NG_24.03_Расчет позиции по волатильности

Чрезмерный леверидж - это основная проблема для трейдера , особенно высок риск при работе с высокоспекулятивными энергетическими ETF, у которых дневная волатильность достигает 15%, что превышает втрое среднюю дневную волатильность для фьючерсного контракта. Вероятность успеха одной сделки всегда имеет вес 1/2, как в подбрасывании монетки шансы того, что выпадет решка в одном подбрасывании 1/2, если вы подбрасываете монетку два раза, то вероятность, что два раза выпадет решка становятся 1/4, если монетка подбрасывается трижды - вероятность трех выпадений решки становится 1/8, действует принцип математического ожидания, и шансы благоприятного исхода с каждой игрой на одинаковое выпадение сокращаются в геометрической прогрессии. В случае фьючерсов, при использования высокого левериджа брокер не позволит открыть то же количество контарктов, если вы получили маржинальный вызов. Следовательно, чтобы компенсировать полученный чистый убыток от одной убыточной сделки, потребуется несколько других сделок.
Не вызывает сомнений, что каждый трейдер сталкивается с вопросом оптимального размера позиции, чтобы возможный риск просадки счета, во-первых, был эффективен для извлечения прибыли , во-вторых, не вызывал полнешего краха из-за неудачной сделки. Расчет позиции по волатильности с использованием коэффициента волатильности (VF) - самый популярный метод расчета размера позиции. VF=Целевая Волатильность/Годовая Волатильность. Целевая волатильность задается исходя из допустимой вами просадки портфеля (например 15%=0.15), в качестве годовой можно использовать историческую волатильность. Например для газа VF=0.15/0.5=0.3 (0.5=50%), для индекса S&P VF=0.15/0.1=1.5. Иными словами, для хеджирования 5ти контрактов фьючерсного индекса нужен 1 газовый контракт. Следовательно, если вы работаете только с газом, то размер чистой позиции в этот инструмент не должен превышать 30% инвестиции.
Красной линией отмечем 200 дневный тренд линейной регрессии, вдоль которого также направлен вверх полутора месячный тренд, дисперсия которого совпадает с началось сегодняшней свечной модели захват за пояс, также эта область совпадает с вторым широкодиапазонным днем 3 марта. Cубминуэтная волна (а) вернет газ обратно к линии средних значений полуторамесячного тренда регресс 4.274. Защитный приказ к продаже с покрытием стоит размещать на минимуме сегодняшнего дня 3.846.