Риск под контролем: Основы трейдинга

Риск-менеджмент — это фундамент, на котором строится долгосрочный успех. Без четких правил управления рисками даже самая перспективная стратегия может привести к потере капитала. Я постараюсь познакомить вас с базовыми принципами контроля рисков, которые помогут вывести трейдинг из азартной гонки за прибылью в дисциплинированный процесс 👌

Интересно, что ключевой инструмент риск-менеджмента — стоп-лосс — не всегда был неотъемлемой частью биржевой торговли. В ранние годы бирж, например, в эпоху открытых аукционов на Нью-Йоркской фондовой бирже, трейдерам приходилось полагаться только на собственное чутье и ручные расчеты. Стоп-лоссы, как мы их знаем сегодня, появились позже, во многом благодаря конкуренции между биржами и развитием технологий. Платформы, стремившиеся привлечь больше пользователей, начали внедрять инструменты для защиты капитала, и стоп-лосс стал стандартом.

🎰 Задумывались ли вы, почему интерфейсы многих бирж напоминают казино — яркие цвета, динамичные графики, атмосфера напряжения, красочный стакан? Такой дизайн не случаен: он стимулирует импульсивные решения. Современные биржи, осознавая важность ответственной торговли, вводят даже новые функции, такие как временная самостоятельная блокировка счета для защиты от эмоциональных ошибок.

📋 Программа по Риск менеджменту на сегодня:

1. Основные термины
   
2. Общая концепция
   
3. Уровни риска
   
4. Ограничение убытков (стоп-лосс)
   
5. Приоритеты в управлении рисками
   
6. Кредитное плечо и объем позиции
   
7. Длинные и короткие позиции
   
8. Перенос стоп-лосса в зону безубыточности
   
9. Управление размером позиции (скейлинг)
   
10. Подходы к управлению капиталом
    
11. Учет биржевых сборов
    
12. Риск-менеджмент для спотовой торговли
    
13. Настройка фиксированного уровня риска
    
14. Итоговые рекомендации
    

📖 1. Основные термины

• Прибыль (профит) — доход, полученный от торговой операции.
  
• Риск-менеджмент — процесс принятия решений, направленных на снижение вероятности убытков и минимизацию их последствий. В трейдинге риск обозначается как R — условная единица потерь в сделке.
  
• Дисциплина — строгое следование установленным правилам торговли.
  
• RR (Risk to Reward) — соотношение риска к потенциальной прибыли (например, RR 1:3 означает риск 1 единицы ради 3 единиц прибыли).
  
• WinRate — процент успешных сделок трейдера.
  
• R — единица риска, которую трейдер готов принять в сделке.
  

🌟 2. Общая концепция

Управление рисками — ключевой элемент трейдинга, хотя и не самый популярный. В биржевых чатах, возьму на себя смелость утвердительно сказать, - без стопов торгует явно больше половины трейдеров. Так же можно открыть любой копитрейдинг (что в крипте, что на фондовом рынке) и посмотреть на статистику торговли каждого трейдера, у которого винрейт выше 70%,- присмотритесь к просадкам, однако там своя логика и экономика, это комисионные с прибыли до ликвидации.

Ключевой подход к профессиональному трейдингу
Для достижения устойчивой прибыли важно избегать погони за быстрыми результатами. Вместо этого сосредоточьтесь на соблюдении собственных правил. Трейдинг — это долгосрочный процесс, требующий четкого планирования. Перед открытием сделки определите:

• Точку входа
  
• Точку выхода (стоп-лосс)
  
• Целевой уровень прибыли (тейк-профит)
  

Успех зависит от дисциплины и продуманного управления рисками.

📊 3. Уровни риска
Риски измеряются в процентах от торгового капитала:
1% → 2% → 5% → 10% → 50% → 100% (Ликвидация / Margin Call).

В системном трейдинге ключевое значение имеет соблюдение правил управления рисками. Я всегда и всем рекомендую ограничивать риск на сделку в 1% от общего депозита, а дальше дело за вами.

Психология убытков:

• Если убыток достигает 1-2%, трейдер обычно может закрыть позицию.
  
• При убытке 5% психологическое давление возрастает, и следующая точка — 10%.
  
• Убыток в 10% — критический рубеж. Дальше вероятен спад до 50% или полного обнуления счета (Margin Call), так как трейдер теряет способность принимать рациональные решения.
  

Планируйте убытки заранее, чтобы избежать эмоциональных ошибок. Открывая сделку спросите у себя,- "Cколько я готов тут потерять?". Это должно и остудить и приземлить.

