Обучение
Фейкаут паттерн. Кривая доходности. Статистика. Price Action
Обновлено
Фейкаут паттерн от Ларри Вильямса
Приезжая с семинаром в Москву, в ноябре 2015 года Ларри Вильямс представил фейкаут паттерн и показал примеры отработки паттерна на истории за 2015 год.
Смысл паттерна для лонга заключается в классическом трактовании дня разворота(key reversal day), когда бар обновляет максимум и далее падет ниже цены закрытия предыдущего дня, образуя шип. Для шорта все наоборот. Толпа ожидает смену тренда, но часто происходит все наоборот.
Определение из книги Мэрфи
Согласно наиболее известному определению день перелома в высшей точке — это возникновение нового максимума при тенденции на повышение с последующим закрытием в тот же день ниже предыдущей цены закрытия. Другими словами, в период роста цен при восходящей тенденции в определенный момент в течение торгового дня (обычно ближе к началу) цены устанавливают новый максимум, а потом ослабевают и закрываются ниже уровня цены закрытия предыдущего дня. Что касается дня перелома в низшей точке, то за возникновением нового минимума в течение дня следует закрытие, уровень которого выше, чем за день до этого.
Условия
Для покупки. Более высокий хай, более высокий лоу. Закрытие разворотного дня ниже закрытия предыдущего дня. Вход на пробой хая дня предшествующему разворотному дню.
Для продажи. Более низкий хай, более низкий лоу. Закрытие разворотного дня выше закрытия предыдущего дня. Вход на пробой лоя дня предшествующему разворотному дню.
Выход в конце дня, по цене закрытия.
Стоп и ММ не применяется.
SP 500
Вся статистика представлена в таблице на графике. Winrate = 54.73%, более половины сделок закрылось в профит, средний размер которого составил 7.39, при среднем убытке в -5.58
Паттерн работает на индексе и кривая доходности постоянно растет, не смотря на затяжные периоды флета.
Накопленный итог составил 1243.6
Нефть Brent и CL
Накопленный итог для Брент, составил 11.49 пунктов. Кривая доходности идет волнами и ныряла ниже 0 много раз.
CL, накопленный итог 57.63 пунктов. Кривая доходности выше 0 и постоянно растет.
RTSI
Накопленный итог 1093.93, выше нуля постоянно растет
USDRUB
Накопленный итог 7.45, первые 3 года сливала, потом рост и последние 4 года флетует с незначительными изменениями
Ситуация с фейкаут паттерном аналогична ситуации с УПС паттерном. Ларри Вильямс, на презентации в ноябре 2015 года, представил этот паттерн как рабочий для валютной пары USDRUB, но не удосужился проверить его работоспособность на истории. Те примеры что он приводил из 2015 года, работали и плюсовали, но все остальное время до 2015 года, данный паттерн сливал и держал кривую доходности ниже 0.
GOLD
Накопленный итог 518.3
С 1976 по 1990 годы, кривая доходности ходила волнами в том числе часто под 0. После 1990 года, кривая постоянно растет выше 0.
Дополнительная информация
Ранее ошибочно полагал что ключевой день разворота при кульминации покупок должен закрыться ниже своего открытия, что бы цвет свечи стал красным. Однако согласно определению это не обязательно, достаточно что бы он закрылся ниже предыдущего дня закрытия.
Тем не менее провел бектест и сравнил кривую доходности в случае закрытия ключевого дня разворота ниже своего открытия при использовании фейкаут паттерна на бай. И закрытие ключевого дня разворота выше открытия при использовании фейкаут паттерна на селл. Результаты ухудшились.
UKOIL 11.19
CL 56.93
SP 1027.6
GC 371.8B
Так же проверил предположение относительно бара предшествующего паттерну. Т.к. Ларри Вильямс в зависимости от источника дорисовывал еще одну свечу левее, которая никаким образом не влияла на паттерн, но была нанесена на иллюстрации в двух разных вариациях.
На бай - проверил 2 варианта, когда у данного бара лои и хаи меньше последующих и когда выше. Аналогично для паттерна в шорт. Результаты сильно просели. Результаты просадок сильнее если к данной комбинации добавить не верное определение ключевого дня разворота.
Необходимо сделать вывод что предшествующие бары не имеет ключевого значения для функционирования паттерна, он самодостаточен в том виде как его представил автор.
Внутри дня
На индексе E-mini S&P 500(1Ч ТФ) показывает удовлетворительные результаты. Кривая постоянно растет выше 0.
На товарном рынке работает плохо, кривая доходности по нефти находится выше 0, но пребывает в вечном флете на 1Ч ТФ.
Итоги
Данный паттерн отлично подходит для торговли индексов. Кривая доходности имеет особенность на долго залипать во флете, полагаю требуются улучшения.
