Легкий гид по индикаторам: как видеть рынок глубже?

Каждый, кто начинал свой путь в трейдинге, сталкивался с ситуацией, когда цена движется непредсказуемо: ты только купил, а она идёт вниз. Ты продал – а цена моментально пошла вверх. Знакомо, правда?

Чтобы свести такие ситуации к минимуму, трейдеры уже давно придумали индикаторы, которые помогают видеть рынок глубже, чем просто цена. Одни показывают силу движения, другие – степень «нервозности» рынка (волатильность). Именно о таких индикаторах и поговорим подробно.

__________

Часть 1. Осцилляторы RSI-Stoch-CCI: циклы и «температура» рынка

RSI (Relative Strength Index)



RSI — один из наиболее популярных и простых осцилляторов. Он отражает, насколько активно цена двигалась вверх или вниз за выбранный период (обычно 14 свечей).

Формула RSI:
RSI = 100 − [100 ÷ (1 + (Средний рост цены ÷ Среднее падение цены))]

Индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100, помогая трейдерам определить потенциальные точки входа при возвращении цены обратно в нормальный канал:

• Выше 70 — зона перекупленности.
• Ниже 30 — зона перепроданности.



Однако RSI иногда вводит трейдеров в заблуждение: цена может долго оставаться выше 70 или ниже 30, особенно при сильном тренде. Поэтому для повышения точности RSI обычно используют в сочетании с другими осцилляторами или графическими индикаторами.

Stochastic (Стохастик)



Стохастик сравнивает текущее положение цены с диапазоном High-Low за выбранный период.
Чтобы улучшить точность сигналов, можно накладывать стохастики с разными периодами друг на друга, например быстрый (%K) и медленный (%D):

Формулы Стохастика:
%K = [(Close − Low периода) ÷ (High периода − Low периода)] × 100
%D = SMA(%K, 3)

• %K – это «быстрая линия» (основная), которая непосредственно отражает текущее положение цены относительно диапазона (High-Low) за выбранный период.
• %D – это «медленная линия» (сигнальная), которая представляет собой простую скользящую среднюю от линии %K (обычно за последние 3 периода).



Основная сила Стохастика – в ловле краткосрочных разворотов. Стохастик обычно колеблется быстрее, чем RSI, иногда опережая его сигналы.

CCI (Commodity Channel Index)



CCI немного хитрее: он оценивает, насколько текущая цена отклонилась от средней цены за выбранный период (обычно 20 свечей). Чем больше это отклонение, тем выше вероятность возврата цены к среднему значению:

• Выше +100 — цена значительно выше средней, вероятна коррекция вниз.
• Ниже -100 — цена значительно ниже средней, вероятен отскок вверх.

Формулы CCI:
CCI = (Типичная цена − SMA типичной цены) ÷ (0.015 × Среднее отклонение)
Типичная цена = (High + Low + Close) ÷ 3



CCI отлично подходит для выявления среднесрочных разворотов и подтверждения сигналов RSI/Стохастика. ( на графике 2ой индикатор только Stoch, RSI закрылся =( )

Часть 2. Волатильность: ATR-ADR-ChaikinVol или как «ловить волны» рынка

ATR (Average True Range)



ATR – это ваш друг, реально, это мой самый любимый индикатор))
Показывает, насколько активно цена движется за выбранный период. Очень полезен, когда нужно определить, например, оптимальный размер стоп-лосса.

Формулы ATR:
ATR = Среднее за N периодов от True Range
True Range = max[(High − Low), |High − Close(пред.)|, |Low − Close(пред.)|]

Простое и со вкусом:
Высокий ATR: увеличиваем стоп-лосс, снижаем размер позиции (рынок волатилен).
Низкий ATR: можно уменьшить стоп-лосс, но ожидать скромных движений цены.

ADR (Average Daily Range)



ADR – средний дневной диапазон цены (High − Low). Очень удобен для внутридневной торговли, чтобы оценить запас хода цены.

Формула ADR:
ADR = среднее значение (High дня − Low дня) за последние N дней

Если дневной диапазон уже равен или больше ADR, то потенциал дальнейшего движения уменьшается.
Резкое движение вверх/вниз (резкий скачок ADR и ATR) говорит о том, что цена быстро исчерпала свой средний дневной запас хода.

Стоит ли верить или надеяться, что сейчас пробьёт дальше? Вот вам индикаторы против вашей же предвзятости!

Chaikin Volatility (Волатильность Чайкина)



Если ATR и ADR показывают текущие рамки движения («как далеко цена обычно может уйти»), то Волатильность Чайкина смотрит на рынок чуть глубже и показывает «эмоции рынка»: кто реально командует парадом — покупатели или продавцы.