➞Кстати погрузиться в увлекательную поведенческую психологию человека в разных ситуациях можно в этой статье, ведь мы давно изучены, а наши эмоции используются ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/Yi0bHSNU-kod-likvidnosti-ιοο/

🛑 4. Ограничение убытков (стоп-лосс)

Перед открытием сделки определите, где будет размещен стоп-лосс — инструмент для ограничения потерь. Никто не может предсказать движение цены, поэтому управление рынком невозможно. Вместо этого управляйте собой и своими решениями. Не погружайтесь в рынок без осторожности.

Почему стоп-лосс важен:

• Он защищает от значительных убытков, если сделка не оправдала ожиданий.
  
• Дисциплинированное использование стоп-лоссов отличает успешных трейдеров.
  

Основные причины убытков:

1. Слишком большой объем позиции без стоп-лосса.
   
2. Неправильный расчет стоп-лосса, не соответствующий соотношению RR.
   
3. Эмоциональная торговля в надежде на крупный выигрыш. + Усреднения.
   
4. Серия импульсивных сделок после убытка («ошибка вынужденных затрат»).
   

Типы стоп-лоссов:

• Технические: размещаются за ключевыми уровнями поддержки/сопротивления и тд.
  
• Процентные: рассчитываются как процент от капитала (например, 1% от депозита).
  
• Денежные: фиксированная сумма риска (например, $50).
  

Пример расчета:
Капитал — $10.000, риск — 1%. Если стоп-лосс срабатывает, убыток составит $100 ($10000 × 0.01) плюс комиссия. Более узкий стоп-лосс позволяет увеличить объем позиции, но снижает гибкость. Широкий стоп-лосс уменьшает объем, но дает больше пространства для маневра.

❗️Важно: Учитывайте возможное проскальзывание цены при выставлении стоп-лосса, особенно на волатильных рынках в тч и биржах, на которых мало ликвидности.

Я использую денежный стоп, тк отдельно введён торговый депозит, одновременно он и равен 1% от общего капитала. Весь капитал находится на Ledger, а сам процесс переводов так же помогает бороться с желанием отыграться + придает осознанности при совершении переводов. Мой стоп лос = ликвидации торгового депозита. Плечом я подстраиваю маржу под технический стоп в 100% депозита в зависимости от ТВХ (точки входа). В случае стопа я просто перевожу на торговый депозит 1% от общего капитала, в случае прибыли снимаю излишки чтобы торговый деп был снова равен 1%. Это просто допом из внутряночки, вероятно кому-то понравится моя тактика и он её опробует у себя, но забудьте сейчас за это чтобы не запутаться, едем дальше.

🔝 5. Приоритеты в управлении рисками

Основа расчетов — торговый баланс. От него зависит:

1. Размер риска: процент от депозита, который вы готовы потерять.
   
2. Объем позиции: сколько актива можно купить или продать.
   
3. Кредитное плечо: доля вашего капитала в сделке.
   

Риск определяется объемом позиции, а не плечом. Комиссия также зависит от объема, а не от плеча.

⚖️ 6. Кредитное плечо и объем позиции
Кредитное плечо позволяет торговать большим объемом, не размещая весь капитал на счете.

• Большое плечо: меньше личных средств для открытия позиции.
  
• Малое плечо: больше личных средств для той же позиции.
  

❗️Важно: Плечо не влияет на прибыль или убыток — это зависит от объема позиции.

Режимы маржи:

• Изолированная: биржа не использует остаток капитала для поддержки позиции.
  
• Кросс-маржа: весь капитал может быть задействован, но при обнулении теряется всё.
  

⬆️⬇️ 7. Длинные и короткие позиции


Для оценки риска используйте инструмент длинных и коротких позиций на TradingView. Зеленая зона — прибыль, красная — убыток. Цвета настроить можно под свой вкус/стиль или график 📈

🔄 8. Перенос стоп-лосса в зону безубыточности
В стандартной сделке есть точка входа, стоп-лосс и тейк-профит. После открытия позиции трейдер ждет достижения одной из целей. Однако при высоком RR (например, 1:5) можно переносить стоп-лосс в безубыточную зону.

Как это работает:
Переносите стоп-лосс под новый минимум (для длинной позиции) или максимум (для короткой) после подтверждения изменения рыночной структуры.
Риск: Ранний перенос может привести к закрытию сделки при откате цены, даже если тренд продолжится.

Перенос снижает риск, но может ограничить прибыль.

📏 9. Управление размером позиции (скейлинг)
Скейлинг — метод управления позицией для оптимизации риска и прибыли.

Типы скейлинга:
1. Увеличение позиции:

• Входите в сделку частичным объемом (например, 0.5% вместо 1%).
  
• Увеличивайте объем при подтверждении идеи.
  

2. Уменьшение позиции:
Фиксируйте часть прибыли при достижении целей.
Примеры:

• 50% фиксации при RR 1:1 (без переноса стоп-лосса).
  
