PLTR - сопровождение опционных стратегий
Обновлено
На данный момент я тэстирую опционные стратегии на результат выхода убыточных сделок в прибыльность.
Я люблю стратегию кондор – со страхованием позиций, но они сложнее в сопровождении, так как прибыльности проданных опционов уменьшается за счёт купленных страховок.
В данном случае открыты два проданных голых опциона – далее все зависит от рынка и от фантазии, опционы это вообще как игра в шахматы, одним движением ты защищаешь – другим ты покрываешь свои убытки или прибыль.
Эту конструкцию я буду защищать движением из дальней цены открытого опциона в сторону базового актива, то-есть собираем прибыль, увеличивая её -> открывая новые продажи, 48 дней более менее достаточно для менеджмента.
Эта стратегия подходит для инструмента с большей волатильностью – то есть стоимость опционов дорогая, поэтому собираем больше премии – акции стоимостью в 10 $ очень комфортны в работе, волатильность по этой бумаге 77%
Я люблю стратегию кондор – со страхованием позиций, но они сложнее в сопровождении, так как прибыльности проданных опционов уменьшается за счёт купленных страховок.
В данном случае открыты два проданных голых опциона – далее все зависит от рынка и от фантазии, опционы это вообще как игра в шахматы, одним движением ты защищаешь – другим ты покрываешь свои убытки или прибыль.
Эту конструкцию я буду защищать движением из дальней цены открытого опциона в сторону базового актива, то-есть собираем прибыль, увеличивая её -> открывая новые продажи, 48 дней более менее достаточно для менеджмента.
Эта стратегия подходит для инструмента с большей волатильностью – то есть стоимость опционов дорогая, поэтому собираем больше премии – акции стоимостью в 10 $ очень комфортны в работе, волатильность по этой бумаге 77%
Заметка
Акция стоит в диапазоне – ничего не предпринимаем28 июля – это день когда до экспирации останется 21 день, примерно после этого позицию надо закрывать с любой образовавшейся прибылью или ролировать
Заметка
важно закрыть позицию до отчёта – нам не нужны сюрпризы в виде гэпов в 15%Заметка
Позиция стала прибыльной (+ 15 $), акция в диапазоне -ничего не предпринимаем, 24-го числа, если цена будет стоять диапазоне 16,5 долларов – 14,5 долларов = опцион потеряет в цене 50% премииЗаметка
Заметка
Рoллировал 13-й Put на 18 Put (премия 133$)
Забрал премию 38,70 $
Заметка
самоокупаемость позиции в пределах $15.73 - $22.27Следующую неделю есть возможность ролировать, но после 21 дня до экспирации опционы падают в цене значительно и надо закрывать позиции
Заметка
передвинул Call на 18 = результат от перестановки -20$, так как из-за волатильности увеличилась премия (сейчас для Колл опциона она составляет 100$) = после 28 июля премии будут как падать значительно, так и увеличиваться = на данный момент цена в безубытке находится в пределах 15,5 долларов и 20,5 долларов На следующий неделе будет возможность сделать ещё одну перестановку если буду в ней нуждаться
Эта сделка как пример манипуляций с опционами, но по большому счёту эту позицию трогать не надо было, так как цена не вышла за пределы границ.
Заметка
передвинул Call на 15 - забрал 16.6$ премию - так выглядит позиция сейчас
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.