Моделирование торговой системы. Просто о Волнах Эллиота-1
Обновлено
Это начало третьего цикла публикаций, посвященный фрактальным моделям. И если в прошлый раз я начинал с теории трех векторного движения и потом подключал материал про числа Фибо, и волновою разметку, то в этот раз поступим чуть по другому.
Начнем с волновой теории более углубленно. Добавим затем теорию трех векторов и ПТВ. И уже потом проговорим про корни на спирали Фибоначчи. И в завершении поговорим о том как тестировать торговые системы, на что обращать внимание. После чего можно и поторговать on-line. Это можно будет сделать по ссылке, она должна быть вновь активна в профиле до завершения цикла публикаций.
Как и в прошлый раз, отмечу, что публикации этого цикла не отменяют ранее опубликованного материала. Это все тоже самое, под другим углом, что-то более глубоко, что-то более поверхностно будет.
Как и всегда, постараюсь искать модели on-line. но без исторических картинок не обойтись.
Мне ближе всего взгляды Тома Джозефа, и его я придерживаюсь, когда речь заходит о рассмотрении 5 волновой модели. Конечно, вы его можете найти в полной версии в интернете (тогда советую читать на языке оригинала, ибо перевод местами фатально не точен), либо я приведу в той части которая нужна для анализа здесь а лишнее выкину)) Итак в сухом остатке и без воды:
Волновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы. Остальные 40% крайне запутаны. Буду искать рынки которые можно четко распознать и нарисовать фрактал с соотношениями и описать его волновой моделью. Дело в том что и близко не ставится задача в каждый момент любого рынка получить прогноз. Интересовать будут только те прогнозы на выходе, которые укладываются в одном ценовом уровне исследованные по трем не зависимым подходам. Зачастую в моих публикациях вы видите разметки волн, и да, знаю, некотором они не нравятся, но это работает!
[Хотя конечно вопрос, на сколько это независимые подходы, потому что весь анализ крутится вокруг чисел Фибоначчи, но сделаем такую оговорку и небольшое отступление, которое на этом этапе будет достаточна, но в конце этому придется посвятить несколько публикаций.
Для того чтобы успешно торговать не важно какое соотношение SL/TP выберем и даже не важно какое соотношение прибыльных к убыточным сделкам может быть на выходе из значительной выборки. Важно, то, что при соотношении SL/TP 1 к 1 количество прибыльных - убыточных сделок была как минимум 60/40%%, а просадки по открытым позициям были в приемлемым значении, что означало бы отсутствие слишком большого пересиживания убытков. Ведь можно собирать прибыль долго и быть в плюсе, а потом за серию 2-3 сделок слить всю заработанную прибыль]. Сейчас это опущу и позже вернусь.
Сейчас важно то, что например, у нас есть торговая система А, которая дает 60% верных сигналов (для простоты договоримся что SL=TP). И есть торговая система B, которая генерирует 65% верных сигналов. И еще одна не зависимая торговая система, которая дает 55% верных сигналов. И если три системы дают сигналы в одной ценовой области, то вероятность будет рассчитана по формулам сложения и умножения вероятностей. Очень грубо, при таких параметрах вероятность вероятность верных сигналов 78% в ценовых точках, где эти три системы "выдают свой сигнал" каждая.]
Таким образом чем больше модулей в ТС, которые будем применять дадут на выходе сигнал к ценовой зоне, например, разворота, тем вероятнее он будет найден.
очень грубо, используя три не зависимых системы красная, зеленая, синяя в области демонстрирует такой рисунок
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вернемся к Эллиоту.
Вся эта теория волн может быть разделена на две части: (1) импульсные модели и (2) коррекционные модели
Импульсная модель состоит из пяти волн. Пять волн могут развиваться в любом направлении, вверх или вниз
[здесь я опущу описание в теории о том как эти волны образуются ибо ее не особо разделяю] Здесь важно три фазы роса и две коррекции и все. Глубже не лезем.
Чтобы не упустить логику Волн Эллиота, нам требуется индикатор, который бы измерял скорость ценовых изменений в одной волне по отношению к скорости изменения цены в другой. Можете использовать индикатор EWO+SQ этой платформы
Идея, лежащая в его основе, будет рассмотрена ниже
Осциллятор Эллиота представляет собой разницу между двумя скользящими средними. Когда мы используем быструю и медленную скользящие средние, то разница их значений отразит скорость изменения цен. Быстрая скользящая средняя отражает текущее поведение цены, а медленная – общую картину.
Когда в Волне 3 цены скачут вверх на графике, текущие цены растут и разница между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается, выражаясь в большом значении осциллятора. Однако, в Волне 5 текущие цены стремятся вверх отнюдь не так охотно, и, следовательно, разница между быстрой и медленной скользящими средними минимальна. Это выражается в меньшем значении осциллятора.
