставит задуматься, на что тратить свое время, а оно одна из самых драгоценных сущностей что есть)))
Дело вот в чем, есть такое предположение, что рынок, любой, имеет инерционность, т.е. ранее начатое движение вполне может продолжится или после импульса надо действовать в направлении импульса или подождать закрытия над\под "фигурой" и действовать в направлении пробоя, короче много предположений насчет этой самой инерции.
А она вообще существует? Или это из тех априорных знаний, которые все знают что есть, но никто не может объяснить?))) В общем далее будет несколько "левых" графиков (ну вот нельзя просто загрузить в идею картинку), циферки, рассуждения и тд., кто не готов это все смотреть\читать не тратьте время))))
Для начала вводные: график прикрепленный к идее никакого отношения к ней не имеет); покажу все на примере часовых данных, начинаются они с 2021-05-03 08:00:00 и кончаются 2023-08-09 07:00:00 или 12505 свечей.
Введем понятие волатильности, т.е. изменения цены, я взял изменение между открытием и закрытием свечи, в связи с этим волатильность может иметь знак, отрицательные значения - это рост (цена открытия ниже цены закрытия), положительные значения - это снижение (наоборот). Вот график частоты значений волатильности за весь период
https://radikal.host/i/FZmb8A
Что тут можно видеть, нууу, скажем изменение на 10 USD весьма редкий друг, чаще болтаемся мы возле ноля (это будет нужно для лучшего представления дальнейшего).
А сколько всего было свечей роста и свечей снижения, как думаете? Ответ интересный (во многих смыслах) и для кого-то вполне ожидаемый:
Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01
Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55
Почти одинаково, разница такова, что можно ей вообще пренебречь (0.09 %), мало того, что одинаково количество самих свечей, так еще и одинаковое изменение цены (ну почти)). О чем нам это говорит? А говорит нам это о 50 на 50, вверх или вниз))) Но это же и так известно..... или нет? А знаете еще о чем это говорит, о невозможности сказать куда вероятнее будет пройдена любая "фигура" ТА, любые линии поддержек\сопротивлений и прочее, на достаточно длительном интервале времени рынок будет стремится вот к этому равновесию и любая стратегия основанная на "фигурах" будет иметь отрицательное мат. ожидание из-за комиссий, спредов и иже с ними, т.е. при условии, что вы имеете равные прибыль и убыток и достаточном количестве средств на счете, мы будем просто платить брокеру. Отсюда и происходит "правило" risk\rewards 1 к 3, но как мы можем обеспечить эти 3, если рынок стремиться к равновесию или если можно так выразится "нормальности"?
Использую "нормальность", т.к. есть места на графике, где это равновесие нарушается и вы вероятно догадались, что это великие и ужасные "тренды", наши любимые друзья), но действительность такова, что тренд, это аномалия, которую система стремиться исправить.
Еще одно замечание по поводу вышеизложенного, для любой ТС, работоспособность которой предполагается в длительном промежутке времени, не имеет значения покупать или продавать, т.к.
Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01
Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55.
Ладно, вернемся к инерции, так сколько же было случаев за 2 с лишним года или 12500 свечей, когда следующая свеча была в направлении предыдущей (тут не беру сколько она прошла, а просто сам факт)?
Закрытие следующей свечи ниже текущей наблюдалось в 2035 случаях при общем количестве свечей 12505
Процент инерции от общего количества свечей 16.273490603758496
Среднее значение последующего изменения 2.190759620189905
Это справедливо как для снижения, так и для роста в равновесном состоянии рынка, т.е. у нас есть 16% вероятность, что следующая свеча будет направлена в сторону предыдущей, при этом средняя разница между закрытием первой и второй свечи 2 доллара (график частоты значений волатильности).
А, что если не две подряд однонаправленных свечи, а больше:
https://radikal.host/i/FZz0eP
https://radikal.host/i/FZzNwW
Инерция существует? Определенно. Использовать можно? Да, если вас устроит максимальная вероятность в 16% и максимально вероятное изменение в 2 USD.
Но это же только часовые данные, может на других таймах, что-то по другому?
Нет, от минуты до дня (неделя по золоту имеет перекос в силу тренда), всё те же 50 на 50 и все та же максимальная вероятность в 16% для двух однонаправленных свечей.
Ну ладно, а может продолжение не на следующей свече, а через n свечей?
https://radikal.host/i/FZ3hBa
Вероятность того, что движение будет продолжено через одну свечу (на третьей) примерно равно вероятности двух подряд свечей, вероятность того, что продолжится через 2 свечи (на четвертой) гораздо выше, чем просто 4 подряд, но как видно из графика она все равно падает.
Среднее изменение при таком варианте:
https://radikal.host/i/FZ3RzU
Все меньше и меньше "окошечко" да?)))
Всем удачи и терпения на этом не простом пути и надеюсь кого-то все изложенное заставит задуматься, на что тратить свое время, а оно одна из самых драгоценных сущностей что есть)))
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.