Продолжаю ловить дно / отскок

5 апр.

Текущий обвал очень напоминает по своей структуре мини-обвал августа прошлого года. Если натянуть фибу на отскок, то мы увидим, что коррекция августа завершилась на отметке 2.618 - мы сейчас на той же самой отметке (На SPX цена немного не дошла, но на US500 дошла и тогда, и сейчас). Это сильный разворотный уровень, и цена допадала до дневной поддержки, так что можно было бы предположить, что мы достигли дна.
Однако Насдак и Доу Джонс немного не дошли до своих 2.618, и слабое завершение недели указывает на то, что в понедельник мы снова откроемся с гэпом вниз. В августе у нас был нисходящий канал, из которого цена сделала ложный выход вверх, а затем пробила его вниз, образовав более широкий канал. Сейчас, как видно на графике, очень похожая картина.
Мы почти дошли до трендовой, проложенной через дно октября 2022 года и дно октября 2023 года. Там же пролегает VWAP от дна октября 2022 года.
Беря всё это во внимание, считаю, что мы можем нащупать дно в районе 4950-4900.
Я знаю, что многих манит уровень 4800, там очевидная поддержка - в худшем случае допадаем туда и наверняка увидим от этого уровня какой-то отскок. С другой стороны, любой намёк на позитив с текущих отметок может дать очень быстрый откат к уровню 5500. Поэтому считаю, что краткосрочно лонговать на текущих отметках безопаснее, чем шортить.

5 апр.

Заметка

Индекс волатильности VIX тестирует потолок восходящего канала, из которого вышел 13 марта, зажимаясь в восходящем треугольнике. Медвежья дивергенция указывает на то, что он скоро пойдёт вниз (а индексы, соответственно, вверх), однако он ещё может сделать рывок вверх к 2.618 фибе. Исторически после закрытия викса выше отметки 45 обычно следует несколько дней роста на индексах.

7 апр.

Заметка

По итогу отскочили тупо от 4800 на US500, но основная сессия на SPX ещё не началась. Сейчас у нас образовывается двухчасовая скрытая медвежья дивергенция на US500, поэтому ожидаю, что снова сходим к 4800 или ниже, чтобы образовалась какая-то положительная дивергенция. Однако, если на SPX мы откроемся выше, может возникнуть ситуация, в которой lower low и дивергенция образуются на SPX, но не на US500. Соответственно, следующий отскок можем получить и выше отметки 4800.

7 апр.

Заметка

Сгоняли на 5840. Усреднился там и по-выше. Сходим ли ещё раз вниз - не знаю. Мы не сделали никаких положительных дивергенций, но в августе V-shape восстановление началось без всяких дивергенций. Может быть, волновики подскажут.

7 апр.

Заметка

На сколько я понимаю, по волновому анализу у нас должен быть ещё один заход ниже 4800, после чего начнётся коррекция вверх. Так что я часть лонга пока скидываю. Но, как ни крути, с открытия рынок запампили аж на 8+%. Отторговать это по-максимуму конечно было нереально. Какой-то советник Трампа заявил в интервью, что будет 90-дневная пауза на тарифы, и рынки взлетели. Но очень скоро в Белом дома заявили, что ничего об это не знают, и рынки укатали обратно. Не удивлюсь, если по-позже Трамп подтвердит эту информацию, и рынки снова взлетят. А пока побудем в боковике.

8 апр.

Заметка

Индикатор показывает, что положительная дивергенция у нас всё-таки образовалась на 30м (и на US500, и на SPX) - с учётом волатильности этого возможно достаточно для разворота. В августе после отскока у нас образовался медвежий флаг, который начал отрабатывать вниз, но не смог обновить дно, и началась ракета. Если забить на волновой анализ, то возможно дно уже пройдено. Пока что всё очень напоминает август. Но уверенности ни в чём нет, и волатильность огромная, поэтому я сейчас спекулирую с небольшим плечом, но котлетить ни в какую сторону не хочется.

7 дней назад

Сделка активна

Вот и ракета. Хотелось влететь в лонг по тренду, но твари на Мосбирже заблокировали покупку SPYF, зато сами выставили огромную плиту на покупку и дают до сих пор продавать в неё со скидкой по старой цене, когда индекс улетел уже на 200+ пунктов вверх. А ведь кто-то оказался заперт в шорте, это вообще трындец.

7 дней назад

Заметка

Цена дошла до сопротивления и на RSI образовалась скрытая медвежья дивергенция на дневках. В районе 5525 находится 0.76 фиба от пика 3 марта до дна и 1.618 фиба от вчерашнего пика до дна. Какой-то откат должны дать.

6 дней назад

Сделка закрыта вручную

На этом, думаю, сходства с августом заканчиваются. Продолжаем падать. Вырисовывается медвежий флаг, вернулся в шорт по тренду. Примечательно, что цена развернулась на ретесте многолетнего канала на логарифмической шкале. Я думал, что цена вернётся в него, но похоже, что нет.

6 дней назад

Заметка

Никто точно не знает, в какой мы волне, и куда движемся. Если цена пойдёт выше 5330, даунтренд будет под сомнением, и я, вероятно, вернусь в лонг. Но даже в этом случае это может быть какая-нибудь конечная диагональ.

5 дней назад

Заметка

Циклисты и прочие маркет таймеры говорят, что рынки будут падать до лета. Но конкретно сейчас вероятна коррекция вверх. По всем индексам (и американским, и российским, и китайским) наблюдается какой-то позитив и общая корреляция. Есть предчувствие, что в понедельник гэпнемся ввверх. Вероятно, до конца апреля будет рост или боковик, а потом обвал продолжится.