Давайте разметим какой - ни будь график
3-тьей волне отведем самый большой рост. После этого роста - очевидна коррекция - и это волна 4. Все что было после этой коррекции - волна 5. Начало отсчета это волна 1, а первая коррекция - волна 2.
поговорим об осцилляторе Эллиота
Исторически, для 94% всех Четвёртых Волн, являющихся частью пятиволнового импульса, восходящего либо нисходящего, Осциллятор Эллиота откатывался, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3. Ниже максимально и минимально возможный откат
Не менее важно для Осциллятора не только откатываться к нулевому уровню (или, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3 но и то, что Осциллятор не может откатить более, чем на 38% от Волны 3 Осциллятора по другую сторону нулевого уровня.
Как только Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, он начинает сигнализировать об окончании потенциальной коррекционной Волны 4, как показано на ранее
Это указывает на то, что наблюдаемый подъём является Волной 5, и, как только она закончится, рынок будет готов к развороту. После того, как рынок меняет направление, завершив пятиволновый импульс, предыдущая Волна 4 станет первой целью.
Основная задача использования Анализа Волн Эллиота состоит в определении Третьих Волн, которым соответствуют сильные показатели Осциллятора. Добавим полосы пробития. Полосы Пробития Осциллятора представляют собой две полосы: Верхнюю и Нижнюю. В тот момент, когда размечаем Волну Три, Осциллятор должен быть существенно выше Полосы Пробития.
MA – это обычная скользящая средняя, смещённая вправо. Смысл использования MA в том, чтобы позволить рынку продолжать движение.
Когда рынок, в конце концов, завершит пятиволновой импульс, цены пересекут MA
В конце Пятой Волны используйте MA для входа в рынок. Рекомендуется 7-периодная скользящaя средняя, сдвинутая (смещённую) на пять периодов вправо.
MA предназначена для открытия позиций ТОЛЬКО в конце Пятой Волны . Точность DMA в качестве инструмента как такового меньше, чем 20%.
Правила и указания Волновой Теории Эллиота
1) Волна 3 не может быть самой короткой. Это значит, что Волна 3 всегда длиннее, по крайней мере, одной из двух других волн (Волны 1 или 5). Обычно, Волна 3 длиннее обеих волн. Никогда не следует обозначать Третьей самую короткую волну. Временами, Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда не самой короткой. Исключений в этом правиле нет
2) ВОЛНА 4 НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЛНУ 1 Это значит, что дно Волны 4 не должно опуститься ниже пика Волны 1.
Длины волн и соотношения
Длина каждой волны измеряется как расстояние по вертикали от начала до конца волны. Результат выражается либо в денежных единицах, либо в пунктах
Соотношения Фибоначчи между Волнами
Первой волной в последовательности Эллиота является Волна 1. Все остальные волны будут развиваться в определённых соотношениях с длиной Волны 1. Эти соотношения не правила, а лишь примерные ориентиры для оценки возможных длин других волн
Соотношения для Второй Волны
Правила Фибоначчи для Второй Волны следующие: Волна 2 всегда связана с Волной 1
Соотношения для Третьей Волны
Волна 3 связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 3 = либо 1.62 длины Волны 1,
либо 2.62 длины Волны 1,
либо 4.25 длины Волны 1
Самыми распространёнными коэффициентами являются 1.62 и 2.62. Однако, если Волна Три растянута, то 2.62 и 4.25 будут более уместны
Соотношения для Четвёртой Волны
Волна 4 связана с Волной 3 следующими соотношениями:
ВОЛНА 4 = 24% Волны 3,
либо, 38% Волны 3,
либо, 50% Волны 3
24% и 38% - среди самых распространённых соотношений для Волны 4.
Соотношения для Пятой Волны
Волна 5 соотносится с другими волнами по-разному, в зависимости от Волны 3.
Если Волна 3 больше, чем 1.62, либо растянута, то Волна 5 будет связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 5 либо равна Волне 1,
либо = 1.62 Волны 1,
либо = 2.62 Волны 1
Если длина Волны 3 меньше 1.62, то Волна 5 соотносится следующим
образом:
Растянутая Волна 5 = 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
в качестве примера законченного анализа, куда входит и рассмотренные сегодня волны - график сбербанка. Который указывает на потенциальную зону разворота.
Я думаю мы не только понаблюдаем за ним в последующие публикации, но и найдем позже все его соотношения. Это же интереснее чем в истории капаться?
продолжение следует.... еще очень много материала интересного будет.
Начнем с волновой теории более углубленно. Добавим затем теорию трех векторов и ПТВ. И уже потом проговорим про корни на спирали Фибоначчи. И в завершении поговорим о том как тестировать торговые системы, на что обращать внимание. После чего можно и поторговать on-line. Это можно будет сделать по ссылке, она должна быть вновь активна в профиле до завершения цикла публикаций.
