Волновой анализ // Сопоставляем линейную и логарифмическую шкалу

Сегодня хотел бы поднять тему поверхностного, но достаточно эффективного подхода к анализу графиков по волновой теории. Рассматриваться будут модели расширяющейся и сужающейся диагонали, которые работают в связке с линейным и логарифмическим графиком.

Волновой анализ, основанный на теории Эллиотта, требует внимания к деталям, среди которых ключевую роль играет выбор шкалы графика. Использование линейного и логарифмического представления данных не должно противоречить, а дополнять друг друга, повышая точность идентификации волн.

Линейный график отображает абсолютные изменения цены, что удобно для анализа краткосрочных движений. Однако на длительных временных интервалах он может искажать восприятие: равные ценовые приращения (например, рост на 10 пунктов) визуально кажутся одинаковыми, даже если их процентное соотношение различается.

Логарифмический график, учитывающий процентные изменения, особенно важен для долгосрочного анализа. Он помогает корректно оценить пропорции волн, например, убедиться, что третья волна не является самой короткой, как того требует теория Эллиотта. На логарифмической шкале разница между 100% ростом (от 10 до 20) и 50% (от 20 до 30) становится наглядной.

Если выводы, полученные на разных шкалах, противоречат друг другу, это сигнализирует о возможной ошибке в разметке волн. Совмещение двух подходов позволяет минимизировать субъективность, проверить устойчивость волновой структуры и повысить надежность прогноза. Грамотный аналитик всегда сверяет оба типа графиков, особенно на высоковолатильных активах или при работе с длинными таймфреймами, где расхождения наиболее критичны.

Рассмотрим пример, который отлично иллюстрирует описанные выше слова: график SBER на 3 мес таймфрейме. Слева находится логарифмический график, справа этот же график, но в линейной шкале. Как видим, на обоих графиках по "поверхностному" анализу можно подметить структуру похожу на диагональ. Только слева диагональ приняла форму - сужающейся, а справа - расширяющейся. Это вполне нормальная практика, которую можно использовать для входа в сделки. Но как?

Нужно просто сопоставить правила для обеих диагоналей. Берем инструмент "расширение фибоначчи, основанное на тренде". Для логарифмического графика включаем в его настройках в самом низу галочку "Уровни Фибо, основанные на лог. шкале" и замеряем цели для V волны диагонали: для этого первый клик делаем по концу волны II (снизу), второй на вершине III и трейтий на конце IV (снизу). Получаем наши цели для V волны (чаще всего это 0.618 уровень, либо 0.786, но не более 1).

Повторяем аналогичные действия с линейной шкалой, только теперь в настройках нашего инструмента убираем галочку с пункта "Уровни Фибо, основанные на лог. шкале". Также вспоминаем, что по правилам уже расширяющейся диагонали, которая образовалась у нас на линейной шкале волна V должна быть больше волны III.

На изображениях отмечено значение 463,83 - соответственно если наше предположение о диагонали верно, то мы имеем минимальную цель, которую цена достигнет перед более масштабной коррекцией (по правилам расширяющейся диагонали).

Таким образом мы дополнили наш анализ и сопоставили два графика - на лог. и лин. шкале. Выявив необходимое условие - достижение минимальной цели 463,83 в рамках V волны диагонали на линейной шкале. Половину дела для сетапа сделали - определили основное ценовой значение, которое будем ожидать для полной или частичной фиксации
позиции. С текущих значений это более 70% чистого роста. На графике я обозначил зону покупок, тут уже каждый сам выбирает ее для себя - я стараюсь не закупаться на хаях, а всегда ждать отката. Часть, например, можно купить сейчас, другую часть при откате в зону покупок, если он состоится. Для входа и фиксации можно использовать RSI, дивергенции и другие методы анализа графика.

Далее, по-хорошему нужно разобрать внутреннюю структуру этой диагоанли, но проделанная работа уже дает хоть какие-то, но гарантии к возможному осуществлению прогноза. Но это уже не в этом посте...

А что, если бы на линейной шкале в диагонали бы волна III была бы меньше волны I? Все просто - диагональ оказалась бы невалидной. Даже если бы на логарифмической шкале правила бы соблюдались. Нам нужно соблюдение правил на обоих шкалах. Может быть спокойно и такое, что и на лог., и на лин. шкалах будет сужающаяся диагональ или расширяющаяся - все равно правила для них должны соблюдаться. Этот дополнительный пункт в анализе помогает мне отсеять большое количество невалидных конструкций, которые ухудшают отработку прогноза.

В этом посте я наглядно показал то, как можно и нужно применять логарифмическую и линейную шкалу в волновом анализе. На практике я использую это сопоставляение для определения валидности диагонали и прогнозирования целей ее волн. Если тебе было полезно обязательно подпишись и на меня и поддержи этот пост!