• 30% при RR 1:3
  
• 25% при RR 1:4
  

❗️Цель — снизить риск и стабилизировать прибыльность.

💰 10. Подходы к управлению капиталом
Четкие правила торговли помогают избежать хаотичных решений.

Общие проблемы, в особенности новичков:

• Желание получить высокий RR быстро.
  
• Маленький депозит, из-за чего прибыль кажется незначительной.
  

Да, к большому сожалению, в торговле, стартовый капитал играет огромную роль, увы, это действительно так. Но важно помнить,- дорогу осилит только идущий. У меня есть много примеров перед глазами, где люди теряли все свои сбережения, из-за того что торговали без стопов, речь о суммах от 40.000$. Так что не стоит расстраиваться, если придерживаясь RRх1 ты будешь зарабатывать по 10$ и понятное дело что ты не сможешь жить на эти средства, однако и не стоит ставить себе такую цель вначале пути, быстро погубит. Главное добейся любой ценой прибыльности на дистанции от полугода, это твоя самая главная задача, после успех придет к тебе сам, поверь. Крайне важно положить адекватное начало. 🧙

Формула WinRate:
WinRate = (Число прибыльных сделок / Общее число сделок) × 100
Пример расчета за месяц (20 дней, RR 1:3, риск 1%):

Депозит $100:

• 3R = $3.
  
• WinRate 100%: 20 × $3 = $60 (60%).
  
• WinRate 50%: $60 × 0.5 = $30 (30%).
  
• WinRate 30%: $60 × 0.3 = $18 (18%).
  

Депозит $10,000:

• 3R = $300.
  
• WinRate 100%: $300 × 20 = $6000
  
• WinRate 50%: $6000 × 0.5 = $3000
  
• WinRate 30%: $6000 × 0.3 = $1800
  

Учет убытков (депозит $1000, риск 1%):

• 20 сделок, WinRate 55% (11 прибыльных, 9 убыточных).
  
• Прибыль: 11 × 3R = $330.
  
• Убыток: 9 × 1R = $90.
  
• Итог: $330 - $90 = $240 (24% прибыли).
  

💸 11. Учет биржевых сборов
Возьмём среднюю ставку по рынку:

• Лимитный ордер (мейкер): 0.02%
  
• Маркет-ордер (тейкер): 0.04%
  

Например, мы открываем сделку лимитным ордером, а закрываем маркет ордером в случае стоп лоса. Обязательно учитывайте этот % при расчёте позиций:
0.02% + 0.04% = 0.06%

🛒 12. Риск-менеджмент для спотовой торговли
Цель спотовой торговли — сохранить капитал и диверсифицировать риски.
Подход:
Разделите депозит на части.
Пример: Депозит $10,000

• $3000 — резерв (USDT)
  
• $7000 — торговля (10 активов по $700)
  
• Стоп-лимит: 10% от позиции ($100 убытка = 1% от $10,000)
  

Особенности:

• Таймфреймы: Неделя, День, 4 часа ( и 1 час для точного входа)
  
• Не держите позиции при просадках 30–70%. Лучше выйти и перезайти позже.
  

🔧 13. Настройка фиксированного уровня риска
Рекомендуемый риск: Оптимальный уровень риска на одну сделку это 1% от текущего торгового капитала. Например, если ваш баланс равен $10,000, максимально допустимый убыток по сделке — $100.

Динамический расчет: Капитал постоянно меняется, поэтому риск корректируется пропорционально его размеру. При снижении баланса до $9,900 риск на сделку составит $99 (1% от $9,900).

Преимущества подхода: Такой метод минимизирует вероятность полной потери средств. Для обнуления счета с риском 1% потребуется около 916 убыточных сделок подряд — практически нереальный сценарий!!! Это обеспечивает стабильность и долгосрочную устойчивость стратегии.

✅ 14. Итоговые рекомендации

1. Открывайте сделки только в заранее определенных точках согласно вашей системе.
   
2. Не входите в позицию без четкого стоп-лосса.
   
3. Размещайте стоп-лосс на основе рыночных условий, а не личного удобства.
   
4. Не перемещайте стоп-лосс в убыточную зону — это признак неподготовленной сделки.
   
5. Избегайте зон высокой ликвидности для стоп-лоссов.
   
6. Уважайте риски больше, чем потенциальную прибыль.
   
7. Инвестируйте только свободные средства, не последние деньги.
   
8. Начинайте с небольших сумм, чтобы протестировать дисциплину и систему.
   
9. Если стоп-лосс вызывает дискомфорт, уменьшайте его до комфортного уровня.
   

❗️Помните: заработанный капитал можно потерять за секунды без правильного управления рисками.

До следующих встреч. И, конечно же, тише едешь - дальше будешь, трейдер. 😊