Индикаторы. Трендовые VS Осцилляторы

Всем привет!

Кто самостоятельно пробовал совершать торговые операции через биржевые терминалы, тот наверняка заметил или уже использует различного рода ИНДИКАТОРЫ.

Сегодня, о них и поговорим...

В принципе, большинство индикаторов основано на исторических данных путём математико-статистического исследования, которые ранее подтверждали продолжение тренда или его разворот, следовательно, высокая вероятность, что при идентичной картине, ситуация повторится.

Индикаторы подразделяются на ДВЕ большие группы:

- Трендовые
- Осцилляторы

Трендовые, от своего названия, подразумевают обозначение/идентификацию восходящего или нисходящего тренда. Эффективны и дают верные сигналы, когда на анализируемом инструменте наблюдается устойчивое направленное движение и напротив, появляются ложные/преждевременные/запаздывающие сигналы в периоды консолидаций.

Осцилляторы, противоположный подход, применяются когда на рынке боковик, но мало эффективны на тренде. Данные индикаторы, как правило, показывают относительную перекупленность/перепроданность актива, и здесь я бы хотел сделать акцент на слове ОТНОСИТЕЛЬНУЮ, так как значение индикатора зависит также от того, какой период в настройках индикатора вы выбрали.

О настройках...

В каждом индикаторе (не важно трендовый или осциллятор) есть функция настройки, где вы можете выбрать нужный вам период (количество свечей, на основе которых рассчитывается значение индикатора). Чем больший период, тем реже будут сигналы и наоборот. Здесь ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА подобрать под конкретный финансовый инстурмент и конкретный таймфрейм оптимальные настройки, так как у разных активов разная волатильность. Подбирается нужный период только путём исследования результатов на исторических данных, и чем больше охват данных, тем надёжнее будут настройки, следовательно и последующие сигналы.

В качестве примеров, покажу на четырёх разных инструментах индикаторы. Трендовые (слева) и осцилляторы (справа)

Moving Average (верхний график слева) - трендовый индикатор, один из самых популярных. Отражается в виде линии, которая проведена через среднезвешенные цены выбранного периода. Метод использования простой (выделил жёлтыми прямоугольниками):

пересение графика цены линию индикатора ВВЕРХ - сигнал на покупку

пересение графика цены линию индикатора ВНИЗ - сигнал на продажу

Parabolic SAR (нижний график слева) - ещё один из многих трендовых индикаторов. Отражается в виде пунктирных точек снизу или сверху графика цены. Появление точки снизу - сигнал на покупку. Появление точки сверху - сигнал на продажу

Осциллятор stochastic (верхний график справа ) - используется в боковике. Представлен в виде двух линий (быстрая и медленная), которые ограничены шкалой от 0 (перепроданность) до 100 (перекупленность). Сигналы следующие:

- На покупку - выход из зоны перепроданности ( от 0 до 20) вверх + подтверждение в качестве пересичения быстрой линии снизу вверх медленную

- На продажу - выход из зоны перекупленности( от 80 до 100) вниз + подтверждение в качестве пересичения быстрой линии сверху вниз медленную

Осциллятор Williams %R (нижний график справа) - авторский индикатор легендарного трейдера Ларри Вильямса, который был неоднократным победителем мирового чемпионата Кубка Роббинса в торговле фьючерсами, сделавший из $10,000 — $1,100,000 меньше чем за двенадцать месяцев! Отражается в виде линии, ограниченной шкалой от 0 (перекупленность) до -100 (перепроданность). Принцип использования такой же, как и по stochastic:

- выход вверх из зоны перепроданности (от -80 до -100) - long

- выход вниз из зоны перекупленности (от -20 до 0) - short


PS:

Нету грааля на рынке, нету идеального индикатора для любого состояния рынка, так как у каждого подхода свои + и -, и важно знать о них, чтобы правильно использовать, в зависимости от характера движения цены.

Одинаковые настройки любого индикатора будут совершенно по другому работать на другом таймфрейме и другом инструменте, это тоже важно учитывать!

Всем удачи!

Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