Как и в прошлый раз, отмечу, что публикации этого цикла не отменяют ранее опубликованного материала. Это все тоже самое, под другим углом, что-то более глубоко, что-то более поверхностно будет.
Как и всегда, постараюсь искать модели on-line. но без исторических картинок не обойтись.
Мне ближе всего взгляды Тома Джозефа, и его я придерживаюсь, когда речь заходит о рассмотрении 5 волновой модели. Конечно, вы его можете найти в полной версии в интернете (тогда советую читать на языке оригинала, ибо перевод местами фатально не точен), либо я приведу в той части которая нужна для анализа здесь а лишнее выкину)) Итак в сухом остатке и без воды:
Волновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы. Остальные 40% крайне запутаны. Буду искать рынки которые можно четко распознать и нарисовать фрактал с соотношениями и описать его волновой моделью. Дело в том что и близко не ставится задача в каждый момент любого рынка получить прогноз. Интересовать будут только те прогнозы на выходе, которые укладываются в одном ценовом уровне исследованные по трем не зависимым подходам. Зачастую в моих публикациях вы видите разметки волн, и да, знаю, некотором они не нравятся, но это работает!
[Хотя конечно вопрос, на сколько это независимые подходы, потому что весь анализ крутится вокруг чисел Фибоначчи, но сделаем такую оговорку и небольшое отступление, которое на этом этапе будет достаточна, но в конце этому придется посвятить несколько публикаций.
Для того чтобы успешно торговать не важно какое соотношение SL/TP выберем и даже не важно какое соотношение прибыльных к убыточным сделкам может быть на выходе из значительной выборки. Важно, то, что при соотношении SL/TP 1 к 1 количество прибыльных - убыточных сделок была как минимум 60/40%%, а просадки по открытым позициям были в приемлемым значении, что означало бы отсутствие слишком большого пересиживания убытков. Ведь можно собирать прибыль долго и быть в плюсе, а потом за серию 2-3 сделок слить всю заработанную прибыль]. Сейчас это опущу и позже вернусь.
Сейчас важно то, что например, у нас есть торговая система А, которая дает 60% верных сигналов (для простоты договоримся что SL=TP). И есть торговая система B, которая генерирует 65% верных сигналов. И еще одна не зависимая торговая система, которая дает 55% верных сигналов. И если три системы дают сигналы в одной ценовой области, то вероятность будет рассчитана по формулам сложения и умножения вероятностей. Очень грубо, при таких параметрах вероятность вероятность верных сигналов 78% в ценовых точках, где эти три системы "выдают свой сигнал" каждая.]
Таким образом чем больше модулей в ТС, которые будем применять дадут на выходе сигнал к ценовой зоне, например, разворота, тем вероятнее он будет найден.
очень грубо, используя три не зависимых системы красная, зеленая, синяя в области демонстрирует такой рисунок
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вернемся к Эллиоту.
Вся эта теория волн может быть разделена на две части: (1) импульсные модели и (2) коррекционные модели
Импульсная модель состоит из пяти волн. Пять волн могут развиваться в любом направлении, вверх или вниз
[здесь я опущу описание в теории о том как эти волны образуются ибо ее не особо разделяю] Здесь важно три фазы роса и две коррекции и все. Глубже не лезем.
Чтобы не упустить логику Волн Эллиота, нам требуется индикатор, который бы измерял скорость ценовых изменений в одной волне по отношению к скорости изменения цены в другой. Можете использовать индикатор EWO+SQ этой платформы
Идея, лежащая в его основе, будет рассмотрена ниже
Осциллятор Эллиота представляет собой разницу между двумя скользящими средними. Когда мы используем быструю и медленную скользящие средние, то разница их значений отразит скорость изменения цен. Быстрая скользящая средняя отражает текущее поведение цены, а медленная – общую картину.
Когда в Волне 3 цены скачут вверх на графике, текущие цены растут и разница между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается, выражаясь в большом значении осциллятора. Однако, в Волне 5 текущие цены стремятся вверх отнюдь не так охотно, и, следовательно, разница между быстрой и медленной скользящими средними минимальна. Это выражается в меньшем значении осциллятора.
Давайте разметим какой - ни будь график
3-тьей волне отведем самый большой рост. После этого роста - очевидна коррекция - и это волна 4. Все что было после этой коррекции - волна 5. Начало отсчета это волна 1, а первая коррекция - волна 2.
поговорим об осцилляторе Эллиота
Исторически, для 94% всех Четвёртых Волн, являющихся частью пятиволнового импульса, восходящего либо нисходящего, Осциллятор Эллиота откатывался, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3. Ниже максимально и минимально возможный откат
Не менее важно для Осциллятора не только откатываться к нулевому уровню (или, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3 но и то, что Осциллятор не может откатить более, чем на 38% от Волны 3 Осциллятора по другую сторону нулевого уровня.