Формула Chaikin Oscillator:
Chaikin Oscillator = EMA(ADL,3) − EMA(ADL,10)
ADL — линия накопления/распределения (Accumulation/Distribution Line), отражающая давление покупателей и продавцов.

Осциллятор выше нуля и растёт — покупатели сильны, поток денег заходит в актив, цена скорее пойдёт вверх. Противоположно, если осциллятор ниже нуля и падает.

Значительные всплески Chaikin Oscillator более резкие по сравнению с ATR и ADR, но также помогают ловить моменты смены настроений даже на один бар. Для трейдера, который использует и должен использовать разные таймфреймы – важно понимать, когда «умные деньги» уже дали знак, куда пойдёт движение.

Часть 3. Кластеризация индикаторов: объединяем сигналы в единую шкалу



Казалось бы, на этом можно остановиться. У нас есть осцилляторы и волатильные индикаторы, которые неплохо работают по отдельности. Но… все перечисленные индикаторы могут давать противоречивые сигналы. RSI говорит покупать, Стохастик советует подождать, а ATR предупреждает о повышенных рисках. Что делать, когда понимаешь, что торговать ими сложно?

На помощь приходит кластеризация. Как она устроена? (на самом деле, я перепрыгнул с торговой стратегии, ее бектестинге и т.д. - это в первую очередь)

Это способ объединения значений нескольких индикаторов в единую понятную шкалу. Например, вы получаете итоговую оценку («Score»), которая учитывает одновременно RSI, Stochastic и CCI. Затем этот Score разбивается, например, на 3-5 кластеров:

• Кластер 0 – рынок перепродан: нужно быть аккуратным, ждём переход в кластер 1 (выход из перепроданности).
• Кластер 2-3 – рынок в балансе: ждём дополнительных сигналов.
• Кластер 4 – рынок перекуплен: сигнал к продажам или фиксации прибыли.

Таким образом, вы избавляетесь от необходимости держать на графике несколько индикаторов, постоянно сравнивая их вручную.

Как устроены мои индикаторы и зачем их использовать:

Clustering & Divergences (RSI-Stoch-CCI)



Суть проста: индикатор комбинирует сразу три мощных осциллятора (RSI, Stochastic и CCI), анализирует их одновременно на двух разных периодах и выводит единый показатель силы рынка — Score.

Вы можете самостоятельно выбрать веса и способ нормализации:

1. MinMax — нормализует значения к диапазону от 0 до 1 (по максимальному и минимальному значению за выбранный период).
   
2. Z-score — показывает отклонение текущего значения индикатора от среднего, измеряя расстояние в стандартных отклонениях.
   
3. Z-Bins — аналогично Z-score, но разбивает значения на кластеры по заданным интервалам (например, от -3 до +3).
   

Индикатор автоматически ищет дивергенции — как регулярные (Regular), так и скрытые (Hidden), подсвечивая их прямо на графике. Возможно, реализация через Score делает дивергенции более релевантными (возможно), но сокращает их общее количество.

Clustering Volatility (ATR-ADR-ChaikinVol)



Также есть индикатор кластерной волатильности. Его задача аналогичная — дать представление о текущем состоянии волатильности рынка, объединяя показатели ATR, ADR и Волатильность Чайкина. При этом итоговый Score дополнительно сглаживается через EMA для снижения «шумов» и повышения стабильности сигнала.

Реализованные методы нормализации:

1. MinMax – преобразует значения индикаторов к шкале от 0 до 1 относительно диапазона минимумов и максимумов за выбранный период. (Я предпочитаю этот метод везде.)
   
2. Rank – упорядочивает значения в рейтинговом порядке за окно наблюдений и оценивает текущий показатель относительно остальных.
   
3. Z-score – рассчитывает стандартные отклонения текущего значения от средней величины, позволяя более чётко видеть необычные всплески активности.
   

🔹 🔹 🔹
!!! Это не готовые торговые роботы, а инструменты, которые, я надеюсь, смогут позволить быстро и без иллюзий понять, что реально происходит на рынке. Особенно актуально использовать его в комбинации с другими графическими индикаторами на разных таймфреймах.
Если недостаточно автоматизации — попробуйте найти собственные паттерны кластеров и подходящие настройки!
🔹 🔹 🔹

Торгуйте осознанно, тестируйте подходы под себя и всегда помните о рисках. Надеюсь, мои индикаторы помогут вам увидеть рынок по-новому и обрести на графиках уверенность вместо головной боли и бесконечного гадания))).