SCBOE SKEW INDEX
Короткая
Индекс "чёрного лебедя"
Индекс Черного Лебедя. Есть сходство с VIX, но и некоторая специфика присутствует - базы для расчётов разные
Индекс «черного лебедя», основанный на опционах, может сигнализировать о растущем спросе инвесторов на защиту от обвала фондового рынка, но аналитики Уолл-стрит видят мало причин для паники.
Индекс The Cboe Skew Index .SKEWX находится вблизи 14-месячного максимума. Он отслеживает подразумеваемую волатильность опционов без денег, то есть контрактов, которые требуют значительного движения на рынке, прежде чем они вступят в игру на S&P 500.Высокие показатели индекса означают, что инвесторы НЕ обеспокоены. И не ожидают «Черного лебедя»
Можно ли по нему торговать (шортить)?
Подобрал скользящую среднюю (2 недели).
закрасил середину – чтоб видно было только максимумы и минимумы индекса.
Красные линии (ставил по сиплому, за сутки до коррекции)– когда перед коррекцией индекс нифига не показывал (ошибка оттого и цвет вертикальной линии красный), Зеленая – в принципе индекс сигнеализировал о начале коррекции.
Желтые линии с разрывом – индекс сигнализирует не непонято о чём, в общем тоже ложный сигнал.
Самое интересное что есть пик от 28 декабря 2020 и он похож на аналогичный пик декабря 2019 (на рисунке отмечен как ложный сигнал желтые чёрточки).
В общем потратил я 1000 долларов, купил SDS (ETF тройной шорт СИПЛОГО) среднее вышло по 12,08. Посмотрим чем закончится эта свистопляска.
Соейчас когда начал публиковать уже идею, прочёл что высокие показатели - это спокойствие инвесторов (а я когда рисовал корреляции - не знал про это). Ну да ладно, "Вам шашечки или ехать?" Мне сигнал нужен для шорта или чтоб по науке всё было?
Индекс «черного лебедя», основанный на опционах, может сигнализировать о растущем спросе инвесторов на защиту от обвала фондового рынка, но аналитики Уолл-стрит видят мало причин для паники.
Индекс The Cboe Skew Index .SKEWX находится вблизи 14-месячного максимума. Он отслеживает подразумеваемую волатильность опционов без денег, то есть контрактов, которые требуют значительного движения на рынке, прежде чем они вступят в игру на S&P 500.Высокие показатели индекса означают, что инвесторы НЕ обеспокоены. И не ожидают «Черного лебедя»
Можно ли по нему торговать (шортить)?
Подобрал скользящую среднюю (2 недели).
закрасил середину – чтоб видно было только максимумы и минимумы индекса.
Красные линии (ставил по сиплому, за сутки до коррекции)– когда перед коррекцией индекс нифига не показывал (ошибка оттого и цвет вертикальной линии красный), Зеленая – в принципе индекс сигнеализировал о начале коррекции.
Желтые линии с разрывом – индекс сигнализирует не непонято о чём, в общем тоже ложный сигнал.
Самое интересное что есть пик от 28 декабря 2020 и он похож на аналогичный пик декабря 2019 (на рисунке отмечен как ложный сигнал желтые чёрточки).
В общем потратил я 1000 долларов, купил SDS (ETF тройной шорт СИПЛОГО) среднее вышло по 12,08. Посмотрим чем закончится эта свистопляска.
Соейчас когда начал публиковать уже идею, прочёл что высокие показатели - это спокойствие инвесторов (а я когда рисовал корреляции - не знал про это). Ну да ладно, "Вам шашечки или ехать?" Мне сигнал нужен для шорта или чтоб по науке всё было?
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.