Приезжая с семинаром в Москву, в ноябре 2015 года Ларри Вильямс представил фейкаут паттерн и показал примеры отработки паттерна на истории за 2015 год.
Смысл паттерна для лонга заключается в классическом трактовании дня разворота(key reversal day), когда бар обновляет максимум и далее падет ниже цены закрытия предыдущего дня, образуя шип. Для шорта все наоборот. Толпа ожидает смену тренда, но часто происходит все наоборот.
Определение из книги Мэрфи
Согласно наиболее известному определению день перелома в высшей точке — это возникновение нового максимума при тенденции на повышение с последующим закрытием в тот же день ниже предыдущей цены закрытия. Другими словами, в период роста цен при восходящей тенденции в определенный момент в течение торгового дня (обычно ближе к началу) цены устанавливают новый максимум, а потом ослабевают и закрываются ниже уровня цены закрытия предыдущего дня. Что касается дня перелома в низшей точке, то за возникновением нового минимума в течение дня следует закрытие, уровень которого выше, чем за день до этого.
Условия
Для покупки. Более высокий хай, более высокий лоу. Закрытие разворотного дня ниже закрытия предыдущего дня. Вход на пробой хая дня предшествующему разворотному дню.
Для продажи. Более низкий хай, более низкий лоу. Закрытие разворотного дня выше закрытия предыдущего дня. Вход на пробой лоя дня предшествующему разворотному дню.
Выход в конце дня, по цене закрытия.
Стоп и ММ не применяется.
SP 500
Вся статистика представлена в таблице на графике. Winrate = 54.73%, более половины сделок закрылось в профит, средний размер которого составил 7.39, при среднем убытке в -5.58
Паттерн работает на индексе и кривая доходности постоянно растет, не смотря на затяжные периоды флета.
Накопленный итог составил 1243.6
Нефть Brent и CL
Накопленный итог для Брент, составил 11.49 пунктов. Кривая доходности идет волнами и ныряла ниже 0 много раз.
CL, накопленный итог 57.63 пунктов. Кривая доходности выше 0 и постоянно растет.
RTSI
Накопленный итог 1093.93, выше нуля постоянно растет
USDRUB
Накопленный итог 7.45, первые 3 года сливала, потом рост и последние 4 года флетует с незначительными изменениями
Ситуация с фейкаут паттерном аналогична ситуации с УПС паттерном. Ларри Вильямс, на презентации в ноябре 2015 года, представил этот паттерн как рабочий для валютной пары USDRUB, но не удосужился проверить его работоспособность на истории. Те примеры что он приводил из 2015 года, работали и плюсовали, но все остальное время до 2015 года, данный паттерн сливал и держал кривую доходности ниже 0.
GOLD
Накопленный итог 518.3
С 1976 по 1990 годы, кривая доходности ходила волнами в том числе часто под 0. После 1990 года, кривая постоянно растет выше 0.
Дополнительная информация
Ранее ошибочно полагал что ключевой день разворота при кульминации покупок должен закрыться ниже своего открытия, что бы цвет свечи стал красным. Однако согласно определению это не обязательно, достаточно что бы он закрылся ниже предыдущего дня закрытия.
Тем не менее провел бектест и сравнил кривую доходности в случае закрытия ключевого дня разворота ниже своего открытия при использовании фейкаут паттерна на бай. И закрытие ключевого дня разворота выше открытия при использовании фейкаут паттерна на селл. Результаты ухудшились.
UKOIL 11.19
CL 56.93
SP 1027.6
GC 371.8B
Так же проверил предположение относительно бара предшествующего паттерну. Т.к. Ларри Вильямс в зависимости от источника дорисовывал еще одну свечу левее, которая никаким образом не влияла на паттерн, но была нанесена на иллюстрации в двух разных вариациях.
На бай - проверил 2 варианта, когда у данного бара лои и хаи меньше последующих и когда выше. Аналогично для паттерна в шорт. Результаты сильно просели. Результаты просадок сильнее если к данной комбинации добавить не верное определение ключевого дня разворота.
Необходимо сделать вывод что предшествующие бары не имеет ключевого значения для функционирования паттерна, он самодостаточен в том виде как его представил автор.
Внутри дня
На индексе E-mini S&P 500(1Ч ТФ) показывает удовлетворительные результаты. Кривая постоянно растет выше 0.
На товарном рынке работает плохо, кривая доходности по нефти находится выше 0, но пребывает в вечном флете на 1Ч ТФ.
Итоги
Данный паттерн отлично подходит для торговли индексов. Кривая доходности имеет особенность на долго залипать во флете, полагаю требуются улучшения.
Заметка
Заметка
Заметка
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.