Трендовая внутринедельная система BB/Aroon/CCI (H4)
Обновлено
Так сложилось что в одном из терминалов в котором приходится торговать, крайне скудный набор технических средств из-за чего практически им не пользуюсь на интервалах меньше квартала. Но что например можно придумать с тем, что там доступно?
Из того, что наиболее удобно возьмем Bollinger Bands, Aroon и CCI - периоды одинаковые = 20
Таймфрейм лучше выбрать какой нибудь средний от 4 до 8 часов (4-6-8) в зависимости от инструмента. На меньшем - будет много шума и ложных сигналов а на крупном слишком поздняя реакция.
Bollinger Bands и Aroon это две ипостаси одного и того же.
Bollinger Bands рисует плавные пределы движения цены от средней с учетом стандартного отклонения, а Aroon это по то же самое, но в несколько ином виде, по факту Price Channel (на чарте установлен, но в реальности его нет в терминале)
1. Поиск направления и точек входа начинается с в идентификации объективной смены направления. В текущем примере "двойное дно" (если крупнее смотреть, это - коррекция закончилась и сигнал по BB - "W bottom")
2. После ищем пары HH+HL или LL+LH при помощи Aroon - алгоритм изображен графически. Если кратко - UP/DOWN должны сменить друг друга (обновлены обе границы канала, такое на 4-5/ABC бывает или на C/0-1) и точки на которые указывает Aroon должны находиться за пределами полос Боллинджера.
3. Фактически определили краткосрочное направление, осталось выбрать удобный момент для входа.
4. В выборе момента для входа нам поможет CCI, хотя это осциллятор, но его можно успешно использовать в тренде (как и любой другой) В консолидациях которые будет видно и по Aroon, CCI пойдет к нулю или дальше, возможно до противоположной границы флэта. Но вход должен выполняться на закрытии той свечки/бара на котором CCI пересекает нулевой уровень обратно или лучше на открытии следующей.
5. Стопы ставим по тем свечкам/барам после которых доминирующий Aroon отходит от 100 - по факту это формирование границы канала, что очень хорошо видно если канал установлен.
6. Размер позиции на каждом входе одинаковый, определяется плечом (первый вход более 1:10 - 1:20 на FX не рекомендуется), а не размером стопа (он и так будет минимальный), стопы общие - подтягиваются после очередного входа.
7. Если закрывает по стопам и фиксирует прибыль, то это означает, что то движение по которому работали - закончилось и надо уходить крупнее т.к. вероятнее всего начнется консолидация в которой распилит все что нажито непосильным трудом.
8. Крупнее снова оцениваем ситуацию и когда она станет приемлемой и возвращаемся обратно в поисках новой пары HH-HL /LH-LL
ВАЖНО: Если на крупном тайме полосы Боллинджера сжимаются, Aroon указывает на отсутствие тренда (оба ниже 50) и CCI в зоне флэта (между +100/-100) то такое действо лучше пропустить и смотреть вход уже после пробоя диапазона. (определяется по Aroon) После выхода из диапазона обязательно должна быть консолидация! Чаще всего до средней ББ. Не надо кидаться на первый пробой если не было дневного или недельного закрытия выше. Следует ждать подтверждения того что движение продолжится.
Из того, что наиболее удобно возьмем Bollinger Bands, Aroon и CCI - периоды одинаковые = 20
Таймфрейм лучше выбрать какой нибудь средний от 4 до 8 часов (4-6-8) в зависимости от инструмента. На меньшем - будет много шума и ложных сигналов а на крупном слишком поздняя реакция.
Bollinger Bands и Aroon это две ипостаси одного и того же.
Bollinger Bands рисует плавные пределы движения цены от средней с учетом стандартного отклонения, а Aroon это по то же самое, но в несколько ином виде, по факту Price Channel (на чарте установлен, но в реальности его нет в терминале)
1. Поиск направления и точек входа начинается с в идентификации объективной смены направления. В текущем примере "двойное дно" (если крупнее смотреть, это - коррекция закончилась и сигнал по BB - "W bottom")
2. После ищем пары HH+HL или LL+LH при помощи Aroon - алгоритм изображен графически. Если кратко - UP/DOWN должны сменить друг друга (обновлены обе границы канала, такое на 4-5/ABC бывает или на C/0-1) и точки на которые указывает Aroon должны находиться за пределами полос Боллинджера.
3. Фактически определили краткосрочное направление, осталось выбрать удобный момент для входа.
4. В выборе момента для входа нам поможет CCI, хотя это осциллятор, но его можно успешно использовать в тренде (как и любой другой) В консолидациях которые будет видно и по Aroon, CCI пойдет к нулю или дальше, возможно до противоположной границы флэта. Но вход должен выполняться на закрытии той свечки/бара на котором CCI пересекает нулевой уровень обратно или лучше на открытии следующей.
5. Стопы ставим по тем свечкам/барам после которых доминирующий Aroon отходит от 100 - по факту это формирование границы канала, что очень хорошо видно если канал установлен.
6. Размер позиции на каждом входе одинаковый, определяется плечом (первый вход более 1:10 - 1:20 на FX не рекомендуется), а не размером стопа (он и так будет минимальный), стопы общие - подтягиваются после очередного входа.
7. Если закрывает по стопам и фиксирует прибыль, то это означает, что то движение по которому работали - закончилось и надо уходить крупнее т.к. вероятнее всего начнется консолидация в которой распилит все что нажито непосильным трудом.
8. Крупнее снова оцениваем ситуацию и когда она станет приемлемой и возвращаемся обратно в поисках новой пары HH-HL /LH-LL
ВАЖНО: Если на крупном тайме полосы Боллинджера сжимаются, Aroon указывает на отсутствие тренда (оба ниже 50) и CCI в зоне флэта (между +100/-100) то такое действо лучше пропустить и смотреть вход уже после пробоя диапазона. (определяется по Aroon) После выхода из диапазона обязательно должна быть консолидация! Чаще всего до средней ББ. Не надо кидаться на первый пробой если не было дневного или недельного закрытия выше. Следует ждать подтверждения того что движение продолжится.
Заметка
CCI дает и другие сигналыдивергенция в сочетании с другими методами выглядит так:
начало и окончание дневного тренда в сочетании с Aroon (нужен либо период либо тайм крупнее)
после длинного движения которое обычно является волной 2-3 всегда следует глубокий откат/отскок на котором CCI предупреждает об окончании и на последующем добитии 4-5 можно выходить (см пример как торговать окончание импульсной структуры)
Заметка
То есть когда не получается настроить период или тайм так чтобы был четкий переход через ноль когда надо (а это бывает) можно использовать как другие сигналы CCI с подтверждением по Aroon/BB так и просто элементарный выход и вход в зону флэта.Все самые сильные движения происходят в моменты когда CCI находится выше +100 или ниже -100 (20-30% от всего времени и порядка 70-80% движения по цене) и заканчиваются или приостанавливаются они тогда когда CCI вхоходит в зону флэта из перекупленности или перепроданности.
Заметка
Еще один экзотический но тоже рабочий метод - трендовые линии на CCI (пример в сочетании с другими методами)Чем больше будет качественных подтверждений тем более уверенным вход в сделку. Во время ожидания сигнала ко входу или выходу можно много чего успеть проверить.
Разным активам - разный подход в соответствии с тем что для них более характерно в текущем движении, на конкретном тайме или например за последние 3-6 месяцев.
Заметка
Еще один клинический случай для общего развития (CAD ходит еще крупнее сейчас по дневке чем GBP)
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.