СМЕ

1 авг. 2021 г.

Решил собрать в кучу отчеты СМЕ с августа 2020 на одном графике.....много чисел, пунктов, текста, так что кому лень....ну вы поняли))))

Для начала по закрытию июля: за месяц группа Managed Money нарастила длинные на 14.1 %, однако в числовом выражении по состоянию с 06.07 по 27.07 всего на 417 контрактов!!! и сократила короткие на 25.6 %, в числовом выражении по состоянию с 06.07 по 27.07 на 11 853 контракта!!!, т.е. весь рост месяца (короткая свеча на 44 USD) обусловлен не наращиванием реальной позиции покупок, а простой фиксацией прибыли по продажам после резкого снижения июня, т.е. по данному отчету рост не то что слабый, а просто техническое повышение при закрытии продаж....

Далее по графику:

1. Исторический максимум цены, длинных позиций 165 357 контрактов, коротких 51 885, соотношение 3.19 к 1; восходящий тренд остановлен, началась коррекция.
2. Первая точка снижения после сформированного треугольника (консолидация цены цены после резкого падения), длинных позиций 144 670, коротких 63 222, соотношение 2.2 к 1.
3. Точка возврата к середине треугольника (формирование зоны продавца), длинных 149 140, коротких 47 265, соотношение 3.15 к 1.
4. Обновление минимума, длинных 137 503, коротких 52 155, соотношение 2.6 к 1.
5. Тест сформированной зоны продавца (вторая вершина, попытка покупателя возобновить рост), длинных 167 096, коротких 50 527, соотношение 3.3 к 1 (показания сравнимы с историческим максимумом, однако цена на 116 ниже (по максимумам).
6-1. Обновление минимума, длинных 96 223, коротких 66 793, соотношение 1.4 к 1; в данной точке продавец максимально приблизился к пробою восходящего движения (по перевесу контрактов).
6-2. Тест минимума, длинных 121 563, коротких 55 091, соотношение 2.2 к 1; в данной точке теста максимального давления продавца, соотношение выровнялось к среднему значению.
7. После формирования точки максимального давления продавца и ее теста, инициатива перешла к покупателю, соответственно образованна новая вершина с заходом в зону продавца, однако цена не смогла достичь предыдущего максимума (точки 3 - 5), длинных 147 270, коротких 37 297, соотношение 3.95 к 1 (максимальное давление покупателя по соотношению, однако цена не дошла до верха зоны продавца)
8. Резкое снижение цены с пробоем локального восходящего тренда, длинных 115 438, коротких 54 056, соотношение 2.1 к 1
9. Движение цены вверх после достижения среднего давления продавца (по соотношению), длинных 135 163, коротких 44 735, соотношение 3 к 1 (показатель близок среднему давлению покупателя).

За все время снижения с августа 2020 покупатель сократил позиции со 144 670 контрактов (впадина 2, взята именно эта точка, как первое сопротивление покупателя в коррекции) до 96 223 контрактов (точка 6-1, минимальное усилие покупателя (потребовалось нарастить, чтобы вытолкнуть цены вверх), т.е. давление покупателя в коррекции снизилось на 48 447 контрактов или 33.5 %.
За все время снижения с августа 2020 продавец сократил короткие с 51 885 контракта (вершина 1, взята именно эта точка, как начало сопротивления продавца) до 37 297 контрактов (точка 7, минимальное усилие продавца), т.е. на 14 588 контрактов или 28.1 %.

В точках 1, 3, 5 количество контрактов покупателя находится в районе 150 - 170 тысяч, контракты продавца в районе 50 тысяч, соотношение в районе 3.1 - 3.3 (нормальное давление покупателя, признак разворота цены на данном этапе); при этом в точке 5 количество контрактов покупки и продажи примерно соответствует точке 1 (остановке восходящего тренда), однако снижение цены является максимальным (до точки 6-1), возможно предположить, что в точке 5 объем продажи на контракт значительно вырос по сравнению с точками 1, 3.
В точках 2,4 количество контрактов покупки находится в районе 135 - 145 тысяч, контракты продавца в районе 50 - 60 тысяч, при этом в точке 4 количество контрактов покупателя немного выше точки 2, однако рост цены более значительный, возможно предположить рост объема на контракт.

Точка 6-1, (первый экстремум) максимальное приближение к равенству количества контрактов покупки и продажи, покупатели смогли остановить снижение сформированное объемом точки 5, однако рост был незначительным, в результате цена вернулась на тест минимума (и максимального давления продавца) с добором контрактов покупки, в точке 6-2 соотношение вернулось к нормальному на данном этапе 2.2 к 1 (соотношение перепроданности); в результате набора объема покупателем цена смогла расширить зону предложения (точки 1, 5; точка 3 не взята, т.к. является точкой формирования зоны продавца) до точки 7.

Точка 7, (второй экстремум) соотношение длинных к коротким является максимальным с момента начала снижения 3.95 к 1, однако цена лишь немного вошла в зону продавца, при этом данная точка имеет минимальное количество контрактов продавца (давления) и при этом цена смогла спуститься к зоне набора покупателя (точки 6 -1, 6 - 2), возможно предположить рост объема на контракт, т.е. точки 7 и 5 являются ростом объема продавца.

Точка 8 остановка снижения в районе добора покупателя ( 6 - 1, 6 - 2), характеризуется нормальным соотношением перепроданности 2.2. к 1.

Точка 9. На данный момент цена находится в точке 9, образованной в результате формирования перепроданности в точке 8 и движения цены в рамках небольшого восходящего канала (перестроение из клина), количество контрактов покупки 135 163, продажи 44 735, соотношение 3 к 1 (здесь взято среднее за 3 недели, максимальное количество контрактов покупки и минимальное к нему продажи, из-за близости диапазона); соотношение точки близко к уровню перекупленности , покупатель при этом даже и близко не пытался подойти хотя бы к точке 7, если цена дойдет до верхней границы канала (район 1850), думаю по соотношению будет полный набор перекупленности, при нахождении цены почти на 100 USD ниже пика 7.

P.S. точки 8 и 9 являются внутренними, своеобразной зоной равновесия (1830, возможно 1850 до 1750) внутри более широкой; точки 6-1 и 7 являются экстремальными по соотношению покупок\продаж, т.е. возможно цена образует горизонтальное движение между этими экстремумами, на данный момент цена движется от верхнего экстремума к нижнему.

Спасибо всем кто дочитал до конца) буду рад любым мыслям по этому поводу)