Как только Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, он начинает сигнализировать об окончании потенциальной коррекционной Волны 4, как показано на ранее
Это указывает на то, что наблюдаемый подъём является Волной 5, и, как только она закончится, рынок будет готов к развороту. После того, как рынок меняет направление, завершив пятиволновый импульс, предыдущая Волна 4 станет первой целью.
Основная задача использования Анализа Волн Эллиота состоит в определении Третьих Волн, которым соответствуют сильные показатели Осциллятора. Добавим полосы пробития. Полосы Пробития Осциллятора представляют собой две полосы: Верхнюю и Нижнюю. В тот момент, когда размечаем Волну Три, Осциллятор должен быть существенно выше Полосы Пробития.
MA – это обычная скользящая средняя, смещённая вправо. Смысл использования MA в том, чтобы позволить рынку продолжать движение.
Когда рынок, в конце концов, завершит пятиволновой импульс, цены пересекут MA
В конце Пятой Волны используйте MA для входа в рынок. Рекомендуется 7-периодная скользящaя средняя, сдвинутая (смещённую) на пять периодов вправо.
MA предназначена для открытия позиций ТОЛЬКО в конце Пятой Волны . Точность DMA в качестве инструмента как такового меньше, чем 20%.
Правила и указания Волновой Теории Эллиота
1) Волна 3 не может быть самой короткой. Это значит, что Волна 3 всегда длиннее, по крайней мере, одной из двух других волн (Волны 1 или 5). Обычно, Волна 3 длиннее обеих волн. Никогда не следует обозначать Третьей самую короткую волну. Временами, Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда не самой короткой. Исключений в этом правиле нет
2) ВОЛНА 4 НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЛНУ 1 Это значит, что дно Волны 4 не должно опуститься ниже пика Волны 1.
Длины волн и соотношения
Длина каждой волны измеряется как расстояние по вертикали от начала до конца волны. Результат выражается либо в денежных единицах, либо в пунктах
Соотношения Фибоначчи между Волнами
Первой волной в последовательности Эллиота является Волна 1. Все остальные волны будут развиваться в определённых соотношениях с длиной Волны 1. Эти соотношения не правила, а лишь примерные ориентиры для оценки возможных длин других волн
Соотношения для Второй Волны
Правила Фибоначчи для Второй Волны следующие: Волна 2 всегда связана с Волной 1
Соотношения для Третьей Волны
Волна 3 связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 3 = либо 1.62 длины Волны 1,
либо 2.62 длины Волны 1,
либо 4.25 длины Волны 1
Самыми распространёнными коэффициентами являются 1.62 и 2.62. Однако, если Волна Три растянута, то 2.62 и 4.25 будут более уместны
Соотношения для Четвёртой Волны
Волна 4 связана с Волной 3 следующими соотношениями:
ВОЛНА 4 = 24% Волны 3,
либо, 38% Волны 3,
либо, 50% Волны 3
24% и 38% - среди самых распространённых соотношений для Волны 4.
Соотношения для Пятой Волны
Волна 5 соотносится с другими волнами по-разному, в зависимости от Волны 3.
Если Волна 3 больше, чем 1.62, либо растянута, то Волна 5 будет связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 5 либо равна Волне 1,
либо = 1.62 Волны 1,
либо = 2.62 Волны 1
Если длина Волны 3 меньше 1.62, то Волна 5 соотносится следующим
образом:
Растянутая Волна 5 = 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
в качестве примера законченного анализа, куда входит и рассмотренные сегодня волны - график сбербанка. Который указывает на потенциальную зону разворота.
Я думаю мы не только понаблюдаем за ним в последующие публикации, но и найдем позже все его соотношения. Это же интереснее чем в истории капаться?
продолжение следует.... еще очень много материала интересного будет.
Заметка
давненько так рынок не трепал и расслабил чуть. мало того что открыта сетка на все 4 ордера, так ни одного ордера до сих пор не закрыто. Что грозит SL 10.4% депозита и внушительной суммой. В третий раз пересмотрена разметка, которая принимает вид "запила" такого. вижу два варианта разметки. вар 1 вроде как по правилам классической разметки. а второй волны разделены по их "идеологическому наклону", тем более что 1 и 3 одинаковые выходят. Вторая больше симпатична. но тогда стоп всей этой сделки придется чуть двинуть выше. и довести риск до 12-13% где-то. Это очень много и сожрет всю прибыль за март :(
Заметка
Продолжаю сделку и приближается критичко- драматическая развязка(уж быстрее бы разделаться с этой сделкой или туда или суда и высвободить депозит
ссылка:
здесь больше ничего не будет. на этот раз окончательно и бесповоротно
_______________________
_______________________
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.