Торговля внутренних дней. Статистика. Brent. Price Action

17 мая 2020 г.

Система торговли на пробой экстремумов внутренних дней.

Правила
Покупать при пробое максимума внутреннего дня.
Продавать при пробое минимума внутреннего дня.
Стоп устанавливается за противоположный экстремум внутреннего дня.
Выход в конце дня по цене закрытия.

Статистика
Исследуемый период: последние 30 лет
Всего баров: 7460
Внутренних баров: 914 (12.25%)
Внешних баров: 721 (9.66%)
Внешний бар после внутреннего: 152 (2.04%)
Средний размер внутренних баров: 1.08
Средний размер бара после внутреннего: 1.24

Статистика показывает, что размеры(high-low) внутренних баров малы и в среднем составляют 1.08$. Последующий бар, пробивающий один из экстремумов внутреннего бара по размеру больше на ~13%. Графа “внешний бар после внутреннего”, подразумевает гарантированное получение стопа по сделке, т.к. цена сначала пробивает один экстремум внутреннего дня, далее пробивает второй экстремум, за которым установлен защитный стоп ордер. Размер стопа равняется размеру внутреннего дня(high-low). Данных дней приблизительно 2% от общего числа баров за исследуемый период.

Всего сделок: 758
В профит: 391 (51.58%)
В убыток: 220 (29.02%)
Стоп лосс: 147 (19.29%)

Средний профит: 0.72
Средний убыток: -0.43
Средний стоп лосс: -0.93

Накопленная сумма пунктов: +52.27

Из общего количества сделок необходимо отметить основные различия между графами “В убыток” и “Стоп лосс”. Стоп лосс засчитывается при наличии входа на внешнем дне, когда цена поочередно обновляет оба экстремума внутреннего дня. Сначала осуществляется вход в сделку на пробитие одного из экстремума, стоп устанавливается за противоположный экстремум внутреннего дня, после, в тот же день цена обновляет второй экстремум внутреннего дня, попутно снимая стоп. Сделки отмечены красным цветом.
В случае с убытком, стоп не снимается, т.к. пробивается только одна сторона экстремума внутреннего дня, но т.к. в системе заложены условия выхода по цене закрытия дня, которая может находится в убытке по отношению к точке входа, то фиксируется убыток в конце дня. Сделки отмечены пурпурным цветом.
Закрытые в профит сделки отмечены зеленым цветом.

Исходя из средних показателей профита и убытков можно сделать следующие выводы. Более половины сделок(51.58%) закроется в профит, который в среднем составит 0.72$, в 19.29% сделок будет получен стоп составляющий -0.93$ и в оставшихся 29.02% сделки будут закрыты в небольшой убыток, который составляет -0.43$. Система зарабатывает за счет winrate в 51.58%, небольшого количества стопов(19.29%), которые на 23% больше среднего профита, а остальное время(29.02%) закрывается в убыток, который на 40% ниже среднего профита. Большие убытки бывают редко, чаще по сделкам получается незначительный убыток, который меньше среднего профита. Так же существуют варианты настройки системы для достижения равенства между средним профитом и средним стопом, так же сохраняя низкими значения убыточных сделок по отношению к среднему профиту.

Данная система работает в профит и на внутредневных таймфреймах(5М, 15М, 1Ч, 4Ч). Здесь была рассмотрена простейшая реализация данной системы, с наиболее простыми правилами. Полагаю залог ее работоспособности заключается в природе внутренних дней, т.к. в большинстве своем они не значительного размера, что ограничивает максимальный проигрыш, а бары после внутренних дней больше по размеру внутренних и получение прибыли ничем не ограничивается. Возможно добавление элементов удерживающих трейд, что может трактоваться как – “резать убытки и дать прибыли течь”.
Так же важна особенность в ограниченном количестве получения стопов, когда большую часть времени убыток, который на 40% ниже средней прибыли, будет получаться не по стопу, а по выходу на закрытии дня.

Данная система тестировалась с целью проверки значимости внутренних дней, т.к. порой трейдеры предпочитают их игнорировать и выкидывать из расчетов различных техник и индикаторов. Таких к примеру, как 3 барный стоп. В случае удержания позиции по методике 3 барного стопа, учет внутренних баров будет иметь ключевое значение.