В автомобиле (трейдинге и инвестициях) - главное тормоза!

22 июл. 2022 г.

На занятиях по вождению обучают, что в любой непонятной ситуации самое правильное решение - нажать на тормоз. В 90% случаев оно поможет избежать или снизить ущерб в аварийной ситуации. На заводе в первую очередь обучают технике безопасности и просят расписаться в специальном листе. Как ни странно, но на финансовых рынках тоже самое главное - тормозная система или иначе риск-менеджмент.

В книжке Ральфа Винса Математика управления капиталом показывается, как в простой игре с подбрасыванием монетки, используя разный процент риска, достигаются кардинально разные результаты. Но, что самое интересное - начиная с определенного уровня риска, даже если у вас есть выигрышная система, ваш результат начинает снижаться. Это примерно, как при езде на автомобиле, при повышении скорости выше 250 км/ч вероятность быстро доехать до пункта назначения может резко снизиться. Многие думают, зачем мне эта математика, просто буду входить в каждую сделку на 1 000 ( 100 000 ) долларов и думать не нужно. Но когда наглядно в цифрах показываешь, что общий результат может вырасти в 3-5 раз просто за счёт того, что правильно подобран размер риска, то отношение кардинально меняется.

По статистике на рынке теряет больше 90% участников. Удивительно, но чтобы выйти из этих 90% достаточно соблюдать правило не рисковать больше, чем 1% от портфеля в каждой сделке, и не делать больше 1 сделки в день (или 5 в неделю). Тут ещё стоит учесть, что с каждым следующим потерянным процентом сумма в деньгах будет становиться меньше, так как 1% от 100 - это 1, а от 99 - уже 0.99. Поэтому сложный процент тут будет работать в Вашу пользу.

Пока у участника торговли нет тормозов его бессмысленно чему-то обучать. Я встречал много людей за время своей практики, которые чудесно прогнозировали рынок и очень часто попадали с направлением, но тормозов у них не было и в итоге они теряли. Дисциплину в соблюдении рисков необходимо тренировать. Метод тренировки очень прост - в заданное время открываете любой рынок (инструмент) от биткойна до индекса S&P500, предсказываете направление (теханализ, фундаментал, карты Таро, астрология, интуиция, что угодно), а потом рассчитываете размер позиции так, чтобы в случае Вашей неправоты Вы потеряли не больше 1%. После 100 дней такой практики Вы будете знать и уметь в рынке больше, чем те самые 90% его участников. А самое главное увидите, что много не потеряете, в самом плохом варианте результат будет около нуля. А вот, если дисциплины и терпения не хватит, то, возможно, тормозная система ещё работает некачественно и стоит её подкрутить, прежде чем выезжать на Формулу 1 ;)