Индексы TRIN и VIX как индикаторы дна экономики. SP500

14 апр. 2020 г.

Джеральд Аппель, в книге "Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора", предлагает использовать 10 и 35 дневную скользящую среднюю индекса TRIN для определения времени входа в рынок. 35 дневная MA менее шумная, на мой взгляд и взгляд Аппеля. Значения выше 1.35 свидетельствуют о высоком уровне пессимизма и хорошей возможности входа в рынок. По VIX, Аппель предлагает учитывать уровни 35 и 18. При превышении уровня 35 возникают превосходные возможности для покупки. Уровень 18 не предполагает продажу, если вы не были в покупке. Предлагается покупать при значении VIX более 35 и фиксировать прибыль на значениях 18-20, возможно ниже.
При нанесении обоих индикаторов на график, видно что одновременные сигналы, помеченные кругами, указывают на отличные возможности для покупки. На дне, после длительного падения, присутствует широкие диапазоны на обоих индикаторах. Между кризисными впадинами, индикаторы вместе предоставляют хорошую возможность для доливки по тренду.
Так же отдельно друг от друга, оба индикатора предсказывают появление возможностей к покупке. Отмечено вертикальными линиями.
VIX так же прекрасно работает на недельном ТФ. Значения индикаторов используются для получения сигналов только на покупку.
Сигналы подаваемые индикаторами не являются указанием к срочному входу в рынок. Но используются одновременно с техниками входа, указывая на потенциальное завершение нисходящего тренда и появления возможности безопасного входа в рынок.


Информация.
Индекс Армса (Arms Index), также известный как TRIN — Trading Index (Торговый индекс) является важным индикатором широты рынка, созданный Ричардом Армсом. Индикатор отображает отношение повышающихся и снижающихся акций к их соответствующему объёму при помощи деления Коэффициента роста и падения на Коэффициент объёма. Когда индекс растет, рынок считается слабым и наоборот. Значение единицы является ключевым, и его пересечение генерирует сигнал. Значение выше 1 указывает, что у снижающихся акций верхний предел объема и наоборот. Индикатор может использоваться для определения ситуаций перекупленности и перепроданности, и лучше всего используется в сочетании с другими методами анализа.


VIX — это тикер символа, который зарегистрирован как товарный знак для индекса волатильности CBOE, который является популярным показателем подразумеваемой волатильности опционов индекса S&P 500; VIX рассчитывается Чикагской биржей опционов (CBOE). Часто упоминаемый как индекс страха или показатель страха, VIX представляет собой одну из мер ожидания волатильности фондового рынка в течение следующего 30-дневного периода.